PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Damian Thomas
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Damian Thomas

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

PTTRX 18.89%HIAOX 22.35%FSKAX 15.08%HRSMX 12.66%DOXGX 9.74%GOGFX 9.61%FLCNX 9.19%PRGSX 2.48%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		Large Cap Value Equities
9.74%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		Large Cap Growth Equities
9.19%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
15.08%
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		Small Cap Value Equities
9.61%
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		Foreign Large Cap Equities
22.35%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		Small Cap Growth Equities
12.66%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		Global Equities
2.48%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		Total Bond Market
18.89%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2022 г., начальной даты DOXGX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
Damian Thomas3.17%9.90%0.46%8.11%N/AN/A
Активы портфеля:
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		14.67%10.36%14.03%12.77%7.33%3.27%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		2.00%0.15%2.09%5.37%-0.90%1.15%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.47%13.27%0.74%13.16%16.10%11.88%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		-7.38%17.04%-11.25%7.58%17.57%12.32%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		3.63%8.97%-4.79%4.19%N/AN/A
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		-7.29%9.18%-17.40%-11.96%4.17%0.26%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		4.50%15.54%4.74%17.86%17.39%N/A
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		4.14%12.75%4.67%7.47%12.32%12.56%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Damian Thomas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.39%-0.98%-3.91%-0.32%5.22%3.17%
2024-0.15%4.11%3.35%-3.64%4.57%0.88%2.85%2.17%1.44%-1.82%5.47%-5.32%14.10%
20237.01%-2.76%1.09%0.44%-0.81%5.06%3.12%-2.93%-4.12%-2.97%8.05%4.87%16.19%
20220.56%-7.45%6.82%-6.69%-8.18%5.61%6.13%-4.67%-8.97%

Комиссия

Комиссия Damian Thomas составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Damian Thomas составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Damian Thomas, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Damian Thomas, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Damian Thomas, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Damian Thomas, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Damian Thomas, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Damian Thomas, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		0.751.171.160.943.57
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.941.271.151.032.44
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.661.071.160.692.61
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		0.260.631.080.280.77
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		0.230.431.070.220.69
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		-0.51-0.570.92-0.37-0.90
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		0.801.261.180.913.11
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.360.681.100.381.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Damian Thomas имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Damian Thomas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.64%2.76%1.64%2.06%3.39%1.90%1.46%2.05%1.95%1.24%1.95%1.57%
Активы портфеля:
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		1.35%1.55%1.14%2.11%1.01%1.62%1.83%2.33%1.35%1.63%1.52%2.37%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.68%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.08%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.05%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%0.00%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		7.29%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		0.46%0.42%0.29%0.21%0.00%0.24%0.33%0.09%0.28%0.12%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		0.26%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.07%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Damian Thomas показал максимальную просадку в 17.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка Damian Thomas составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.4%17 авг. 2022 г.4214 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.238
-16.29%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-11.39%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-10.94%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-6.7%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPTTRXGOGFXHIAOXDOXGXHRSMXFLCNXPRGSXFSKAXPortfolio
^GSPC1.000.190.760.770.850.840.960.940.990.94
PTTRX0.191.000.190.240.180.200.140.200.200.29
GOGFX0.760.191.000.700.860.800.660.730.800.87
HIAOX0.770.240.701.000.750.720.740.850.790.88
DOXGX0.850.180.860.751.000.770.760.790.870.89
HRSMX0.840.200.800.720.771.000.810.860.870.92
FLCNX0.960.140.660.740.760.811.000.930.940.89
PRGSX0.940.200.730.850.790.860.931.000.940.94
FSKAX0.990.200.800.790.870.870.940.941.000.96
Portfolio0.940.290.870.880.890.920.890.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2022 г.