ANDROS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDROS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
ANDROS | 12.01% | -2.30% | 11.22% | 29.24% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
3M Company | 45.55% | -5.85% | 35.60% | 80.54% | 2.86% | 3.49% |
Alphabet Inc. | 21.73% | 3.54% | 4.20% | 36.43% | 22.26% | 19.98% |
Amazon.com, Inc. | 25.60% | 1.52% | 9.05% | 43.79% | 16.58% | 28.81% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.33% | -3.29% | 9.07% | 21.06% | -2.42% | -1.59% |
Bayer Aktiengesellschaft | -25.22% | -18.51% | -5.23% | -35.72% | -15.31% | -11.05% |
Exor N.V. | 8.59% | -3.28% | -0.98% | 26.63% | N/A | N/A |
Fresenius SE & Co. KGaA | 18.99% | -1.73% | 23.57% | 43.04% | -3.94% | -0.14% |
Grifols S.A | -36.76% | -4.81% | 16.98% | -1.04% | -18.52% | -3.92% |
The Estee Lauder Companies Inc. | -38.26% | -11.13% | -38.73% | -29.07% | -12.80% | 2.92% |
Mapfre | 40.17% | 7.98% | 24.59% | 50.08% | 7.64% | 5.06% |
Meta Platforms, Inc. | 68.12% | 4.57% | 38.19% | 96.61% | 25.52% | 23.08% |
Nestlé S.A. | -14.65% | -5.52% | -4.50% | -8.71% | -2.09% | 4.57% |
Porsche Automobil Holding SE | -14.18% | -11.91% | -14.18% | -1.46% | -5.14% | -1.22% |
Ralph Lauren Corporation | 43.01% | 3.58% | 25.51% | 84.98% | 18.64% | 4.24% |
Unilever PLC | 31.98% | -4.97% | 22.38% | 37.38% | 5.07% | 9.80% |
V.F. Corporation | 17.07% | 10.53% | 75.65% | 29.20% | -20.81% | -7.61% |
The Walt Disney Company | 6.96% | 0.12% | -13.08% | 20.09% | -5.60% | 1.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDROS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.00% | 4.77% | 3.95% | -2.66% | 3.99% | -3.50% | 5.05% | 2.86% | 4.49% | 12.01% | |||
2023 | 10.77% | -3.92% | 2.78% | 2.87% | -4.47% | 5.69% | 5.25% | -3.50% | -5.09% | -5.54% | 9.13% | 5.93% | 19.60% |
2022 | -8.16% | -11.96% | 1.46% | 11.81% | -3.56% | -11.54% |
Комиссия
Комиссия ANDROS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ANDROS среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
3M Company | 2.22 | 3.69 | 1.55 | 2.06 | 12.27 |
Alphabet Inc. | 1.16 | 1.64 | 1.23 | 1.33 | 3.42 |
Amazon.com, Inc. | 1.32 | 1.89 | 1.25 | 1.73 | 5.71 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.54 | 0.88 | 1.11 | 0.73 | 1.45 |
Bayer Aktiengesellschaft | -1.04 | -1.42 | 0.81 | -0.66 | -1.21 |
Exor N.V. | 1.28 | 1.83 | 1.23 | 1.48 | 4.19 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 1.63 | 2.41 | 1.29 | 1.83 | 4.95 |
Grifols S.A | -0.20 | 0.24 | 1.04 | -0.26 | -0.39 |
The Estee Lauder Companies Inc. | -0.55 | -0.64 | 0.92 | -0.31 | -0.84 |
Mapfre | 2.34 | 3.20 | 1.42 | 4.36 | 11.05 |
Meta Platforms, Inc. | 2.43 | 3.38 | 1.48 | 4.70 | 14.59 |
Nestlé S.A. | -0.61 | -0.74 | 0.91 | -0.43 | -1.28 |
Porsche Automobil Holding SE | -0.31 | -0.29 | 0.96 | -0.19 | -0.68 |
Ralph Lauren Corporation | 2.65 | 3.76 | 1.47 | 4.91 | 11.44 |
Unilever PLC | 2.24 | 3.79 | 1.46 | 2.60 | 13.90 |
V.F. Corporation | 0.64 | 1.48 | 1.17 | 0.53 | 1.63 |
The Walt Disney Company | 0.56 | 0.98 | 1.14 | 0.45 | 0.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ANDROS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDROS | 1.80% | 2.69% | 2.49% | 1.90% | 2.40% | 1.89% | 2.22% | 1.71% | 1.80% | 1.81% | 1.57% | 1.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
3M Company | 3.03% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.38% | 1.28% | 0.89% | 0.94% | 0.88% | 2.48% | 4.85% | 3.87% | 3.58% | 3.15% | 2.61% | 2.98% |
Bayer Aktiengesellschaft | 0.43% | 7.14% | 4.14% | 4.26% | 5.81% | 3.85% | 4.48% | 2.72% | 2.48% | 1.91% | 1.83% | 1.83% |
Exor N.V. | 0.46% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 2.49% | 4.44% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.67% | 0.96% | 0.98% |
Grifols S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 0.55% | 0.89% | 1.43% | 1.05% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 0.45% |
The Estee Lauder Companies Inc. | 2.97% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
Mapfre | 4.53% | 6.08% | 6.54% | 6.12% | 6.93% | 5.02% | 5.10% | 4.40% | 3.65% | 4.86% | 3.93% | 3.05% |
Meta Platforms, Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Nestlé S.A. | 3.61% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% | 3.14% |
Porsche Automobil Holding SE | 6.66% | 5.53% | 5.00% | 2.65% | 9.43% | 3.32% | 3.41% | 1.45% | 1.95% | 4.02% | 2.99% | 2.66% |
Ralph Lauren Corporation | 1.55% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
Unilever PLC | 2.99% | 3.89% | 3.64% | 3.63% | 3.31% | 3.16% | 3.21% | 2.95% | 3.23% | 2.92% | 3.46% | 3.59% |
V.F. Corporation | 1.66% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.33% | 2.87% | 2.14% | 1.48% | 1.47% |
The Walt Disney Company | 0.78% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ANDROS показал максимальную просадку в 21.29%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка ANDROS составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.29% | 17 авг. 2022 г. | 57 | 3 нояб. 2022 г. | 64 | 2 февр. 2023 г. | 121 |
-14.63% | 31 июл. 2023 г. | 65 | 27 окт. 2023 г. | 74 | 12 февр. 2024 г. | 139 |
-11.25% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 85 | 13 июл. 2023 г. | 114 |
-5.24% | 30 сент. 2024 г. | 18 | 23 окт. 2024 г. | — | — | — |
-5% | 16 мая 2024 г. | 34 | 2 июл. 2024 г. | 34 | 19 авг. 2024 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ANDROS составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NESN.SW | META | UNA.AS | GOOG | GRF.MC | AMZN | FRE.DE | RL | VFC | EL | DIS | MMM | BAYN.DE | MAP.MC | PAH3.DE | ABI.BR | EXO.AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW | 1.00 | 0.07 | 0.52 | 0.07 | 0.22 | 0.07 | 0.32 | 0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.18 | 0.47 | 0.32 |
META | 0.07 | 1.00 | 0.10 | 0.59 | 0.17 | 0.58 | 0.16 | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.25 |
UNA.AS | 0.52 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.37 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.22 | 0.51 | 0.32 |
GOOG | 0.07 | 0.59 | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.64 | 0.12 | 0.31 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.22 |
GRF.MC | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.14 | 0.40 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.38 |
AMZN | 0.07 | 0.58 | 0.09 | 0.64 | 0.14 | 1.00 | 0.14 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.28 |
FRE.DE | 0.32 | 0.16 | 0.37 | 0.12 | 0.40 | 0.14 | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
RL | 0.10 | 0.30 | 0.17 | 0.31 | 0.19 | 0.32 | 0.20 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.29 |
VFC | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.40 | 0.47 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.28 |
EL | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.19 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.28 |
DIS | 0.16 | 0.36 | 0.17 | 0.39 | 0.28 | 0.40 | 0.21 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.33 |
MMM | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.30 |
BAYN.DE | 0.36 | 0.17 | 0.36 | 0.19 | 0.37 | 0.17 | 0.42 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.38 |
MAP.MC | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.16 | 0.37 | 0.15 | 0.40 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.47 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.49 |
PAH3.DE | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.38 | 0.57 |
ABI.BR | 0.47 | 0.17 | 0.51 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.38 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.47 | 0.49 | 0.38 | 1.00 | 0.46 |
EXO.AS | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.38 | 0.28 | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.49 | 0.57 | 0.46 | 1.00 |