PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
fngu_idea
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

fngu_idea

Последнее обновление 16 окт. 2024 г.

Распределение активов

TSLA 10%AVGO 10%NVDA 10%SNOW 10%AMZN 10%META 10%GOOGL 10%AAPL 10%MSFT 10%NFLX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
10%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
10%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
10%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
SNOW
Snowflake Inc.		Technology
10%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в fngu_idea и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.20%
16.33%
fngu_idea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
fngu_idea33.75%5.22%20.20%53.00%N/AN/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-11.63%-3.18%41.25%-13.84%66.18%30.72%
AVGO
Broadcom Inc.		60.11%8.16%38.75%103.01%48.42%40.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		165.80%12.69%56.63%199.60%94.05%78.06%
SNOW
Snowflake Inc.		-38.32%8.77%-17.51%-22.99%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		23.00%1.08%3.09%42.15%16.35%28.60%
META
Meta Platforms, Inc.		66.13%9.94%18.87%81.49%25.39%22.77%
GOOGL
Alphabet Inc.		18.74%4.68%6.69%18.72%21.58%20.34%
AAPL
Apple Inc		20.84%7.15%38.31%31.51%32.42%26.80%
MSFT
Microsoft Corporation		11.96%-2.92%2.04%27.05%25.79%27.43%
NFLX
Netflix, Inc.		45.00%1.36%15.04%98.47%19.27%30.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью fngu_idea, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.41%9.73%0.83%-3.00%6.39%9.19%-1.38%-0.38%5.54%33.75%
202318.11%3.87%11.20%-0.44%16.76%9.05%4.13%-1.50%-6.36%-1.42%13.60%5.66%96.53%
2022-12.05%-5.84%5.10%-20.88%-4.49%-9.91%15.94%-3.42%-9.12%-1.07%5.69%-8.55%-42.34%
20211.16%-0.99%0.11%6.76%-1.12%7.73%2.94%7.74%-3.50%13.92%3.59%0.00%44.01%
20201.21%-2.92%13.30%4.60%16.44%

Комиссия

Комиссия fngu_idea составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг fngu_idea среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности fngu_idea, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа fngu_idea, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино fngu_idea, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега fngu_idea, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара fngu_idea, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина fngu_idea, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

fngu_idea
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа fngu_idea, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино fngu_idea, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега fngu_idea, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара fngu_idea, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина fngu_idea, с текущим значением в 9.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.240.021.00-0.21-0.58
AVGO
Broadcom Inc.		2.172.761.363.9212.12
NVDA
NVIDIA Corporation		3.563.681.476.8621.53
SNOW
Snowflake Inc.		-0.54-0.500.93-0.33-0.72
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.482.091.271.147.05
META
Meta Platforms, Inc.		2.293.191.443.3813.84
GOOGL
Alphabet Inc.		0.691.061.150.872.26
AAPL
Apple Inc		1.342.011.251.834.32
MSFT
Microsoft Corporation		1.381.881.241.734.71
NFLX
Netflix, Inc.		3.004.161.551.9222.89

Коэффициент Шарпа

fngu_idea на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.12
2.69
fngu_idea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность fngu_idea за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
fngu_idea0.28%0.30%0.49%0.35%0.47%0.60%0.70%0.55%0.62%0.66%0.70%0.83%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.19%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.20%
-0.30%
fngu_idea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

fngu_idea показал максимальную просадку в 47.45%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка fngu_idea составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.45%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.16917 июл. 2023 г.413
-17.38%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-14.92%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.43
-13.41%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-10.88%14 апр. 2021 г.2112 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность fngu_idea составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.45%
3.03%
fngu_idea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLASNOWNFLXAVGOMETAAAPLGOOGLNVDAAMZNMSFT
TSLA1.000.470.450.460.380.500.410.480.460.44
SNOW0.471.000.460.460.430.420.440.490.560.50
NFLX0.450.461.000.480.570.500.480.520.570.54
AVGO0.460.460.481.000.540.570.520.700.550.62
META0.380.430.570.541.000.530.640.570.620.63
AAPL0.500.420.500.570.531.000.630.550.620.69
GOOGL0.410.440.480.520.640.631.000.550.670.73
NVDA0.480.490.520.700.570.550.551.000.590.64
AMZN0.460.560.570.550.620.620.670.591.000.70
MSFT0.440.500.540.620.630.690.730.640.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.