PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MAANTA-500

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


FXAIX 12.5%AAPL 12.5%MSFT 12.5%NVDA 12.5%AMD 12.5%AMZN 12.5%TSM 12.5%GOOG 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

12.50%

AAPL
Apple Inc.
Technology

12.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12.50%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

12.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

12.50%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

12.50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAANTA-500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
27.67%
13.40%
MAANTA-500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MAANTA-50011.06%3.02%27.67%70.77%35.97%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.52%2.94%14.30%23.94%14.33%12.65%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
12.40%-4.90%56.81%111.07%47.40%46.40%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
20.51%9.75%36.94%41.22%28.98%24.44%
GOOG
Alphabet Inc.
0.90%-3.90%9.65%50.33%21.04%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.58%
20233.12%-0.98%-6.43%-0.82%12.45%6.22%

Коэффициент Шарпа

MAANTA-500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.04

Коэффициент Шарпа MAANTA-500 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.04
1.75
MAANTA-500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAANTA-500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAANTA-5000.48%0.51%0.69%0.46%0.56%0.92%1.18%0.99%1.23%1.35%1.28%1.35%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.39%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.16%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MAANTA-500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.90
AAPL
Apple Inc.
0.97
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.35
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.29
GOOG
Alphabet Inc.
1.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMDTSMAMZNAAPLNVDAGOOGMSFTFXAIX
AMD1.000.480.450.440.650.430.470.51
TSM0.481.000.440.510.580.480.490.58
AMZN0.450.441.000.570.550.680.640.64
AAPL0.440.510.571.000.540.590.630.69
NVDA0.650.580.550.541.000.540.590.62
GOOG0.430.480.680.590.541.000.690.71
MSFT0.470.490.640.630.590.691.000.74
FXAIX0.510.580.640.690.620.710.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.01%
-1.08%
MAANTA-500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAANTA-500 показал максимальную просадку в 43.40%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка MAANTA-500 составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.4%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.17418 июл. 2023 г.414
-31.16%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.205
-28.79%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-18.01%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.72
-14.15%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

График волатильности

Текущая волатильность MAANTA-500 составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.38%
3.37%
MAANTA-500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев