SMR AANA 1 Jan 25 Weight

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SMR AANA 1 Jan 25 Weight

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Weighted distributions to start the current 2025 year

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	Total Bond Market	2%
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	Commodities	10.20%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	10.20%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	13.10%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund		25.20%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Blend Equities	13.10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	13.10%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	13.10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
SMR AANA 1 Jan 25 Weight	5.31%	1.72%	1.67%	11.26%	9.67%	N/A
Активы портфеля:
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	25.49%	-0.03%	23.80%	40.57%	13.56%	N/A
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	3.62%	0.31%	4.41%	1.54%	11.81%	N/A
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	2.16%	2.59%	-3.85%	11.41%	13.98%	10.35%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-4.02%	5.00%	-11.53%	4.19%	14.82%	7.81%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	13.93%	4.82%	10.66%	13.38%	10.46%	5.58%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.26%	1.04%	-5.67%	15.73%	7.32%	N/A
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	1.03%	0.00%	1.40%	4.20%	2.55%	1.73%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	3.60%	-0.47%	1.89%	7.24%	-0.59%	1.97%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMR AANA 1 Jan 25 Weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.97%	0.91%	0.27%	-0.63%	1.72%								5.31%
2024	-1.09%	1.61%	3.45%	-2.04%	2.61%	-0.13%	3.43%	1.80%	2.24%	-0.84%	2.11%	-3.46%	9.81%
2023	4.46%	-3.08%	0.39%	0.65%	-2.64%	3.35%	2.81%	-1.88%	-2.95%	-0.89%	4.79%	3.91%	8.75%
2022	-1.55%	0.43%	2.52%	-2.54%	0.06%	-5.52%	3.16%	-2.24%	-6.04%	3.70%	5.14%	-1.92%	-5.37%
2021	0.07%	2.27%	2.45%	3.68%	2.34%	-0.29%	0.78%	1.29%	-2.20%	3.35%	-2.36%	4.27%	16.52%
2020	-1.21%	-4.64%	-9.65%	5.63%	2.29%	1.38%	3.75%	2.06%	-2.00%	-0.69%	5.67%	3.63%	5.21%
2019	5.45%	1.46%	0.44%	1.21%	-2.72%	3.92%	0.15%	-0.04%	1.22%	1.49%	0.19%	2.33%	15.92%
2018						-0.01%	1.13%	0.35%	-0.41%	-2.89%	1.40%	-4.21%	-4.68%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия SMR AANA 1 Jan 25 Weight составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMDY

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMR AANA 1 Jan 25 Weight составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.27	3.11	1.40	5.12	13.88
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	0.12	0.35	1.04	0.10	0.66
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	0.73	0.97	1.14	0.73	2.66
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.19	0.34	1.05	0.12	0.34
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.79	1.18	1.16	0.94	2.97
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.87	1.11	1.15	0.64	2.41
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	3.38	—	—	—	—
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	1.32	1.82	1.22	0.60	3.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SMR AANA 1 Jan 25 Weight имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За 5 лет: 1.01
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SMR AANA 1 Jan 25 Weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.90%	1.96%	2.04%	1.93%	2.97%	1.31%	1.70%	1.80%	1.38%	1.55%	1.17%	1.05%
Активы портфеля:
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	4.08%	4.23%	5.09%	3.98%	16.09%	0.14%	2.21%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF	2.26%	2.31%	2.48%	2.45%	2.17%	2.47%	2.69%	2.65%	2.34%	2.53%	2.59%	2.26%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.23%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%	1.77%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.92%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.34%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	3.84%	3.79%	3.10%	2.41%	3.42%	2.96%	2.75%	2.87%	2.69%	2.38%	3.02%	3.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SMR AANA 1 Jan 25 Weight показал максимальную просадку в 21.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка SMR AANA 1 Jan 25 Weight составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.86%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	183
-14.16%	21 апр. 2022 г.	110	27 сент. 2022 г.	319	27 дек. 2023 г.	429
-8.65%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	101
-7.95%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	56
-4.58%	16 нояб. 2021 г.	11	1 дек. 2021 г.	18	28 дек. 2021 г.	29

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SWVXX	BIV	GLDM	CMDY	XLRE	VBR	MGV	VXUS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.03	0.05	0.06	0.28	0.60	0.80	0.84	0.79	0.81
SWVXX	0.03	1.00	0.01	0.02	0.00	0.02	0.03	0.04	0.00	0.06
BIV	0.05	0.01	1.00	0.38	-0.00	0.26	-0.00	-0.01	0.08	0.15
GLDM	0.06	0.02	0.38	1.00	0.38	0.14	0.05	0.05	0.23	0.34
CMDY	0.28	0.00	-0.00	0.38	1.00	0.14	0.30	0.30	0.38	0.50
XLRE	0.60	0.02	0.26	0.14	0.14	1.00	0.61	0.62	0.52	0.74
VBR	0.80	0.03	-0.00	0.05	0.30	0.61	1.00	0.86	0.74	0.87
MGV	0.84	0.04	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.86	1.00	0.73	0.86
VXUS	0.79	0.00	0.08	0.23	0.38	0.52	0.74	0.73	1.00	0.85
Portfolio	0.81	0.06	0.15	0.34	0.50	0.74	0.87	0.86	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SMR AANA 1 Jan 25 Weight

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество