PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
For fun
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

For fun

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Weekly

Распределение активов

USFR 200%ENIAX 200%BIL 200%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
200%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		Ultrashort Bond
200%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
USDT-USD
Tether
-400%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
200%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в For fun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
28.01%
7.18%
For fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты USDT-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
For fun41.08%3.34%28.00%50.31%28.65%N/A
Активы портфеля:
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.99%-1.47%2.34%70.92%-29.46%N/A
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-41.40%0.00%-22.02%-70.82%-56.98%N/A
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		47.78%-0.08%14.60%81.44%24.30%23.26%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-35.53%-0.69%-16.05%-48.34%-46.00%-39.37%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		30.39%-7.39%5.39%75.89%33.67%33.66%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-35.37%5.13%-16.86%-54.15%-58.90%-51.78%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-0.47%-22.32%-32.57%69.50%22.66%32.79%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-56.18%12.71%-22.20%-77.72%-77.38%-65.43%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		10.20%7.40%4.38%45.24%-5.77%2.34%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-27.89%-9.36%-18.23%-51.26%-46.82%-39.83%
USDT-USD
Tether		0.07%0.04%0.06%0.02%-0.04%N/A
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		3.87%0.31%2.51%5.29%2.40%2.27%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		6.49%0.75%4.25%9.50%4.47%3.78%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.82%0.43%2.61%5.37%2.17%1.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью For fun, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.85%2.58%3.33%2.74%5.85%2.62%4.85%6.14%41.08%
20232.95%4.93%-1.30%3.76%2.75%2.53%3.69%5.17%1.01%2.31%6.60%-2.59%36.41%
2022-0.81%1.20%8.04%-5.38%6.96%-4.30%0.17%9.04%2.96%4.39%2.81%9.34%38.63%
20213.06%1.39%5.44%1.52%2.38%-0.58%0.62%2.06%2.44%-0.25%-1.25%1.91%20.24%
20202.18%-0.96%8.91%8.85%0.09%-2.46%2.24%-4.11%9.10%3.66%-5.66%-7.72%13.04%
20192.69%-4.13%3.73%-0.19%3.96%8.74%-2.06%3.14%1.42%0.01%-1.11%-0.83%15.77%
20189.07%1.21%2.94%3.74%1.05%1.36%1.76%-1.10%3.64%3.70%4.31%-18.09%11.57%
20171.03%-0.56%0.47%

Комиссия

Комиссия For fun составляет -0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
График комиссии ENIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг For fun среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности For fun, с текущим значением в 9999
For fun
Ранг коэф-та Шарпа For fun, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино For fun, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега For fun, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара For fun, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина For fun, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

For fun
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа For fun, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.006.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино For fun, с текущим значением в 11.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0011.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега For fun, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара For fun, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.008.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина For fun, с текущим значением в 112.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00112.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.050.641.070.010.14
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-0.57-0.510.94-0.69-1.42
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.992.411.331.1410.83
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-1.23-2.050.78-0.47-1.79
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.911.431.190.453.76
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-0.86-1.270.86-0.52-1.72
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.150.961.120.060.58
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-0.67-0.930.90-0.76-1.44
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.511.081.130.152.47
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-0.72-0.910.90-0.49-1.86
USDT-USD
Tether		0.040.071.010.000.15
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		13.5250.8411.8314.27697.54
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		9.0733.5817.1114.14475.73
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.85400.60333.8677.117,856.08

Коэффициент Шарпа

For fun на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 6.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.90
2.06
For fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность For fun за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.68%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
For fun32.68%30.38%14.08%5.31%8.34%15.67%13.81%9.01%5.73%5.08%5.05%3.24%
Активы портфеля:
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		4.32%6.13%0.53%0.00%3.96%1.75%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.68%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.96%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.10%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		7.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.80%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		5.56%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.92%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%1.53%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.12%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDT-USD
Tether		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.39%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.22%7.09%4.07%2.66%4.05%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%2.56%1.69%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.23%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28%
-0.86%
For fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

For fun показал максимальную просадку в 44.45%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка For fun составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.45%18 окт. 2018 г.51212 мар. 2020 г.1931 мар. 2020 г.531
-30.97%30 нояб. 2017 г.1312 дек. 2017 г.4728 янв. 2018 г.60
-19.33%8 июн. 2022 г.916 июн. 2022 г.7530 авг. 2022 г.84
-15.2%1 нояб. 2020 г.5525 дек. 2020 г.1581 июн. 2021 г.213
-14.98%5 мая 2022 г.711 мая 2022 г.1627 мая 2022 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность For fun составляет 1.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.52%
3.99%
For fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USDT-USDUSFRBILENIAXLABULABDSOXSSOXLTZATNATQQQSQQQSPXSSPXL
USDT-USD1.000.01-0.040.010.02-0.02-0.040.04-0.030.030.06-0.06-0.050.05
USFR0.011.000.240.060.02-0.02-0.020.02-0.010.020.02-0.02-0.010.01
BIL-0.040.241.000.12-0.020.02-0.020.03-0.000.010.02-0.02-0.030.04
ENIAX0.010.060.121.000.08-0.08-0.140.15-0.170.170.16-0.16-0.190.19
LABU0.020.02-0.020.081.00-0.99-0.490.49-0.680.680.53-0.53-0.530.53
LABD-0.02-0.020.02-0.08-0.991.000.49-0.490.68-0.68-0.530.530.53-0.53
SOXS-0.04-0.02-0.02-0.14-0.490.491.00-0.990.62-0.62-0.800.800.74-0.74
SOXL0.040.020.030.150.49-0.49-0.991.00-0.620.620.80-0.80-0.740.74
TZA-0.03-0.01-0.00-0.17-0.680.680.62-0.621.00-1.00-0.630.630.76-0.76
TNA0.030.020.010.170.68-0.68-0.620.62-1.001.000.63-0.63-0.760.76
TQQQ0.060.020.020.160.53-0.53-0.800.80-0.630.631.00-1.00-0.870.87
SQQQ-0.06-0.02-0.02-0.16-0.530.530.80-0.800.63-0.63-1.001.000.87-0.87
SPXS-0.05-0.01-0.03-0.19-0.530.530.74-0.740.76-0.76-0.870.871.00-0.99
SPXL0.050.010.040.190.53-0.53-0.740.74-0.760.760.87-0.87-0.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2017 г.