PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PF1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 30%DBC 2%VTI 35%VEU 15%VWO 8%GNR 3%VNQ 7%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

30%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

2%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

35%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

8%

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities

3%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PF1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.19%
15.73%
PF1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2010 г., начальной даты GNR

Доходность по периодам

PF1 на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 1.08% с начала года и доходность в 6.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
PF11.08%-1.29%10.19%9.92%6.46%6.27%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
1.64%-1.90%11.60%8.07%5.06%4.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.68%-0.63%7.53%5.39%1.91%2.88%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-8.32%-4.91%7.35%3.14%2.67%5.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.71%-1.16%16.59%23.72%12.87%11.94%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.84%4.28%5.94%2.64%8.10%4.70%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
7.76%4.35%0.60%1.83%9.56%-0.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.99%-1.49%4.17%-0.78%-0.04%1.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.69%2.32%2.55%
2023-3.61%-2.55%7.38%4.67%

Комиссия

Комиссия PF1 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PF1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PF1, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PF1, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PF1, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PF1, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PF1, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.610.951.110.431.86
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.350.601.070.170.98
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.080.261.030.040.23
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.942.781.331.497.65
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
0.140.311.040.130.40
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.140.281.030.070.31
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.18-0.210.98-0.07-0.43

Коэффициент Шарпа

PF1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.04

Коэффициент Шарпа PF1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.04
1.89
PF1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PF1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PF12.79%2.69%2.58%1.97%1.97%2.55%2.74%2.31%2.47%2.58%2.54%2.44%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.45%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.53%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.30%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.28%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.59%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.00%
-3.66%
PF1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PF1 показал максимальную просадку в 24.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка PF1 составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-21.93%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.594
-15.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.207
-13.67%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.308
-12.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PF1 составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.49%
3.44%
PF1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDDBCVNQVWOVTIGNRVEU
BND1.00-0.100.11-0.08-0.13-0.14-0.09
DBC-0.101.000.190.410.350.590.43
VNQ0.110.191.000.480.650.480.56
VWO-0.080.410.481.000.720.760.89
VTI-0.130.350.650.721.000.740.83
GNR-0.140.590.480.760.741.000.83
VEU-0.090.430.560.890.830.831.00