PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

New Technology

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 20%MSFT 20%GOOGL 15%AMZN 15%TSLA 10%NVDA 10%ADBE 5%CRM 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

20%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

20%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

15%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

15%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

ADBE
Adobe Inc
Technology

5%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5,119.49%
388.72%
New Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

New Technology на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 6.90% с начала года и доходность в 32.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
New Technology6.90%3.04%19.10%65.76%37.41%32.19%
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.28%27.17%
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%30.94%29.12%
GOOGL
Alphabet Inc.
3.06%-5.40%10.84%61.52%20.80%16.83%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.46%25.60%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.74%4.76%-19.54%-2.49%57.59%27.63%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%29.14%71.30%238.62%82.73%68.28%
ADBE
Adobe Inc
-7.23%-9.85%5.41%72.66%16.24%23.04%
CRM
salesforce.com, inc.
11.27%4.59%39.78%80.52%12.46%16.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.23%
20234.16%-0.05%-6.69%-1.14%12.54%2.44%

Коэффициент Шарпа

New Technology на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.08

Коэффициент Шарпа New Technology находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.08
2.23
New Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
New Technology0.25%0.25%0.36%0.24%0.32%0.47%0.74%0.69%0.90%0.97%1.00%1.13%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия New Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
New Technology
3.08
AAPL
Apple Inc.
1.21
MSFT
Microsoft Corporation
2.83
GOOGL
Alphabet Inc.
2.09
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
TSLA
Tesla, Inc.
-0.09
NVDA
NVIDIA Corporation
5.78
ADBE
Adobe Inc
1.83
CRM
salesforce.com, inc.
2.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAAAPLNVDACRMAMZNGOOGLMSFTADBE
TSLA1.000.360.390.390.390.360.350.38
AAPL0.361.000.490.460.500.550.550.50
NVDA0.390.491.000.520.500.520.550.56
CRM0.390.460.521.000.560.530.560.65
AMZN0.390.500.500.561.000.640.570.57
GOOGL0.360.550.520.530.641.000.630.60
MSFT0.350.550.550.560.570.631.000.66
ADBE0.380.500.560.650.570.600.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.12%
0
New Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New Technology показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка New Technology составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.49%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.12913 июл. 2023 г.411
-32.16%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.71
-27.18%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.261
-20.26%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.4818 апр. 2016 г.91
-17.01%27 июл. 2011 г.1819 авг. 2011 г.3914 окт. 2011 г.57

График волатильности

Текущая волатильность New Technology составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.73%
3.90%
New Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев