New Technology
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 5% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 5% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 15% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
New Technology на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 23.22% с начала года и доходность в 33.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| New Technology | 22.12% | -3.23% | 17.71% | 33.19% | 37.60% | 33.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.93% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
ADBE Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.54% | 11.35% | 22.16% |
CRM salesforce.com, inc. | -2.24% | 5.66% | -8.10% | 14.26% | 9.99% | 16.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 6.60% | 1.50% | -1.87% | 6.59% | 9.78% | 22.12% | ||||||
| 2023 | 17.40% | 1.67% | 12.83% | 0.41% | 13.57% | 7.77% | 4.16% | -0.05% | -6.69% | -1.14% | 12.54% | 2.44% | 83.24% |
| 2022 | -7.87% | -3.37% | 6.50% | -16.83% | -3.44% | -8.36% | 17.09% | -7.51% | -11.82% | 1.66% | 3.50% | -12.62% | -38.74% |
| 2021 | 2.03% | -1.63% | 0.52% | 9.48% | -2.39% | 9.53% | 3.52% | 6.80% | -5.45% | 14.60% | 5.13% | -2.09% | 45.60% |
| 2020 | 11.56% | -3.63% | -7.73% | 19.60% | 6.52% | 11.90% | 11.21% | 23.47% | -8.65% | -3.49% | 10.83% | 5.82% | 100.78% |
| 2019 | 6.03% | 3.48% | 5.49% | 4.05% | -10.96% | 8.99% | 4.79% | -2.02% | 2.44% | 8.58% | 5.57% | 7.97% | 52.12% |
| 2018 | 12.78% | 0.58% | -5.61% | 2.23% | 7.42% | 2.39% | 3.17% | 9.88% | -1.07% | -7.87% | -3.15% | -9.07% | 9.55% |
| 2017 | 7.08% | 3.04% | 4.83% | 4.02% | 8.99% | -2.09% | 2.91% | 4.81% | -1.47% | 10.08% | 1.18% | -0.43% | 51.31% |
| 2016 | -8.03% | -2.78% | 10.58% | -3.55% | 8.40% | -3.21% | 10.20% | 0.98% | 3.77% | 0.44% | 0.76% | 5.09% | 22.88% |
| 2015 | -0.72% | 8.92% | -4.17% | 9.08% | 1.76% | -2.05% | 7.44% | -3.26% | 0.80% | 12.02% | 4.67% | -0.13% | 38.21% |
| 2014 | -0.40% | 8.87% | -3.57% | -0.86% | 4.18% | 4.11% | -1.22% | 7.83% | -2.40% | 1.57% | 4.61% | -5.24% | 17.70% |
| 2013 | 0.70% | 0.57% | 2.43% | 7.76% | 14.48% | 0.28% | 6.34% | 4.85% | 4.84% | 6.66% | 3.72% | 2.76% | 70.56% |
Комиссия
Комиссия New Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New Technology среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
ADBE Adobe Inc | 0.04 | 0.29 | 1.04 | 0.04 | 0.09 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.41 | 0.72 | 1.12 | 0.38 | 1.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Technology | 0.26% | 0.25% | 0.36% | 0.24% | 0.32% | 0.47% | 0.74% | 0.69% | 0.90% | 0.97% | 1.00% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Technology показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка New Technology составляет 9.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.49% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 129 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
| -32.16% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -27.18% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 261 |
| -20.26% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 48 | 18 апр. 2016 г. | 91 |
| -17.01% | 27 июл. 2011 г. | 18 | 19 авг. 2011 г. | 39 | 14 окт. 2011 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Technology составляет 8.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | NVDA | CRM | AMZN | GOOGL | MSFT | ADBE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 |
| NVDA | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
| CRM | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.64 |
| AMZN | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.57 |
| GOOGL | 0.35 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.59 |
| MSFT | 0.35 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.65 |
| ADBE | 0.38 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 1.00 |