MODCONS3 MODM+
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MODM+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
MODCONS3 MODM+ | 11.59% | 3.98% | 7.44% | 16.68% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 17.21% | 5.94% | 8.63% | 24.42% | 15.68% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.31% | 6.57% | 10.17% | 19.41% | 15.95% | 13.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 11.35% | 4.36% | 6.69% | 13.79% | N/A | N/A |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.02% | 0.66% | 2.84% | 6.16% | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 21.14% | 2.67% | 17.35% | 28.62% | 10.29% | 6.84% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 5.06% | 1.48% | 3.83% | 8.57% | 4.38% | 3.62% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.54% | 0.38% | 2.60% | 5.32% | 2.13% | 1.45% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 19.39% | 5.78% | 11.91% | 26.79% | 15.91% | 12.96% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 12.29% | 4.80% | 7.47% | 14.67% | 18.54% | N/A |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -3.23% | 2.12% | -2.44% | 7.40% | 16.80% | N/A |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 21.22% | 2.63% | 17.46% | 28.77% | 10.31% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODCONS3 MODM+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.57% | 3.08% | 3.06% | -2.95% | 2.24% | 0.57% | 2.88% | 11.59% | |||||
2023 | 5.04% | -2.07% | 2.14% | 0.90% | -0.80% | 4.70% | 2.97% | -0.79% | -2.82% | -1.51% | 5.57% | 3.87% | 18.06% |
2022 | -2.81% | -0.68% | 2.17% | -4.45% | 0.19% | -5.90% | 5.71% | -2.66% | -6.57% | 6.53% | 5.03% | -3.35% | -7.64% |
2021 | 0.00% | 2.19% | 4.79% | 2.95% | 1.59% | 0.94% | 1.53% | 1.68% | -3.05% | 3.49% | -0.96% | 3.85% | 20.42% |
2020 | 2.68% | 1.21% | 3.96% | 3.86% | -2.13% | -1.62% | 8.30% | 3.16% | 20.70% |
Комиссия
Комиссия MODCONS3 MODM+ составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MODCONS3 MODM+ среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 2.11 | 2.97 | 1.38 | 2.80 | 9.64 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.52 | 2.15 | 1.27 | 1.33 | 5.24 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.73 | 2.39 | 1.33 | 2.05 | 7.88 |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.25 | 8.07 | 5.37 | 8.49 | 130.07 |
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.82 | 1.35 | 2.30 | 11.61 |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 4.36 | 6.50 | 2.14 | 6.45 | 37.74 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.75 | 481.76 | 482.76 | 494.59 | 7,851.35 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.17 | 2.97 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.13 | 1.71 | 1.19 | 1.91 | 4.27 |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 0.45 | 0.79 | 1.09 | 0.67 | 1.59 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.02 | 2.84 | 1.36 | 2.34 | 11.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODCONS3 MODM+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODCONS3 MODM+ | 3.20% | 3.58% | 3.38% | 2.20% | 2.30% | 1.77% | 1.81% | 1.16% | 0.84% | 1.00% | 0.77% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.45% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.76% | 4.62% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.20% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.79% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.98% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.08% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODCONS3 MODM+ показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.91% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 363 |
-6.16% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 86 |
-5.9% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 17 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
-5.63% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.17% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MODCONS3 MODM+ составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | EMNT | GLDM | IAU | SRLN | CALF | JEPI | COWZ | IVV | MOAT | JQUA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
EMNT | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
GLDM | 0.03 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
IAU | 0.03 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
SRLN | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
CALF | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.87 | 0.71 | 0.77 | 0.71 |
JEPI | -0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.50 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.81 | 0.77 | 0.85 |
COWZ | -0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.87 | 0.69 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.77 |
IVV | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
MOAT | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
JQUA | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.60 | 0.71 | 0.85 | 0.77 | 0.97 | 0.90 | 1.00 |