RiskReturn

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

RiskReturn

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AEHR Aehr Test Systems	Technology	7.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	40%
GPS The Gap, Inc.	Consumer Cyclical	2%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	Financial Services	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	17%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	24%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	5.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RiskReturn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

RiskReturn

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

RiskReturn на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 85.25% с начала года и доходность в 51.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
RiskReturn	85.25%	-0.93%	23.18%	108.98%	73.75%	51.84%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	57.18%	-1.36%	23.72%	80.70%	45.30%	38.29%
NVDA NVIDIA Corporation	195.43%	11.15%	55.04%	199.28%	96.24%	77.76%
META Meta Platforms, Inc.	64.35%	-1.07%	22.80%	74.85%	24.51%	22.92%
AEHR Aehr Test Systems	-55.79%	-19.49%	1.65%	-55.01%	39.53%	17.19%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-28.48%	-57.43%	-77.52%	-29.36%	55.97%	19.57%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	-7.62%	28.25%	10.43%	111.91%	80.60%	-15.35%
MSTR MicroStrategy Incorporated	419.90%	69.00%	128.04%	549.04%	84.19%	35.02%
GPS The Gap, Inc.	6.31%	0.00%	0.78%	58.00%	8.46%	-2.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RiskReturn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	10.44%	24.32%	8.20%	-6.57%	9.70%	12.53%	2.57%	-2.31%	3.37%	1.42%			85.25%
2023	23.01%	9.36%	12.85%	0.56%	29.34%	10.79%	11.09%	-0.95%	-8.24%	-4.14%	12.55%	16.13%	176.69%
2022	-15.20%	-5.85%	5.76%	-17.02%	2.35%	-17.28%	18.85%	-3.31%	-12.61%	6.37%	19.82%	-7.02%	-29.40%
2021	2.28%	7.62%	4.27%	2.72%	2.35%	10.58%	8.23%	10.42%	9.63%	15.28%	6.69%	6.79%	129.58%
2020	0.03%	-2.82%	-11.68%	13.57%	11.18%	8.62%	8.40%	13.17%	-1.80%	-4.28%	18.95%	11.98%	80.87%
2019	8.19%	6.23%	8.37%	7.69%	-16.43%	11.48%	-1.31%	-2.28%	2.28%	6.76%	7.11%	3.59%	46.01%
2018	5.91%	-4.12%	-5.60%	1.01%	11.03%	-3.69%	-4.84%	4.15%	1.99%	-14.93%	-3.07%	-3.90%	-17.07%
2017	7.61%	9.67%	3.00%	-1.06%	11.62%	-1.64%	7.66%	1.46%	0.89%	6.25%	2.58%	-3.68%	52.77%
2016	-4.84%	0.84%	10.66%	-1.94%	8.15%	3.45%	8.77%	8.50%	5.55%	1.84%	4.93%	4.97%	62.79%
2015	-0.26%	14.88%	-2.60%	-2.57%	10.09%	-6.84%	-1.19%	2.09%	2.65%	3.44%	5.00%	5.32%	32.08%
2014	2.78%	11.02%	-0.90%	0.40%	6.85%	3.07%	1.09%	9.05%	3.52%	1.09%	6.61%	2.31%	57.31%
2013	9.53%	-3.35%	2.50%	-3.07%	9.84%	-1.34%	10.88%	5.13%	15.34%	2.79%	1.18%	11.77%	78.15%

Комиссия

Комиссия RiskReturn составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RiskReturn среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RiskReturn

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	1.88	2.52	1.32	3.41	10.40
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.50	7.43	23.42
META Meta Platforms, Inc.	2.13	3.04	1.42	4.16	12.93
AEHR Aehr Test Systems	-0.60	-0.61	0.93	-0.62	-1.00
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.19	0.48	1.07	-0.25	-0.53
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	1.23	2.22	1.26	1.45	3.72
MSTR MicroStrategy Incorporated	5.30	4.13	1.49	8.52	26.18
GPS The Gap, Inc.	1.16	2.44	1.28	1.19	3.72

Коэффициент Шарпа

RiskReturn на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

RiskReturn

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RiskReturn за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.59%	0.75%	1.34%	0.96%	1.30%	1.59%	1.43%	0.86%	0.78%	0.81%	0.94%	1.16%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	1.21%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPS The Gap, Inc.	2.77%	2.87%	5.05%	2.73%	2.40%	5.49%	3.72%	2.03%	5.12%	3.68%	2.04%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RiskReturn

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

RiskReturn показал максимальную просадку в 44.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка RiskReturn составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.2%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	107	21 мар. 2023 г.	309
-41.76%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	52	2 июн. 2020 г.	72
-31.05%	15 июн. 2018 г.	133	24 дек. 2018 г.	218	5 нояб. 2019 г.	351
-20.86%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	44	9 окт. 2024 г.	64
-17.57%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	24	17 мар. 2016 г.	70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RiskReturn составляет 9.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

RiskReturn

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AEHR	GPS	MARA	SMCI	META	MSTR	AVGO	NVDA
AEHR	1.00	0.15	0.18	0.20	0.19	0.23	0.24	0.25
GPS	0.15	1.00	0.18	0.27	0.20	0.28	0.27	0.25
MARA	0.18	0.18	1.00	0.17	0.22	0.40	0.23	0.24
SMCI	0.20	0.27	0.17	1.00	0.31	0.33	0.40	0.39
META	0.19	0.20	0.22	0.31	1.00	0.34	0.43	0.47
MSTR	0.23	0.28	0.40	0.33	0.34	1.00	0.37	0.39
AVGO	0.24	0.27	0.23	0.40	0.43	0.37	1.00	0.59
NVDA	0.25	0.25	0.24	0.39	0.47	0.39	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

RiskReturn

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество