Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio | -0.34% | -3.22% | 1.11% | 33.80% | 22.49% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | -0.91% | -3.60% | 4.10% | 23.50% | 13.93% | 13.27% |
Invesco QQQ | -0.79% | -4.25% | 2.53% | 24.57% | 19.02% | 18.50% |
Technology Select Sector SPDR Fund | -1.61% | -4.14% | -1.99% | 19.82% | 20.36% | 20.45% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.07% | -0.49% | -9.33% | 43.55% | 29.16% | 26.53% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -1.30% | -5.04% | 2.15% | 20.63% | 16.16% | N/A |
NVIDIA Corporation | 1.21% | 1.24% | 5.83% | 148.47% | 86.50% | 76.38% |
Alphabet Inc. | 1.45% | 1.17% | 3.21% | 35.11% | 21.89% | 22.58% |
Meta Platforms, Inc. | 5.18% | -0.64% | 24.34% | 65.08% | 22.95% | 23.35% |
Tesla, Inc. | -2.25% | -9.51% | 56.25% | 80.34% | 63.13% | 40.98% |
Microsoft Corporation | -0.60% | -6.33% | -7.36% | 8.65% | 21.95% | 26.73% |
Apple Inc | -5.42% | -4.55% | 1.27% | 28.02% | 25.84% | 25.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.95% | 7.98% | 2.86% | -4.57% | 8.48% | 7.23% | -2.24% | 0.70% | 2.59% | -0.45% | 5.19% | 0.04% | 34.28% |
2023 | 11.70% | 0.59% | 8.72% | -1.30% | 9.43% | 6.98% | 3.99% | -1.59% | -5.90% | -2.83% | 12.36% | 5.66% | 56.78% |
2022 | -8.36% | -4.20% | 4.46% | -13.05% | -0.40% | -10.39% | 13.37% | -6.14% | -10.90% | 4.48% | 7.19% | -9.28% | -31.45% |
2021 | 0.94% | 1.21% | 1.91% | 4.85% | -0.44% | 5.90% | 2.51% | 4.09% | -5.08% | 9.20% | 3.82% | 1.33% | 33.90% |
2020 | -1.44% | -6.14% | -9.51% | 14.49% | 6.43% | 5.90% | 7.28% | 11.18% | -4.71% | -3.14% | 13.19% | 5.41% | 41.91% |
Комиссия
Комиссия Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.88 | 12.38 |
Invesco QQQ | 1.43 | 1.94 | 1.26 | 1.90 | 6.73 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.99 | 1.41 | 1.18 | 1.29 | 4.42 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.26 | 1.77 | 1.22 | 1.77 | 4.31 |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 1.28 | 1.77 | 1.23 | 1.85 | 6.81 |
NVIDIA Corporation | 2.95 | 3.29 | 1.41 | 5.76 | 17.59 |
Alphabet Inc. | 1.31 | 1.86 | 1.25 | 1.66 | 4.02 |
Meta Platforms, Inc. | 1.99 | 2.87 | 1.39 | 3.96 | 12.03 |
Tesla, Inc. | 1.06 | 1.85 | 1.22 | 1.04 | 3.72 |
Microsoft Corporation | 0.62 | 0.91 | 1.12 | 0.80 | 1.76 |
Apple Inc | 1.27 | 1.89 | 1.24 | 1.72 | 4.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.70% | 0.70% | 0.79% | 1.08% | 0.67% | 0.90% | 1.14% | 1.38% | 1.18% | 1.29% | 1.51% | 1.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.74% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Apple Inc | 0.42% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 36.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 473 |
-30.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-16.88% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
-11.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
-10.79% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | META | GOOGL | AAPL | NVDA | MSFT | SMH | VOO | TECB | XLK | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.61 |
META | 0.38 | 1.00 | 0.66 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.73 |
GOOGL | 0.41 | 0.66 | 1.00 | 0.63 | 0.57 | 0.74 | 0.61 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
AAPL | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.57 | 0.70 | 0.63 | 0.73 | 0.72 | 0.81 | 0.80 |
NVDA | 0.46 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.66 | 0.85 | 0.67 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
MSFT | 0.44 | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.85 |
SMH | 0.50 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.87 |
VOO | 0.52 | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.79 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
TECB | 0.55 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
XLK | 0.53 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
QQQ | 0.61 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |