Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio | 23.23% | 0.01% | 8.66% | 42.84% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.70% | 13.16% |
Invesco QQQ | 18.37% | 0.18% | 8.46% | 35.80% | 21.29% | 18.15% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 16.57% | -0.87% | 6.72% | 37.07% | 23.92% | 20.31% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -3.81% | 5.91% | 72.31% | 35.46% | 28.51% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 19.31% | 1.37% | 6.53% | 40.68% | N/A | N/A |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.24% | 74.64% |
Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.50% |
Meta Platforms, Inc. | 58.43% | 4.57% | 9.93% | 89.63% | 24.24% | 22.04% |
Tesla, Inc. | -1.84% | 9.25% | 42.79% | -4.61% | 72.57% | 30.85% |
Microsoft Corporation | 17.30% | 3.43% | 2.69% | 38.32% | 27.00% | 27.05% |
Apple Inc | 19.33% | 1.09% | 33.18% | 32.26% | 34.25% | 26.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.87% | 6.90% | 2.54% | -4.64% | 7.10% | 6.50% | -1.82% | 1.06% | 23.23% | ||||
2023 | 10.98% | 0.04% | 8.79% | -0.49% | 8.07% | 6.32% | 3.85% | -1.71% | -5.66% | -2.15% | 11.87% | 5.59% | 53.70% |
2022 | -7.92% | -4.16% | 3.58% | -12.26% | 0.06% | -10.08% | 12.32% | -5.86% | -11.08% | 5.31% | 7.95% | -8.01% | -29.05% |
2021 | 0.39% | 1.91% | 2.18% | 4.91% | -0.12% | 5.63% | 2.64% | 3.87% | -5.36% | 7.76% | 3.32% | 2.12% | 32.74% |
2020 | -1.44% | -6.14% | -9.52% | 14.44% | 6.37% | 5.76% | 7.04% | 10.31% | -4.54% | -2.90% | 12.47% | 4.97% | 39.23% |
Комиссия
Комиссия Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.05 | 1.27 | 1.94 | 6.96 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 2.00 | 2.61 | 1.35 | 1.72 | 10.69 |
NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.17 | 1.42 | 3.41 | 13.81 |
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio | 0.64% | 0.79% | 1.26% | 0.74% | 1.00% | 1.81% | 1.67% | 1.39% | 1.41% | 1.83% | 1.57% | 1.58% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.21% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 4.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.79% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
-30.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-14.62% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.58% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
-11.11% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tec-ETFs + AI Stocks Portfolio составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | META | GOOGL | AAPL | NVDA | MSFT | SMH | VOO | TECB | XLK | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.61 |
META | 0.38 | 1.00 | 0.67 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.74 |
GOOGL | 0.41 | 0.67 | 1.00 | 0.64 | 0.59 | 0.75 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.79 |
AAPL | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 1.00 | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.81 |
NVDA | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.86 | 0.68 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
MSFT | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.86 |
SMH | 0.51 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.87 |
VOO | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
TECB | 0.56 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
XLK | 0.54 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
QQQ | 0.61 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |