Moochi v2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | Robotics, Technology Equities | 8.33% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 16.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 11.11% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 8.33% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 8.33% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Moochi v2 | 10.57% | -0.77% | 11.12% | 15.99% | 26.28% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.90% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.20% | -8.50% | 12.95% | 31.59% | 29.26% | 27.55% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 4.74% | -3.08% | 2.23% | 3.06% | 8.55% | N/A |
CVX Chevron Corporation | 7.85% | 1.02% | 7.86% | 2.79% | 9.72% | 6.10% |
IAU iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.09% | 4.15% | 3.06% | -0.25% | 3.25% | 3.11% | 10.57% | ||||||
2023 | 10.47% | -0.41% | 6.73% | -1.36% | 5.18% | 5.62% | 3.49% | -1.87% | -3.05% | -4.70% | 8.65% | 4.39% | 36.93% |
2022 | -4.43% | 1.35% | 6.46% | -10.40% | 0.75% | -9.69% | 10.77% | -5.42% | -8.47% | 4.43% | 5.67% | -6.87% | -17.16% |
2021 | 2.42% | 2.52% | 2.11% | 4.59% | 0.42% | 2.34% | 1.64% | 3.12% | -2.11% | 12.23% | 0.40% | 1.30% | 34.95% |
2020 | 6.48% | -4.54% | -11.49% | 19.21% | 4.92% | 6.35% | 7.38% | 15.34% | -7.74% | -1.28% | 14.87% | 5.41% | 63.46% |
2019 | 4.65% | 3.78% | 1.24% | 1.46% | -7.87% | 8.78% | 2.68% | -0.98% | 2.00% | 5.52% | 2.62% | 6.89% | 34.19% |
2018 | 7.43% | -4.11% | -4.19% | 1.82% | 2.38% | 1.90% | 1.09% | 0.85% | -1.08% | -3.71% | 2.92% | -5.53% | -1.02% |
2017 | 4.25% | 2.07% | 2.05% | 3.55% | 3.22% | -0.85% | 2.29% | 2.77% | 1.96% | 3.44% | 0.79% | 1.78% | 30.90% |
2016 | 2.95% | -0.51% | 0.20% | 3.20% | 5.92% |
Комиссия
Комиссия Moochi v2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Moochi v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 1.86 | 4.56 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.14 | 0.33 | 1.04 | 0.06 | 0.29 |
CVX Chevron Corporation | 0.05 | 0.20 | 1.03 | 0.04 | 0.11 |
IAU iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moochi v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moochi v2 | 1.17% | 1.18% | 1.12% | 1.16% | 1.52% | 1.27% | 1.44% | 1.15% | 1.29% | 1.49% | 1.37% | 1.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.16% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.99% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moochi v2 показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Moochi v2 составляет 6.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.59% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-24.37% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 302 |
-15.16% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 154 |
-11.94% | 1 сент. 2020 г. | 16 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 54 |
-11.01% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 89 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moochi v2 составляет 5.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | CVX | TSLA | SCHD | GOOG | MSFT | SOXX | BOTZ | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.05 |
CVX | 0.07 | 1.00 | 0.13 | 0.57 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.27 |
TSLA | 0.02 | 0.13 | 1.00 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.53 |
SCHD | 0.04 | 0.57 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |
GOOG | 0.05 | 0.25 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.79 |
MSFT | 0.04 | 0.21 | 0.39 | 0.50 | 0.72 | 1.00 | 0.66 | 0.61 | 0.85 |
SOXX | 0.03 | 0.30 | 0.46 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.75 | 0.84 |
BOTZ | 0.10 | 0.34 | 0.44 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.75 | 1.00 | 0.78 |
QQQ | 0.05 | 0.27 | 0.53 | 0.61 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 1.00 |