График показывает рост $10,000 инвестированных в #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 10 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении #3 закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 февр. 2022 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

#3: годовая альфа составляет 11.01%, бета — 0.76, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 10.08.2020.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.50%) было выше, чем в снижении (63.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 имеет ранг **90** по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди **портфелей** на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.27
• За 5 лет: 0.66
• За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

#3 показал максимальную просадку в 54.21%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.

Текущая просадка #3 составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.