PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Moochi v2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IAU 16.67%CVX 16.67%TSLA 11.12%GOOG 11.11%MSFT 11.11%QQQ 8.33%SCHD 8.33%SOXX 8.33%BOTZ 8.33%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

16.67%

CVX
Chevron Corporation
Energy

16.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

11.12%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

11.11%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.11%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

8.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.33%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

8.33%

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.79%
15.74%
Moochi v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Moochi v23.83%1.72%9.79%21.26%25.47%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-35.01%-1.28%-36.41%-12.71%55.16%28.53%
GOOG
Alphabet Inc.
10.93%9.96%11.27%42.82%20.46%19.37%
MSFT
Microsoft Corporation
10.20%-0.67%24.83%45.75%29.08%28.51%
QQQ
Invesco QQQ
5.40%-0.53%17.14%36.22%19.03%18.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
12.24%-1.48%34.54%56.02%29.09%27.92%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
3.54%-6.76%20.47%18.80%6.69%N/A
CVX
Chevron Corporation
6.80%1.31%-2.67%-4.83%10.35%6.88%
IAU
iShares Gold Trust
15.63%10.61%24.19%18.73%13.21%6.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.09%4.15%3.06%
2023-3.05%-4.70%8.65%4.39%

Комиссия

Комиссия Moochi v2 составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Moochi v2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moochi v2, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moochi v2, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moochi v2, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moochi v2, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moochi v2, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
-0.27-0.070.99-0.21-0.58
GOOG
Alphabet Inc.
1.642.121.301.459.33
MSFT
Microsoft Corporation
2.002.821.352.348.61
QQQ
Invesco QQQ
2.233.111.381.6011.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.562.06
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.002.811.332.269.01
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.871.311.150.411.73
CVX
Chevron Corporation
-0.22-0.170.98-0.21-0.49
IAU
iShares Gold Trust
1.362.101.251.353.68

Коэффициент Шарпа

Moochi v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.55

Коэффициент Шарпа Moochi v2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.55
1.89
Moochi v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Moochi v21.23%1.31%1.33%1.27%1.65%1.48%1.67%1.30%1.47%1.70%1.63%1.39%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.70%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.19%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
3.91%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.98%
-3.66%
Moochi v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v2 показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v2 составляет 2.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.59%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-24.37%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.302
-15.16%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.154
-11.94%1 сент. 2020 г.1623 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.54
-11.01%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.897 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v2 составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.74%
3.44%
Moochi v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUCVXTSLASCHDGOOGMSFTBOTZSOXXQQQ
IAU1.000.070.020.040.050.030.100.020.05
CVX0.071.000.130.570.260.220.360.310.28
TSLA0.020.131.000.300.380.400.450.460.54
SCHD0.040.570.301.000.490.520.640.620.63
GOOG0.050.260.380.491.000.730.610.620.80
MSFT0.030.220.400.520.731.000.610.660.85
BOTZ0.100.360.450.640.610.611.000.750.78
SOXX0.020.310.460.620.620.660.751.000.84
QQQ0.050.280.540.630.800.850.780.841.00