2023 Mix
2023 Mix
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023 Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| 2023 Mix | 0.00% | -2.51% | 6.22% | 20.84% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.00% | 0.19% | 2.67% | 4.06% | 1.32% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.00% | -2.24% | 7.42% | 27.23% | 14.64% | 13.16% |
VAW Vanguard Materials ETF | 0.00% | -11.23% | -1.80% | 1.64% | 8.84% | 7.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.00% | -2.89% | 8.11% | 26.29% | 13.94% | 12.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | -3.35% | -1.72% | 7.09% | 4.31% | 5.14% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.00% | -0.92% | 1.61% | 1.55% | -0.15% | 1.05% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | -0.72% | 11.27% | 28.41% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023 Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 3.77% | 3.59% | -2.86% | 3.92% | 1.93% | 2.18% | 2.07% | 2.39% | -0.69% | 3.76% | 19.29% | |
| 2023 | 6.01% | -2.80% | 3.33% | 1.11% | -0.62% | 4.56% | 2.93% | -1.75% | -4.09% | -1.17% | 7.30% | 4.10% | 19.78% |
| 2022 | -4.39% | -1.39% | 2.28% | -6.64% | -0.05% | -6.70% | 5.97% | -3.47% | -7.53% | 5.32% | 5.98% | -3.66% | -14.60% |
| 2021 | 1.58% | 1.98% | -3.85% | 4.88% | -1.13% | 3.59% | 6.99% |
Комиссия
Комиссия 2023 Mix составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2023 Mix составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.27 | 3.47 | 1.46 | 4.07 | 9.80 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.03 | 2.71 | 1.38 | 3.02 | 13.33 |
VAW Vanguard Materials ETF | -0.00 | 0.10 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.35 | 2.83 | 11.97 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.41 | 0.65 | 1.08 | 0.55 | 1.60 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.30 | 0.45 | 1.05 | 0.13 | 0.73 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 3.34 | 9.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023 Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 1.75% | 1.62% | 1.27% | 1.48% | 1.85% | 1.93% | 1.60% | 1.73% | 1.78% | 1.64% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.36% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023 Mix показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка 2023 Mix составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.95% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -6.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.32% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
| -4.01% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
| -3.61% | 12 дек. 2024 г. | 6 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023 Mix составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VGSH | IAUM | VAW | VOO | VTI | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | 0.89 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| VGSH | 0.89 | 1.00 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| IAUM | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.34 |
| VAW | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.77 |
| VOO | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.77 | 1.00 | 0.99 | 0.77 |
| VTI | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 0.79 |
| VXUS | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 1.00 |