Moochi v2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Moochi v2

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	8.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	16.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	11.11%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	16.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.11%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8.33%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	11.12%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Moochi v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
Moochi v2	11.61%	3.62%	8.26%	17.08%	26.99%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-13.83%	3.10%	5.66%	-12.61%	70.39%	27.49%
GOOG Alphabet Inc.	17.29%	-1.95%	19.71%	20.83%	23.18%	19.13%
MSFT Microsoft Corporation	11.54%	2.30%	0.76%	27.87%	26.34%	26.94%
QQQ Invesco QQQ	16.64%	6.13%	7.19%	27.00%	21.60%	17.88%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.08%	4.62%	10.16%	17.53%	13.74%	11.64%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	20.64%	11.76%	2.23%	36.50%	29.42%	24.46%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	10.89%	10.35%	-0.43%	18.25%	11.54%	N/A
CVX Chevron Corporation	2.42%	0.71%	-1.11%	-6.05%	9.72%	5.92%
IAU iShares Gold Trust	21.14%	2.67%	20.00%	28.62%	9.95%	6.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.09%	4.15%	3.06%	-0.25%	3.25%	3.11%	1.93%						11.61%
2023	10.47%	-0.41%	6.69%	-1.36%	5.18%	5.60%	3.49%	-1.87%	-3.11%	-4.70%	8.65%	4.35%	36.70%
2022	-4.43%	1.35%	6.43%	-10.40%	0.75%	-9.71%	10.77%	-5.42%	-8.55%	4.43%	5.67%	-6.92%	-17.31%
2021	2.42%	2.52%	2.07%	4.59%	0.42%	2.32%	1.64%	3.12%	-2.15%	12.23%	0.40%	1.27%	34.78%
2020	6.48%	-4.54%	-11.54%	19.21%	4.92%	6.31%	7.38%	15.34%	-7.79%	-1.28%	14.87%	5.38%	63.15%
2019	4.65%	3.78%	1.19%	1.46%	-7.87%	8.70%	2.68%	-0.98%	1.92%	5.52%	2.62%	6.82%	33.84%
2018	7.43%	-4.11%	-4.22%	1.82%	2.38%	1.84%	1.09%	0.85%	-1.15%	-3.71%	2.92%	-5.56%	-1.22%
2017	4.25%	2.07%	2.00%	3.55%	3.22%	-0.89%	2.29%	2.77%	1.90%	3.44%	0.79%	1.75%	30.68%
2016									2.87%	-0.51%	0.20%	3.16%	5.79%

Комиссия

Комиссия Moochi v2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Moochi v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Moochi v2

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Moochi v2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	-0.31	-0.10	0.99	-0.25	-0.63
GOOG Alphabet Inc.	0.75	1.13	1.16	1.14	3.24
MSFT Microsoft Corporation	1.40	1.89	1.24	1.80	5.87
QQQ Invesco QQQ	1.59	2.17	1.28	1.97	7.42
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.51	2.21	1.26	1.34	5.67
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	1.17	1.69	1.21	1.52	4.88
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.83	1.28	1.15	0.41	2.81
CVX Chevron Corporation	-0.18	-0.10	0.99	-0.16	-0.39
IAU iShares Gold Trust	1.99	2.82	1.35	2.30	11.61

Коэффициент Шарпа

Moochi v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Moochi v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Moochi v2	1.21%	1.18%	1.12%	1.16%	1.52%	1.27%	1.44%	1.15%	1.29%	1.49%	1.37%	1.20%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.35%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.63%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%	1.18%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.15%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	4.33%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Moochi v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v2 показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v2 составляет 5.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.59%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-24.45%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	302
-15.25%	8 авг. 2018 г.	96	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	155
-12.4%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-11.99%	1 сент. 2020 г.	16	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v2 составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Moochi v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	CVX	TSLA	SCHD	GOOG	MSFT	BOTZ	SOXX	QQQ
IAU	1.00	0.08	0.03	0.05	0.06	0.04	0.11	0.03	0.06
CVX	0.08	1.00	0.13	0.57	0.25	0.21	0.34	0.30	0.27
TSLA	0.03	0.13	1.00	0.29	0.38	0.40	0.45	0.47	0.54
SCHD	0.05	0.57	0.29	1.00	0.48	0.50	0.62	0.60	0.62
GOOG	0.06	0.25	0.38	0.48	1.00	0.72	0.60	0.60	0.79
MSFT	0.04	0.21	0.40	0.50	0.72	1.00	0.61	0.66	0.85
BOTZ	0.11	0.34	0.45	0.62	0.60	0.61	1.00	0.75	0.78
SOXX	0.03	0.30	0.47	0.60	0.60	0.66	0.75	1.00	0.84
QQQ	0.06	0.27	0.54	0.62	0.79	0.85	0.78	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.