PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Moochi v2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Moochi v2

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IAU 16.67%CVX 16.67%TSLA 11.12%GOOG 11.11%MSFT 11.11%QQQ 8.33%SCHD 8.33%SOXX 8.33%BOTZ 8.33%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		Robotics, Technology Equities
8.33%
CVX
Chevron Corporation		Energy
16.67%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
11.11%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
16.67%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
11.11%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
8.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
8.33%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
8.33%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
11.12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.61%
12.31%
Moochi v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Moochi v221.50%6.27%11.61%28.19%26.07%N/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		25.23%41.72%77.98%28.14%67.88%33.87%
GOOG
Alphabet Inc.		26.15%6.26%1.34%30.36%21.70%20.90%
MSFT
Microsoft Corporation		14.14%1.95%1.58%16.11%24.47%26.07%
QQQ
Invesco QQQ		24.75%3.63%12.88%32.82%21.02%18.32%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.94%1.09%10.43%26.08%12.63%11.59%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		14.19%-4.01%-4.57%28.79%23.79%23.77%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		14.51%3.17%2.76%27.30%8.98%N/A
CVX
Chevron Corporation		12.00%9.52%1.56%15.98%10.67%7.82%
IAU
iShares Gold Trust		24.16%-3.62%7.76%30.69%11.67%7.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.09%4.15%3.06%-0.25%3.25%3.11%1.93%-1.89%4.49%-0.46%21.50%
202310.47%-0.41%6.69%-1.36%5.18%5.60%3.49%-1.87%-3.11%-4.70%8.65%4.35%36.70%
2022-4.43%1.35%6.43%-10.40%0.75%-9.71%10.77%-5.42%-8.55%4.43%5.67%-6.92%-17.31%
20212.42%2.52%2.07%4.59%0.42%2.32%1.64%3.12%-2.15%12.23%0.40%1.27%34.78%
20206.48%-4.54%-11.54%19.21%4.92%6.31%7.38%15.34%-7.79%-1.28%14.87%5.38%63.15%
20194.65%3.78%1.19%1.46%-7.87%8.70%2.68%-0.98%1.92%5.52%2.62%6.82%33.84%
20187.43%-4.11%-4.22%1.82%2.38%1.84%1.09%0.85%-1.15%-3.71%2.92%-5.56%-1.22%
20174.25%2.07%2.00%3.55%3.22%-0.89%2.29%2.77%1.90%3.44%0.79%1.75%30.68%
20162.87%-0.51%0.20%3.16%5.79%

Комиссия

Комиссия Moochi v2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Moochi v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Moochi v2, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Moochi v2, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Moochi v2, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Moochi v2, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Moochi v2, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Moochi v2, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Moochi v2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moochi v2, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moochi v2, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moochi v2, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moochi v2, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moochi v2, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		0.511.211.140.481.36
GOOG
Alphabet Inc.		1.191.691.231.403.57
MSFT
Microsoft Corporation		0.831.171.151.042.54
QQQ
Invesco QQQ		1.912.551.352.438.85
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.443.511.433.3013.27
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.871.321.171.193.02
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.311.831.230.795.27
CVX
Chevron Corporation		0.861.281.160.762.71
IAU
iShares Gold Trust		2.062.761.363.8112.77

Коэффициент Шарпа

Moochi v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
2.66
Moochi v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.14%1.18%1.12%1.16%1.52%1.27%1.44%1.15%1.29%1.49%1.37%1.20%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
QQQ
Invesco QQQ		0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.96%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-0.87%
Moochi v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v2 показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v2 составляет 2.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.59%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-24.45%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.302
-15.25%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.155
-12.4%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.80
-11.99%1 сент. 2020 г.1623 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v2 составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.14%
3.81%
Moochi v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUCVXTSLASCHDGOOGMSFTSOXXBOTZQQQ
IAU1.000.070.030.040.070.040.040.110.06
CVX0.071.000.130.560.250.200.290.340.27
TSLA0.030.131.000.290.380.390.460.450.54
SCHD0.040.560.291.000.470.490.600.620.61
GOOG0.070.250.380.471.000.720.590.600.78
MSFT0.040.200.390.490.721.000.660.600.84
SOXX0.040.290.460.600.590.661.000.750.84
BOTZ0.110.340.450.620.600.600.751.000.78
QQQ0.060.270.540.610.780.840.840.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.