PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2023 Mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2023 Mix

Последнее обновление 15 окт. 2024 г.

2023 Mix

Распределение активов

VGSH 10%VGIT 5%IAUM 10%VOO 35%VTI 25%VXUS 10%VAW 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
10%
VAW
Vanguard Materials ETF		Materials
5%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
5%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023 Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.07%
15.76%
2023 Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
2023 Mix19.28%3.26%13.07%30.62%N/AN/A
Активы портфеля:
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.57%-0.44%3.73%6.02%1.32%1.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		24.17%4.29%16.62%37.39%16.29%14.09%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.07%5.04%8.85%27.47%13.34%9.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		22.79%4.33%16.15%36.99%15.55%13.50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.45%2.94%10.96%24.62%7.19%5.86%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		2.70%-2.01%5.41%7.76%0.02%1.21%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		28.45%2.68%11.08%37.38%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023 Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%3.67%3.51%-2.79%3.82%1.82%2.20%2.03%2.35%19.28%
20236.05%-2.79%3.29%1.12%-0.62%4.64%2.91%-1.76%-4.04%-1.23%7.28%4.12%19.86%
2022-4.31%-1.33%2.17%-6.57%-0.02%-6.63%6.14%-3.51%-7.66%5.44%6.12%-3.75%-14.31%
20211.58%1.98%-3.84%4.85%-1.14%3.59%6.96%

Комиссия

Комиссия 2023 Mix составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VAW
Vanguard Materials ETF
График комиссии VAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2023 Mix среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2023 Mix, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2023 Mix, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2023 Mix, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2023 Mix, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2023 Mix, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2023 Mix, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2023 Mix
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2023 Mix, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2023 Mix, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2023 Mix, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2023 Mix, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2023 Mix, с текущим значением в 21.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0021.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.115.101.682.0121.67
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.943.911.543.1618.36
VAW
Vanguard Materials ETF		1.802.461.311.688.83
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.833.761.512.5817.21
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.852.611.331.3012.06
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.542.291.280.565.81
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		2.923.971.516.3519.04

Коэффициент Шарпа

2023 Mix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.24 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.14
2.78
2023 Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023 Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2023 Mix1.71%1.75%1.62%1.27%1.48%1.85%1.93%1.60%1.73%1.78%1.64%1.56%
Активы портфеля:
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.07%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.52%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.85%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.45%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
2023 Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023 Mix показал максимальную просадку в 20.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.8%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.488
-6.15%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-4.31%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1725 окт. 2021 г.35
-4.01%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-3.4%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2023 Mix составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.20%
2.86%
2023 Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGITVGSHIAUMVAWVOOVTIVXUS
VGIT1.000.890.420.070.080.080.13
VGSH0.891.000.440.080.080.080.13
IAUM0.420.441.000.250.120.130.33
VAW0.070.080.251.000.780.800.79
VOO0.080.080.120.781.000.990.78
VTI0.080.080.130.800.991.000.80
VXUS0.130.130.330.790.780.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.