PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FANG+ Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 10%BABA 10%TSLA 10%AMZN 10%GOOGL 10%NFLX 10%BIDU 10%META 10%AAPL 10%TCEHY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
10%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical
10%
BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services
10%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
10%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
Communication Services
10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,116.02%
184.96%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

FANG+ Portfolio на 2 нояб. 2024 г. показал доходность в 40.73% с начала года и доходность в 28.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.10%0.34%11.72%32.68%13.33%11.05%
FANG+ Portfolio40.73%-3.18%19.86%51.04%31.38%28.55%
NVDA
NVIDIA Corporation
173.47%8.39%52.52%200.95%92.21%75.96%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
26.97%-14.80%21.00%16.90%-11.37%-1.12%
TSLA
Tesla, Inc.
0.20%-0.44%37.41%13.19%64.01%31.62%
AMZN
Amazon.com, Inc.
30.27%6.12%6.29%42.81%17.11%29.67%
GOOGL
Alphabet Inc.
22.93%2.53%2.68%33.01%21.68%20.13%
NFLX
Netflix, Inc.
55.29%5.06%30.51%74.88%21.37%30.12%
BIDU
Baidu, Inc.
-24.41%-18.50%-20.62%-17.91%-3.60%-9.25%
META
Meta Platforms, Inc.
60.72%-4.83%25.73%80.82%24.05%22.49%
AAPL
Apple Inc
16.22%-1.72%21.86%26.83%29.19%24.92%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
43.06%-11.78%14.69%38.06%7.08%14.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%8.81%2.79%-0.27%7.27%4.68%0.52%1.40%11.38%-1.59%40.73%
202322.83%0.85%12.03%-4.96%11.49%9.68%8.22%-3.29%-6.63%-4.87%10.08%2.74%69.57%
2022-5.92%-8.78%2.36%-17.88%-1.37%-4.93%8.77%-2.84%-11.27%-8.88%14.30%-6.33%-38.11%
20214.90%0.17%-3.34%6.00%-3.07%7.22%-3.90%4.15%-3.99%11.31%0.34%-2.91%16.60%
20207.74%-0.28%-8.10%16.54%6.31%10.84%12.39%19.97%-6.39%0.12%6.39%9.53%99.67%
201912.68%1.27%3.86%3.14%-15.63%9.89%1.83%-4.51%0.35%7.95%7.33%8.48%39.00%
201816.06%-0.98%-6.40%2.77%6.88%2.73%-2.49%4.09%-3.02%-10.98%-1.30%-9.20%-4.68%
20179.56%1.89%5.05%5.09%9.29%0.01%9.01%3.85%1.28%6.53%0.08%-0.44%63.94%
2016-10.25%-0.23%11.14%-1.59%6.87%-3.49%7.35%4.10%5.35%1.39%-1.98%3.71%22.56%
20153.33%4.44%-2.06%7.05%3.82%0.32%4.65%-4.59%-2.07%15.32%6.98%-2.71%38.30%
2014-3.12%1.45%3.77%-5.81%-3.93%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FANG+ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FANG+ Portfolio, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG+ Portfolio, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG+ Portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG+ Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG+ Portfolio, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG+ Portfolio, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANG+ Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FANG+ Portfolio, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FANG+ Portfolio, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FANG+ Portfolio, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FANG+ Portfolio, с текущим значением в 13.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.264.111.548.1325.68
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.561.071.130.271.68
TSLA
Tesla, Inc.
0.360.971.120.320.92
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.672.311.301.717.57
GOOGL
Alphabet Inc.
1.371.901.261.624.12
NFLX
Netflix, Inc.
2.723.671.492.0719.01
BIDU
Baidu, Inc.
-0.36-0.280.97-0.19-0.70
META
Meta Platforms, Inc.
2.303.211.454.4213.95
AAPL
Apple Inc
1.271.921.241.734.11
TCEHY
Tencent Holdings Limited
1.332.001.250.744.71

Коэффициент Шарпа

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.88
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FANG+ Portfolio0.35%0.86%0.51%0.09%0.09%0.16%0.25%0.19%0.26%0.34%0.34%0.43%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.69%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.81%6.80%4.27%0.35%0.22%0.27%0.29%0.15%0.25%0.24%0.04%0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-2.32%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.56%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 3.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.56%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.17828 июл. 2023 г.422
-32.05%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-30.41%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.376
-23.18%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.7627 мая 2016 г.123
-16.42%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1277 сент. 2021 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
3.23%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLATCEHYNFLXBIDUBABANVDAAAPLMETAGOOGLAMZN
TSLA1.000.310.380.350.320.420.410.350.370.41
TCEHY0.311.000.340.600.650.360.370.360.380.38
NFLX0.380.341.000.370.380.470.450.510.480.54
BIDU0.350.600.371.000.660.390.380.390.430.40
BABA0.320.650.380.661.000.390.370.410.420.42
NVDA0.420.360.470.390.391.000.530.510.520.54
AAPL0.410.370.450.380.370.531.000.520.580.56
META0.350.360.510.390.410.510.521.000.660.61
GOOGL0.370.380.480.430.420.520.580.661.000.67
AMZN0.410.380.540.400.420.540.560.610.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.