Investments
Step 1 Bonds 20% ETF 40+40%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VONG
Доходность по периодам
Investments на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 17.28% с начала года и доходность в 12.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| Investments | 17.28% | 0.50% | 8.19% | 26.97% | 13.99% | 12.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 5.52% | 2.28% | 6.84% | 11.10% | 0.54% | 1.97% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 21.13% | -0.53% | 8.36% | 33.49% | 18.92% | 15.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 19.22% | 0.62% | 8.53% | 28.51% | 15.31% | 12.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58% | 4.54% | 2.20% | -3.78% | 4.76% | 4.28% | 0.28% | 2.05% | 17.28% | ||||
| 2023 | 6.51% | -2.04% | 4.81% | 1.15% | 1.82% | 5.23% | 2.71% | -1.14% | -4.64% | -1.75% | 8.94% | 4.37% | 28.18% |
| 2022 | -5.95% | -3.08% | 2.46% | -9.09% | -0.64% | -6.72% | 8.95% | -4.12% | -8.36% | 5.23% | 4.74% | -5.54% | -21.58% |
| 2021 | -0.83% | 0.78% | 2.35% | 5.02% | -0.26% | 3.56% | 2.51% | 2.67% | -4.35% | 6.27% | 0.00% | 2.62% | 21.82% |
| 2020 | 1.26% | -5.52% | -8.96% | 11.38% | 4.80% | 2.57% | 5.74% | 6.81% | -3.53% | -2.31% | 8.60% | 3.30% | 24.53% |
| 2019 | 6.90% | 2.78% | 2.27% | 3.41% | -4.75% | 5.71% | 1.53% | -0.49% | 0.72% | 2.02% | 3.24% | 2.38% | 28.38% |
| 2018 | 4.83% | -2.70% | -2.07% | 0.10% | 2.88% | 0.62% | 2.67% | 3.58% | 0.36% | -6.49% | 1.25% | -6.32% | -2.01% |
| 2017 | 2.09% | 3.34% | 0.53% | 1.47% | 1.74% | 0.14% | 1.95% | 1.02% | 1.21% | 2.52% | 2.41% | 0.94% | 21.13% |
| 2016 | -4.01% | 0.18% | 5.48% | -0.17% | 1.45% | 0.28% | 3.56% | -0.18% | 0.13% | -1.79% | 1.85% | 1.37% | 8.11% |
| 2015 | -1.39% | 4.68% | -1.00% | 0.52% | 0.99% | -1.76% | 2.44% | -4.90% | -1.91% | 6.91% | 0.20% | -1.33% | 2.96% |
| 2014 | -2.29% | 3.93% | -0.01% | 0.37% | 2.39% | 1.63% | -1.15% | 3.52% | -1.13% | 2.10% | 2.58% | -0.56% | 11.75% |
| 2013 | 3.70% | 0.99% | 3.11% | 1.83% | 1.30% | -1.62% | 4.32% | -2.17% | 3.28% | 3.91% | 2.19% | 2.09% | 25.22% |
Комиссия
Комиссия Investments составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investments среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 0.62 | 6.62 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.97 | 2.59 | 1.35 | 2.13 | 9.57 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.25 | 3.02 | 1.41 | 2.43 | 12.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investments | 1.37% | 1.47% | 1.53% | 1.07% | 1.34% | 1.65% | 1.88% | 1.66% | 1.88% | 1.91% | 1.80% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.71% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investments показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Investments составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -26% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -16.19% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -13.95% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -10.13% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investments составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | VONG | SPY | |
|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.04 | -0.08 |
| VONG | -0.04 | 1.00 | 0.93 |
| SPY | -0.08 | 0.93 | 1.00 |