Portfolio 2025-08

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.11%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	11.11%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	11.11%
SAP SAP SE	Technology	11.11%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	11.11%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	Healthcare	11.11%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	11.11%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	11.11%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2025-08 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Portfolio 2025-08	0.02%	8.35%	22.82%	21.83%	46.76%	31.97%	21.84%	—
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	20.62%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
ASML ASML Holding N.V.	-1.89%	24.09%	74.80%	73.02%	146.81%	37.59%	22.97%	36.00%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	-7.10%	7.07%	-17.40%	-27.92%	-51.66%	43.69%	17.04%	—
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	6.86%	17.68%	15.11%	57.15%	17.82%	10.94%	10.46%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-7.19%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
SAP SAP SE	0.33%	0.00%	-31.24%	-31.78%	-43.06%	8.04%	4.34%	9.59%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-1.33%	7.07%	-18.92%	-17.84%	16.84%	-3.43%	0.45%	12.54%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.68%	5.09%	40.22%	45.91%	103.01%	60.80%	31.30%	35.80%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.73%	3.72%	24.71%	20.44%	33.97%	-4.10%	2.27%	13.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 2025-08 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.52%	-4.66%	-3.77%	19.00%	11.16%	0.68%							22.82%
2025	11.05%	-2.18%	-7.92%	-2.05%	13.13%	4.95%	6.08%	-3.33%	10.30%	8.01%	-3.69%	-1.29%	35.12%
2024	5.73%	11.69%	3.52%	-7.51%	9.63%	4.82%	1.39%	-1.76%	3.09%	-4.38%	9.08%	-7.16%	29.20%
2023	10.99%	1.91%	6.41%	1.29%	2.46%	2.28%	0.32%	-5.78%	-4.85%	-0.89%	16.42%	4.45%	38.48%
2022	-10.64%	-2.98%	1.68%	-10.29%	1.92%	-6.78%	12.75%	-6.88%	-10.81%	1.70%	17.56%	-6.00%	-20.92%
2021	5.93%	-3.96%	0.77%	3.44%	3.00%	0.84%	1.73%	3.51%	-6.10%	9.51%	0.21%	3.18%	23.33%

Метрики бенчмарка

Portfolio 2025-08 has an annualized alpha of 12.01%, beta of 1.06, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2019.

This portfolio captured 153.58% of S&P 500 Index gains and 104.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.06 and R2 of 0.68, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 12.01%

Бета: 1.06

R²: 0.68

Участие в росте: 153.58%

Участие в снижении: 104.72%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Portfolio 2025-08 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 2025-08 имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Portfolio 2025-08 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.77	1.86	-0.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.36	2.53	-0.17
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.34	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.45	2.53	-0.08
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.01	11.37	-4.36

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
ASML ASML Holding N.V.	95	3.27	3.70	1.45	7.83	21.08
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	19	-0.55	-0.45	0.95	-0.68	-1.10
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
SAP SAP SE	3	-1.31	-1.92	0.75	-0.94	-1.58
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	53	0.43	0.87	1.10	0.43	0.93
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.71	3.30	1.40	5.48	19.42
UNH UnitedHealth Group Incorporated	65	0.80	1.26	1.19	1.11	2.43

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Portfolio 2025-08 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.77 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 2025-08 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.96%	1.02%	1.02%	1.05%	1.20%	0.89%	0.93%	1.28%	1.38%	1.08%	1.29%	1.29%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.47%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
SAP SAP SE	1.78%	1.05%	0.97%	1.41%	2.05%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	0.87%	1.08%	1.11%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.28%	0.30%	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.83%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.16%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Portfolio 2025-08 показал максимальную просадку в 33.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 2025-08 составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-33.95%окт. 2022 г.	11mo 9d	8mo 1d	1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-27.78%апр. 2025 г.	1mo 17d	3mo 23d	5mo 10dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Обвал COVID2020	-25.33%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 14d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Коррекция 2026 года2026	-17.90%март 2026 г.	2mo 2d	23d	2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2021 года2021	-15.16%март 2021 г.	20d	4mo 28d	5mo 18dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.85	1.75	1.61	1.57

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.57, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Portfolio 2025-08 с S&P 500 Index

Корреляция Portfolio 2025-08 с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у JNJ: 0.28.

0.28

0.35

0.37

0.52

0.60

0.61

0.62

0.69

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Portfolio 2025-08. Самая высокая корреляция с портфелем у ASML: 0.77, а самая низкая у JNJ: 0.21.

0.21

0.32

0.55

0.60

0.61

0.66

0.71

0.74

0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JNJ	UNH	HIMS	TMO	SAP	AMD	TSM	MSFT	ASML
JNJ	1.00	0.37	-0.01	0.32	0.18	0.04	0.04	0.14	0.13
UNH	0.37	1.00	0.07	0.29	0.16	0.14	0.13	0.23	0.17
HIMS	-0.01	0.07	1.00	0.19	0.24	0.29	0.26	0.24	0.31
TMO	0.32	0.29	0.19	1.00	0.36	0.31	0.33	0.41	0.42
SAP	0.18	0.16	0.24	0.36	1.00	0.39	0.44	0.54	0.52
AMD	0.04	0.14	0.29	0.31	0.39	1.00	0.60	0.53	0.63
TSM	0.04	0.13	0.26	0.33	0.44	0.60	1.00	0.49	0.69
MSFT	0.14	0.23	0.24	0.41	0.54	0.53	0.49	1.00	0.54
ASML	0.13	0.17	0.31	0.42	0.52	0.63	0.69	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Portfolio 2025-08

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Portfolio 2025-08 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации