PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VOO 25%QQQ 25%XLK 20%SMH 15%TECB 9%NVDA 1%GOOGL 1%META 1%TSLA 1%MSFT 1%AAPL 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities25%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities25%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities15%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
Technology Equities9%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology1%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services1%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services1%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical1%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology1%
AAPL
Apple Inc.
Technology1%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
92.68%
40.03%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio46.93%4.16%10.90%40.22%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.81%5.29%7.89%18.08%13.75%11.91%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
50.97%6.20%12.92%43.04%25.00%19.96%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
60.13%7.30%10.65%49.87%33.30%26.46%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
50.07%8.64%12.52%43.21%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
GOOGL
Alphabet Inc.
53.00%2.39%10.44%44.05%20.89%17.43%
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.07%6.32%3.85%-1.71%-5.66%-2.15%11.88%

Коэффициент Шарпа

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.19

Коэффициент Шарпа Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.19
1.25
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio0.92%1.26%0.74%1.00%1.81%1.67%1.39%1.41%1.83%1.57%1.59%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.47%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.48%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%7.44%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.29%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%

Комиссия

Комиссия Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40
QQQ
Invesco QQQ
2.18
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.31
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.90
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
2.24
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
GOOGL
Alphabet Inc.
1.36
META
Meta Platforms, Inc.
4.72
TSLA
Tesla, Inc.
0.70
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
AAPL
Apple Inc.
1.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMETAGOOGLNVDAAAPLMSFTSMHVOOTECBXLKQQQ
TSLA1.000.410.440.510.510.470.530.530.580.550.63
META0.411.000.700.610.610.650.620.670.740.700.76
GOOGL0.440.701.000.640.680.770.670.760.770.780.82
NVDA0.510.610.641.000.650.700.860.690.820.820.82
AAPL0.510.610.680.651.000.750.690.770.780.870.85
MSFT0.470.650.770.700.751.000.710.780.830.890.87
SMH0.530.620.670.860.690.711.000.800.860.880.87
VOO0.530.670.760.690.770.780.801.000.880.910.91
TECB0.580.740.770.820.780.830.860.881.000.940.96
XLK0.550.700.780.820.870.890.880.910.941.000.97
QQQ0.630.760.820.820.850.870.870.910.960.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.79%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-30.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-11.58%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58
-11.11%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-9.49%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.03%
2.77%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев