ANDROS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	5.88%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.88%
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft	Healthcare	5.88%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	5.88%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	5.88%
EXO.AS Exor N.V.	Consumer Cyclical	5.88%
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA	Healthcare	5.88%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	5.88%
GRF.MC Grifols S.A	Healthcare	5.88%
MAP.MC Mapfre	Financial Services	5.88%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.88%
MMM 3M Company	Industrials	5.88%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	5.88%
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	Consumer Cyclical	5.88%
RL Ralph Lauren Corporation	Consumer Cyclical	5.88%
UNA.AS Unilever PLC	Consumer Defensive	5.88%
VFC V.F. Corporation	Consumer Cyclical	5.88%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDROS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель ANDROS	0.17%	2.38%	-4.58%	6.10%	35.27%	14.85%	—	—
Активы портфеля:
MMM 3M Company	-0.12%	0.82%	-5.69%	1.95%	12.61%	23.98%	1.70%	4.03%
GOOG Alphabet Inc	-0.21%	4.13%	0.68%	33.12%	98.75%	44.22%	22.73%	23.96%
AMZN Amazon.com, Inc	2.02%	13.77%	3.28%	10.17%	28.94%	33.62%	7.17%	22.97%
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.45%	4.21%	17.17%	26.93%	27.01%	6.22%	4.34%	-2.61%
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft	-0.60%	4.44%	8.19%	44.65%	106.42%	-9.09%	-3.53%	-5.86%
EXO.AS Exor N.V.	0.37%	-0.30%	-5.14%	-9.97%	-4.72%	-0.60%	—	—
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA	0.67%	-2.31%	-8.92%	-5.46%	29.17%	26.07%	4.82%	-1.42%
GRF.MC Grifols S.A	0.83%	-1.94%	-16.65%	-23.72%	18.90%	1.24%	-17.41%	-6.54%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-0.85%	-13.79%	-30.39%	-16.52%	33.67%	-31.76%	-23.69%	-1.37%
MAP.MC Mapfre	1.31%	13.97%	-4.37%	1.64%	60.42%	38.73%	24.58%	14.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ANDROS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.46%	0.76%	-12.91%	6.12%									-4.58%
2025	7.43%	1.75%	-6.77%	1.62%	9.42%	4.52%	1.55%	4.83%	-0.08%	0.53%	3.79%	4.22%	36.99%
2024	-5.00%	4.78%	3.93%	-2.66%	4.03%	-3.54%	5.05%	2.86%	4.49%	-4.64%	-1.65%	0.13%	7.17%
2023	10.78%	-3.93%	2.81%	2.84%	-4.46%	5.68%	5.27%	-3.51%	-5.08%	-5.56%	9.14%	5.94%	19.63%
2022								-8.18%	-11.93%	1.43%	11.86%	-3.57%	-11.54%

Метрики бенчмарка

ANDROS: годовая альфа составляет 0.98%, бета — 0.77, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 15.08.2022.

Портфель участвовал в 106.31% снижения S&P 500 Index, но только в 95.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.98%

Бета: 0.77

R²: 0.55

Участие в росте: 95.31%

Участие в снижении: 106.31%

Комиссия

Комиссия ANDROS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ANDROS имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.39	2.23	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.22	3.12	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.42	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	4.05	-2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.15	17.91	-9.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MMM 3M Company	48	0.55	1.00	1.12	1.09	3.21
GOOG Alphabet Inc	93	3.75	4.65	1.59	5.60	20.65
AMZN Amazon.com, Inc	60	1.01	1.59	1.20	1.83	4.36
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV	57	1.15	1.53	1.23	1.28	2.32
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft	86	2.76	3.32	1.44	4.40	13.05
EXO.AS Exor N.V.	23	-0.19	-0.10	0.99	-0.19	-0.37
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA	66	1.35	1.86	1.24	2.08	6.54
GRF.MC Grifols S.A	45	0.61	1.12	1.13	0.55	1.30
EL The Estee Lauder Companies Inc.	54	0.83	1.28	1.18	1.09	3.83
MAP.MC Mapfre	83	2.59	3.13	1.45	3.41	9.78

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ANDROS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.39
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ANDROS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.89%	1.74%	2.73%	2.71%	2.51%	1.92%	2.20%	1.71%	2.04%	1.53%	1.62%	1.64%
Активы портфеля:
MMM 3M Company	1.98%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
GOOG Alphabet Inc	0.27%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABI.BR Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.78%	2.09%	1.70%	1.28%	0.89%	0.94%	0.88%	2.48%	4.85%	3.87%	3.58%	3.15%
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft	0.27%	0.30%	0.57%	7.14%	4.14%	4.26%	5.81%	3.85%	4.55%	2.63%	2.52%	1.94%
EXO.AS Exor N.V.	0.71%	0.68%	0.52%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA	2.24%	2.04%	0.00%	3.28%	3.50%	2.49%	4.44%	1.59%	1.77%	0.95%	0.74%	0.58%
GRF.MC Grifols S.A	1.36%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%	1.75%	0.55%	0.89%	1.43%	1.05%	1.34%	1.21%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	1.93%	1.34%	3.11%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%
MAP.MC Mapfre	3.27%	3.19%	5.16%	6.08%	6.54%	6.12%	6.93%	5.02%	5.10%	4.40%	3.65%	4.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ANDROS показал максимальную просадку в 21.31%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка ANDROS составляет 8.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.31%	17 авг. 2022 г.	57	3 нояб. 2022 г.	64	2 февр. 2023 г.	121
-17.44%	6 мар. 2025 г.	24	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	48
-16.6%	23 февр. 2026 г.	25	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-14.63%	31 июл. 2023 г.	65	27 окт. 2023 г.	44	29 дек. 2023 г.	109
-11.24%	3 февр. 2023 г.	29	15 мар. 2023 г.	85	13 июл. 2023 г.	114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NESN.SW	UNA.AS	GOOG	GRF.MC	META	FRE.DE	AMZN	MAP.MC	ABI.BR	BAYN.DE	DIS	EL	RL	VFC	MMM	PAH3.DE	EXO.AS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.13	0.64	0.26	0.64	0.24	0.68	0.28	0.20	0.23	0.53	0.45	0.58	0.45	0.52	0.29	0.39	0.70
NESN.SW	0.10	1.00	0.53	0.00	0.20	-0.01	0.31	-0.02	0.27	0.49	0.33	0.09	0.17	0.06	0.13	0.17	0.21	0.30	0.35
UNA.AS	0.13	0.53	1.00	0.03	0.15	0.01	0.37	0.01	0.30	0.52	0.32	0.13	0.20	0.12	0.13	0.19	0.20	0.26	0.37
GOOG	0.64	0.00	0.03	1.00	0.13	0.54	0.10	0.61	0.10	0.09	0.14	0.32	0.28	0.31	0.27	0.28	0.18	0.22	0.48
GRF.MC	0.26	0.20	0.15	0.13	1.00	0.15	0.37	0.14	0.34	0.26	0.35	0.22	0.21	0.18	0.27	0.20	0.39	0.40	0.55
META	0.64	-0.01	0.01	0.54	0.15	1.00	0.13	0.60	0.18	0.08	0.10	0.33	0.25	0.34	0.23	0.27	0.18	0.24	0.49
FRE.DE	0.24	0.31	0.37	0.10	0.37	0.13	1.00	0.12	0.43	0.38	0.42	0.17	0.15	0.16	0.19	0.23	0.32	0.38	0.50
AMZN	0.68	-0.02	0.01	0.61	0.14	0.60	0.12	1.00	0.12	0.09	0.13	0.35	0.28	0.34	0.29	0.29	0.20	0.25	0.51
MAP.MC	0.28	0.27	0.30	0.10	0.34	0.18	0.43	0.12	1.00	0.43	0.43	0.17	0.15	0.20	0.18	0.23	0.42	0.43	0.50
ABI.BR	0.20	0.49	0.52	0.09	0.26	0.08	0.38	0.09	0.43	1.00	0.42	0.16	0.23	0.14	0.20	0.25	0.36	0.43	0.49
BAYN.DE	0.23	0.33	0.32	0.14	0.35	0.10	0.42	0.13	0.43	0.42	1.00	0.17	0.21	0.12	0.23	0.23	0.44	0.38	0.54
DIS	0.53	0.09	0.13	0.32	0.22	0.33	0.17	0.35	0.17	0.16	0.17	1.00	0.35	0.39	0.39	0.41	0.26	0.27	0.55
EL	0.45	0.17	0.20	0.28	0.21	0.25	0.15	0.28	0.15	0.23	0.21	0.35	1.00	0.42	0.47	0.39	0.27	0.27	0.58
RL	0.58	0.06	0.12	0.31	0.18	0.34	0.16	0.34	0.20	0.14	0.12	0.39	0.42	1.00	0.52	0.44	0.28	0.29	0.58
VFC	0.45	0.13	0.13	0.27	0.27	0.23	0.19	0.29	0.18	0.20	0.23	0.39	0.47	0.52	1.00	0.44	0.29	0.27	0.64
MMM	0.52	0.17	0.19	0.28	0.20	0.27	0.23	0.29	0.23	0.25	0.23	0.41	0.39	0.44	0.44	1.00	0.23	0.28	0.56
PAH3.DE	0.29	0.21	0.20	0.18	0.39	0.18	0.32	0.20	0.42	0.36	0.44	0.26	0.27	0.28	0.29	0.23	1.00	0.55	0.57
EXO.AS	0.39	0.30	0.26	0.22	0.40	0.24	0.38	0.25	0.43	0.43	0.38	0.27	0.27	0.29	0.27	0.28	0.55	1.00	0.61
Portfolio	0.70	0.35	0.37	0.48	0.55	0.49	0.50	0.51	0.50	0.49	0.54	0.55	0.58	0.58	0.64	0.56	0.57	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2022 г.

ANDROS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов