ChatGPT3.5 Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT3.5 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
ChatGPT3.5 Portfolio | 18.52% | 1.13% | 13.20% | 35.37% | 17.72% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.76% | 13.26% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.57% | 11.48% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 26.96% | 4.44% | 23.84% | 51.72% | 23.44% | 20.75% |
Ethereum | 15.63% | -0.80% | -12.43% | 45.74% | 70.34% | N/A |
Bitcoin | 72.06% | 10.79% | 19.93% | 110.77% | 51.21% | 71.74% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.35% | 0.37% | 2.58% | 5.29% | 2.23% | 1.53% |
Vanguard Real Estate ETF | 11.11% | -1.36% | 22.28% | 38.62% | 4.09% | 6.10% |
SPDR Gold Trust | 33.96% | 4.52% | 20.87% | 38.35% | 12.45% | 8.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT3.5 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.17% | 6.41% | 3.63% | -4.90% | 4.85% | 1.47% | 2.31% | 0.45% | 2.30% | 18.52% | |||
2023 | 8.61% | -2.03% | 4.76% | 0.64% | -0.20% | 3.95% | 1.40% | -2.42% | -3.54% | 0.63% | 7.76% | 5.47% | 27.05% |
2022 | -6.07% | -0.79% | 2.65% | -6.47% | -2.49% | -7.88% | 9.00% | -4.44% | -7.64% | 4.91% | 2.45% | -3.72% | -19.98% |
2021 | 3.91% | 3.82% | 7.26% | 5.48% | -1.04% | 0.11% | 3.42% | 4.21% | -4.49% | 8.19% | -0.07% | 0.51% | 35.23% |
2020 | 4.49% | -2.98% | -11.76% | 11.93% | 4.08% | 1.53% | 7.42% | 5.13% | -4.06% | 0.20% | 11.87% | 7.80% | 38.51% |
2019 | 3.85% | 3.70% | 2.46% | 4.10% | 4.69% | 7.95% | -0.20% | -0.24% | 0.67% | 2.06% | -0.52% | 0.71% | 33.03% |
2018 | 2.76% | -4.12% | -5.02% | 5.01% | -0.21% | -1.62% | 2.14% | -0.04% | -1.19% | -4.35% | -2.51% | -4.00% | -12.87% |
2017 | 2.85% | 6.53% | 19.67% | 4.89% | 19.22% | 6.18% | 0.74% | 7.36% | -1.55% | 4.25% | 8.03% | 8.32% | 126.14% |
2016 | 4.94% | 22.45% | 27.05% | -1.40% | 4.47% | 2.59% | 2.26% | -0.90% | 1.09% | -1.77% | -0.62% | 2.96% | 77.62% |
2015 | -6.06% | -0.84% | 7.70% | 0.72% | 0.82% | 1.86% |
Комиссия
Комиссия ChatGPT3.5 Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ChatGPT3.5 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.19 | 2.95 | 1.41 | 1.01 | 13.00 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.82 | 7.84 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.49 | 2.00 | 1.26 | 0.73 | 6.84 |
Ethereum | -0.27 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | -0.67 |
Bitcoin | 1.12 | 1.81 | 1.18 | 0.98 | 4.65 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.57 | 1.19 | 0.07 | 4.68 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.84 | 276.47 | 163.44 | 74.53 | 5,418.96 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.64 | 2.24 | 1.29 | 0.28 | 7.08 |
SPDR Gold Trust | 3.80 | 4.84 | 1.65 | 4.04 | 26.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT3.5 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT3.5 Portfolio | 2.51% | 2.48% | 1.91% | 1.24% | 1.64% | 1.96% | 2.18% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 1.66% | 1.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.62% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.20% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChatGPT3.5 Portfolio показал максимальную просадку в 26.44%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка ChatGPT3.5 Portfolio составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.44% | 15 февр. 2020 г. | 37 | 22 мар. 2020 г. | 129 | 29 июл. 2020 г. | 166 |
-25.59% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 471 | 29 янв. 2024 г. | 812 |
-20.97% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 170 | 13 июн. 2019 г. | 542 |
-12.37% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 88 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
-9.92% | 14 июн. 2017 г. | 33 | 16 июл. 2017 г. | 47 | 1 сент. 2017 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ChatGPT3.5 Portfolio составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | BND | GLD | ETH-USD | BTC-USD | VNQ | FTEC | SCHD | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
BND | 0.05 | 1.00 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | -0.04 | -0.02 |
GLD | 0.03 | 0.37 | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
ETH-USD | -0.00 | 0.03 | 0.09 | 1.00 | 0.64 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
BTC-USD | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.64 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
VNQ | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 0.43 | 0.57 | 0.56 |
FTEC | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 1.00 | 0.58 | 0.84 |
SCHD | 0.05 | -0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.79 |
VOO | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.84 | 0.79 | 1.00 |