Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio | 46.93% | 4.16% | 10.90% | 40.22% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.81% | 5.29% | 7.89% | 18.08% | 13.75% | 11.91% |
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 50.97% | 6.20% | 12.92% | 43.04% | 25.00% | 19.96% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 60.13% | 7.30% | 10.65% | 49.87% | 33.30% | 26.46% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 50.07% | 8.64% | 12.52% | 43.21% | N/A | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.07% | 6.32% | 3.85% | -1.71% | -5.66% | -2.15% | 11.88% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio | 0.92% | 1.26% | 0.74% | 1.00% | 1.81% | 1.67% | 1.39% | 1.41% | 1.83% | 1.57% | 1.59% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% | 1.74% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.48% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% | 7.44% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.29% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
Комиссия
Комиссия Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 2.18 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.31 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.90 | ||||
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 2.24 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | GOOGL | NVDA | AAPL | MSFT | SMH | VOO | TECB | XLK | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.55 | 0.63 |
| META | 0.41 | 1.00 | 0.70 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 0.76 |
| GOOGL | 0.44 | 0.70 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.77 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
| NVDA | 0.51 | 0.61 | 0.64 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.86 | 0.69 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| AAPL | 0.51 | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 1.00 | 0.75 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.87 | 0.85 |
| MSFT | 0.47 | 0.65 | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.87 |
| SMH | 0.53 | 0.62 | 0.67 | 0.86 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.87 |
| VOO | 0.53 | 0.67 | 0.76 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
| TECB | 0.58 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| XLK | 0.55 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
| QQQ | 0.63 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.79% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -30.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -11.58% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -11.11% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
| -9.49% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
График волатильности
Текущая волатильность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.