PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MODCONS3 MODM+

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BIL 15%SRLN 10%GLDM 5%JQUA 15%JEPI 15%IVV 15%MOAT 10%COWZ 10%CALF 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

15%

SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
High Yield Bonds

10%

EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
Total Bond Market, Actively Managed

0%

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
Precious Metals, Gold

5%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

0%

JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

15%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

15%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

10%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

10%

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
Small Cap Blend Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODM+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
65.26%
74.23%
MODCONS3 MODM+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
MODCONS3 MODM+4.27%3.68%9.02%19.00%N/AN/A
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
9.01%6.21%15.72%32.31%15.13%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
2.62%4.54%9.10%23.47%14.49%13.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.46%2.63%6.75%14.87%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
1.11%0.52%3.18%5.93%N/AN/A
IAU
iShares Gold Trust
0.95%2.36%7.18%13.12%9.87%4.33%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
1.09%1.02%4.47%9.81%3.87%3.33%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.51%0.08%2.24%4.78%1.75%1.14%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%6.22%14.59%31.02%14.76%12.67%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
4.90%5.47%7.13%14.80%15.54%N/A
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.54%3.55%12.70%24.21%14.51%N/A
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.95%2.38%7.24%13.31%9.90%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.57%3.11%
2023-0.79%-2.82%-1.51%5.57%3.87%

Коэффициент Шарпа

MODCONS3 MODM+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.37

Коэффициент Шарпа MODCONS3 MODM+ находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.37
2.44
MODCONS3 MODM+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODCONS3 MODM+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MODCONS3 MODM+3.49%3.58%3.38%2.20%2.30%1.77%1.81%1.16%0.84%1.00%0.77%0.54%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.11%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.84%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.68%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
4.87%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.75%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.11%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.83%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.16%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MODCONS3 MODM+ составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.70%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.27%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
MODCONS3 MODM+
2.37
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
2.81
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.70
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.97
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
7.29
IAU
iShares Gold Trust
1.02
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
3.38
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
9.79
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.03
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.19
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
1.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILEMNTGLDMIAUSRLNCALFJEPICOWZIVVJQUAMOAT
BIL1.000.210.020.020.020.03-0.01-0.000.020.020.03
EMNT0.211.000.260.260.080.020.050.030.040.050.07
GLDM0.020.261.001.000.210.110.120.150.130.140.15
IAU0.020.261.001.000.210.110.120.150.140.140.16
SRLN0.020.080.210.211.000.530.490.570.620.610.62
CALF0.030.020.110.110.531.000.580.880.720.720.78
JEPI-0.010.050.120.120.490.581.000.680.820.850.76
COWZ-0.000.030.150.150.570.880.681.000.770.780.80
IVV0.020.040.130.140.620.720.820.771.000.980.92
JQUA0.020.050.140.140.610.720.850.780.981.000.91
MOAT0.030.070.150.160.620.780.760.800.920.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
MODCONS3 MODM+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODCONS3 MODM+ показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.91%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.363
-6.16%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86
-5.9%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1722 июл. 2020 г.31
-5.63%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.17%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

График волатильности

Текущая волатильность MODCONS3 MODM+ составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.12%
3.47%
MODCONS3 MODM+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев