SMR AANA Best Weighting
Modify Weighting to get best return vs fluctuation
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| SMR AANA Best Weighting | 5.49% | 2.50% | 0.89% | 12.29% | 10.69% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 2.03% | -1.12% | 0.43% | 5.82% | -1.05% | N/A |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 25.49% | -0.03% | 23.80% | 40.57% | 13.56% | N/A |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 3.62% | 0.31% | 4.41% | 1.54% | 11.81% | N/A |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.16% | 2.59% | -3.85% | 11.41% | 13.98% | 10.35% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -4.02% | 5.00% | -11.53% | 4.19% | 14.82% | 7.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.93% | 4.82% | 10.66% | 13.38% | 10.46% | 5.58% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.26% | 1.04% | -5.67% | 15.73% | 7.32% | N/A |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.00% | 1.40% | 4.20% | 2.55% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMR AANA Best Weighting, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | 0.58% | -0.57% | -0.34% | 2.50% | 5.49% | |||||||
| 2024 | -1.09% | 2.36% | 3.92% | -2.84% | 2.94% | -0.22% | 4.47% | 1.94% | 2.06% | -1.10% | 2.94% | -4.36% | 11.11% |
| 2023 | 5.49% | -3.02% | 0.15% | 0.85% | -2.66% | 4.19% | 3.04% | -2.38% | -3.34% | -1.55% | 6.05% | 5.06% | 11.76% |
| 2022 | -2.60% | -0.33% | 1.77% | -4.06% | 0.26% | -5.82% | 3.98% | -2.75% | -6.71% | 5.40% | 6.11% | -2.23% | -7.67% |
| 2021 | -0.01% | 2.68% | 3.45% | 3.25% | 2.47% | -0.76% | 0.37% | 1.47% | -3.11% | 3.75% | -2.26% | 4.65% | 16.80% |
| 2020 | -1.27% | -5.82% | -11.92% | 7.27% | 2.78% | 1.39% | 3.78% | 2.42% | -2.18% | -0.78% | 7.92% | 4.22% | 6.21% |
| 2019 | 6.43% | 1.83% | 0.26% | 1.97% | -3.79% | 4.90% | 0.15% | -0.83% | 1.78% | 1.77% | 0.94% | 2.51% | 19.04% |
| 2018 | -0.13% | 1.92% | 0.54% | -0.44% | -4.43% | 2.17% | -5.26% | -5.74% |
Комиссия
Комиссия SMR AANA Best Weighting составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMR AANA Best Weighting составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1.08 | 1.37 | 1.17 | 0.43 | 2.24 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.27 | 3.11 | 1.40 | 5.12 | 13.88 |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 0.12 | 0.35 | 1.04 | 0.10 | 0.66 |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.73 | 0.97 | 1.14 | 0.73 | 2.66 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.19 | 0.34 | 1.05 | 0.12 | 0.34 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.79 | 1.18 | 1.16 | 0.94 | 2.97 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.87 | 1.11 | 1.15 | 0.64 | 2.41 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.38 | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SMR AANA Best Weighting за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.87% | 1.90% | 1.88% | 1.66% | 1.57% | 1.87% | 2.01% | 1.70% | 1.87% | 1.59% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.97% | 3.88% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.47% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.08% | 4.23% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.26% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.34% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SMR AANA Best Weighting показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка SMR AANA Best Weighting составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.69% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 190 |
| -16.21% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 309 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -11.52% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -9.79% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 58 |
| -5.23% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 37 | 13 февр. 2025 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SWVXX | SWAGX | GLDM | CMDY | XLRE | VXUS | VBR | MGV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.28 | 0.60 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.86 |
| SWVXX | 0.03 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| SWAGX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.34 | -0.04 | 0.22 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.06 |
| GLDM | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.14 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.24 |
| CMDY | 0.28 | 0.00 | -0.04 | 0.38 | 1.00 | 0.14 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
| XLRE | 0.60 | 0.02 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 0.72 |
| VXUS | 0.79 | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 0.38 | 0.52 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.87 |
| VBR | 0.80 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.30 | 0.61 | 0.74 | 1.00 | 0.86 | 0.92 |
| MGV | 0.84 | 0.04 | -0.04 | 0.05 | 0.30 | 0.62 | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.86 | 0.05 | 0.06 | 0.24 | 0.37 | 0.72 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 1.00 |