PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RetX1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RetX1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

RUSG.L 60%ARCC 20%GGRP.L 10%MSTR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
20%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		Global Equities, Dividend
10%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
10%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RetX1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.90%
8.95%
RetX1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2016 г., начальной даты GGRP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
RetX135.58%1.00%11.90%63.14%25.00%N/A
Активы портфеля:
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		24.09%0.00%11.69%40.81%18.82%N/A
ARCC
Ares Capital Corporation		10.32%0.91%7.99%17.77%11.78%12.68%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		13.35%1.04%7.08%24.48%11.93%N/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated		129.22%8.20%-4.94%348.50%55.76%27.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RetX1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.06%11.43%13.39%-5.65%5.90%4.36%3.60%-1.44%35.58%
202313.97%0.56%4.58%2.22%2.22%6.22%6.09%-2.77%-3.95%0.50%10.49%8.37%58.59%
2022-9.37%-0.57%3.73%-10.68%-6.31%-9.43%15.55%-4.36%-8.82%8.26%-1.86%-5.77%-28.52%
20216.31%4.15%0.38%4.62%-2.95%7.17%1.94%3.34%-4.16%8.13%-0.11%0.68%32.78%
20202.44%-6.44%-15.29%12.58%6.94%2.54%5.03%9.51%-2.26%-1.60%21.66%6.69%43.91%
20196.91%4.91%2.21%4.22%-5.30%6.06%2.46%-0.99%0.97%1.97%3.34%1.96%32.08%
20184.88%-2.33%-2.15%1.17%3.64%0.53%2.64%5.25%0.02%-6.99%-0.17%-6.79%-1.20%
20172.16%3.80%0.66%1.87%0.28%0.55%-1.19%0.35%1.88%2.67%2.40%0.92%17.53%
20162.80%2.39%5.26%

Комиссия

Комиссия RetX1 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF
График комиссии RUSG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
График комиссии GGRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RetX1 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RetX1, с текущим значением в 9797
RetX1
Ранг коэф-та Шарпа RetX1, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RetX1, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RetX1, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RetX1, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RetX1, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RetX1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RetX1, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RetX1, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RetX1, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RetX1, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RetX1, с текущим значением в 27.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0027.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		3.354.681.742.6724.94
ARCC
Ares Capital Corporation		1.251.811.242.198.62
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		2.493.661.452.1013.08
MSTR
MicroStrategy Incorporated		3.513.421.424.5016.15

Коэффициент Шарпа

RetX1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.89
2.32
RetX1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RetX1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RetX12.00%2.10%2.26%1.68%2.03%1.98%2.17%2.06%1.82%2.18%1.99%1.73%
Активы портфеля:
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.32%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.41%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.82%
-0.19%
RetX1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RetX1 показал максимальную просадку в 43.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка RetX1 составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.67%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.963 авг. 2020 г.116
-33.74%9 нояб. 2021 г.15716 июн. 2022 г.36515 нояб. 2023 г.522
-18.7%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.681 апр. 2019 г.134
-17.51%10 февр. 2021 г.185 мар. 2021 г.12531 авг. 2021 г.143
-8%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.794 июн. 2018 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RetX1 составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.73%
4.31%
RetX1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MSTRARCCRUSG.LGGRP.L
MSTR1.000.300.320.32
ARCC0.301.000.310.36
RUSG.L0.320.311.000.74
GGRP.L0.320.360.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 нояб. 2016 г.