MAANTA-500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 12.50% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 12.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAANTA-500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
MAANTA-500 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 41.83% с начала года и доходность в 37.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| MAANTA-500 | 41.83% | 5.39% | 21.18% | 65.18% | 37.08% | 37.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 23.84% | 3.79% | 17.39% | 37.38% | 16.27% | 14.02% |
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.46% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 5.92% | 3.52% | 0.68% | 52.81% | 38.34% | 50.36% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 82.24% | 12.03% | 42.71% | 112.51% | 33.41% | 27.84% |
GOOG Alphabet Inc. | 18.60% | 4.03% | 6.15% | 20.01% | 21.91% | 20.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAANTA-500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.58% | 10.36% | 3.59% | -2.85% | 9.18% | 7.99% | -3.71% | 0.65% | 3.26% | 41.83% | |||
| 2023 | 16.26% | 0.28% | 13.96% | -0.11% | 15.37% | 4.59% | 3.12% | -0.98% | -6.42% | -0.82% | 12.45% | 6.23% | 81.31% |
| 2022 | -8.26% | -2.30% | 2.52% | -16.78% | 1.08% | -11.80% | 15.32% | -7.48% | -14.57% | 0.43% | 12.72% | -11.22% | -37.54% |
| 2021 | 1.30% | 1.46% | -0.83% | 7.93% | -0.62% | 9.62% | 3.35% | 5.76% | -6.59% | 10.86% | 9.67% | -1.57% | 46.40% |
| 2020 | 3.13% | -3.40% | -5.26% | 15.27% | 4.83% | 7.30% | 17.61% | 12.74% | -5.69% | -2.24% | 10.59% | 3.90% | 71.88% |
| 2019 | 10.15% | 2.05% | 7.56% | 5.75% | -9.51% | 8.57% | 4.22% | -0.80% | 2.13% | 8.24% | 6.22% | 7.63% | 64.14% |
| 2018 | 15.75% | -2.34% | -5.35% | 0.15% | 9.22% | 1.40% | 8.25% | 12.84% | 4.43% | -15.67% | -2.23% | -9.31% | 13.20% |
| 2017 | 3.13% | 6.67% | 3.10% | 0.76% | 6.74% | -0.63% | 4.93% | 2.16% | 0.10% | 7.43% | 0.43% | -0.68% | 39.41% |
| 2016 | -8.03% | -1.13% | 12.03% | -0.61% | 12.90% | 1.83% | 12.65% | 3.27% | 3.32% | 1.02% | 5.70% | 7.93% | 61.26% |
| 2015 | -0.07% | 10.05% | -4.94% | 3.42% | 0.42% | -2.71% | 3.09% | -3.38% | 0.72% | 14.88% | 5.37% | 3.09% | 32.25% |
| 2014 | -0.86% | 3.11% | 2.44% | -2.07% | 6.10% | -4.00% | 0.06% | 4.91% | -4.26% | 4.97% |
Комиссия
Комиссия MAANTA-500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAANTA-500 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.84 | 3.78 | 1.52 | 3.06 | 17.65 |
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.96 | 1.55 | 1.20 | 1.11 | 2.35 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.85 | 3.45 | 1.44 | 2.97 | 15.64 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 2.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAANTA-500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAANTA-500 | 0.48% | 0.56% | 0.76% | 0.50% | 0.61% | 1.01% | 1.28% | 0.99% | 1.24% | 1.35% | 1.28% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.17% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAANTA-500 показал максимальную просадку в 43.37%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка MAANTA-500 составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.37% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 174 | 18 июл. 2023 г. | 414 |
| -31.16% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 205 |
| -28.79% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -18.19% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -18.01% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAANTA-500 составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMD | TSM | AAPL | AMZN | NVDA | GOOG | MSFT | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.64 | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| TSM | 0.49 | 1.00 | 0.49 | 0.44 | 0.59 | 0.46 | 0.49 | 0.59 |
| AAPL | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.68 |
| AMZN | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.53 | 0.67 | 0.64 | 0.64 |
| NVDA | 0.64 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.52 | 0.58 | 0.62 |
| GOOG | 0.42 | 0.46 | 0.58 | 0.67 | 0.52 | 1.00 | 0.68 | 0.70 |
| MSFT | 0.47 | 0.49 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.68 | 1.00 | 0.74 |
| FXAIX | 0.51 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.70 | 0.74 | 1.00 |