Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	1%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	1%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	25%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	Technology Equities	9%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	20%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio	-5.37%	10.23%	-6.97%	9.11%	20.03%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.41%	7.59%	-5.06%	9.79%	15.86%	12.42%
QQQ Invesco QQQ	-4.41%	9.37%	-4.80%	11.06%	17.35%	17.24%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-6.25%	11.95%	-7.94%	6.60%	18.98%	19.17%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.69%	24.45%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	-3.74%	11.00%	-6.32%	9.59%	14.04%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.88%	22.54%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.57%	-2.86%	-7.67%	0.82%	3.04%								-5.37%
2024	2.87%	6.90%	2.54%	-4.64%	7.10%	6.50%	-1.82%	1.06%	2.44%	-0.98%	5.00%	-0.37%	29.13%
2023	10.98%	0.04%	8.79%	-0.49%	8.07%	6.32%	3.85%	-1.71%	-5.66%	-2.15%	11.87%	5.59%	53.70%
2022	-7.92%	-4.16%	3.58%	-12.26%	0.06%	-10.08%	12.32%	-5.86%	-11.08%	5.31%	7.95%	-8.18%	-29.18%
2021	0.39%	1.91%	2.18%	4.91%	-0.12%	5.63%	2.64%	3.87%	-5.36%	7.76%	3.32%	2.03%	32.62%
2020	-0.26%	-6.13%	-9.53%	14.44%	6.37%	5.76%	7.04%	10.31%	-4.54%	-2.90%	12.47%	4.85%	40.75%

Комиссия

Комиссия Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECB

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.52	0.89	1.13	0.57	2.18
QQQ Invesco QQQ	0.45	0.81	1.11	0.51	1.65
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.23	0.54	1.07	0.28	0.89
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.35	1.05	0.05	0.11
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	0.40	0.71	1.10	0.39	1.37
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.26	1.16	0.79	2.47
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.36
За 5 лет: 0.84
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.75%	0.70%	0.79%	1.08%	0.67%	0.90%	1.14%	1.38%	1.18%	1.29%	1.51%	1.40%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.72%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	0.33%	0.35%	0.23%	0.61%	0.35%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 9.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.79%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	188	18 июл. 2023 г.	390
-30.92%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-23.83%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.62%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	64	6 нояб. 2024 г.	84
-11.58%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	44	24 нояб. 2020 г.	58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSLA	META	AAPL	GOOGL	NVDA	MSFT	SMH	VOO	TECB	XLK	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.54	0.66	0.72	0.72	0.69	0.77	0.80	1.00	0.89	0.91	0.92	0.93
TSLA	0.54	1.00	0.39	0.48	0.43	0.46	0.46	0.51	0.54	0.57	0.54	0.62	0.59
META	0.66	0.39	1.00	0.54	0.66	0.59	0.65	0.60	0.66	0.72	0.68	0.74	0.71
AAPL	0.72	0.48	0.54	1.00	0.62	0.56	0.69	0.61	0.72	0.71	0.79	0.78	0.76
GOOGL	0.72	0.43	0.66	0.62	1.00	0.58	0.74	0.62	0.72	0.73	0.73	0.78	0.75
NVDA	0.69	0.46	0.59	0.56	0.58	1.00	0.67	0.85	0.68	0.79	0.81	0.80	0.83
MSFT	0.77	0.46	0.65	0.69	0.74	0.67	1.00	0.69	0.77	0.82	0.87	0.85	0.83
SMH	0.80	0.51	0.60	0.61	0.62	0.85	0.69	1.00	0.80	0.85	0.89	0.87	0.92
VOO	1.00	0.54	0.66	0.72	0.72	0.68	0.77	0.80	1.00	0.88	0.91	0.91	0.93
TECB	0.89	0.57	0.72	0.71	0.73	0.79	0.82	0.85	0.88	1.00	0.94	0.96	0.96
XLK	0.91	0.54	0.68	0.79	0.73	0.81	0.87	0.89	0.91	0.94	1.00	0.97	0.98
QQQ	0.92	0.62	0.74	0.78	0.78	0.80	0.85	0.87	0.91	0.96	0.97	1.00	0.99
Portfolio	0.93	0.59	0.71	0.76	0.75	0.83	0.83	0.92	0.93	0.96	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 янв. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество