MAANTA-500

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MAANTA-500

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12.50%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	12.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	12.50%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	12.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAANTA-500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MAANTA-500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

MAANTA-500 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 32.78% с начала года и доходность в 35.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
MAANTA-500	30.70%	-6.70%	18.81%	46.30%	35.32%	35.51%
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	14.07%	-1.36%	11.16%	20.79%	14.16%	12.75%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.17%	-12.20%	-21.96%	24.50%	32.47%	43.42%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	55.23%	-6.85%	37.67%	64.13%	32.65%	26.00%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAANTA-500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.58%	10.36%	3.59%	-2.85%	9.18%	7.99%							30.70%
2023	16.26%	0.28%	13.96%	-0.11%	15.37%	4.59%	3.12%	-0.98%	-6.42%	-0.82%	12.45%	6.23%	81.31%
2022	-8.26%	-2.30%	2.52%	-16.78%	1.08%	-11.80%	15.32%	-7.48%	-14.57%	0.43%	12.72%	-11.22%	-37.54%
2021	1.30%	1.46%	-0.83%	7.93%	-0.62%	9.62%	3.35%	5.76%	-6.59%	10.86%	9.67%	-1.57%	46.40%
2020	3.13%	-3.40%	-5.26%	15.27%	4.83%	7.30%	17.61%	12.74%	-5.69%	-2.24%	10.59%	3.90%	71.88%
2019	10.15%	2.05%	7.56%	5.75%	-9.51%	8.57%	4.22%	-0.80%	2.13%	8.24%	6.22%	7.63%	64.14%
2018	15.75%	-2.34%	-5.35%	0.15%	9.22%	1.40%	8.25%	12.84%	4.43%	-15.67%	-2.23%	-9.31%	13.20%
2017	3.13%	6.67%	3.10%	0.76%	6.74%	-0.63%	4.93%	2.16%	0.10%	7.43%	0.43%	-0.68%	39.41%
2016	-8.03%	-1.13%	12.03%	-0.61%	12.90%	1.83%	12.65%	3.27%	3.32%	1.02%	5.70%	7.93%	61.26%
2015	-0.06%	10.05%	-4.93%	3.42%	0.42%	-2.71%	3.09%	-3.38%	0.73%	14.88%	5.37%	3.09%	32.25%
2014				-0.86%	3.11%	2.44%	-2.07%	6.10%	-4.00%	0.05%	4.91%	-4.26%	4.97%

Комиссия

Комиссия MAANTA-500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAANTA-500 среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

MAANTA-500

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANTA-500

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.73	2.43	1.30	1.72	6.88
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.47	0.98	1.12	0.53	1.47
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.86	2.59	1.32	1.65	9.23
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19

Коэффициент Шарпа

MAANTA-500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MAANTA-500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAANTA-500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MAANTA-500	0.48%	0.56%	0.76%	0.50%	0.61%	1.01%	1.28%	0.99%	1.24%	1.35%	1.28%	1.35%
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.30%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%	1.84%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAANTA-500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MAANTA-500 показал максимальную просадку в 43.37%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка MAANTA-500 составляет 11.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.37%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	174	18 июл. 2023 г.	414
-31.16%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	147	26 июл. 2019 г.	205
-28.79%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	57	5 июн. 2020 г.	75
-18.01%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	72
-14.13%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAANTA-500 составляет 8.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MAANTA-500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMD	TSM	AAPL	AMZN	NVDA	GOOG	MSFT	FXAIX
AMD	1.00	0.49	0.43	0.45	0.64	0.43	0.47	0.51
TSM	0.49	1.00	0.50	0.43	0.58	0.47	0.49	0.58
AAPL	0.43	0.50	1.00	0.56	0.52	0.58	0.62	0.69
AMZN	0.45	0.43	0.56	1.00	0.53	0.67	0.64	0.63
NVDA	0.64	0.58	0.52	0.53	1.00	0.52	0.58	0.61
GOOG	0.43	0.47	0.58	0.67	0.52	1.00	0.69	0.70
MSFT	0.47	0.49	0.62	0.64	0.58	0.69	1.00	0.74
FXAIX	0.51	0.58	0.69	0.63	0.61	0.70	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.