Сравнение NA.TO с CNC.V
NA.TO (National Bank of Canada) and CNC.V (Canada Nickel Company Inc) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CNC.V operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, NA.TO returned 21.75%/yr vs -15.98%/yr for CNC.V. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и CNC.V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у CNC.V с доходностью 5.00%.
NA.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 20.93%
CNC.V
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 47.00%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- -15.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NA.TO и CNC.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 19.25% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 5.70% |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | 5.00% | 52.17% | -19.30% | -44.39% | -44.74% | 91.24% | 115.56% |
Correlation
The correlation between NA.TO and CNC.V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$80.01B
CNC.V:
CA$333.53M
NA.TO:
CA$11.69
CNC.V:
-CA$0.13
NA.TO:
2.58
CNC.V:
1.39
NA.TO:
CA$27.33B
CNC.V:
CA$0.00
NA.TO:
CA$14.01B
CNC.V:
CA$0.00
NA.TO:
CA$6.37B
CNC.V:
-CA$15.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. CNC.V — Ранг доходности на риск
NA.TO
CNC.V
Сравнение NA.TO c CNC.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Canada Nickel Company Inc (CNC.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NA.TO | CNC.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.18 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 1.07 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | 2.03 | +19.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NA.TO | CNC.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 0.68 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.27 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.11 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и CNC.V
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки CNC.V в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и CNC.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA.TO | CNC.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -83.14% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -44.09% | +35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -64.25% | +41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -80.68% | +58.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -66.51% | +62.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -55.12% | +48.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 23.20% | -20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и CNC.V
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.02%, в то время как у Canada Nickel Company Inc (CNC.V) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA.TO | CNC.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 14.01% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 49.07% | -35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 69.74% | -53.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 60.42% | -42.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 76.69% | -55.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и CNC.V
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как CNC.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC.V Canada Nickel Company Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NA.TO National Bank of Canada | 2.37% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и CNC.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Canada Nickel Company Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NA.TO and CNC.V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA.TO и CNC.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор