B stonks main
stocks main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 24% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 7% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 22% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 11% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 10% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 11% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
B stonks main на 19 мая 2025 г. показал доходность в 10.83% с начала года и доходность в 26.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| B stonks main | 10.83% | 7.38% | 17.09% | 35.83% | 32.16% | 26.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
PGR The Progressive Corporation | 21.79% | 7.75% | 14.09% | 39.61% | 33.20% | 29.68% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -3.88% | 24.37% | 31.56% | 12.42% | 9.82% |
AVGO Broadcom Inc. | -1.09% | 33.70% | 39.48% | 65.85% | 57.32% | 36.86% |
WM Waste Management, Inc. | 14.34% | -0.45% | 6.24% | 10.82% | 20.56% | 18.84% |
RSG Republic Services, Inc. | 23.82% | 1.85% | 19.74% | 33.14% | 26.97% | 22.07% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -42.05% | -35.72% | -50.31% | -43.47% | 1.69% | 10.98% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 7.98% | 16.75% | 6.82% | 41.32% | 26.18% | 26.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью B stonks main , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.32% | 1.80% | -1.44% | 2.89% | 2.91% | 10.83% | |||||||
| 2024 | 5.29% | 5.79% | 5.15% | -0.78% | 1.64% | 6.42% | 2.34% | 6.75% | 1.68% | -0.53% | 3.86% | 2.64% | 48.06% |
| 2023 | 1.52% | -0.11% | 5.51% | 1.20% | 4.84% | 5.11% | -0.43% | -0.10% | -2.31% | 5.62% | 6.49% | 5.51% | 37.61% |
| 2022 | -5.88% | -0.45% | 7.00% | -5.37% | 1.95% | -5.38% | 4.89% | -1.29% | -5.93% | 6.25% | 7.78% | -1.16% | 0.90% |
| 2021 | -3.82% | -0.49% | 6.45% | 4.78% | 2.23% | -0.34% | 2.47% | 2.48% | -3.87% | 8.15% | -0.80% | 11.58% | 31.45% |
| 2020 | 3.46% | -7.23% | -6.53% | 8.99% | 5.38% | 2.62% | 7.32% | 5.26% | 0.56% | -3.42% | 5.38% | 7.59% | 31.52% |
| 2019 | 7.33% | 3.58% | 3.10% | 2.55% | -4.37% | 6.57% | 1.04% | -1.26% | -1.37% | 1.38% | 4.44% | 1.52% | 26.70% |
| 2018 | 1.28% | 0.25% | -0.54% | -0.13% | 3.98% | -1.67% | 0.53% | 3.82% | 4.00% | -3.28% | 2.61% | -2.35% | 8.48% |
| 2017 | 5.70% | 5.44% | 1.49% | 2.07% | 4.32% | 1.01% | 3.98% | 2.14% | 0.16% | 3.76% | 4.83% | -0.16% | 40.53% |
| 2016 | -1.88% | 4.70% | 8.03% | -1.83% | 1.75% | 4.51% | 1.11% | 0.61% | -0.28% | -0.35% | 2.44% | 2.90% | 23.46% |
| 2015 | 0.91% | 7.85% | 0.72% | -3.99% | 7.26% | -3.17% | 2.44% | -1.21% | -0.26% | 4.00% | -1.19% | 4.49% | 18.48% |
| 2014 | -1.85% | 7.35% | 1.45% | -1.37% | 3.82% | 3.74% | -2.43% | 7.70% | 1.09% | 1.98% | 3.61% | 3.31% | 31.69% |
Комиссия
Комиссия B stonks main составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг B stonks main составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 1.68 | 1.99 | 1.28 | 2.98 | 7.61 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.90 | 2.66 | 1.34 | 4.30 | 11.04 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.02 | 1.83 | 1.24 | 1.64 | 4.54 |
WM Waste Management, Inc. | 0.49 | 0.85 | 1.12 | 0.93 | 2.09 |
RSG Republic Services, Inc. | 1.86 | 2.43 | 1.35 | 3.94 | 11.42 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -1.00 | -1.18 | 0.79 | -0.76 | -2.74 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.25 | 2.11 | 1.30 | 1.79 | 5.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность B stonks main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.15% | 0.75% | 0.91% | 1.26% | 2.31% | 1.85% | 2.24% | 1.74% | 1.28% | 1.53% | 1.51% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PGR The Progressive Corporation | 1.71% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.98% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
WM Waste Management, Inc. | 1.34% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
RSG Republic Services, Inc. | 0.92% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.88% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
B stonks main показал максимальную просадку в 27.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка B stonks main составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.03% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 104 |
| -17.96% | 7 июл. 2011 г. | 23 | 8 авг. 2011 г. | 122 | 1 февр. 2012 г. | 145 |
| -14.02% | 31 мар. 2022 г. | 137 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 169 |
| -11.99% | 3 апр. 2012 г. | 33 | 18 мая 2012 г. | 174 | 30 янв. 2013 г. | 207 |
| -10.33% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | 19 | 2 мая 2025 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | UNH | AVGO | PGR | ISRG | WM | RSG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.48 | 0.61 | 0.52 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.78 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| UNH | 0.48 | 0.02 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.52 |
| AVGO | 0.61 | 0.02 | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.43 | 0.27 | 0.28 | 0.79 |
| PGR | 0.52 | 0.00 | 0.36 | 0.26 | 1.00 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.63 |
| ISRG | 0.63 | 0.06 | 0.35 | 0.43 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.61 |
| WM | 0.54 | 0.03 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.35 | 1.00 | 0.78 | 0.58 |
| RSG | 0.54 | 0.03 | 0.37 | 0.28 | 0.45 | 0.36 | 0.78 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.78 | 0.17 | 0.52 | 0.79 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 1.00 |