Moochi v2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Moochi v2

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	8.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	16.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	11.11%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	16.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.11%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8.33%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	11.12%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Moochi v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
Moochi v2	-25.29%	-4.10%	-3.12%	17.01%	22.12%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-40.23%	2.16%	9.37%	64.14%	37.28%	32.46%
GOOG Alphabet Inc.	-19.38%	-7.08%	-6.87%	-1.05%	19.53%	19.13%
MSFT Microsoft Corporation	-12.57%	-4.93%	-11.70%	-7.15%	17.08%	25.86%
QQQ Invesco QQQ	-13.00%	-7.20%	-9.91%	7.76%	16.65%	16.07%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-6.12%	-8.23%	-10.14%	3.31%	13.20%	10.23%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-22.61%	-17.34%	-27.18%	-15.50%	18.25%	19.15%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-16.68%	-12.81%	-16.94%	-6.96%	7.22%	N/A
CVX Chevron Corporation	-3.76%	-16.33%	-6.59%	-10.10%	15.60%	6.83%
IAU iShares Gold Trust	26.50%	9.04%	21.92%	38.75%	14.10%	10.59%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.38%	-15.48%	-7.28%	-5.97%									-25.29%
2024	-9.09%	5.65%	-1.94%	-0.37%	2.76%	6.26%	3.84%	-3.57%	8.95%	-2.73%	16.21%	7.56%	35.93%
2023	17.50%	5.53%	5.55%	-7.79%	11.98%	13.27%	2.77%	-2.56%	-3.37%	-9.90%	13.29%	4.00%	57.25%
2022	-8.94%	-3.66%	13.43%	-15.31%	-5.63%	-10.34%	19.95%	-6.50%	-6.89%	-4.83%	-2.36%	-18.67%	-43.72%
2021	7.18%	-5.95%	0.48%	5.64%	-4.90%	5.75%	1.96%	5.37%	-0.09%	25.80%	1.82%	-3.14%	43.29%
2020	8.25%	-4.27%	-11.52%	20.67%	5.20%	10.07%	11.73%	27.97%	-9.06%	-4.09%	23.95%	12.80%	123.41%
2019	4.26%	4.13%	1.12%	2.38%	-8.39%	8.69%	2.68%	-1.04%	1.97%	5.12%	3.12%	6.37%	33.71%
2018	7.95%	-4.07%	-4.79%	1.52%	2.84%	1.65%	1.15%	1.28%	-1.21%	-4.23%	3.05%	-6.44%	-2.22%
2017	4.04%	2.02%	2.01%	3.81%	3.55%	-0.68%	1.56%	3.17%	1.68%	3.57%	0.49%	1.61%	30.23%
2016									2.88%	-0.51%	0.24%	3.17%	5.85%

Комиссия

Комиссия Moochi v2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

BOTZ: 0.68%

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

SOXX: 0.46%

IAU

iShares Gold Trust

IAU: 0.25%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Moochi v2 составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.33

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.75

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.09

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.34

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.93

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	0.73	1.55	1.18	0.82	2.47
GOOG Alphabet Inc.	-0.04	0.17	1.02	-0.04	-0.10
MSFT Microsoft Corporation	-0.43	-0.46	0.94	-0.45	-1.04
QQQ Invesco QQQ	0.15	0.38	1.05	0.16	0.58
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.27	0.48	1.07	0.27	1.05
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.53	-0.53	0.93	-0.55	-1.36
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-0.34	-0.31	0.96	-0.25	-1.28
CVX Chevron Corporation	-0.32	-0.26	0.96	-0.37	-1.04
IAU iShares Gold Trust	2.37	3.14	1.41	4.75	12.80

Moochi v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Moochi v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.44%	1.28%	1.18%	1.12%	1.16%	1.52%	1.27%	1.44%	1.15%	1.29%	1.49%	1.37%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.09%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.89%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.16%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	4.79%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Moochi v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v2 показал максимальную просадку в 50.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.

Текущая просадка Moochi v2 составляет 13.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.61%	5 нояб. 2021 г.	293	5 янв. 2023 г.	464	8 нояб. 2024 г.	757
-37.29%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-35.89%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-20.4%	9 февр. 2021 г.	19	8 мар. 2021 г.	122	30 авг. 2021 г.	141
-18.05%	1 сент. 2020 г.	5	8 сент. 2020 г.	51	18 нояб. 2020 г.	56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v2 составляет 20.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Moochi v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	CVX	TSLA	SCHD	GOOG	MSFT	SOXX	BOTZ	QQQ
IAU	1.00	0.08	0.03	0.04	0.07	0.04	0.04	0.12	0.07
CVX	0.08	1.00	0.12	0.57	0.24	0.20	0.28	0.32	0.26
TSLA	0.03	0.12	1.00	0.29	0.39	0.41	0.47	0.45	0.55
SCHD	0.04	0.57	0.29	1.00	0.45	0.48	0.59	0.60	0.60
GOOG	0.07	0.24	0.39	0.45	1.00	0.71	0.60	0.60	0.78
MSFT	0.04	0.20	0.41	0.48	0.71	1.00	0.66	0.61	0.84
SOXX	0.04	0.28	0.47	0.59	0.60	0.66	1.00	0.75	0.84
BOTZ	0.12	0.32	0.45	0.60	0.60	0.61	0.75	1.00	0.78
QQQ	0.07	0.26	0.55	0.60	0.78	0.84	0.84	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Moochi v2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество