M | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	Cryptocurrency	16%
CLSK CleanSpark, Inc.	Technology	1.25%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	3.10%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	Derivative Income	5.50%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	6.90%
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd	Financial Services	0.75%
IREN Iris Energy Limited	Financial Services	5%
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	Derivative Income	4.40%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	3.10%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	7%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	13%
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	5.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	11.50%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	Options Trading	8%
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	Cryptocurrency	9%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2025 г., начальной даты GLXY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель M	0.43%	-5.99%	-15.29%	-29.13%	—	—	—	—
Активы портфеля:
PLTR Palantir Technologies Inc.	-1.86%	-15.53%	-27.95%	-27.01%	44.55%	145.93%	39.73%	—
TSLA Tesla, Inc.	0.96%	-14.44%	-22.41%	-15.61%	38.25%	23.16%	9.11%	35.67%
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	1.50%	3.62%	-16.29%	-37.25%	-8.11%	—	—	—
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	0.83%	2.88%	-15.66%	-33.29%	-7.77%	—	—	—
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	0.86%	-11.12%	-15.02%	-6.23%	43.74%	12.74%	—	—
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	0.38%	-4.21%	-11.00%	-49.30%	-45.15%	—	—	—
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	-1.64%	-12.35%	-22.64%	-21.93%	30.74%	—	—	—
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	-0.20%	-11.26%	-23.36%	-48.09%	-18.85%	—	—	—
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	-1.54%	5.05%	-3.23%	-48.51%	-27.44%	—	—	—
IREN Iris Energy Limited	6.10%	-6.34%	4.10%	-34.21%	616.21%	116.03%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.12%.

Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении M закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.93%	-10.81%	-2.32%	0.18%									-15.29%
2025					-1.34%	7.88%	5.40%	-0.39%	19.11%	2.02%	-15.12%	-3.12%	11.66%

Метрики бенчмарка

M: годовая альфа составляет -26.48%, бета — 1.98, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 19.05.2025.

Портфель участвовал в 224.98% снижения S&P 500 Index, но только в 58.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: -26.48%

Бета: 1.98

R²: 0.43

Участие в росте: 58.87%

Участие в снижении: 224.98%

Комиссия

Комиссия M составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YBIT

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

TSLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

MSTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

PLTY

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

CONY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

MARO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

GLD

SPDR Gold Shares

ARKB

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PLTR Palantir Technologies Inc.	57	0.84	1.36	1.18	1.72	4.03
TSLA Tesla, Inc.	58	0.80	1.34	1.16	1.91	4.84
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	6	-0.19	0.03	1.00	-0.10	-0.20
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	5	-0.22	-0.06	0.99	-0.14	-0.31
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	28	1.12	1.58	1.21	2.87	7.23
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	2	-0.79	-1.04	0.88	-0.53	-0.91
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	17	0.71	1.14	1.15	1.21	2.89
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	5	-0.33	-0.11	0.99	-0.20	-0.39
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	4	-0.44	-0.29	0.97	-0.30	-0.57
IREN Iris Energy Limited	95	6.52	4.21	1.50	10.95	22.89

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для M. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M за предыдущие двенадцать месяцев составила 67.39%.

	TTM	2025	2024	2023
Портфель	67.39%	64.83%	28.30%	7.02%
Активы портфеля:
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	102.66%	88.33%	60.00%	0.00%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	106.44%	91.19%	82.30%	76.47%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	270.27%	294.61%	104.56%	0.00%
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	140.26%	112.44%	7.85%	0.00%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	207.95%	192.07%	155.66%	16.43%
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	262.90%	277.68%	0.00%	0.00%
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

M показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка M составляет 32.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.7%	7 окт. 2025 г.	84	5 февр. 2026 г.	—	—	—
-7.76%	14 авг. 2025 г.	6	21 авг. 2025 г.	13	10 сент. 2025 г.	19
-7.68%	18 июл. 2025 г.	11	1 авг. 2025 г.	6	11 авг. 2025 г.	17
-7.39%	28 мая 2025 г.	7	5 июн. 2025 г.	3	10 июн. 2025 г.	10
-3.76%	27 июн. 2025 г.	3	1 июл. 2025 г.	2	3 июл. 2025 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	PLTY	PLTR	TSLA	IREN	TSLY	GLXY	CLSK	MARO	MSTR	COIN	MSTY	CONY	ARKB	YBIT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.47	0.47	0.52	0.35	0.53	0.50	0.46	0.47	0.45	0.57	0.46	0.57	0.46	0.47	0.62
GLD	0.11	1.00	0.05	0.04	0.08	0.15	0.08	0.11	0.18	0.15	0.10	0.02	0.12	0.02	0.14	0.14	0.18
PLTY	0.47	0.05	1.00	0.99	0.35	0.30	0.36	0.34	0.35	0.37	0.35	0.48	0.36	0.48	0.33	0.35	0.62
PLTR	0.47	0.04	0.99	1.00	0.36	0.30	0.37	0.33	0.34	0.37	0.35	0.48	0.36	0.48	0.33	0.35	0.63
TSLA	0.52	0.08	0.35	0.36	1.00	0.29	0.99	0.33	0.32	0.32	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.40	0.63
IREN	0.35	0.15	0.30	0.30	0.29	1.00	0.30	0.56	0.67	0.56	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.44	0.64
TSLY	0.53	0.08	0.36	0.37	0.99	0.30	1.00	0.35	0.32	0.33	0.40	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.64
GLXY	0.50	0.11	0.34	0.33	0.33	0.56	0.35	1.00	0.69	0.65	0.64	0.65	0.64	0.64	0.68	0.67	0.71
CLSK	0.46	0.18	0.35	0.34	0.32	0.67	0.32	0.69	1.00	0.78	0.64	0.62	0.64	0.62	0.68	0.68	0.76
MARO	0.47	0.15	0.37	0.37	0.32	0.56	0.33	0.65	0.78	1.00	0.69	0.63	0.70	0.64	0.69	0.69	0.75
MSTR	0.45	0.10	0.35	0.35	0.39	0.43	0.40	0.64	0.64	0.69	1.00	0.73	0.99	0.74	0.85	0.85	0.80
COIN	0.57	0.02	0.48	0.48	0.40	0.43	0.41	0.65	0.62	0.63	0.73	1.00	0.73	0.99	0.76	0.75	0.80
MSTY	0.46	0.12	0.36	0.36	0.40	0.44	0.41	0.64	0.64	0.70	0.99	0.73	1.00	0.74	0.84	0.85	0.80
CONY	0.57	0.02	0.48	0.48	0.41	0.43	0.42	0.64	0.62	0.64	0.74	0.99	0.74	1.00	0.77	0.77	0.80
ARKB	0.46	0.14	0.33	0.33	0.41	0.43	0.41	0.68	0.68	0.69	0.85	0.76	0.84	0.77	1.00	0.99	0.83
YBIT	0.47	0.14	0.35	0.35	0.40	0.44	0.41	0.67	0.68	0.69	0.85	0.75	0.85	0.77	0.99	1.00	0.83
Portfolio	0.62	0.18	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.71	0.76	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.83	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2025 г.