Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
KUYAF Kuya Silver Corp | Basic Materials | 100% |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | Basic Materials | 0% |
NA.TO National Bank of Canada | Financial Services | 0% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | 0% |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | Financial Services | 0% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerТранзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Canada Nickel Company Inc | 2480 | CA$0.77 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Kuya Silver Corp | 5150 | $0.31 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | National Bank of Canada | 781.34541 | CA$105.06 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Agnico Eagle Mines Limited | 25 | CA$138.52 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Dividend 15 Split Corp. | 19779.81434 | CA$5.67 |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в DC RRSP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.57% | 2.17% | 10.16% | 9.03% | 25.93% | 21.59% | 15.11% | 14.49% |
Портфель DC RRSP | 40.07% | 43,893.56% | 23,270,958,155,698,706.00% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -0.89% | -14.34% | -2.49% | -0.60% | 41.16% | 52.05% | 24.22% | 15.27% |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | -2.00% | -12.50% | 5.00% | 20.49% | 47.00% | 4.45% | -15.98% | — |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 1.36% | 4.91% | 17.29% | 22.46% | 61.98% | 23.42% | 17.09% | 12.58% |
KUYAF Kuya Silver Corp | 0.45% | -28.42% | -31.23% | 20.12% | 101.72% | 20.97% | -16.70% | — |
NA.TO National Bank of Canada | 0.02% | -1.66% | 19.25% | 20.62% | 57.49% | 33.33% | 21.75% | 20.93% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +32.63%, а средняя месячная доходность — +41,284.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +86,626.7%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью 169.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении DC RRSP закрывался с повышением в 100% случаев. Лучший день был 17 апр. 2026 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший день был 25 мая 2026 г. с доходностью 0.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24,418.65% | 39,556.81% | 84,319.37% | 86,626.70% | 53,390.82% | 511.12% | 23,270,958,155,698,706.00% | ||||||
| 2025 | 169.25% | 169.25% |
Метрики бенчмарка
DC RRSP has an annualized alpha of 1323734441948419938219475353993216.00%, beta of 3.93, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2025.
- This portfolio captured 147508277592903602092989631485181952.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -23306361892833752776704.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.07 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,323,734,441,948,420,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 3.93
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 147,508,277,592,903,600,000,000,000,000,000,000.00%
- Участие в снижении
- -23,306,361,892,833,752,000,000.00%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DC RRSP и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 67 | 0.96 | 1.40 | 1.19 | 1.21 | 3.18 |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | 65 | 0.68 | 1.51 | 1.18 | 1.07 | 2.03 |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 97 | 3.90 | 4.57 | 1.87 | 5.44 | 26.72 |
KUYAF Kuya Silver Corp | 76 | 1.08 | 1.88 | 1.22 | 2.42 | 5.55 |
NA.TO National Bank of Canada | 97 | 3.62 | 4.89 | 1.68 | 6.43 | 21.65 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DC RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$1,977.98 | CA$1,977.98 | CA$2,962.26 | CA$1,977.98 | CA$1,977.98 | CA$15.57 | CA$10,889.76 | ||||||
| 2025 | CA$2,946.85 | CA$2,946.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.00 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.00, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция DC RRSP с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.35 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у DFN.TO: 0.50, а самая низкая у AEM.TO: 0.41.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю DC RRSP
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в DC RRSP есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации