Core Risk-parity Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		20%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	2%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	10%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	20%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	30%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Risk-parity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2012 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Core Risk-parity Portfolio на 11 апр. 2026 г. показал доходность в -2.50% с начала года и доходность в 32.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Core Risk-parity Portfolio	0.30%	0.22%	-2.50%	-3.64%	25.61%	26.42%	13.71%	32.53%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	-0.18%	-8.21%	10.30%	18.42%	49.52%	32.89%	21.77%	13.80%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.26%	0.45%	0.22%	0.30%	8.54%	4.30%	0.18%	2.69%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-0.08%	-0.27%	0.11%	0.66%	4.41%	3.38%	0.47%	1.35%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.24%	-0.35%	0.34%	-2.42%	4.62%	-3.00%	-5.82%	-1.38%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.14%	0.68%	-0.40%	3.92%	37.62%	25.34%	13.31%	19.62%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	-0.07%	0.74%	-0.09%	4.64%	31.01%	19.89%	12.07%	14.53%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.33%	0.87%	-2.67%	0.83%	46.45%	29.04%	15.99%	22.58%
BTC-USD Bitcoin	1.48%	3.78%	-16.73%	-35.51%	-8.41%	34.08%	3.97%	67.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +124.8%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Core Risk-parity Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -15.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.15%	-2.63%	-4.31%	4.79%									-2.50%
2025	3.94%	-4.47%	-3.53%	3.52%	7.00%	4.53%	3.12%	0.05%	5.38%	1.92%	-3.39%	-0.46%	18.19%
2024	1.03%	11.80%	6.21%	-5.72%	6.08%	2.05%	1.20%	-0.42%	3.57%	1.67%	11.14%	-1.90%	41.65%
2023	14.18%	-1.55%	10.77%	1.29%	1.05%	5.92%	1.56%	-3.39%	-3.39%	4.98%	8.91%	6.37%	55.62%
2022	-7.96%	0.38%	3.13%	-10.94%	-3.54%	-11.70%	9.81%	-6.50%	-7.71%	4.33%	1.55%	-5.08%	-31.14%
2021	2.16%	8.20%	9.97%	3.55%	-6.00%	1.39%	5.75%	5.10%	-5.30%	13.11%	-1.42%	-2.70%	37.00%

Метрики бенчмарка

Core Risk-parity Portfolio: годовая альфа составляет 25.43%, бета — 0.78, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 27.07.2012.

Портфель участвовал в 174.79% роста S&P 500 Index, но только в 76.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.29 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 25.43%

Бета: 0.78

R²: 0.29

Участие в росте: 174.79%

Участие в снижении: 76.47%

Комиссия

Комиссия Core Risk-parity Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IYW

iShares U.S. Technology ETF

GLD

SPDR Gold Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Core Risk-parity Portfolio имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	2.23	-0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	3.12	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.42	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.21	4.05	-3.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.54	17.91	-17.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GLD SPDR Gold Shares	43	1.82	2.24	1.34	3.06	10.54
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	34	1.51	2.19	1.27	2.54	7.83
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	27	1.37	2.05	1.25	1.73	5.59
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	11	0.45	0.71	1.08	0.36	0.78
QQQ Invesco QQQ ETF	61	2.23	3.00	1.40	3.98	14.88
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	70	2.35	3.26	1.44	4.32	18.78
IYW iShares U.S. Technology ETF	54	2.25	2.94	1.39	3.30	10.73
BTC-USD Bitcoin	56	-0.20	0.01	1.00	-0.95	-1.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Core Risk-parity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.68
За 5 лет: 0.70
За 10 лет: 1.46
За всё время: 1.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Risk-parity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.87%	0.85%	0.91%	0.93%	0.98%	0.65%	0.82%	1.02%	1.19%	1.05%	1.21%	1.21%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.54%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.57%	3.48%	3.18%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.52%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.46%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.09%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.14%	0.14%	0.21%	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Core Risk-parity Portfolio показал максимальную просадку в 38.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Core Risk-parity Portfolio составляет 7.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.82%	9 нояб. 2021 г.	366	9 нояб. 2022 г.	427	10 янв. 2024 г.	793
-37.73%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	1098	20 дек. 2016 г.	1112
-36.83%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	179	22 июн. 2019 г.	553
-29.54%	15 февр. 2020 г.	31	16 мар. 2020 г.	84	8 июн. 2020 г.	115
-27.73%	10 апр. 2013 г.	7	16 апр. 2013 г.	189	23 окт. 2013 г.	196

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	BTC-USD	IEI	TLT	LQD	IYW	QQQ	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.15	-0.15	-0.18	0.13	0.87	0.90	1.00	0.62
GLD	0.02	1.00	0.07	0.33	0.25	0.29	0.02	0.02	0.02	0.13
BTC-USD	0.15	0.07	1.00	0.00	-0.01	0.05	0.12	0.13	0.13	0.82
IEI	-0.15	0.33	0.00	1.00	0.79	0.73	-0.12	-0.11	-0.15	-0.01
TLT	-0.18	0.25	-0.01	0.79	1.00	0.78	-0.12	-0.11	-0.16	-0.02
LQD	0.13	0.29	0.05	0.73	0.78	1.00	0.10	0.13	0.11	0.16
IYW	0.87	0.02	0.12	-0.12	-0.12	0.10	1.00	0.93	0.81	0.53
QQQ	0.90	0.02	0.13	-0.11	-0.11	0.13	0.93	1.00	0.85	0.55
SPY	1.00	0.02	0.13	-0.15	-0.16	0.11	0.81	0.85	1.00	0.54
Portfolio	0.62	0.13	0.82	-0.01	-0.02	0.16	0.53	0.55	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2012 г.

Core Risk-parity Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов