Dad's IRA rebalanced simpler
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad's IRA rebalanced simpler и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Dad's IRA rebalanced simpler на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.02% с начала года и доходность в 7.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Dad's IRA rebalanced simpler | 7.85% | 0.15% | 6.93% | 13.30% | 8.42% | 7.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.83% | 14.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.65% | 10.08% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.49% | 0.62% | 6.11% | 8.87% | 6.53% | 4.63% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 2.39% | 0.39% | 2.17% | 4.88% | 2.04% | 1.36% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 7.69% | 5.45% | 9.28% | 13.29% | 8.95% | 8.90% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.53% | 14.74% | 11.37% | 11.42% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.84% | 1.12% | 1.92% | 5.04% | 0.35% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.89% | 1.02% | 2.00% | 5.47% | 1.20% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad's IRA rebalanced simpler, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 2.57% | 2.09% | -3.19% | 3.41% | 1.99% | 7.85% | ||||||
| 2023 | 5.35% | -2.23% | 3.15% | 1.10% | -0.26% | 3.70% | 2.05% | -1.34% | -3.49% | -1.81% | 6.89% | 4.21% | 18.07% |
| 2022 | -4.24% | -1.94% | 0.64% | -6.28% | 0.15% | -5.25% | 6.31% | -3.53% | -6.90% | 4.28% | 4.87% | -3.53% | -15.35% |
| 2021 | -0.75% | 1.08% | 1.84% | 3.26% | 0.59% | 1.50% | 1.59% | 1.51% | -3.10% | 3.70% | -0.85% | 2.38% | 13.32% |
| 2020 | 0.88% | -4.09% | -7.82% | 7.97% | 3.78% | 1.80% | 3.61% | 4.23% | -2.00% | -1.53% | 7.37% | 2.68% | 16.88% |
| 2019 | 5.38% | 2.22% | 1.61% | 2.42% | -3.08% | 4.43% | 0.85% | 0.03% | 0.76% | 1.40% | 1.94% | 1.71% | 21.27% |
| 2018 | 2.88% | -2.58% | -0.93% | -0.12% | 1.72% | 0.29% | 1.99% | 2.02% | 0.15% | -4.72% | 1.26% | -4.33% | -2.68% |
| 2017 | 1.52% | 2.40% | 0.42% | 1.27% | 1.27% | 0.24% | 1.38% | 0.46% | 1.03% | 1.37% | 1.64% | 0.79% | 14.68% |
| 2016 | -2.62% | 0.16% | 4.45% | 0.31% | 0.89% | 0.78% | 2.50% | -0.07% | 0.19% | -1.60% | 0.81% | 1.01% | 6.85% |
| 2015 | -0.44% | 3.05% | -1.19% | 0.95% | 0.65% | -1.53% | 1.49% | -3.78% | -1.36% | 4.70% | 0.07% | -1.36% | 0.97% |
| 2014 | -1.57% | 3.23% | -0.13% | 0.45% | 1.80% | 1.32% | -1.37% | 2.62% | -1.54% | 1.75% | 1.70% | -0.25% | 8.17% |
| 2013 | 2.84% | 0.77% | 2.31% | 1.60% | 0.12% | -1.78% | 3.51% | -1.90% | 3.17% | 2.84% | 1.33% | 1.30% | 17.15% |
Комиссия
Комиссия Dad's IRA rebalanced simpler составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dad's IRA rebalanced simpler среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.47 | 2.03 | 1.27 | 1.25 | 7.70 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.53 | 2.22 | 1.27 | 1.53 | 5.04 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.67 | 1.04 | 1.12 | 0.50 | 2.29 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.36 | — | — | — | — |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.65 | 1.05 | 1.12 | 0.45 | 1.94 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.49 | 2.16 | 1.27 | 1.46 | 4.91 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.68 | 1.05 | 1.12 | 0.25 | 2.19 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.96 | 3.11 | 1.37 | 0.90 | 10.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dad's IRA rebalanced simpler за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dad's IRA rebalanced simpler | 2.10% | 1.98% | 1.73% | 1.86% | 1.79% | 1.96% | 2.15% | 1.86% | 1.91% | 2.06% | 2.21% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.46% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.49% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.99% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dad's IRA rebalanced simpler показал максимальную просадку в 21.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Dad's IRA rebalanced simpler составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -20.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 323 | 22 янв. 2024 г. | 525 |
| -11.28% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -8.08% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -6.29% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dad's IRA rebalanced simpler составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | BSV | BIV | IEFA | VUG | VB | VIG | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| BSV | -0.00 | 1.00 | 0.86 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.11 |
| BIV | -0.01 | 0.86 | 1.00 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.05 | -0.12 |
| IEFA | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| VUG | 0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.74 | 1.00 | 0.79 | 0.83 | 0.73 |
| VB | 0.02 | -0.07 | -0.08 | 0.76 | 0.79 | 1.00 | 0.83 | 0.85 |
| VIG | 0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.92 |
| VTV | 0.02 | -0.11 | -0.12 | 0.78 | 0.73 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |