PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ChatGPT3.5 Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ChatGPT3.5 Portfolio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

BND 15%BIL 15%GLD 5%ETH-USD 5%BTC-USD 5%VOO 15%FTEC 15%SCHD 10%VNQ 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
15%
BTC-USD
Bitcoin
5%
ETH-USD
Ethereum
5%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
15%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT3.5 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.20%
15.83%
ChatGPT3.5 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
ChatGPT3.5 Portfolio18.52%1.13%13.20%35.37%17.72%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.64%1.79%16.67%42.02%15.76%13.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.75%0.01%11.61%29.24%12.57%11.48%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		26.96%4.44%23.84%51.72%23.44%20.75%
ETH-USD
Ethereum		15.63%-0.80%-12.43%45.74%70.34%N/A
BTC-USD
Bitcoin		72.06%10.79%19.93%110.77%51.21%71.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.35%0.37%2.58%5.29%2.23%1.53%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.11%-1.36%22.28%38.62%4.09%6.10%
GLD
SPDR Gold Trust		33.96%4.52%20.87%38.35%12.45%8.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT3.5 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%6.41%3.63%-4.90%4.85%1.47%2.31%0.45%2.30%18.52%
20238.61%-2.03%4.76%0.64%-0.20%3.95%1.40%-2.42%-3.54%0.63%7.76%5.47%27.05%
2022-6.07%-0.79%2.65%-6.47%-2.49%-7.88%9.00%-4.44%-7.64%4.91%2.45%-3.72%-19.98%
20213.91%3.82%7.26%5.48%-1.04%0.11%3.42%4.21%-4.49%8.19%-0.07%0.51%35.23%
20204.49%-2.98%-11.76%11.93%4.08%1.53%7.42%5.13%-4.06%0.20%11.87%7.80%38.51%
20193.85%3.70%2.46%4.10%4.69%7.95%-0.20%-0.24%0.67%2.06%-0.52%0.71%33.03%
20182.76%-4.12%-5.02%5.01%-0.21%-1.62%2.14%-0.04%-1.19%-4.35%-2.51%-4.00%-12.87%
20172.85%6.53%19.67%4.89%19.22%6.18%0.74%7.36%-1.55%4.25%8.03%8.32%126.14%
20164.94%22.45%27.05%-1.40%4.47%2.59%2.26%-0.90%1.09%-1.77%-0.62%2.96%77.62%
2015-6.06%-0.84%7.70%0.72%0.82%1.86%

Комиссия

Комиссия ChatGPT3.5 Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ChatGPT3.5 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ChatGPT3.5 Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ChatGPT3.5 Portfolio, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.192.951.411.0113.00
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.662.421.290.827.84
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		1.492.001.260.736.84
ETH-USD
Ethereum		-0.270.031.000.00-0.67
BTC-USD
Bitcoin		1.121.811.180.984.65
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.101.571.190.074.68
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.84276.47163.4474.535,418.96
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.642.241.290.287.08
GLD
SPDR Gold Trust		3.804.841.654.0426.38

Коэффициент Шарпа

ChatGPT3.5 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.01
3.43
ChatGPT3.5 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT3.5 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ChatGPT3.5 Portfolio2.51%2.48%1.91%1.24%1.64%1.96%2.18%1.79%1.89%1.78%1.66%1.62%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.62%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.20%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.42%
-0.54%
ChatGPT3.5 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ChatGPT3.5 Portfolio показал максимальную просадку в 26.44%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка ChatGPT3.5 Portfolio составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.44%15 февр. 2020 г.3722 мар. 2020 г.12929 июл. 2020 г.166
-25.59%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.47129 янв. 2024 г.812
-20.97%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.17013 июн. 2019 г.542
-12.37%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95
-9.92%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.471 сент. 2017 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ChatGPT3.5 Portfolio составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.38%
2.71%
ChatGPT3.5 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBNDGLDETH-USDBTC-USDVNQFTECSCHDVOO
BIL1.000.050.03-0.000.000.000.050.050.05
BND0.051.000.370.030.030.190.00-0.04-0.02
GLD0.030.371.000.090.090.100.020.030.01
ETH-USD-0.000.030.091.000.640.080.150.120.15
BTC-USD0.000.030.090.641.000.100.150.110.15
VNQ0.000.190.100.080.101.000.430.570.56
FTEC0.050.000.020.150.150.431.000.580.84
SCHD0.05-0.040.030.120.110.570.581.000.79
VOO0.05-0.020.010.150.150.560.840.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.