Victor 8

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Victor 8

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
0700.HK Tencent Holdings Ltd	Communication Services	5%
9988.HK Alibaba Group Holding Ltd	Consumer Cyclical	5%
AAPL Apple Inc	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	30%
SCI Service Corporation International	Consumer Cyclical	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 нояб. 2019 г., начальной даты 9988.HK

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Victor 8	1.47%	9.57%	-0.25%	14.83%	18.76%	N/A
Активы портфеля:
SCI Service Corporation International	-3.65%	-3.62%	-10.40%	9.23%	16.75%	12.10%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.17%	10.68%	-1.11%	11.53%	16.33%	12.60%
QQQ Invesco QQQ	0.69%	15.64%	2.10%	13.48%	18.22%	17.53%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	24.07%	12.20%	27.13%	35.22%	7.05%	14.07%
9988.HK Alibaba Group Holding Ltd	42.75%	7.35%	40.35%	45.01%	-9.36%	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.12%	2.04%	-8.77%	2.11%	12.83%	10.39%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-3.03%	19.52%	-2.52%	12.13%	19.49%	19.66%
AAPL Apple Inc	-19.40%	0.94%	-11.67%	5.97%	21.04%	21.10%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Victor 8, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.55%	3.62%	-4.03%	-2.92%	4.55%								1.47%
2024	0.94%	5.31%	3.56%	-2.78%	5.57%	3.71%	2.66%	2.18%	4.16%	-1.06%	4.36%	-2.58%	28.80%
2023	9.31%	-2.27%	6.47%	-1.10%	1.91%	6.21%	4.91%	-2.25%	-5.66%	-3.23%	8.84%	4.83%	30.07%
2022	-5.33%	-3.76%	3.68%	-8.74%	0.55%	-6.88%	7.04%	-4.71%	-10.36%	5.45%	9.38%	-4.64%	-18.84%
2021	0.93%	1.59%	3.56%	4.61%	0.61%	3.69%	0.88%	2.68%	-5.23%	7.85%	0.47%	3.33%	27.37%
2020	0.64%	-5.82%	-9.81%	11.90%	5.56%	4.39%	7.67%	9.19%	-4.02%	-0.36%	9.12%	2.97%	33.15%
2019											0.33%	4.39%	4.73%

Комиссия

Комиссия Victor 8 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Victor 8 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCI Service Corporation International	0.37	0.74	1.10	0.60	1.23
NVDA NVIDIA Corporation	0.66	0.87	1.11	0.55	1.34
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.59	1.06	1.16	0.70	2.66
QQQ Invesco QQQ	0.52	0.97	1.14	0.64	2.07
0700.HK Tencent Holdings Ltd	1.01	1.75	1.24	0.85	3.85
9988.HK Alibaba Group Holding Ltd	0.94	1.85	1.25	0.76	3.60
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.13	0.53	1.07	0.30	0.93
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.40	0.81	1.11	0.48	1.56
AAPL Apple Inc	0.18	0.49	1.07	0.17	0.55

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Victor 8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.78
За 5 лет: 1.04
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Victor 8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.79%	1.68%	1.75%	1.73%	1.32%	1.55%	1.65%	1.81%	1.54%	1.78%	1.84%	1.74%
Активы портфеля:
SCI Service Corporation International	1.59%	1.50%	1.64%	1.48%	1.24%	1.59%	1.56%	1.69%	1.55%	1.80%	1.69%	1.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.30%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.87%	0.82%	1.63%	0.98%	0.35%	0.21%	0.27%	0.29%	0.15%	0.25%	0.24%	0.21%
9988.HK Alibaba Group Holding Ltd	0.82%	1.18%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.01%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Victor 8 показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Victor 8 составляет 4.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.41%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	6 июл. 2020 г.	97
-27.04%	28 дек. 2021 г.	208	14 окт. 2022 г.	191	13 июл. 2023 г.	399
-18.16%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.87%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	33	13 дек. 2023 г.	97
-10.5%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	9988.HK	0700.HK	SCI	SCHD	NVDA	AAPL	QQQ	VGT	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.12	0.14	0.48	0.78	0.69	0.72	0.92	0.91	1.00	0.95
9988.HK	0.12	1.00	0.72	0.07	0.09	0.08	0.07	0.13	0.12	0.12	0.32
0700.HK	0.14	0.72	1.00	0.08	0.08	0.12	0.11	0.16	0.16	0.14	0.33
SCI	0.48	0.07	0.08	1.00	0.58	0.19	0.30	0.34	0.35	0.48	0.49
SCHD	0.78	0.09	0.08	0.58	1.00	0.34	0.46	0.55	0.56	0.78	0.74
NVDA	0.69	0.08	0.12	0.19	0.34	1.00	0.55	0.80	0.82	0.68	0.73
AAPL	0.72	0.07	0.11	0.30	0.46	0.55	1.00	0.78	0.78	0.72	0.73
QQQ	0.92	0.13	0.16	0.34	0.55	0.80	0.78	1.00	0.97	0.91	0.90
VGT	0.91	0.12	0.16	0.35	0.56	0.82	0.78	0.97	1.00	0.91	0.91
VOO	1.00	0.12	0.14	0.48	0.78	0.68	0.72	0.91	0.91	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.32	0.33	0.49	0.74	0.73	0.73	0.90	0.91	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 нояб. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Victor 8

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество