For fun
Weekly
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в For fun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2015 г., начальной даты LABU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
| For fun | 103.21% | 6.51% | 52.51% | 115.33% | 51.07% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 15.08% | 17.96% | 33.38% | 108.07% | -28.65% | N/A |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -44.22% | -16.69% | -37.17% | -73.84% | -55.46% | N/A |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 70.35% | 11.18% | 39.02% | 117.04% | 24.55% | 24.72% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -44.66% | -10.77% | -31.02% | -56.70% | -45.34% | -39.92% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 57.21% | 13.30% | 35.87% | 104.85% | 33.33% | 35.76% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -47.81% | -13.41% | -35.62% | -60.40% | -58.00% | -52.42% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 9.25% | -6.29% | -15.18% | 84.85% | 17.28% | 35.35% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -64.29% | -0.64% | -39.09% | -80.37% | -75.47% | -66.16% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 36.09% | 26.82% | 40.81% | 110.04% | -2.89% | 3.91% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -44.66% | -24.72% | -40.75% | -66.66% | -47.50% | -40.71% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.58% | 0.41% | 2.42% | 5.26% | 2.39% | 2.38% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.23% | 0.50% | 3.78% | 9.45% | 4.40% | 3.84% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.48% | 0.38% | 2.58% | 5.30% | 2.17% | 1.54% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.46% | 0.41% | 2.64% | 5.39% | 2.27% | 1.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью For fun, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.15% | 6.27% | 5.94% | 5.93% | 8.97% | 5.83% | 8.72% | 9.12% | 7.36% | 6.53% | 103.21% | ||
| 2023 | 5.89% | 7.34% | 1.93% | 6.89% | 5.64% | 5.68% | 6.84% | 8.10% | 4.79% | 5.59% | 9.54% | 0.01% | 93.54% |
| 2022 | -0.70% | 1.16% | 8.14% | -5.25% | 7.00% | -3.83% | 1.84% | 10.10% | 4.51% | 6.13% | 4.97% | 11.70% | 54.46% |
| 2021 | 3.14% | 1.90% | 4.58% | 1.61% | 2.60% | -0.70% | 0.65% | 2.16% | 2.29% | -0.15% | -1.28% | 1.87% | 20.16% |
| 2020 | 3.57% | 2.15% | 8.10% | 10.08% | -2.23% | -1.82% | 2.45% | -2.86% | 8.32% | 3.27% | -5.60% | -7.66% | 17.25% |
| 2019 | 1.44% | -1.42% | 3.42% | 3.27% | 5.16% | 4.77% | 3.94% | 4.68% | 2.94% | 2.16% | -1.85% | -0.46% | 31.56% |
| 2018 | 2.18% | 5.26% | 4.63% | 4.00% | 1.75% | 3.10% | 3.14% | 1.56% | 2.47% | 0.32% | 7.25% | -8.16% | 30.23% |
| 2017 | 1.12% | -0.84% | 0.58% | 1.37% | 2.10% | 1.52% | 2.25% | 1.20% | 1.33% | 1.23% | 1.58% | 1.87% | 16.39% |
| 2016 | -5.57% | 0.00% | 8.07% | 3.88% | -1.84% | 4.95% | -3.87% | -0.17% | -0.05% | -0.11% | 4.09% | 1.23% | 10.27% |
| 2015 | 0.00% | 2.33% | 3.24% | 1.61% | -2.41% | -5.31% | -4.26% | 4.47% | -0.79% |
Комиссия
Комиссия For fun составляет -0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг For fun среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность For fun за предыдущие двенадцать месяцев составила 73.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 73.02% | 70.16% | 26.43% | 5.44% | 11.95% | 32.65% | 26.67% | 13.06% | 5.75% | 5.09% | 5.05% | 3.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.37% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.69% | 6.14% | 0.53% | 0.00% | 3.96% | 1.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.21% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.21% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.37% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.14% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.90% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 8.05% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.81% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.82% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.26% | 7.08% | 4.07% | 2.67% | 4.06% | 4.32% | 3.97% | 3.01% | 2.76% | 2.55% | 2.56% | 1.69% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.16% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 5.24% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
For fun показал максимальную просадку в 32.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 5 торговых сессий.
Текущая просадка For fun составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.91% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 5 | 30 мар. 2020 г. | 18 |
| -24.94% | 4 дек. 2018 г. | 15 | 24 дек. 2018 г. | 106 | 21 мая 2019 г. | 121 |
| -23.12% | 25 сент. 2015 г. | 98 | 8 февр. 2016 г. | 319 | 28 апр. 2017 г. | 417 |
| -19.46% | 8 июн. 2022 г. | 7 | 16 июн. 2022 г. | 51 | 26 авг. 2022 г. | 58 |
| -16.59% | 5 мая 2022 г. | 5 | 11 мая 2022 г. | 12 | 27 мая 2022 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность For fun составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | VMFXX | BIL | USFR | ENIAX | LABU | LABD | SOXS | SOXL | TZA | TNA | TQQQ | SQQQ | SPXS | SPXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VMFXX | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| BIL | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.05 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| USFR | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 1.00 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| ENIAX | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 0.07 | -0.07 | -0.13 | 0.14 | -0.16 | 0.16 | 0.15 | -0.15 | -0.18 | 0.18 |
| LABU | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.07 | 1.00 | -1.00 | -0.46 | 0.52 | -0.70 | 0.70 | 0.58 | -0.58 | -0.57 | 0.57 |
| LABD | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.07 | -1.00 | 1.00 | 0.46 | -0.52 | 0.70 | -0.70 | -0.58 | 0.58 | 0.57 | -0.57 |
| SOXS | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | -0.46 | 0.46 | 1.00 | -0.94 | 0.61 | -0.61 | -0.78 | 0.78 | 0.70 | -0.71 |
| SOXL | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.52 | -0.52 | -0.94 | 1.00 | -0.67 | 0.67 | 0.83 | -0.83 | -0.77 | 0.77 |
| TZA | 0.00 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.16 | -0.70 | 0.70 | 0.61 | -0.67 | 1.00 | -1.00 | -0.69 | 0.69 | 0.82 | -0.82 |
| TNA | 0.00 | -0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.70 | -0.70 | -0.61 | 0.67 | -1.00 | 1.00 | 0.69 | -0.69 | -0.82 | 0.82 |
| TQQQ | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.58 | -0.58 | -0.78 | 0.83 | -0.69 | 0.69 | 1.00 | -1.00 | -0.90 | 0.90 |
| SQQQ | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.15 | -0.58 | 0.58 | 0.78 | -0.83 | 0.69 | -0.69 | -1.00 | 1.00 | 0.90 | -0.90 |
| SPXS | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.18 | -0.57 | 0.57 | 0.70 | -0.77 | 0.82 | -0.82 | -0.90 | 0.90 | 1.00 | -1.00 |
| SPXL | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.57 | -0.57 | -0.71 | 0.77 | -0.82 | 0.82 | 0.90 | -0.90 | -1.00 | 1.00 |