PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 25%QQQ 25%XLK 20%SMH 15%TECB 9%NVDA 1%GOOGL 1%META 1%TSLA 1%MSFT 1%AAPL 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
1%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
1%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
1%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
1%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
1%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
15%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
Technology Equities
9%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
1%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
25%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.11%
3.47%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio-0.34%-3.22%1.11%33.80%22.49%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-0.91%-3.60%4.10%23.50%13.93%13.27%
QQQ
Invesco QQQ
-0.79%-4.25%2.53%24.57%19.02%18.50%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-1.61%-4.14%-1.99%19.82%20.36%20.45%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.07%-0.49%-9.33%43.55%29.16%26.53%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
-1.30%-5.04%2.15%20.63%16.16%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
1.21%1.24%5.83%148.47%86.50%76.38%
GOOGL
Alphabet Inc.
1.45%1.17%3.21%35.11%21.89%22.58%
META
Meta Platforms, Inc.
5.18%-0.64%24.34%65.08%22.95%23.35%
TSLA
Tesla, Inc.
-2.25%-9.51%56.25%80.34%63.13%40.98%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.60%-6.33%-7.36%8.65%21.95%26.73%
AAPL
Apple Inc
-5.42%-4.55%1.27%28.02%25.84%25.57%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.95%7.98%2.86%-4.57%8.48%7.23%-2.24%0.70%2.59%-0.45%5.19%0.04%34.28%
202311.70%0.59%8.72%-1.30%9.43%6.98%3.99%-1.59%-5.90%-2.83%12.36%5.66%56.78%
2022-8.36%-4.20%4.46%-13.05%-0.40%-10.39%13.37%-6.14%-10.90%4.48%7.19%-9.28%-31.45%
20210.94%1.21%1.91%4.85%-0.44%5.90%2.51%4.09%-5.08%9.20%3.82%1.33%33.90%
2020-1.44%-6.14%-9.51%14.49%6.43%5.90%7.28%11.18%-4.71%-3.14%13.19%5.41%41.91%

Комиссия

Комиссия Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.551.77
Коэффициент Сортино Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.092.37
Коэффициент Омега Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.271.32
Коэффициент Кальмара Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.072.65
Коэффициент Мартина Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.1511.13
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.922.561.352.8812.38
QQQ
Invesco QQQ
1.431.941.261.906.73
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.991.411.181.294.42
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.261.771.221.774.31
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
1.281.771.231.856.81
NVDA
NVIDIA Corporation
2.953.291.415.7617.59
GOOGL
Alphabet Inc.
1.311.861.251.664.02
META
Meta Platforms, Inc.
1.992.871.393.9612.03
TSLA
Tesla, Inc.
1.061.851.221.043.72
MSFT
Microsoft Corporation
0.620.911.120.801.76
AAPL
Apple Inc
1.271.891.241.724.48

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.55
1.77
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.70%0.70%0.79%1.08%0.67%0.90%1.14%1.38%1.18%1.29%1.51%1.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.36%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.31%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.74%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.27%
-4.32%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 36.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.473
-30.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-16.88%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-11.73%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58
-10.79%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.228 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.86%
4.66%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMETAGOOGLAAPLNVDAMSFTSMHVOOTECBXLKQQQ
TSLA1.000.380.410.480.460.440.500.520.550.530.61
META0.381.000.660.550.580.640.600.660.720.680.73
GOOGL0.410.661.000.630.570.740.610.720.740.730.77
AAPL0.480.550.631.000.570.700.630.730.720.810.80
NVDA0.460.580.570.571.000.660.850.670.790.810.80
MSFT0.440.640.740.700.661.000.690.760.810.870.85
SMH0.500.600.610.630.850.691.000.790.850.890.87
VOO0.520.660.720.730.670.760.791.000.880.900.91
TECB0.550.720.740.720.790.810.850.881.000.930.96
XLK0.530.680.730.810.810.870.890.900.931.000.97
QQQ0.610.730.770.800.800.850.870.910.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab