MODCONS3 MODM+
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODM+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
MODCONS3 MODM+ | 7.56% | 1.00% | 6.48% | 12.96% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 10.97% | -0.26% | 7.40% | 18.32% | 13.90% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 4.97% | 2.67% | 5.38% | 9.20% | 13.47% | 12.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.12% | 4.24% | 8.95% | N/A | N/A |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 3.40% | 0.49% | 2.86% | 6.12% | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.89% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 3.87% | 0.51% | 3.70% | 9.00% | 4.07% | 3.50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.04% | -1.31% | 11.20% | 20.77% | 14.14% | 12.60% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.87% | 3.38% | 9.00% | 13.76% | 16.17% | N/A |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -2.46% | 7.89% | -1.54% | 10.36% | 16.12% | N/A |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 14.42% | 2.70% | 16.91% | 21.33% | 10.62% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODCONS3 MODM+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.57% | 3.08% | 3.06% | -2.95% | 2.24% | 0.57% | 7.56% | ||||||
2023 | 5.04% | -2.07% | 2.14% | 0.90% | -0.80% | 4.70% | 2.97% | -0.79% | -2.82% | -1.51% | 5.57% | 3.87% | 18.06% |
2022 | -2.81% | -0.68% | 2.17% | -4.45% | 0.19% | -5.90% | 5.71% | -2.66% | -6.57% | 6.53% | 5.03% | -3.35% | -7.64% |
2021 | 0.00% | 2.19% | 4.79% | 2.95% | 1.59% | 0.94% | 1.53% | 1.68% | -3.05% | 3.49% | -0.96% | 3.85% | 20.42% |
2020 | 2.68% | 1.21% | 3.96% | 3.86% | -2.13% | -1.62% | 8.30% | 3.16% | 20.70% |
Комиссия
Комиссия MODCONS3 MODM+ составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MODCONS3 MODM+ среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.59 | 2.29 | 1.28 | 2.00 | 6.66 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.57 | 1.64 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.38 | 8.21 | 6.00 | 8.43 | 132.27 |
IAU iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 5.11 | 8.40 | 2.28 | 9.82 | 45.34 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.95 | 338.77 | 240.55 | 488.80 | 5,520.12 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.31 | 1.72 | 6.86 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.05 | 1.60 | 1.18 | 1.62 | 3.68 |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 0.50 | 0.89 | 1.10 | 0.70 | 1.76 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 1.47 | 2.10 | 1.27 | 1.65 | 7.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODCONS3 MODM+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODCONS3 MODM+ | 3.50% | 3.58% | 3.38% | 2.20% | 2.30% | 1.77% | 1.81% | 1.16% | 0.84% | 1.00% | 0.77% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.21% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.82% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.12% | 4.62% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.99% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.04% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODCONS3 MODM+ показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка MODCONS3 MODM+ составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.91% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 363 |
-6.16% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 86 |
-5.9% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 17 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
-5.63% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.17% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MODCONS3 MODM+ составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | EMNT | GLDM | IAU | SRLN | CALF | JEPI | COWZ | IVV | JQUA | MOAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
EMNT | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
GLDM | 0.01 | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
IAU | 0.01 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
SRLN | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.61 |
CALF | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.52 | 1.00 | 0.57 | 0.87 | 0.70 | 0.71 | 0.77 |
JEPI | -0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.49 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.81 | 0.84 | 0.77 |
COWZ | -0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.56 | 0.87 | 0.68 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.80 |
IVV | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.62 | 0.70 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
JQUA | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.71 | 0.84 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.90 |
MOAT | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |