Ken

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	Emerging Markets Bonds	0.56%
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF	Emerging Markets Bonds	1.11%
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	3.50%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities, Actively Managed	2%
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	REIT	2%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	9.82%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	20.25%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10.25%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	0.37%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	4.25%
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	4.25%
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	1.48%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	38.50%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	0.93%
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	0.74%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ken и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты EMHC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Ken	0.42%	-0.70%	1.05%	2.83%	30.39%	14.79%	—	—
Активы портфеля:
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.48%	-1.74%	-3.08%	-1.30%	31.96%	18.82%	11.72%	14.38%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	0.76%	-0.02%	4.46%	8.10%	43.15%	16.54%	8.50%	9.47%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.36%	-0.87%	0.26%	0.49%	31.82%	14.27%	4.44%	8.43%
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	0.55%	1.28%	5.09%	5.97%	35.27%	12.10%	4.72%	10.43%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	0.44%	0.60%	3.98%	4.69%	31.07%	13.58%	6.89%	11.01%
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF	0.28%	-2.38%	4.53%	6.57%	49.40%	14.77%	5.19%	7.48%
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.05%	-2.83%	3.88%	3.95%	18.01%	8.09%	2.75%	3.16%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	-0.20%	-0.67%	0.20%	1.10%	3.62%	3.30%	0.22%	1.60%
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	-0.08%	-1.59%	0.26%	0.19%	-1.47%	-2.20%	-4.76%	-0.94%
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF	0.01%	-1.47%	-1.23%	1.67%	11.96%	7.52%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ken закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.22%	2.17%	-5.23%	1.10%									1.05%
2025	2.59%	0.01%	-2.49%	0.24%	4.54%	4.17%	0.76%	2.93%	2.82%	1.48%	0.53%	0.77%	19.72%
2024	-0.43%	3.21%	3.02%	-3.23%	4.01%	1.19%	2.41%	1.89%	2.24%	-2.42%	3.30%	-2.92%	12.59%
2023	6.93%	-3.18%	2.22%	1.07%	-1.55%	4.89%	3.31%	-2.64%	-3.99%	-2.88%	7.92%	5.11%	17.52%
2022	-3.92%	-2.17%	1.24%	-6.96%	0.74%	-7.23%	6.23%	-3.85%	-8.88%	5.16%	7.70%	-3.74%	-16.05%
2021				1.84%	1.53%	0.98%	0.63%	1.90%	-3.34%	4.19%	-2.17%	3.62%	9.31%

Метрики бенчмарка

Ken: годовая альфа составляет 0.20%, бета — 0.76, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 08.04.2021.

Портфель участвовал в 84.48% снижения S&P 500 Index, но только в 77.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.20%

Бета: 0.76

R²: 0.91

Участие в росте: 77.17%

Участие в снижении: 84.48%

Комиссия

Комиссия Ken составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

RWO

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

GWX

SPDR S&P International Small Cap ETF

EBND

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

EMHC

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

TIPX

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

SPSM

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ken имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.34	1.84	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.66	2.97	+0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.40	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	1.82	+0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.35	7.76	+2.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	81	1.95	3.13	1.43	2.04	8.70
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	89	2.68	3.82	1.51	2.69	10.61
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	74	1.92	2.71	1.38	1.94	6.91
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	74	1.70	2.60	1.32	2.32	7.36
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	69	1.62	2.55	1.32	1.86	6.49
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF	91	3.20	4.42	1.59	3.16	12.67
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	48	1.24	1.82	1.24	1.03	3.91
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	40	0.85	1.23	1.15	1.68	4.60
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	9	-0.15	-0.13	0.98	0.01	0.02
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF	73	1.85	2.75	1.39	2.18	8.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ken имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.34
За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ken за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.39%	2.44%	2.49%	2.37%	2.69%	3.08%	1.77%	2.43%	2.51%	2.02%	2.41%	2.40%
Активы портфеля:
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	3.16%	3.30%	3.19%	2.75%	3.12%	3.04%	1.87%	3.13%	3.08%	1.86%	3.11%	2.78%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.77%	2.77%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	1.56%	1.62%	1.85%	1.61%	1.38%	1.40%	1.34%	1.58%	1.82%	1.51%	1.49%	2.37%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	1.35%	1.39%	1.42%	1.47%	1.64%	1.24%	1.30%	1.57%	1.85%	1.97%	2.13%	5.33%
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF	2.71%	2.83%	2.71%	2.64%	2.71%	2.75%	1.74%	3.41%	2.94%	5.18%	4.21%	2.67%
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	3.48%	3.62%	3.68%	3.53%	3.69%	2.79%	3.25%	3.97%	3.90%	3.26%	3.77%	2.97%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	4.01%	3.97%	3.86%	3.34%	2.59%	2.11%	2.43%	2.92%	2.96%	2.67%	2.63%	2.59%
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	4.16%	4.12%	4.03%	3.24%	2.75%	1.68%	1.71%	2.45%	2.69%	2.53%	2.56%	2.60%
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF	6.24%	6.16%	5.95%	5.12%	5.11%	2.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ken показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

Текущая просадка Ken составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.6%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	339	22 февр. 2024 г.	574
-13.68%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-8%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.43%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-4.51%	9 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	22	13 февр. 2025 г.	45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 4.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PDBC	SPTL	TIPX	SPAB	SRLN	SPEM	EBND	EMHC	RWO	SPSM	SPMD	SPYM	SPHY	GWX	SPDW	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.06	0.16	0.17	0.63	0.63	0.43	0.47	0.63	0.79	0.84	1.00	0.71	0.73	0.78	0.94
PDBC	0.17	1.00	-0.12	0.16	-0.08	0.18	0.26	0.17	0.04	0.11	0.21	0.21	0.17	0.14	0.28	0.25	0.25
SPTL	0.06	-0.12	1.00	0.63	0.93	0.07	0.05	0.42	0.65	0.25	0.06	0.06	0.06	0.38	0.13	0.12	0.14
TIPX	0.16	0.16	0.63	1.00	0.72	0.14	0.13	0.44	0.56	0.30	0.16	0.15	0.16	0.41	0.25	0.22	0.24
SPAB	0.17	-0.08	0.93	0.72	1.00	0.15	0.14	0.52	0.73	0.35	0.16	0.16	0.17	0.50	0.25	0.24	0.26
SRLN	0.63	0.18	0.07	0.14	0.15	1.00	0.52	0.41	0.40	0.48	0.58	0.60	0.63	0.61	0.59	0.61	0.67
SPEM	0.63	0.26	0.05	0.13	0.14	0.52	1.00	0.63	0.44	0.49	0.57	0.60	0.63	0.53	0.76	0.78	0.78
EBND	0.43	0.17	0.42	0.44	0.52	0.41	0.63	1.00	0.65	0.50	0.42	0.43	0.44	0.59	0.66	0.67	0.60
EMHC	0.47	0.04	0.65	0.56	0.73	0.40	0.44	0.65	1.00	0.51	0.42	0.44	0.47	0.70	0.52	0.53	0.56
RWO	0.63	0.11	0.25	0.30	0.35	0.48	0.49	0.50	0.51	1.00	0.69	0.71	0.63	0.63	0.65	0.68	0.72
SPSM	0.79	0.21	0.06	0.16	0.16	0.58	0.57	0.42	0.42	0.69	1.00	0.96	0.79	0.67	0.71	0.74	0.85
SPMD	0.84	0.21	0.06	0.15	0.16	0.60	0.60	0.43	0.44	0.71	0.96	1.00	0.84	0.69	0.73	0.77	0.89
SPYM	1.00	0.17	0.06	0.16	0.17	0.63	0.63	0.44	0.47	0.63	0.79	0.84	1.00	0.71	0.73	0.78	0.94
SPHY	0.71	0.14	0.38	0.41	0.50	0.61	0.53	0.59	0.70	0.63	0.67	0.69	0.71	1.00	0.66	0.68	0.76
GWX	0.73	0.28	0.13	0.25	0.25	0.59	0.76	0.66	0.52	0.65	0.71	0.73	0.73	0.66	1.00	0.93	0.88
SPDW	0.78	0.25	0.12	0.22	0.24	0.61	0.78	0.67	0.53	0.68	0.74	0.77	0.78	0.68	0.93	1.00	0.92
Portfolio	0.94	0.25	0.14	0.24	0.26	0.67	0.78	0.60	0.56	0.72	0.85	0.89	0.94	0.76	0.88	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 апр. 2021 г.

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов