marc dalio V

График показывает рост $10,000 инвестированных в marc dalio V и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

marc dalio V на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 3.29% с начала года и доходность в 10.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении marc dalio V закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

marc dalio V: годовая альфа составляет 3.61%, бета — 0.44, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 10.11.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (52.91%) было выше, чем в снижении (47.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.61% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.44 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия marc dalio V составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

marc dalio V имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

marc dalio V имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.21
• За 5 лет: 1.15
• За 10 лет: 1.10
• За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность marc dalio V за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

marc dalio V показал максимальную просадку в 25.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка marc dalio V составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.