Dad's IRA rebalanced simpler
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad's IRA rebalanced simpler и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Dad's IRA rebalanced simpler на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -3.86% с начала года и доходность в 7.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Dad's IRA rebalanced simpler | -8.15% | -5.34% | -7.50% | 7.86% | 11.23% | 8.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -6.75% | -9.98% | 9.75% | 15.81% | 13.39% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.89% | -6.18% | -7.97% | 6.15% | 13.71% | 9.41% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.23% | -3.42% | 0.22% | 10.05% | 11.18% | 5.18% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.33% | 2.00% | 4.64% | 2.55% | 1.73% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -13.49% | -8.15% | -13.92% | -0.61% | 12.54% | 6.92% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.02% | -7.92% | 7.54% | 12.44% | 10.64% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.70% | -0.18% | 0.71% | 7.64% | -0.45% | 1.72% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.21% | 0.53% | 2.13% | 6.84% | 1.10% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad's IRA rebalanced simpler, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51% | -1.19% | -5.14% | -4.42% | -8.15% | ||||||||
| 2024 | 1.06% | 4.36% | 2.35% | -3.83% | 4.44% | 3.22% | 1.20% | 2.24% | 1.85% | -1.18% | 5.47% | -2.05% | 20.40% |
| 2023 | 6.32% | -2.21% | 3.56% | 1.20% | 0.52% | 5.29% | 2.77% | -1.55% | -4.32% | -2.03% | 8.50% | 4.57% | 24.09% |
| 2022 | -5.87% | -2.70% | 2.09% | -8.23% | -0.43% | -6.79% | 8.12% | -3.85% | -8.20% | 5.63% | 5.14% | -4.84% | -19.67% |
| 2021 | -0.86% | 1.52% | 2.41% | 4.38% | 0.32% | 2.38% | 2.00% | 2.27% | -4.00% | 5.52% | -0.78% | 2.84% | 19.16% |
| 2020 | 0.87% | -5.50% | -9.56% | 9.59% | 4.41% | 2.24% | 4.62% | 5.71% | -2.65% | -1.92% | 8.88% | 3.27% | 19.74% |
| 2019 | 6.29% | 2.66% | 1.69% | 3.01% | -4.16% | 5.27% | 1.16% | -0.44% | 0.97% | 1.63% | 2.52% | 2.10% | 24.75% |
| 2018 | 3.78% | -2.95% | -1.27% | 0.00% | 2.09% | 0.40% | 2.42% | 2.53% | 0.27% | -5.92% | 1.47% | -6.02% | -3.71% |
| 2017 | 1.68% | 2.76% | 0.42% | 1.33% | 1.36% | 0.32% | 1.55% | 0.42% | 1.32% | 1.66% | 2.02% | 0.90% | 16.88% |
| 2016 | -3.18% | 0.11% | 4.98% | 0.29% | 1.06% | 0.68% | 2.76% | -0.04% | 0.18% | -1.74% | 1.31% | 1.15% | 7.58% |
| 2015 | -0.83% | 3.62% | -1.44% | 1.09% | 0.79% | -1.60% | 1.62% | -4.27% | -1.71% | 5.21% | 0.12% | -1.50% | 0.71% |
| 2014 | -1.91% | 3.55% | -0.10% | 0.41% | 1.89% | 1.48% | -1.51% | 2.85% | -1.66% | 1.90% | 1.85% | -0.30% | 8.59% |
Комиссия
Комиссия Dad's IRA rebalanced simpler составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dad's IRA rebalanced simpler составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40 | 0.72 | 1.10 | 0.43 | 1.62 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.41 | 0.67 | 1.09 | 0.42 | 1.77 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.57 | 0.93 | 1.13 | 0.73 | 2.12 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.56 | — | — | — | — |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.03 | 0.12 | 1.02 | -0.02 | -0.09 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.49 | 0.79 | 1.11 | 0.50 | 2.40 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.41 | 2.10 | 1.25 | 0.58 | 3.46 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.04 | 4.96 | 1.63 | 2.46 | 11.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dad's IRA rebalanced simpler за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.27% | 2.20% | 1.99% | 1.73% | 1.85% | 1.79% | 1.96% | 2.15% | 1.86% | 1.91% | 2.06% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.24% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.63% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.83% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dad's IRA rebalanced simpler показал максимальную просадку в 26.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Dad's IRA rebalanced simpler составляет 6.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.86% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 19 янв. 2024 г. | 524 |
| -16.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.69% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 132 |
| -9.64% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dad's IRA rebalanced simpler составляет 11.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | BIV | BSV | IEFA | VUG | VB | VIG | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| BIV | 0.01 | 1.00 | 0.86 | -0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.11 |
| BSV | 0.01 | 0.86 | 1.00 | -0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.11 |
| IEFA | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
| VUG | 0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.73 | 1.00 | 0.79 | 0.82 | 0.72 |
| VB | 0.03 | -0.06 | -0.07 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 0.83 | 0.85 |
| VIG | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 1.00 | 0.92 |
| VTV | 0.03 | -0.11 | -0.11 | 0.77 | 0.72 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |