PF1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PF1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2010 г., начальной даты GNR
Доходность по периодам
PF1 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.41% с начала года и доходность в 6.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| PF1 | 6.23% | 0.46% | 6.62% | 10.73% | 6.96% | 6.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 5.62% | 0.21% | 6.96% | 8.49% | 5.95% | 4.14% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.41% | 2.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.07% | 0.14% | 5.37% | 1.06% | 8.18% | 3.81% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 1.95% | -3.19% | -0.62% | -3.50% | 9.25% | -0.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PF1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.69% | 2.32% | 2.55% | -3.08% | 3.33% | 1.39% | 6.23% | ||||||
| 2023 | 6.36% | -3.53% | 2.21% | 0.81% | -1.63% | 4.01% | 2.84% | -2.38% | -3.61% | -2.55% | 7.38% | 4.67% | 14.63% |
| 2022 | -3.37% | -1.92% | 0.81% | -6.14% | 0.38% | -5.93% | 5.11% | -3.33% | -8.04% | 3.43% | 6.79% | -3.37% | -15.55% |
| 2021 | 0.02% | 1.80% | 1.55% | 3.38% | 1.11% | 1.36% | 0.60% | 1.41% | -2.98% | 3.63% | -1.81% | 2.91% | 13.56% |
| 2020 | -0.71% | -4.44% | -10.80% | 8.04% | 3.53% | 2.52% | 4.17% | 3.39% | -2.10% | -1.42% | 8.44% | 3.59% | 13.31% |
| 2019 | 6.49% | 1.61% | 1.72% | 2.00% | -3.48% | 4.59% | 0.14% | -0.53% | 1.17% | 1.84% | 1.47% | 2.53% | 21.01% |
| 2018 | 2.91% | -3.65% | -0.31% | 0.02% | 1.04% | -0.20% | 1.93% | 0.80% | -0.15% | -5.29% | 1.52% | -4.35% | -5.93% |
| 2017 | 1.92% | 2.03% | 0.48% | 0.99% | 1.02% | 0.63% | 2.07% | 0.68% | 1.07% | 1.31% | 1.31% | 1.40% | 15.96% |
| 2016 | -3.45% | 0.05% | 5.97% | 1.10% | 0.21% | 1.64% | 2.91% | -0.13% | 0.53% | -1.69% | 0.19% | 1.52% | 8.90% |
| 2015 | 0.05% | 2.80% | -0.82% | 1.36% | -0.30% | -1.99% | 0.24% | -4.81% | -1.62% | 4.94% | -0.56% | -1.60% | -2.61% |
| 2014 | -2.13% | 3.52% | 0.61% | 0.88% | 1.74% | 1.67% | -1.02% | 2.46% | -2.99% | 1.92% | 0.89% | -1.03% | 6.49% |
| 2013 | 2.48% | 0.11% | 1.62% | 1.95% | -1.17% | -2.29% | 3.09% | -2.32% | 3.74% | 3.01% | 0.43% | 1.08% | 12.12% |
Комиссия
Комиссия PF1 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PF1 среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.70 | 1.06 | 1.12 | 0.46 | 2.01 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.22 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.90 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.04 | 0.06 | 1.01 | -0.04 | -0.11 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.33 | -0.36 | 0.96 | -0.16 | -0.69 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PF1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1 | 2.72% | 2.69% | 2.58% | 1.97% | 1.97% | 2.55% | 2.74% | 2.31% | 2.47% | 2.58% | 2.54% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.10% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.53% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.85% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PF1 показал максимальную просадку в 24.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка PF1 составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -21.93% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -15.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
| -13.67% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 308 |
| -12.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PF1 составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | DBC | VNQ | VWO | VTI | GNR | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.09 | 0.13 | -0.07 | -0.11 | -0.13 | -0.08 |
| DBC | -0.09 | 1.00 | 0.19 | 0.41 | 0.35 | 0.59 | 0.43 |
| VNQ | 0.13 | 0.19 | 1.00 | 0.48 | 0.65 | 0.48 | 0.56 |
| VWO | -0.07 | 0.41 | 0.48 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.88 |
| VTI | -0.11 | 0.35 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.83 |
| GNR | -0.13 | 0.59 | 0.48 | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.83 |
| VEU | -0.08 | 0.43 | 0.56 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 1.00 |