PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VOO 25%QQQ 25%XLK 20%SMH 15%TECB 9%NVDA 1%GOOGL 1%META 1%TSLA 1%MSFT 1%AAPL 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
1%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
1%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
1%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
1%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
1%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		Technology Equities
9%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
1%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
164.72%
82.34%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio31.34%3.58%17.27%43.10%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		27.15%3.24%15.64%37.75%16.00%13.43%
QQQ
Invesco QQQ		26.09%4.21%16.65%36.81%21.46%18.52%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		23.85%2.75%15.79%33.09%23.65%20.78%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		48.30%1.03%16.14%65.88%34.34%29.34%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		27.82%4.61%16.99%43.91%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		198.17%9.52%64.28%205.52%95.71%77.81%
GOOGL
Alphabet Inc.		27.99%9.26%6.01%34.85%22.30%20.39%
META
Meta Platforms, Inc.		67.00%-0.10%24.00%79.80%25.42%23.05%
TSLA
Tesla, Inc.		29.27%47.48%90.67%49.65%70.37%34.45%
MSFT
Microsoft Corporation		12.98%1.49%2.25%15.16%24.87%26.09%
AAPL
Apple Inc		18.46%-0.15%24.27%22.36%29.25%25.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.87%6.90%2.54%-4.64%7.10%6.50%-1.82%1.06%2.44%-0.98%31.34%
202310.98%0.04%8.79%-0.49%8.07%6.32%3.85%-1.71%-5.66%-2.15%11.87%5.59%53.70%
2022-7.92%-4.16%3.58%-12.26%0.06%-10.08%12.32%-5.86%-11.08%5.31%7.95%-8.01%-29.05%
20210.39%1.91%2.18%4.91%-0.12%5.63%2.64%3.87%-5.36%7.76%3.32%2.12%32.74%
2020-1.44%-6.14%-9.52%14.44%6.37%5.76%7.04%10.31%-4.54%-2.90%12.47%4.97%39.23%

Комиссия

Комиссия Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.154.191.594.6021.00
QQQ
Invesco QQQ		2.222.921.402.8610.44
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.652.191.302.127.32
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.102.591.352.918.05
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		2.653.411.473.1114.74
NVDA
NVIDIA Corporation		4.204.081.538.0325.31
GOOGL
Alphabet Inc.		1.341.891.251.614.06
META
Meta Platforms, Inc.		2.353.271.454.6014.31
TSLA
Tesla, Inc.		0.741.491.180.681.95
MSFT
Microsoft Corporation		0.871.241.161.112.75
AAPL
Apple Inc		1.101.701.211.503.53

Коэффициент Шарпа

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.97
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.69%0.79%1.26%0.74%1.00%1.81%1.67%1.39%1.41%1.83%1.57%1.59%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.40%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.30%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.79%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-30.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-14.62%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.84
-11.58%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58
-11.11%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
3.92%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLAMETAGOOGLAAPLNVDAMSFTSMHVOOTECBXLKQQQ
TSLA1.000.380.410.490.470.440.510.530.560.540.61
META0.381.000.670.560.580.650.600.660.720.680.74
GOOGL0.410.671.000.640.580.740.620.720.740.730.78
AAPL0.490.560.641.000.580.700.630.740.730.820.80
NVDA0.470.580.580.581.000.670.860.680.790.810.80
MSFT0.440.650.740.700.671.000.690.770.820.870.86
SMH0.510.600.620.630.860.691.000.790.850.890.87
VOO0.530.660.720.740.680.770.791.000.880.900.91
TECB0.560.720.740.730.790.820.850.881.000.930.96
XLK0.540.680.730.820.810.870.890.900.931.000.97
QQQ0.610.740.780.800.800.860.870.910.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2020 г.