Beat SP500 with Low Risk

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Beat SP500 with Low Risk

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Beat SP500 in return with lower risk.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	10%
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10%
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	Large Cap Blend Equities	10%
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund	Large Cap Growth Equities	10%
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	10%
JNRFX Janus Henderson Research Fund	Large Cap Growth Equities	10%
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10%
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	10%
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	10%
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund	Large Cap Blend Equities	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beat SP500 with Low Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Beat SP500 with Low Risk

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2014 г., начальной даты FMFMX

Доходность по периодам

Beat SP500 with Low Risk на 28 февр. 2025 г. показал доходность в -0.58% с начала года и доходность в 5.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.34%	-3.40%	4.82%	15.62%	14.74%	10.75%
Beat SP500 with Low Risk	-0.48%	-3.65%	-3.48%	7.03%	9.69%	5.84%
Активы портфеля:
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund	1.22%	-3.17%	4.06%	13.12%	13.72%	8.20%
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund	-2.26%	-4.72%	-19.67%	-11.08%	3.17%	4.15%
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	-1.04%	-3.65%	-0.86%	7.38%	6.58%	-0.09%
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund	0.70%	-3.87%	0.67%	13.21%	8.24%	5.26%
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	1.41%	-2.68%	5.04%	17.73%	15.61%	6.55%
JNRFX Janus Henderson Research Fund	-2.77%	-4.76%	0.44%	11.36%	11.72%	6.25%
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund	-1.90%	-5.26%	-3.14%	5.47%	8.18%	5.08%
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6	-1.16%	-3.10%	-3.01%	8.37%	11.46%	6.21%
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund	-0.53%	-3.31%	0.40%	13.10%	13.82%	10.23%
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund	0.55%	-2.57%	-17.99%	-9.00%	3.08%	3.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beat SP500 with Low Risk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.33%												-0.48%
2024	2.72%	6.43%	3.39%	-3.76%	5.51%	3.93%	0.09%	1.53%	2.09%	-0.17%	5.55%	-9.84%	17.57%
2023	6.91%	-2.05%	3.42%	1.69%	1.44%	6.32%	3.78%	-1.43%	-4.29%	-1.93%	9.09%	1.09%	25.79%
2022	-5.14%	-2.74%	2.56%	-9.16%	-0.06%	-8.59%	9.34%	-4.43%	-9.21%	8.36%	5.48%	-9.65%	-23.07%
2021	-0.57%	3.56%	2.83%	5.79%	0.65%	2.37%	1.86%	2.17%	-4.77%	7.13%	-1.40%	-6.83%	12.57%
2020	0.52%	-7.66%	-12.43%	13.29%	5.54%	3.30%	6.12%	7.64%	-4.19%	-2.61%	11.26%	-2.99%	15.48%
2019	8.91%	3.24%	1.72%	4.66%	-6.41%	6.65%	1.32%	-2.73%	0.83%	2.69%	4.15%	-3.22%	22.89%
2018	6.56%	-3.91%	-2.80%	0.71%	2.86%	0.28%	3.50%	1.95%	-1.47%	-7.82%	1.34%	-15.14%	-14.80%
2017	2.65%	3.78%	0.30%	1.46%	1.68%	0.56%	2.42%	-0.71%	1.93%	2.69%	2.29%	-5.47%	14.09%
2016	-6.28%	-1.08%	6.07%	0.54%	2.08%	-1.32%	4.54%	0.40%	0.29%	-1.46%	3.29%	-1.13%	5.51%
2015	-1.98%	6.32%	-1.10%	0.28%	1.64%	-1.36%	2.10%	-6.34%	-3.15%	8.13%	0.45%	-4.84%	-0.80%
2014						1.02%	-1.23%	4.24%	-1.18%	2.37%	2.30%	-3.15%	4.24%

Комиссия

Комиссия Beat SP500 with Low Risk составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JSGIX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

PMYYX

Putnam Multi-Cap Core Fund

SDLAX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

JNRFX

Janus Henderson Research Fund

FZALX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

JUEMX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

FGLGX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

FMFMX

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

FSAEX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

FVWSX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Beat SP500 with Low Risk составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Beat SP500 with Low Risk

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund	1.04	1.43	1.20	1.46	4.52
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund	-0.38	-0.28	0.94	-0.40	-0.99
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	0.53	0.77	1.11	0.48	2.09
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund	0.84	1.19	1.16	1.01	3.57
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	1.49	2.05	1.28	2.26	9.05
JNRFX Janus Henderson Research Fund	0.63	0.93	1.12	0.91	2.75
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund	0.32	0.53	1.08	0.34	1.21
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6	0.59	0.84	1.12	0.83	2.19
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund	1.05	1.44	1.20	1.64	4.52
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund	-0.29	-0.15	0.96	-0.32	-0.81

Beat SP500 with Low Risk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.89 до 1.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Beat SP500 with Low Risk

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beat SP500 with Low Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.90%	0.91%	0.94%	1.45%	1.58%	1.56%	1.55%	1.27%	1.23%	0.98%	2.55%	3.50%
Активы портфеля:
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund	1.56%	1.58%	1.83%	1.98%	2.46%	5.31%	2.40%	2.82%	1.82%	1.69%	5.25%	4.77%
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund	0.70%	0.69%	0.72%	0.94%	1.21%	0.78%	0.92%	1.09%	0.66%	0.12%	0.21%	0.06%
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	1.23%	1.22%	1.27%	1.48%	1.18%	1.45%	1.75%	2.58%	1.49%	1.50%	3.89%	11.83%
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund	0.72%	0.72%	1.02%	1.28%	0.97%	0.77%	0.85%	0.84%	0.60%	0.03%	1.31%	3.74%
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	1.16%	1.18%	1.16%	1.46%	1.86%	3.09%	2.16%	2.36%	1.80%	1.63%	4.32%	5.63%
JNRFX Janus Henderson Research Fund	0.00%	0.00%	0.05%	0.19%	0.00%	0.11%	0.86%	0.36%	0.42%	0.29%	0.45%	0.38%
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.08%	0.13%	0.50%	0.45%	0.54%	0.69%	0.36%
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6	0.78%	0.77%	1.06%	1.28%	0.79%	0.92%	1.10%	1.41%	1.11%	1.22%	1.24%	1.36%
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund	0.73%	0.73%	0.95%	0.32%	0.99%	1.07%	1.74%	0.00%	1.44%	1.21%	2.29%	2.15%
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund	2.16%	2.17%	1.23%	5.52%	6.37%	2.00%	3.55%	0.71%	2.51%	1.60%	5.90%	4.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Beat SP500 with Low Risk

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Beat SP500 with Low Risk показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Beat SP500 with Low Risk составляет 11.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.29%	17 нояб. 2021 г.	219	30 сент. 2022 г.	411	21 мая 2024 г.	630
-33.17%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-27.41%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	285	12 февр. 2020 г.	350
-19.39%	21 июл. 2015 г.	143	11 февр. 2016 г.	208	7 дек. 2016 г.	351
-11.57%	5 дек. 2024 г.	56	27 февр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Beat SP500 with Low Risk составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Beat SP500 with Low Risk

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FGLGX	FZALX	JSGIX	FMFMX	FVWSX	JNRFX	PMYYX	SDLAX	JUEMX	FSAEX
FGLGX	1.00	0.98	0.78	0.79	0.80	0.79	0.92	0.91	0.90	0.91
FZALX	0.98	1.00	0.81	0.81	0.82	0.82	0.93	0.93	0.91	0.92
JSGIX	0.78	0.81	1.00	0.95	0.95	0.96	0.88	0.89	0.92	0.91
FMFMX	0.79	0.81	0.95	1.00	0.95	0.95	0.88	0.89	0.91	0.91
FVWSX	0.80	0.82	0.95	0.95	1.00	0.94	0.88	0.90	0.91	0.92
JNRFX	0.79	0.82	0.96	0.95	0.94	1.00	0.89	0.90	0.92	0.92
PMYYX	0.92	0.93	0.88	0.88	0.88	0.89	1.00	0.96	0.96	0.95
SDLAX	0.91	0.93	0.89	0.89	0.90	0.90	0.96	1.00	0.96	0.96
JUEMX	0.90	0.91	0.92	0.91	0.91	0.92	0.96	0.96	1.00	0.96
FSAEX	0.91	0.92	0.91	0.91	0.92	0.92	0.95	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Beat SP500 with Low Risk

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество