Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BMO.TO Bank of Montreal	Financial Services	4%
BN.TO Brookfield Corporation	Financial Services	1%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	Financial Services	4%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	Energy	5%
CPX.TO Capital Power Corporation	Utilities	4%
EMA.TO Emera Incorporated	Utilities	4%
ENB.TO Enbridge Inc.	Energy	5%
FTS.TO Fortis Inc.	Utilities	5%
MFC.TO Manulife Financial Corporation	Financial Services	2%
NA.TO National Bank of Canada	Financial Services	5%
RY.TO Royal Bank of Canada	Financial Services	5%
T.TO TELUS Corporation	Communication Services	5%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	5%
TOU.TO Tourmaline Oil Corp.	Energy	1%
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	Global Equities	45%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 февр. 2015 г., начальной даты XAW.TO

Доходность по периодам

Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 5.55% с начала года и доходность в 13.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.91%	-2.46%	-2.17%	26.93%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer)	0.29%	0.47%	5.55%	7.90%	38.02%	19.61%	14.90%	13.94%
Активы портфеля:
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	-0.06%	-1.02%	0.27%	0.76%	30.27%	17.74%	11.45%	11.98%
ENB.TO Enbridge Inc.	1.15%	2.40%	16.34%	10.89%	29.26%	20.52%	17.67%	10.88%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	0.25%	-2.08%	-2.50%	9.75%	52.36%	19.51%	10.35%	10.00%
RY.TO Royal Bank of Canada	0.18%	1.13%	-2.15%	12.49%	48.75%	24.72%	18.71%	16.13%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	0.91%	-0.20%	3.29%	19.08%	70.04%	22.63%	14.85%	13.60%
NA.TO National Bank of Canada	0.38%	-2.22%	7.94%	24.10%	68.84%	28.88%	21.36%	20.58%
FTS.TO Fortis Inc.	1.07%	0.91%	11.66%	14.60%	24.57%	16.00%	11.94%	10.94%
T.TO TELUS Corporation	-0.67%	-2.91%	1.34%	-14.30%	-5.47%	-6.30%	-0.88%	3.78%
CPX.TO Capital Power Corporation	-0.05%	6.53%	14.49%	-1.40%	56.57%	23.28%	18.58%	20.81%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	2.34%	7.73%	43.58%	52.30%	76.92%	24.33%	33.76%	20.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.95%	4.27%	-1.52%	0.82%									5.55%
2025	2.78%	-0.52%	-2.26%	-1.17%	5.29%	2.61%	2.56%	2.84%	4.78%	1.74%	1.02%	0.42%	21.72%
2024	0.27%	3.48%	3.35%	-1.71%	3.28%	-0.88%	4.80%	1.39%	3.58%	1.10%	5.04%	-1.36%	24.42%
2023	5.85%	-1.49%	-0.41%	3.48%	-3.87%	2.58%	2.33%	-1.61%	-3.29%	-1.77%	6.17%	3.77%	11.67%
2022	1.11%	-0.50%	1.75%	-3.72%	1.77%	-7.73%	5.09%	-1.54%	-4.88%	4.70%	5.10%	-3.88%	-3.65%
2021	0.61%	3.71%	4.90%	2.04%	2.07%	3.21%	0.43%	2.94%	-1.43%	3.28%	-0.39%	4.22%	28.54%

Метрики бенчмарка

Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer): годовая альфа составляет 3.66%, бета — 0.71, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 18.02.2015.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.90%) было выше, чем в снижении (60.88%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.66%

Бета: 0.71

R²: 0.66

Участие в росте: 73.90%

Участие в снижении: 60.88%

Комиссия

Комиссия Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XAW.TO

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.28	0.75	+1.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.95	1.13	+1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.18	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.68	1.15	+1.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.68	4.19	+10.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	50	1.00	1.44	1.22	1.45	6.05
ENB.TO Enbridge Inc.	79	1.48	2.02	1.26	2.62	6.45
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	95	3.15	4.17	1.66	4.45	17.06
RY.TO Royal Bank of Canada	95	2.82	3.80	1.53	5.45	18.60
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	98	3.95	4.78	1.71	8.31	33.92
NA.TO National Bank of Canada	96	3.15	4.25	1.64	4.97	20.30
FTS.TO Fortis Inc.	85	1.78	2.57	1.31	3.86	8.01
T.TO TELUS Corporation	29	-0.17	-0.12	0.98	-0.25	-0.51
CPX.TO Capital Power Corporation	75	1.38	1.86	1.25	1.99	4.07
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	83	1.75	2.28	1.31	2.69	8.70

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.28
За 5 лет: 1.40
За 10 лет: 1.00
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.80%	3.00%	3.45%	3.63%	3.54%	3.05%	3.37%	3.16%	3.55%	2.95%	2.87%	3.19%
Активы портфеля:
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	1.32%	1.33%	1.61%	1.71%	1.79%	1.77%	1.49%	2.02%	2.29%	1.92%	1.80%	1.83%
ENB.TO Enbridge Inc.	5.04%	5.74%	6.00%	7.45%	6.50%	6.76%	7.96%	5.72%	6.33%	4.91%	3.75%	4.04%
BNS.TO The Bank of Nova Scotia	3.38%	4.27%	5.49%	6.48%	4.61%	5.14%	5.23%	3.60%	4.91%	3.82%	3.91%	6.11%
RY.TO Royal Bank of Canada	2.73%	2.58%	3.23%	3.99%	3.90%	3.22%	4.10%	3.96%	4.03%	3.39%	3.57%	4.15%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	3.19%	3.25%	5.33%	4.48%	4.06%	3.26%	4.32%	3.97%	3.85%	3.19%	3.26%	3.69%
NA.TO National Bank of Canada	2.62%	2.75%	4.17%	4.03%	4.03%	3.11%	3.96%	3.77%	4.44%	3.70%	4.03%	5.16%
FTS.TO Fortis Inc.	3.18%	3.48%	3.99%	4.19%	4.01%	3.36%	3.73%	3.39%	3.79%	3.52%	3.68%	3.73%
T.TO TELUS Corporation	9.31%	9.13%	7.98%	6.17%	5.19%	4.26%	4.70%	4.48%	4.64%	4.14%	4.30%	4.39%
CPX.TO Capital Power Corporation	4.11%	4.59%	3.98%	6.32%	4.87%	5.38%	5.68%	5.40%	6.51%	6.60%	6.50%	7.93%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	3.61%	5.06%	4.82%	4.26%	6.12%	3.66%	5.44%	3.50%	3.98%	2.40%	2.15%	3.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer) составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.98%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	171	23 нояб. 2020 г.	198
-13.45%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	193	19 июл. 2023 г.	329
-12.84%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	73
-12.62%	28 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	41	25 февр. 2019 г.	124
-12.61%	26 мая 2015 г.	181	11 февр. 2016 г.	73	27 мая 2016 г.	254

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 4.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TOU.TO	EMA.TO	FTS.TO	CPX.TO	T.TO	CNQ.TO	ENB.TO	NA.TO	BN.TO	MFC.TO	XAW.TO	TD.TO	BNS.TO	BMO.TO	RY.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.16	0.17	0.22	0.27	0.22	0.26	0.36	0.59	0.47	0.89	0.42	0.40	0.44	0.45	0.75
TOU.TO	0.11	1.00	0.05	0.06	0.13	0.10	0.55	0.33	0.21	0.16	0.26	0.17	0.24	0.22	0.24	0.23	0.35
EMA.TO	0.16	0.05	1.00	0.69	0.34	0.35	0.04	0.27	0.19	0.22	0.12	0.18	0.17	0.21	0.18	0.19	0.33
FTS.TO	0.17	0.06	0.69	1.00	0.35	0.38	0.06	0.33	0.19	0.25	0.15	0.19	0.20	0.24	0.19	0.22	0.36
CPX.TO	0.22	0.13	0.34	0.35	1.00	0.21	0.18	0.27	0.24	0.27	0.24	0.25	0.23	0.26	0.22	0.24	0.40
T.TO	0.27	0.10	0.35	0.38	0.21	1.00	0.16	0.32	0.26	0.31	0.26	0.31	0.30	0.32	0.31	0.32	0.45
CNQ.TO	0.22	0.55	0.04	0.06	0.18	0.16	1.00	0.44	0.32	0.28	0.37	0.28	0.35	0.34	0.37	0.35	0.52
ENB.TO	0.26	0.33	0.27	0.33	0.27	0.32	0.44	1.00	0.33	0.34	0.33	0.31	0.36	0.37	0.37	0.39	0.54
NA.TO	0.36	0.21	0.19	0.19	0.24	0.26	0.32	0.33	1.00	0.43	0.51	0.43	0.56	0.59	0.62	0.63	0.62
BN.TO	0.59	0.16	0.22	0.25	0.27	0.31	0.28	0.34	0.43	1.00	0.51	0.64	0.50	0.50	0.53	0.52	0.69
MFC.TO	0.47	0.26	0.12	0.15	0.24	0.26	0.37	0.33	0.51	0.51	1.00	0.54	0.58	0.59	0.61	0.62	0.67
XAW.TO	0.89	0.17	0.18	0.19	0.25	0.31	0.28	0.31	0.43	0.64	0.54	1.00	0.49	0.48	0.51	0.53	0.86
TD.TO	0.42	0.24	0.17	0.20	0.23	0.30	0.35	0.36	0.56	0.50	0.58	0.49	1.00	0.68	0.69	0.70	0.69
BNS.TO	0.40	0.22	0.21	0.24	0.26	0.32	0.34	0.37	0.59	0.50	0.59	0.48	0.68	1.00	0.69	0.69	0.68
BMO.TO	0.44	0.24	0.18	0.19	0.22	0.31	0.37	0.37	0.62	0.53	0.61	0.51	0.69	0.69	1.00	0.73	0.71
RY.TO	0.45	0.23	0.19	0.22	0.24	0.32	0.35	0.39	0.63	0.52	0.62	0.53	0.70	0.69	0.73	1.00	0.72
Portfolio	0.75	0.35	0.33	0.36	0.40	0.45	0.52	0.54	0.62	0.69	0.67	0.86	0.69	0.68	0.71	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 февр. 2015 г.

Mark Seed TFSA Portfolio ( Backtest w Portfolio Visulizer)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов