Moochi v2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | Robotics, Technology Equities | 8.33% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 16.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 11.11% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 8.33% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 8.33% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Moochi v2 | 11.61% | 3.62% | 8.26% | 17.08% | 26.99% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 5.66% | -12.61% | 70.39% | 27.49% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.29% | -1.95% | 19.71% | 20.83% | 23.18% | 19.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.76% | 27.87% | 26.34% | 26.94% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 7.19% | 27.00% | 21.60% | 17.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 10.16% | 17.53% | 13.74% | 11.64% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 20.64% | 11.76% | 2.23% | 36.50% | 29.42% | 24.46% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 10.89% | 10.35% | -0.43% | 18.25% | 11.54% | N/A |
CVX Chevron Corporation | 2.42% | 0.71% | -1.11% | -6.05% | 9.72% | 5.92% |
IAU iShares Gold Trust | 21.14% | 2.67% | 20.00% | 28.62% | 9.95% | 6.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.09% | 4.15% | 3.06% | -0.25% | 3.25% | 3.11% | 1.93% | 11.61% | |||||
2023 | 10.47% | -0.41% | 6.69% | -1.36% | 5.18% | 5.60% | 3.49% | -1.87% | -3.11% | -4.70% | 8.65% | 4.35% | 36.70% |
2022 | -4.43% | 1.35% | 6.43% | -10.40% | 0.75% | -9.71% | 10.77% | -5.42% | -8.55% | 4.43% | 5.67% | -6.92% | -17.31% |
2021 | 2.42% | 2.52% | 2.07% | 4.59% | 0.42% | 2.32% | 1.64% | 3.12% | -2.15% | 12.23% | 0.40% | 1.27% | 34.78% |
2020 | 6.48% | -4.54% | -11.54% | 19.21% | 4.92% | 6.31% | 7.38% | 15.34% | -7.79% | -1.28% | 14.87% | 5.38% | 63.15% |
2019 | 4.65% | 3.78% | 1.19% | 1.46% | -7.87% | 8.70% | 2.68% | -0.98% | 1.92% | 5.52% | 2.62% | 6.82% | 33.84% |
2018 | 7.43% | -4.11% | -4.22% | 1.82% | 2.38% | 1.84% | 1.09% | 0.85% | -1.15% | -3.71% | 2.92% | -5.56% | -1.22% |
2017 | 4.25% | 2.07% | 2.00% | 3.55% | 3.22% | -0.89% | 2.29% | 2.77% | 1.90% | 3.44% | 0.79% | 1.75% | 30.68% |
2016 | 2.87% | -0.51% | 0.20% | 3.16% | 5.79% |
Комиссия
Комиссия Moochi v2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Moochi v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.75 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 3.24 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.34 | 5.67 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.17 | 1.69 | 1.21 | 1.52 | 4.88 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.83 | 1.28 | 1.15 | 0.41 | 2.81 |
CVX Chevron Corporation | -0.18 | -0.10 | 0.99 | -0.16 | -0.39 |
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.82 | 1.35 | 2.30 | 11.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moochi v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moochi v2 | 1.21% | 1.18% | 1.12% | 1.16% | 1.52% | 1.27% | 1.44% | 1.15% | 1.29% | 1.49% | 1.37% | 1.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.15% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.33% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moochi v2 показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Moochi v2 составляет 5.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.59% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-24.45% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 302 |
-15.25% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 155 |
-12.4% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.99% | 1 сент. 2020 г. | 16 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moochi v2 составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | CVX | TSLA | SCHD | GOOG | MSFT | BOTZ | SOXX | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
CVX | 0.08 | 1.00 | 0.13 | 0.57 | 0.25 | 0.21 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
TSLA | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.54 |
SCHD | 0.05 | 0.57 | 0.29 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
GOOG | 0.06 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 1.00 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.79 |
MSFT | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.50 | 0.72 | 1.00 | 0.61 | 0.66 | 0.85 |
BOTZ | 0.11 | 0.34 | 0.45 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.78 |
SOXX | 0.03 | 0.30 | 0.47 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.75 | 1.00 | 0.84 |
QQQ | 0.06 | 0.27 | 0.54 | 0.62 | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.84 | 1.00 |