ANDROS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ANDROS

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	5.88%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.88%
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft	Healthcare	5.88%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	5.88%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	5.88%
EXO.AS Exor N.V.	Consumer Cyclical	5.88%
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA	Healthcare	5.88%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	5.88%
GRF.MC Grifols S.A	Healthcare	5.88%
MAP.MC Mapfre	Financial Services	5.88%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.88%
MMM 3M Company	Industrials	5.88%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	5.88%
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	Consumer Cyclical	5.88%
RL Ralph Lauren Corporation	Consumer Cyclical	5.88%
UNA.AS Unilever PLC	Consumer Defensive	5.88%
VFC V.F. Corporation	Consumer Cyclical	5.88%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDROS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ANDROS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
ANDROS	12.01%	-2.30%	11.22%	29.24%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MMM 3M Company	45.55%	-5.85%	35.60%	80.54%	2.86%	3.49%
GOOG Alphabet Inc.	21.73%	3.54%	4.20%	36.43%	22.26%	19.98%
AMZN Amazon.com, Inc.	25.60%	1.52%	9.05%	43.79%	16.58%	28.81%
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.33%	-3.29%	9.07%	21.06%	-2.42%	-1.59%
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft	-25.22%	-18.51%	-5.23%	-35.72%	-15.31%	-11.05%
EXO.AS Exor N.V.	8.59%	-3.28%	-0.98%	26.63%	N/A	N/A
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA	18.99%	-1.73%	23.57%	43.04%	-3.94%	-0.14%
GRF.MC Grifols S.A	-36.76%	-4.81%	16.98%	-1.04%	-18.52%	-3.92%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-38.26%	-11.13%	-38.73%	-29.07%	-12.80%	2.92%
MAP.MC Mapfre	40.17%	7.98%	24.59%	50.08%	7.64%	5.06%
META Meta Platforms, Inc.	68.12%	4.57%	38.19%	96.61%	25.52%	23.08%
NESN.SW Nestlé S.A.	-14.65%	-5.52%	-4.50%	-8.71%	-2.09%	4.57%
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	-14.18%	-11.91%	-14.18%	-1.46%	-5.14%	-1.22%
RL Ralph Lauren Corporation	43.01%	3.58%	25.51%	84.98%	18.64%	4.24%
UNA.AS Unilever PLC	31.98%	-4.97%	22.38%	37.38%	5.07%	9.80%
VFC V.F. Corporation	17.07%	10.53%	75.65%	29.20%	-20.81%	-7.61%
DIS The Walt Disney Company	6.96%	0.12%	-13.08%	20.09%	-5.60%	1.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDROS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.00%	4.77%	3.95%	-2.66%	3.99%	-3.50%	5.05%	2.86%	4.49%				12.01%
2023	10.77%	-3.92%	2.78%	2.87%	-4.47%	5.69%	5.25%	-3.50%	-5.09%	-5.54%	9.13%	5.93%	19.60%
2022								-8.16%	-11.96%	1.46%	11.81%	-3.56%	-11.54%

Комиссия

Комиссия ANDROS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANDROS среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDROS

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MMM 3M Company	2.22	3.69	1.55	2.06	12.27
GOOG Alphabet Inc.	1.16	1.64	1.23	1.33	3.42
AMZN Amazon.com, Inc.	1.32	1.89	1.25	1.73	5.71
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.54	0.88	1.11	0.73	1.45
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft	-1.04	-1.42	0.81	-0.66	-1.21
EXO.AS Exor N.V.	1.28	1.83	1.23	1.48	4.19
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA	1.63	2.41	1.29	1.83	4.95
GRF.MC Grifols S.A	-0.20	0.24	1.04	-0.26	-0.39
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-0.55	-0.64	0.92	-0.31	-0.84
MAP.MC Mapfre	2.34	3.20	1.42	4.36	11.05
META Meta Platforms, Inc.	2.43	3.38	1.48	4.70	14.59
NESN.SW Nestlé S.A.	-0.61	-0.74	0.91	-0.43	-1.28
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	-0.31	-0.29	0.96	-0.19	-0.68
RL Ralph Lauren Corporation	2.65	3.76	1.47	4.91	11.44
UNA.AS Unilever PLC	2.24	3.79	1.46	2.60	13.90
VFC V.F. Corporation	0.64	1.48	1.17	0.53	1.63
DIS The Walt Disney Company	0.56	0.98	1.14	0.45	0.91

Коэффициент Шарпа

ANDROS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ANDROS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ANDROS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ANDROS	1.80%	2.69%	2.49%	1.90%	2.40%	1.89%	2.22%	1.71%	1.80%	1.81%	1.57%	1.47%
Активы портфеля:
MMM 3M Company	3.03%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.85%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%	1.81%
GOOG Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.38%	1.28%	0.89%	0.94%	0.88%	2.48%	4.85%	3.87%	3.58%	3.15%	2.61%	2.98%
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft	0.43%	7.14%	4.14%	4.26%	5.81%	3.85%	4.48%	2.72%	2.48%	1.91%	1.83%	1.83%
EXO.AS Exor N.V.	0.46%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA	0.00%	3.28%	3.50%	2.49%	4.44%	1.59%	1.77%	0.95%	0.74%	0.67%	0.96%	0.98%
GRF.MC Grifols S.A	0.00%	0.00%	0.00%	1.75%	0.55%	0.89%	1.43%	1.05%	1.34%	1.21%	1.08%	0.45%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	2.97%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%	1.10%	0.98%
MAP.MC Mapfre	4.53%	6.08%	6.54%	6.12%	6.93%	5.02%	5.10%	4.40%	3.65%	4.86%	3.93%	3.05%
META Meta Platforms, Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NESN.SW Nestlé S.A.	3.61%	3.03%	2.61%	2.16%	2.59%	2.34%	2.94%	2.74%	3.08%	2.95%	2.95%	3.14%
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	6.66%	5.53%	5.00%	2.65%	9.43%	3.32%	3.41%	1.45%	1.95%	4.02%	2.99%	2.66%
RL Ralph Lauren Corporation	1.55%	2.08%	2.78%	1.74%	0.66%	2.29%	2.30%	1.93%	2.21%	1.79%	0.97%	0.93%
UNA.AS Unilever PLC	2.99%	3.89%	3.64%	3.63%	3.31%	3.16%	3.21%	2.95%	3.23%	2.92%	3.46%	3.59%
VFC V.F. Corporation	1.66%	5.27%	7.28%	2.69%	2.26%	1.91%	2.65%	2.33%	2.87%	2.14%	1.48%	1.47%
DIS The Walt Disney Company	0.78%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ANDROS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ANDROS показал максимальную просадку в 21.29%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка ANDROS составляет 2.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.29%	17 авг. 2022 г.	57	3 нояб. 2022 г.	64	2 февр. 2023 г.	121
-14.63%	31 июл. 2023 г.	65	27 окт. 2023 г.	74	12 февр. 2024 г.	139
-11.25%	3 февр. 2023 г.	29	15 мар. 2023 г.	85	13 июл. 2023 г.	114
-5.24%	30 сент. 2024 г.	18	23 окт. 2024 г.	—	—	—
-5%	16 мая 2024 г.	34	2 июл. 2024 г.	34	19 авг. 2024 г.	68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ANDROS составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ANDROS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NESN.SW	META	UNA.AS	GOOG	GRF.MC	AMZN	FRE.DE	RL	VFC	EL	DIS	MMM	BAYN.DE	MAP.MC	PAH3.DE	ABI.BR	EXO.AS
NESN.SW	1.00	0.07	0.52	0.07	0.22	0.07	0.32	0.10	0.22	0.25	0.16	0.23	0.36	0.25	0.18	0.47	0.32
META	0.07	1.00	0.10	0.59	0.17	0.58	0.16	0.30	0.19	0.27	0.36	0.28	0.17	0.24	0.21	0.17	0.25
UNA.AS	0.52	0.10	1.00	0.10	0.18	0.09	0.37	0.17	0.19	0.27	0.17	0.22	0.36	0.35	0.22	0.51	0.32
GOOG	0.07	0.59	0.10	1.00	0.15	0.64	0.12	0.31	0.23	0.32	0.39	0.33	0.19	0.16	0.22	0.16	0.22
GRF.MC	0.22	0.17	0.18	0.15	1.00	0.14	0.40	0.19	0.31	0.22	0.28	0.21	0.37	0.37	0.39	0.28	0.38
AMZN	0.07	0.58	0.09	0.64	0.14	1.00	0.14	0.32	0.24	0.32	0.40	0.29	0.17	0.15	0.25	0.18	0.28
FRE.DE	0.32	0.16	0.37	0.12	0.40	0.14	1.00	0.20	0.24	0.19	0.21	0.27	0.42	0.40	0.35	0.38	0.43
RL	0.10	0.30	0.17	0.31	0.19	0.32	0.20	1.00	0.50	0.46	0.43	0.43	0.20	0.27	0.34	0.23	0.29
VFC	0.22	0.19	0.19	0.23	0.31	0.24	0.24	0.50	1.00	0.48	0.40	0.47	0.28	0.27	0.30	0.26	0.28
EL	0.25	0.27	0.27	0.32	0.22	0.32	0.19	0.46	0.48	1.00	0.36	0.43	0.26	0.24	0.32	0.27	0.28
DIS	0.16	0.36	0.17	0.39	0.28	0.40	0.21	0.43	0.40	0.36	1.00	0.43	0.25	0.26	0.31	0.22	0.33
MMM	0.23	0.28	0.22	0.33	0.21	0.29	0.27	0.43	0.47	0.43	0.43	1.00	0.29	0.29	0.25	0.31	0.30
BAYN.DE	0.36	0.17	0.36	0.19	0.37	0.17	0.42	0.20	0.28	0.26	0.25	0.29	1.00	0.47	0.44	0.47	0.38
MAP.MC	0.25	0.24	0.35	0.16	0.37	0.15	0.40	0.27	0.27	0.24	0.26	0.29	0.47	1.00	0.46	0.49	0.49
PAH3.DE	0.18	0.21	0.22	0.22	0.39	0.25	0.35	0.34	0.30	0.32	0.31	0.25	0.44	0.46	1.00	0.38	0.57
ABI.BR	0.47	0.17	0.51	0.16	0.28	0.18	0.38	0.23	0.26	0.27	0.22	0.31	0.47	0.49	0.38	1.00	0.46
EXO.AS	0.32	0.25	0.32	0.22	0.38	0.28	0.43	0.29	0.28	0.28	0.33	0.30	0.38	0.49	0.57	0.46	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ANDROS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество