Investments 1
ETF 70 Bonds 20 Stock 10
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Investments 1 | -6.41% | -3.05% | -5.35% | 9.55% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -14.73% | -6.99% | -10.53% | 9.72% | 16.45% | 14.20% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -18.26% | -5.67% | -9.31% | 5.72% | 14.17% | 10.92% |
VIS Vanguard Industrials ETF | -6.59% | -5.69% | -10.45% | 3.73% | 17.36% | 9.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 26.60% | 9.12% | 22.12% | 39.03% | N/A | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
KO The Coca-Cola Company | 18.12% | 4.72% | 5.19% | 24.95% | 12.88% | 9.30% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 1.39% | 1.10% | 5.76% | 0.20% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60% | -0.95% | -4.74% | -2.38% | -6.41% | ||||||||
| 2024 | 1.48% | 4.32% | 1.95% | -3.49% | 4.45% | 4.61% | -0.27% | 2.32% | 2.38% | -1.99% | 4.49% | -0.63% | 21.01% |
| 2023 | 5.66% | -1.68% | 6.76% | 1.89% | 2.09% | 4.53% | 2.01% | -1.24% | -4.76% | 0.30% | 8.73% | 3.07% | 30.08% |
| 2022 | -5.51% | -2.54% | 2.21% | -7.88% | -1.98% | -5.48% | 8.31% | -4.56% | -8.24% | 3.36% | 5.28% | -5.15% | -21.35% |
| 2021 | 3.02% | 2.22% | -4.52% | 6.98% | -0.25% | 2.52% | 10.00% |
Комиссия
Комиссия Investments 1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Investments 1 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.21 | 0.47 | 1.07 | 0.23 | 0.85 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.14 | 0.38 | 1.05 | 0.13 | 0.44 |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.13 | 0.34 | 1.04 | 0.13 | 0.47 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.39 | 3.16 | 1.41 | 4.80 | 12.92 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
KO The Coca-Cola Company | 1.80 | 2.53 | 1.33 | 1.90 | 4.21 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 0.69 | 7.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.55% | 1.65% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 1.66% | 1.81% | 1.67% | 1.83% | 1.70% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.52% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.95% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.38% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investments 1 показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Investments 1 составляет 9.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -14.88% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.54% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
| -5.03% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
| -4.45% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investments 1 составляет 10.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAUM | BNDX | KO | MSFT | VIS | VCR | MGK | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAUM | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| BNDX | 0.30 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| KO | 0.10 | 0.13 | 1.00 | 0.24 | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 0.33 |
| MSFT | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 1.00 | 0.52 | 0.66 | 0.86 | 0.75 |
| VIS | 0.14 | 0.13 | 0.37 | 0.52 | 1.00 | 0.76 | 0.69 | 0.87 |
| VCR | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.89 |
| MGK | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.86 | 0.69 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VTI | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.75 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |