Cotes
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cotes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2021 г., начальной даты ARKX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.22% | -3.00% | 5.99% | 24.74% | 12.68% | 11.27% |
| Cotes | -0.17% | -4.79% | 5.11% | 23.82% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -0.19% | -4.19% | 6.12% | 25.61% | 14.16% | 13.18% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.07% | -3.47% | 4.56% | 35.31% | 21.32% | 21.04% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -0.16% | -4.06% | 6.98% | 25.96% | 13.76% | 12.70% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -0.22% | -3.48% | 6.09% | 26.83% | 14.42% | 13.27% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -0.01% | -10.68% | -4.29% | 6.71% | 2.52% | 3.82% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -1.00% | -2.71% | 16.59% | 28.00% | 15.65% | 14.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 0.15% | -5.91% | -2.99% | 1.14% | 7.42% | 8.89% |
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 0.13% | -13.09% | -9.53% | 2.99% | 4.47% | 7.86% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -0.51% | -4.27% | 6.33% | 17.20% | 11.29% | 11.49% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.06% | -7.21% | 9.55% | 17.21% | 9.77% | 9.70% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | -0.23% | -8.51% | 10.01% | 11.64% | 8.20% | 9.08% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.21% | -8.98% | 7.02% | 13.13% | 8.09% | 9.63% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.27% | -7.76% | 14.08% | 21.59% | 9.98% | 9.70% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.27% | -2.11% | 2.78% | 7.56% | 0.04% | 3.10% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | -0.46% | -1.52% | 27.83% | 32.36% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cotes, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | 4.99% | 2.55% | -4.63% | 5.09% | 3.66% | 1.37% | 1.86% | 2.12% | -1.22% | 6.51% | -3.27% | 20.97% |
| 2023 | 7.27% | -2.07% | 3.87% | 0.64% | 1.51% | 6.50% | 3.17% | -2.18% | -5.14% | -2.67% | 9.95% | 5.34% | 28.11% |
| 2022 | -6.73% | -2.99% | 2.82% | -9.28% | -0.51% | -8.09% | 9.90% | -4.34% | -9.28% | 7.33% | 5.58% | -6.36% | -21.88% |
| 2021 | 0.74% | 4.89% | 0.00% | 3.27% | 1.95% | 2.79% | -4.66% | 6.60% | -0.64% | 2.99% | 18.95% |
Комиссия
Комиссия Cotes составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cotes составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cotes за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 1.00% | 1.56% | 1.47% | 1.08% | 1.29% | 1.58% | 1.80% | 1.49% | 1.72% | 1.72% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.78% | 0.78% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.72% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.75% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.52% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 1.37% | 0.93% | 0.21% | 1.20% | 1.62% | 0.84% | 1.26% | 1.39% | 2.29% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.26% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.07% | 1.07% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.07% | 1.07% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.03% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.09% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 6.07% | 6.08% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cotes показал максимальную просадку в 27.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Cotes составляет 4.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.68% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -9.43% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.31% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.67% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
| -5.06% | 27 апр. 2021 г. | 12 | 12 мая 2021 г. | 20 | 10 июн. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cotes составляет 4.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VWOB | VHT | VWIGX | ARKX | VGT | VTMSX | VCR | VDADX | VIOG | VWENX | VXF | VFIAX | VIMAX | VTCLX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWOB | 1.00 | 0.41 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.62 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.50 |
| VHT | 0.41 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.76 | 0.62 | 0.71 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| VWIGX | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.68 | 0.77 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| ARKX | 0.48 | 0.58 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.83 | 0.76 | 0.89 | 0.80 | 0.85 | 0.82 | 0.83 |
| VGT | 0.45 | 0.57 | 0.78 | 0.75 | 1.00 | 0.65 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.86 | 0.79 | 0.92 | 0.80 | 0.92 | 0.91 |
| VTMSX | 0.44 | 0.59 | 0.68 | 0.80 | 0.65 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.98 | 0.75 | 0.93 | 0.79 | 0.90 | 0.81 | 0.83 |
| VCR | 0.48 | 0.55 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.88 |
| VDADX | 0.49 | 0.76 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 1.00 | 0.79 | 0.90 | 0.79 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
| VIOG | 0.46 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 0.71 | 0.98 | 0.80 | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.95 | 0.81 | 0.91 | 0.84 | 0.86 |
| VWENX | 0.62 | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.94 |
| VXF | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.89 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.95 | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 0.91 |
| VFIAX | 0.49 | 0.70 | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.81 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| VIMAX | 0.53 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| VTCLX | 0.50 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.84 | 0.95 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| VTSAX | 0.50 | 0.71 | 0.81 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |