Country based

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Country based

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EPU iShares MSCI Peru ETF	Mid Cap Blend Equities	7.69%
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	7.69%
EWI iShares MSCI Italy ETF	Europe Equities	7.69%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	7.69%
EWN iShares MSCI Netherlands ETF	Europe Equities	7.69%
EWP iShares MSCI Spain ETF	Europe Equities	7.69%
EWQ iShares MSCI France ETF	Europe Equities	7.69%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	Asia Pacific Equities	7.69%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	Europe Equities	7.69%
EWW iShares MSCI Mexico ETF	Latin America Equities	7.69%
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	Asia Pacific Equities	7.69%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	7.69%
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	7.69%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Country based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Country based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

Country based на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 9.95% с начала года и доходность в 4.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
Country based	9.95%	-3.60%	2.47%	11.84%	12.44%	4.98%
Активы портфеля:
EWJ iShares MSCI Japan ETF	1.45%	-5.06%	-1.42%	4.12%	7.72%	4.26%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	9.06%	-2.68%	1.98%	15.43%	12.06%	3.63%
EWG iShares MSCI Germany ETF	17.54%	-4.20%	12.11%	27.54%	12.77%	4.69%
EWQ iShares MSCI France ETF	9.31%	-6.55%	0.67%	1.53%	13.03%	6.46%
INDA iShares MSCI India ETF	-0.72%	3.26%	-6.93%	3.07%	16.40%	6.53%
EWW iShares MSCI Mexico ETF	17.32%	4.79%	4.95%	-11.98%	16.96%	1.66%
MCHI iShares MSCI China ETF	5.19%	-15.47%	-0.51%	27.60%	-1.96%	-0.57%
EWN iShares MSCI Netherlands ETF	4.63%	-5.94%	-3.29%	0.57%	12.33%	7.84%
EWI iShares MSCI Italy ETF	17.13%	-4.23%	9.13%	21.34%	18.87%	6.83%
EWP iShares MSCI Spain ETF	26.41%	1.13%	16.31%	32.15%	17.05%	4.63%
EPU iShares MSCI Peru ETF	9.06%	-2.88%	0.03%	14.44%	16.01%	7.03%
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	6.88%	-4.65%	-9.94%	-12.97%	2.32%	0.74%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	5.72%	-2.82%	7.21%	33.29%	9.55%	2.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.38%	3.19%	2.36%	-0.27%									9.95%
2024	-2.42%	3.34%	4.76%	-1.44%	3.97%	-2.50%	1.92%	1.55%	3.28%	-4.42%	-1.46%	-2.36%	3.76%
2023	10.04%	-3.66%	3.21%	1.82%	-3.47%	5.09%	4.84%	-5.23%	-3.98%	-3.59%	9.12%	5.60%	19.81%
2022	-1.43%	-2.89%	-0.02%	-6.98%	2.07%	-8.85%	2.83%	-4.65%	-8.47%	5.97%	13.87%	-2.23%	-12.31%
2021	-0.72%	3.04%	1.92%	1.56%	3.73%	-1.96%	-1.54%	1.74%	-3.33%	3.54%	-5.33%	4.29%	6.62%
2020	-3.69%	-6.57%	-18.82%	6.47%	4.79%	5.15%	3.53%	4.24%	-2.24%	-2.32%	16.09%	5.74%	8.40%
2019	7.10%	1.41%	0.94%	3.09%	-6.93%	6.21%	-3.22%	-2.51%	3.16%	3.62%	0.16%	4.56%	18.00%
2018	6.57%	-5.82%	0.43%	1.95%	-4.35%	-2.40%	3.24%	-3.63%	-0.22%	-9.35%	1.97%	-3.37%	-14.93%
2017	4.18%	1.30%	5.11%	2.16%	4.01%	0.61%	4.49%	0.58%	1.36%	2.68%	0.26%	1.07%	31.42%
2016	-6.09%	-1.90%	10.31%	2.80%	-2.16%	-1.16%	4.37%	0.74%	0.87%	-1.00%	-3.84%	2.84%	4.88%
2015	-0.34%	5.10%	-1.29%	4.00%	-1.29%	-2.42%	-0.88%	-8.11%	-3.36%	6.60%	-2.40%	-3.21%	-8.19%
2014	-5.61%	4.25%	1.50%	1.45%	2.41%	1.31%	-1.36%	0.72%	-4.06%	-1.00%	0.60%	-4.13%	-4.33%

Комиссия

Комиссия Country based составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IKOR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

IKOR.L: 0.74%

INDA

iShares MSCI India ETF

INDA: 0.69%

MCHI

iShares MSCI China ETF

MCHI: 0.59%

EPU

iShares MSCI Peru ETF

EPU: 0.59%

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF

EWU: 0.50%

EWQ

iShares MSCI France ETF

EWQ: 0.50%

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF

EWN: 0.50%

EWP

iShares MSCI Spain ETF

EWP: 0.50%

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

EWS: 0.50%

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

EWJ: 0.49%

EWG

iShares MSCI Germany ETF

EWG: 0.49%

EWW

iShares MSCI Mexico ETF

EWW: 0.49%

EWI

iShares MSCI Italy ETF

EWI: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Country based составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.55

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.87

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.12

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.70

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.01

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.22	0.45	1.06	0.32	0.94
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	0.70	1.02	1.15	0.90	2.79
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.24	1.86	1.25	1.60	6.31
EWQ iShares MSCI France ETF	0.01	0.15	1.02	0.01	0.02
INDA iShares MSCI India ETF	0.04	0.16	1.02	0.04	0.08
EWW iShares MSCI Mexico ETF	-0.47	-0.47	0.94	-0.42	-0.62
MCHI iShares MSCI China ETF	0.62	1.10	1.15	0.39	1.59
EWN iShares MSCI Netherlands ETF	-0.05	0.09	1.01	-0.06	-0.13
EWI iShares MSCI Italy ETF	0.87	1.32	1.18	1.09	3.99
EWP iShares MSCI Spain ETF	1.34	1.83	1.26	2.33	5.69
EPU iShares MSCI Peru ETF	0.55	0.90	1.12	0.86	2.09
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	-0.53	-0.63	0.93	-0.27	-0.83
EWS iShares MSCI Singapore ETF	1.38	2.00	1.32	1.67	9.22

Country based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Country based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country based за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.88%	3.20%	2.85%	2.77%	3.07%	1.52%	2.71%	2.69%	2.16%	2.45%	2.34%	2.57%
Активы портфеля:
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.31%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	3.81%	4.16%	4.14%	3.42%	4.35%	2.48%	4.13%	4.98%	3.91%	3.97%	4.11%	7.59%
EWG iShares MSCI Germany ETF	2.03%	2.38%	2.56%	3.24%	2.70%	2.10%	2.51%	2.93%	2.06%	2.35%	1.93%	2.30%
EWQ iShares MSCI France ETF	3.03%	3.31%	2.73%	3.23%	3.79%	1.02%	2.44%	2.90%	1.90%	2.84%	2.25%	3.38%
INDA iShares MSCI India ETF	0.76%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	1.00%	0.94%	1.09%	0.91%	1.19%	0.63%
EWW iShares MSCI Mexico ETF	3.74%	4.39%	2.19%	3.64%	2.06%	1.43%	2.92%	2.30%	2.22%	1.77%	2.34%	1.23%
MCHI iShares MSCI China ETF	2.19%	2.31%	3.49%	2.15%	1.04%	1.04%	1.45%	1.60%	1.56%	1.66%	2.76%	2.35%
EWN iShares MSCI Netherlands ETF	2.09%	2.18%	1.79%	1.98%	1.02%	0.78%	2.58%	2.40%	1.68%	2.71%	1.92%	2.30%
EWI iShares MSCI Italy ETF	3.48%	4.07%	3.40%	4.57%	2.63%	1.65%	3.80%	4.70%	2.19%	3.64%	2.31%	2.51%
EWP iShares MSCI Spain ETF	3.44%	4.35%	2.70%	3.07%	3.29%	2.56%	3.72%	3.69%	2.72%	4.65%	3.85%	4.72%
EPU iShares MSCI Peru ETF	5.30%	5.78%	4.17%	5.56%	3.13%	1.91%	2.67%	1.53%	3.30%	0.85%	1.91%	1.66%
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	1.21%	1.31%	1.14%	1.34%	1.36%	0.76%	1.28%	1.07%	0.72%	0.57%	0.43%	0.09%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	4.05%	4.28%	6.50%	2.56%	6.00%	2.68%	4.70%	4.21%	3.46%	3.96%	4.20%	3.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Country based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Country based показал максимальную просадку в 40.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка Country based составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.57%	29 янв. 2018 г.	553	23 мар. 2020 г.	198	29 дек. 2020 г.	751
-29.02%	7 июн. 2021 г.	341	27 сент. 2022 г.	320	26 дек. 2023 г.	661
-27.83%	4 июл. 2014 г.	413	11 февр. 2016 г.	314	5 мая 2017 г.	727
-17.49%	20 мар. 2012 г.	53	1 июн. 2012 г.	75	14 сент. 2012 г.	128
-13.49%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Country based составляет 11.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Country based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IKOR.L	EPU	INDA	MCHI	EWW	EWJ	EWS	EWP	EWI	EWU	EWN	EWG	EWQ
IKOR.L	1.00	0.42	0.44	0.51	0.44	0.45	0.54	0.40	0.42	0.50	0.50	0.50	0.48
EPU	0.42	1.00	0.42	0.49	0.51	0.43	0.51	0.46	0.46	0.56	0.49	0.50	0.51
INDA	0.44	0.42	1.00	0.50	0.50	0.49	0.53	0.49	0.50	0.55	0.54	0.54	0.54
MCHI	0.51	0.49	0.50	1.00	0.50	0.51	0.62	0.47	0.50	0.57	0.58	0.55	0.55
EWW	0.44	0.51	0.50	0.50	1.00	0.49	0.55	0.54	0.54	0.59	0.57	0.57	0.59
EWJ	0.45	0.43	0.49	0.51	0.49	1.00	0.57	0.57	0.60	0.64	0.65	0.64	0.64
EWS	0.54	0.51	0.53	0.62	0.55	0.57	1.00	0.57	0.58	0.65	0.63	0.62	0.63
EWP	0.40	0.46	0.49	0.47	0.54	0.57	0.57	1.00	0.85	0.74	0.75	0.79	0.83
EWI	0.42	0.46	0.50	0.50	0.54	0.60	0.58	0.85	1.00	0.76	0.78	0.83	0.86
EWU	0.50	0.56	0.55	0.57	0.59	0.64	0.65	0.74	0.76	1.00	0.78	0.80	0.83
EWN	0.50	0.49	0.54	0.58	0.57	0.65	0.63	0.75	0.78	0.78	1.00	0.87	0.87
EWG	0.50	0.50	0.54	0.55	0.57	0.64	0.62	0.79	0.83	0.80	0.87	1.00	0.91
EWQ	0.48	0.51	0.54	0.55	0.59	0.64	0.63	0.83	0.86	0.83	0.87	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Country based

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество