New Technology
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 5% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 5% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 15% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
New Technology на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 17.62% с начала года и доходность в 32.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
New Technology | 17.62% | 0.95% | 10.45% | 27.23% | 36.98% | 32.11% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
ADBE Adobe Inc | -5.56% | 6.26% | 2.12% | 0.54% | 15.11% | 22.85% |
CRM salesforce.com, inc. | -7.02% | -2.07% | -19.85% | 8.86% | 10.37% | 15.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.20% | 6.60% | 1.50% | -1.87% | 6.59% | 9.78% | -0.32% | -1.30% | 17.62% | ||||
2023 | 17.40% | 1.67% | 12.83% | 0.41% | 13.57% | 7.77% | 4.16% | -0.05% | -6.69% | -1.14% | 12.54% | 2.44% | 83.24% |
2022 | -7.87% | -3.37% | 6.50% | -16.83% | -3.44% | -8.36% | 17.09% | -7.51% | -11.82% | 1.66% | 3.50% | -12.62% | -38.74% |
2021 | 2.03% | -1.63% | 0.52% | 9.48% | -2.39% | 9.53% | 3.52% | 6.80% | -5.45% | 14.60% | 5.13% | -2.09% | 45.60% |
2020 | 11.56% | -3.63% | -7.73% | 19.60% | 6.52% | 11.90% | 11.21% | 23.47% | -8.65% | -3.49% | 10.83% | 5.82% | 100.78% |
2019 | 6.03% | 3.48% | 5.49% | 4.05% | -10.96% | 8.99% | 4.79% | -2.02% | 2.44% | 8.58% | 5.57% | 7.97% | 52.12% |
2018 | 12.78% | 0.58% | -5.61% | 2.23% | 7.42% | 2.39% | 3.17% | 9.88% | -1.07% | -7.87% | -3.15% | -9.07% | 9.55% |
2017 | 7.08% | 3.04% | 4.83% | 4.02% | 8.99% | -2.09% | 2.91% | 4.81% | -1.47% | 10.08% | 1.18% | -0.43% | 51.31% |
2016 | -8.03% | -2.78% | 10.58% | -3.55% | 8.40% | -3.21% | 10.20% | 0.98% | 3.77% | 0.44% | 0.76% | 5.09% | 22.88% |
2015 | -0.72% | 8.92% | -4.17% | 9.08% | 1.76% | -2.05% | 7.44% | -3.26% | 0.80% | 12.02% | 4.67% | -0.13% | 38.21% |
2014 | -0.40% | 8.87% | -3.57% | -0.86% | 4.18% | 4.11% | -1.22% | 7.83% | -2.40% | 1.57% | 4.61% | -5.24% | 17.70% |
2013 | 0.70% | 0.57% | 2.43% | 7.76% | 14.48% | 0.28% | 6.34% | 4.85% | 4.84% | 6.66% | 3.72% | 2.76% | 70.56% |
Комиссия
Комиссия New Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New Technology среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
ADBE Adobe Inc | 0.01 | 0.24 | 1.04 | 0.01 | 0.02 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31 | 0.61 | 1.10 | 0.28 | 0.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Technology | 0.28% | 0.25% | 0.36% | 0.24% | 0.32% | 0.47% | 0.74% | 0.69% | 0.90% | 0.97% | 1.00% | 1.13% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Technology показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка New Technology составляет 13.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.49% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 129 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-32.16% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-27.18% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 261 |
-20.26% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 48 | 18 апр. 2016 г. | 91 |
-17.01% | 27 июл. 2011 г. | 18 | 19 авг. 2011 г. | 39 | 14 окт. 2011 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Technology составляет 7.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | AAPL | NVDA | CRM | AMZN | GOOGL | MSFT | ADBE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.49 |
NVDA | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
CRM | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.64 |
AMZN | 0.38 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.57 |
GOOGL | 0.36 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.59 |
MSFT | 0.35 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.65 |
ADBE | 0.38 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 1.00 |