PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dad's IRA rebalanced simpler
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIV 25%BSV 10%VUG 25%VTV 15%VIG 8%IEFA 7%SWVXX 5%VB 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

25%

BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF

10%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

7%

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund

5%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

5%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

15%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad's IRA rebalanced simpler и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
150.34%
246.43%
Dad's IRA rebalanced simpler
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

Dad's IRA rebalanced simpler на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 1.23% с начала года и доходность в 7.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Dad's IRA rebalanced simpler1.23%-3.68%12.49%12.05%7.76%7.59%
VUG
Vanguard Growth ETF
3.87%-6.88%19.92%30.54%15.34%14.29%
VTV
Vanguard Value ETF
4.98%-2.80%17.10%14.11%9.93%9.92%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.61%-4.33%15.78%6.40%5.53%4.39%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
1.07%0.41%2.21%4.81%1.82%1.23%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-0.62%-5.63%18.29%13.77%7.58%8.24%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.63%-3.93%14.62%13.43%11.11%10.85%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-3.08%-2.31%5.42%-0.65%0.38%1.65%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.72%-0.80%2.87%2.22%1.05%1.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.64%2.57%2.09%
2023-3.49%-1.81%6.89%4.21%

Комиссия

Комиссия Dad's IRA rebalanced simpler составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dad's IRA rebalanced simpler
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dad's IRA rebalanced simpler, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dad's IRA rebalanced simpler, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dad's IRA rebalanced simpler, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dad's IRA rebalanced simpler, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dad's IRA rebalanced simpler, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
1.882.651.331.239.38
VTV
Vanguard Value ETF
1.372.031.241.414.43
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.520.831.100.391.55
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.36
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.861.341.150.602.64
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.311.941.231.304.21
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.23-0.290.97-0.09-0.49
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.610.941.100.301.62

Коэффициент Шарпа

Dad's IRA rebalanced simpler на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.46

Коэффициент Шарпа Dad's IRA rebalanced simpler находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.46
1.66
Dad's IRA rebalanced simpler
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dad's IRA rebalanced simpler за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dad's IRA rebalanced simpler2.09%1.98%1.73%1.86%1.79%1.96%2.15%1.86%1.91%2.06%2.21%2.20%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.57%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTV
Vanguard Value ETF
2.47%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.18%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.54%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.42%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.77%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.99%
-5.46%
Dad's IRA rebalanced simpler
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dad's IRA rebalanced simpler показал максимальную просадку в 21.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Dad's IRA rebalanced simpler составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-20.46%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32322 янв. 2024 г.525
-11.28%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-8.08%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.228
-6.29%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dad's IRA rebalanced simpler составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.96%
3.15%
Dad's IRA rebalanced simpler
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SWVXXBSVBIVIEFAVUGVBVIGVTV
SWVXX1.000.010.010.010.020.030.030.02
BSV0.011.000.85-0.02-0.05-0.09-0.06-0.13
BIV0.010.851.00-0.03-0.04-0.09-0.06-0.14
IEFA0.01-0.02-0.031.000.750.760.770.78
VUG0.02-0.05-0.040.751.000.800.840.74
VB0.03-0.09-0.090.760.801.000.830.85
VIG0.03-0.06-0.060.770.840.831.000.92
VTV0.02-0.13-0.140.780.740.850.921.00