ANDROS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
ANDROS
Последнее обновление 12 янв. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Defensive | 5.88% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.88% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | Healthcare | 5.88% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 5.88% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | Consumer Defensive | 5.88% |
EXO.AS Exor N.V. | Consumer Cyclical | 5.88% |
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | Healthcare | 5.88% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 5.88% |
GRF.MC Grifols S.A | Healthcare | 5.88% |
MAP.MC Mapfre | Financial Services | 5.88% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5.88% |
MMM 3M Company | Industrials | 5.88% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 5.88% |
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE | Consumer Cyclical | 5.88% |
RL Ralph Lauren Corporation | Consumer Cyclical | 5.88% |
UNA.AS Unilever PLC | Consumer Defensive | 5.88% |
VFC V.F. Corporation | Consumer Cyclical | 5.88% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDROS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
ANDROS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| ANDROS | 0.96% | -2.07% | 5.36% | 18.63% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MMM 3M Company | 1.64% | 0.99% | 27.47% | 50.17% | 1.21% | 3.25% |
GOOG Alphabet Inc. | 1.43% | 0.94% | 3.67% | 34.40% | 22.00% | 22.81% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.21% | -3.75% | 12.57% | 41.60% | 18.35% | 31.14% |
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV | -6.38% | -13.06% | -24.17% | -27.12% | -7.73% | -5.04% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 1.84% | -1.36% | -30.31% | -45.19% | -20.46% | -13.39% |
EXO.AS Exor N.V. | -0.15% | -7.03% | -14.99% | -6.95% | N/A | N/A |
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 3.15% | -1.80% | 12.29% | 17.75% | -4.35% | -1.01% |
GRF.MC Grifols S.A | -2.02% | -5.53% | -13.47% | -4.48% | -22.02% | -4.91% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -2.04% | -8.23% | -28.08% | -44.31% | -18.27% | 1.14% |
MAP.MC Mapfre | 0.90% | -2.60% | 10.46% | 22.00% | 6.83% | 4.09% |
META Meta Platforms, Inc. | 5.18% | -0.64% | 23.67% | 65.08% | 22.82% | 23.35% |
NESN.SW Nestlé S.A. | -2.49% | -4.07% | -23.67% | -27.26% | -3.99% | 2.83% |
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE | -3.26% | -3.23% | -22.78% | -21.59% | -7.46% | -2.16% |
RL Ralph Lauren Corporation | 2.75% | 4.72% | 31.72% | 74.83% | 16.98% | 5.40% |
UNA.AS Unilever PLC | -2.49% | -5.99% | -2.20% | 16.75% | 5.02% | 8.38% |
VFC V.F. Corporation | 6.20% | 8.11% | 67.30% | 43.66% | -22.42% | -7.96% |
DIS The Walt Disney Company | -2.42% | -3.71% | 12.36% | 21.34% | -5.25% | 2.28% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDROS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.58% | 6.39% | 3.80% | -3.31% | 4.96% | -2.02% | 2.83% | 3.08% | 4.77% | -2.48% | -0.34% | -0.20% | 14.05% |
| 2023 | 9.72% | -3.36% | 2.31% | 2.94% | -4.28% | 5.53% | 5.72% | -3.63% | -4.36% | -4.83% | 9.48% | 5.37% | 20.67% |
| 2022 | -8.16% | -11.94% | 1.86% | 11.73% | -3.62% | -11.29% |
Комиссия
Комиссия ANDROS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ANDROS составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.51 | 2.78 | 1.39 | 1.48 | 8.29 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.13 | 1.63 | 1.22 | 1.39 | 3.38 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.47 | 2.07 | 1.27 | 2.10 | 6.73 |
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV | -1.14 | -1.54 | 0.81 | -0.79 | -2.09 |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | -1.18 | -1.73 | 0.78 | -0.60 | -1.80 |
EXO.AS Exor N.V. | -0.27 | -0.25 | 0.97 | -0.24 | -0.61 |
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 1.20 | 1.83 | 1.22 | 1.27 | 4.75 |
GRF.MC Grifols S.A | 0.03 | 0.50 | 1.08 | 0.03 | 0.08 |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -0.94 | -1.27 | 0.82 | -0.52 | -1.15 |
MAP.MC Mapfre | 1.25 | 1.83 | 1.23 | 2.18 | 4.86 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.68 | 2.55 | 1.35 | 3.32 | 10.00 |
NESN.SW Nestlé S.A. | -1.41 | -1.97 | 0.77 | -0.70 | -2.02 |
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE | -0.77 | -0.95 | 0.88 | -0.40 | -1.11 |
RL Ralph Lauren Corporation | 2.31 | 3.44 | 1.42 | 4.39 | 10.18 |
UNA.AS Unilever PLC | 1.31 | 2.20 | 1.27 | 1.42 | 3.95 |
VFC V.F. Corporation | 0.87 | 1.73 | 1.21 | 0.66 | 3.16 |
DIS The Walt Disney Company | 0.70 | 1.19 | 1.17 | 0.58 | 1.07 |
ANDROS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ANDROS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.91% | 1.91% | 2.69% | 2.49% | 1.90% | 2.40% | 1.89% | 2.16% | 1.66% | 1.77% | 1.79% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MMM 3M Company | 2.56% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.80% | 1.70% | 1.28% | 0.89% | 0.94% | 0.88% | 2.48% | 4.85% | 3.87% | 3.58% | 3.15% | 2.61% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 0.55% | 0.57% | 7.14% | 4.14% | 4.26% | 5.81% | 3.85% | 3.41% | 2.00% | 1.89% | 1.46% | 1.39% |
EXO.AS Exor N.V. | 0.51% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 2.49% | 4.44% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.67% | 0.96% |
GRF.MC Grifols S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 0.55% | 0.89% | 1.43% | 1.05% | 1.34% | 1.21% | 1.08% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.17% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
MAP.MC Mapfre | 5.06% | 5.16% | 6.08% | 6.54% | 6.12% | 6.93% | 5.02% | 5.10% | 4.40% | 3.65% | 4.86% | 3.93% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.05% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% |
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE | 7.17% | 7.04% | 5.53% | 5.00% | 2.65% | 9.43% | 3.32% | 3.41% | 1.45% | 1.95% | 4.02% | 2.99% |
RL Ralph Lauren Corporation | 1.36% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% |
UNA.AS Unilever PLC | 3.20% | 3.16% | 3.89% | 3.64% | 3.63% | 3.31% | 3.16% | 3.21% | 2.95% | 3.23% | 2.92% | 3.46% |
VFC V.F. Corporation | 1.58% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.33% | 2.87% | 2.14% | 1.48% |
DIS The Walt Disney Company | 0.87% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
ANDROS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
ANDROS показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка ANDROS составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.91% | 17 авг. 2022 г. | 57 | 3 нояб. 2022 г. | 64 | 2 февр. 2023 г. | 121 |
| -13.93% | 31 июл. 2023 г. | 65 | 27 окт. 2023 г. | 37 | 19 дек. 2023 г. | 102 |
| -10.56% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 84 | 12 июл. 2023 г. | 113 |
| -5.53% | 30 сент. 2024 г. | 39 | 21 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -5.38% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 12 | 2 февр. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ANDROS составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
ANDROS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| NESN.SW | META | GOOG | GRF.MC | AMZN | UNA.AS | FRE.DE | DIS | RL | VFC | MMM | EL | BAYN.DE | MAP.MC | PAH3.DE | ABI.BR | EXO.AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESN.SW | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.51 | 0.30 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.33 |
| META | 0.06 | 1.00 | 0.59 | 0.17 | 0.59 | 0.09 | 0.16 | 0.33 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.24 |
| GOOG | 0.07 | 0.59 | 1.00 | 0.13 | 0.64 | 0.10 | 0.11 | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| GRF.MC | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.37 |
| AMZN | 0.06 | 0.59 | 0.64 | 0.15 | 1.00 | 0.08 | 0.13 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.25 |
| UNA.AS | 0.51 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.08 | 1.00 | 0.36 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.51 | 0.32 |
| FRE.DE | 0.30 | 0.16 | 0.11 | 0.36 | 0.13 | 0.36 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| DIS | 0.14 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.31 |
| RL | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.40 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.28 |
| VFC | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.27 |
| MMM | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.28 |
| EL | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.18 | 0.34 | 0.44 | 0.47 | 0.40 | 1.00 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| BAYN.DE | 0.36 | 0.16 | 0.17 | 0.35 | 0.15 | 0.36 | 0.41 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.41 |
| MAP.MC | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.13 | 0.36 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.50 |
| PAH3.DE | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.39 | 0.56 |
| ABI.BR | 0.47 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.51 | 0.38 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 1.00 | 0.48 |
| EXO.AS | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.43 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2022 г.