Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Последнее обновление 12 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	1%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	1%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	25%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	Technology Equities	9%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	20%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.93%	-3.71%	3.77%	21.81%	12.17%	11.26%
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio	-0.34%	-3.22%	1.11%	33.80%	22.49%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.91%	-3.60%	4.10%	23.50%	13.93%	13.27%
QQQ Invesco QQQ	-0.79%	-4.25%	2.53%	24.57%	19.02%	18.50%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-1.61%	-4.14%	-1.99%	19.82%	20.36%	20.45%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.07%	-0.49%	-9.33%	43.55%	29.16%	26.53%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	-1.30%	-5.04%	2.15%	20.63%	16.16%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	1.21%	1.24%	5.83%	148.47%	86.50%	76.38%
GOOGL Alphabet Inc.	1.45%	1.17%	3.21%	35.11%	21.89%	22.58%
META Meta Platforms, Inc.	5.18%	-0.64%	24.34%	65.08%	22.95%	23.35%
TSLA Tesla, Inc.	-2.25%	-9.51%	56.25%	80.34%	63.13%	40.98%
MSFT Microsoft Corporation	-0.60%	-6.33%	-7.36%	8.65%	21.95%	26.73%
AAPL Apple Inc	-5.42%	-4.55%	1.27%	28.02%	25.84%	25.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.95%	7.98%	2.86%	-4.57%	8.48%	7.23%	-2.24%	0.70%	2.59%	-0.45%	5.19%	0.04%	34.28%
2023	11.70%	0.59%	8.72%	-1.30%	9.43%	6.98%	3.99%	-1.59%	-5.90%	-2.83%	12.36%	5.66%	56.78%
2022	-8.36%	-4.20%	4.46%	-13.05%	-0.40%	-10.39%	13.37%	-6.14%	-10.90%	4.48%	7.19%	-9.28%	-31.45%
2021	0.94%	1.21%	1.91%	4.85%	-0.44%	5.90%	2.51%	4.09%	-5.08%	9.20%	3.82%	1.33%	33.90%
2020	-1.44%	-6.14%	-9.51%	14.49%	6.43%	5.90%	7.28%	11.18%	-4.71%	-3.14%	13.19%	5.41%	41.91%

Комиссия

Комиссия Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECB

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.92	2.56	1.35	2.88	12.38
QQQ Invesco QQQ	1.43	1.94	1.26	1.90	6.73
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.99	1.41	1.18	1.29	4.42
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.26	1.77	1.22	1.77	4.31
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	1.28	1.77	1.23	1.85	6.81
NVDA NVIDIA Corporation	2.95	3.29	1.41	5.76	17.59
GOOGL Alphabet Inc.	1.31	1.86	1.25	1.66	4.02
META Meta Platforms, Inc.	1.99	2.87	1.39	3.96	12.03
TSLA Tesla, Inc.	1.06	1.85	1.22	1.04	3.72
MSFT Microsoft Corporation	0.62	0.91	1.12	0.80	1.76
AAPL Apple Inc	1.27	1.89	1.24	1.72	4.48

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.70%	0.70%	0.79%	1.08%	0.67%	0.90%	1.14%	1.38%	1.18%	1.29%	1.51%	1.40%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.56%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.67%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	0.36%	0.35%	0.23%	0.61%	0.35%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc.	0.31%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.74%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 36.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	276	20 нояб. 2023 г.	473
-30.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-16.88%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	7 нояб. 2024 г.	85
-11.73%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	44	24 нояб. 2020 г.	58
-10.79%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	22	8 апр. 2021 г.	37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	META	GOOGL	AAPL	NVDA	MSFT	SMH	VOO	TECB	XLK	QQQ
TSLA	1.00	0.38	0.41	0.48	0.46	0.44	0.50	0.52	0.55	0.53	0.61
META	0.38	1.00	0.66	0.55	0.58	0.64	0.60	0.66	0.72	0.68	0.73
GOOGL	0.41	0.66	1.00	0.63	0.57	0.74	0.61	0.72	0.74	0.73	0.77
AAPL	0.48	0.55	0.63	1.00	0.57	0.70	0.63	0.73	0.72	0.81	0.80
NVDA	0.46	0.58	0.57	0.57	1.00	0.66	0.85	0.67	0.79	0.81	0.80
MSFT	0.44	0.64	0.74	0.70	0.66	1.00	0.69	0.76	0.81	0.87	0.85
SMH	0.50	0.60	0.61	0.63	0.85	0.69	1.00	0.79	0.85	0.89	0.87
VOO	0.52	0.66	0.72	0.73	0.67	0.76	0.79	1.00	0.88	0.90	0.91
TECB	0.55	0.72	0.74	0.72	0.79	0.81	0.85	0.88	1.00	0.93	0.96
XLK	0.53	0.68	0.73	0.81	0.81	0.87	0.89	0.90	0.93	1.00	0.97
QQQ	0.61	0.73	0.77	0.80	0.80	0.85	0.87	0.91	0.96	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество