RiskReturn

График показывает рост $10,000 инвестированных в RiskReturn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

RiskReturn на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.41% с начала года и доходность в 52.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RiskReturn закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.

RiskReturn: годовая альфа составляет 29.52%, бета — 1.49, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

• Портфель участвовал в 240.88% роста S&P 500 Index, но только в 79.37% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 29.52% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия RiskReturn составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RiskReturn имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RiskReturn имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.61
• За 5 лет: 1.53
• За 10 лет: 1.45
• За всё время: 1.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность RiskReturn за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RiskReturn показал максимальную просадку в 44.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка RiskReturn составляет 15.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.