Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance
Allocation to this portfolio under these circumstances (2008 and 2020). Still has a small (net) exposure to equities since we could be wrong
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 30% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 200% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | Volatility Hedged Equity | 30% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | -250% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance на 27 мая 2025 г. показал доходность в 6.84% с начала года и доходность в 9.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance | 6.84% | 1.54% | 6.97% | 19.52% | 4.15% | 9.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.04% | -0.67% | 1.65% | 5.02% | 1.27% | 2.27% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.71% | -1.19% | 1.00% | 4.75% | -2.99% | 0.77% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 4.71% | -3.44% | 7.43% | 4.46% | -3.03% | 1.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 1.65% | 27.74% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 4.42% | 1.44% | -1.23% | 13.72% | 10.97% | 9.16% |
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 7.76% | 0.84% | 11.88% | 18.00% | 17.56% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.97% | -0.07% | -5.03% | -0.19% | 2.61% | 2.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.65% | 3.45% | 1.08% | 1.11% | 0.40% | 6.84% | |||||||
| 2024 | 3.04% | 0.60% | 3.67% | -1.05% | 2.24% | 3.34% | 3.12% | 3.98% | 0.80% | 0.06% | 2.24% | -1.06% | 22.90% |
| 2023 | 4.69% | -5.09% | 6.55% | 3.38% | -0.24% | -0.88% | -0.89% | 1.05% | -3.00% | 1.53% | 5.27% | 0.99% | 13.47% |
| 2022 | -1.74% | -4.22% | 1.15% | -4.34% | 2.33% | 5.35% | -2.73% | -3.51% | 2.95% | -3.25% | 7.19% | -1.57% | -3.17% |
| 2021 | -3.65% | -6.08% | -1.23% | 1.49% | -0.33% | 1.05% | 0.48% | 1.34% | -5.12% | 0.03% | 1.10% | 3.33% | -7.77% |
| 2020 | 6.82% | -0.80% | 9.05% | 0.47% | 2.32% | -0.81% | 3.18% | -1.80% | -1.94% | -3.90% | -3.95% | -0.22% | 7.84% |
| 2019 | 2.05% | 1.45% | 2.93% | 0.37% | 1.41% | 4.79% | 1.71% | 7.31% | -0.25% | 1.69% | -2.20% | -1.09% | 21.70% |
| 2018 | 0.17% | -1.06% | -0.09% | -1.91% | 3.44% | -0.05% | 1.34% | 2.64% | -0.12% | 2.70% | 2.82% | 2.51% | 12.92% |
| 2017 | 0.13% | 4.64% | 1.05% | 2.68% | 4.28% | -1.76% | 1.03% | 2.53% | -3.03% | 1.43% | 0.34% | -1.35% | 12.30% |
| 2016 | 4.93% | 2.68% | -2.77% | -1.95% | 2.22% | 6.74% | -0.25% | -2.85% | -1.43% | -2.30% | -7.24% | 1.33% | -1.69% |
| 2015 | 4.78% | -2.78% | 2.34% | -5.44% | 3.54% | -3.43% | 4.48% | 0.19% | 4.43% | 2.86% | -1.15% | 1.37% | 11.06% |
| 2014 | 0.73% | 3.24% | -0.06% | -0.72% | -0.54% | 1.31% | -0.73% | 4.58% | 3.55% | 2.68% | 5.44% | 4.02% | 25.89% |
Комиссия
Комиссия Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.09 | 1.36 | 1.17 | 0.47 | 2.94 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.74 | 0.99 | 1.11 | 0.22 | 1.37 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.24 | 0.57 | 1.07 | 0.22 | 0.86 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.06 | 1.31 | 1.18 | 1.36 | 4.20 |
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.07 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.31% | 4.06% | 3.69% | -12.04% | -8.45% | 0.04% | 1.50% | -0.92% | -0.66% | 0.86% | 3.94% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.92% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.74% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.33% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.75% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.81% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance показал максимальную просадку в 28.99%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка Common Sense Portfolio - Low Inflation, Poor Stock Preformance составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.99% | 18 мар. 2020 г. | 565 | 13 июн. 2022 г. | 517 | 5 июл. 2024 г. | 1082 |
| -15.91% | 3 авг. 2016 г. | 85 | 1 дек. 2016 г. | 422 | 7 авг. 2018 г. | 507 |
| -8.76% | 7 сент. 2012 г. | 76 | 27 дек. 2012 г. | 87 | 3 мая 2013 г. | 163 |
| -7.9% | 23 сент. 2011 г. | 28 | 1 нояб. 2011 г. | 151 | 8 июн. 2012 г. | 179 |
| -7.7% | 27 янв. 2015 г. | 69 | 5 мая 2015 г. | 73 | 18 авг. 2015 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 0.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UUP | GLD | TIP | BTAL | IEF | SPLV | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.17 | 0.04 | -0.05 | -0.51 | -0.22 | 0.74 | 0.90 | 0.28 |
| UUP | -0.17 | 1.00 | -0.46 | -0.23 | 0.11 | -0.19 | -0.15 | -0.14 | -0.03 |
| GLD | 0.04 | -0.46 | 1.00 | 0.36 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.04 | 0.30 |
| TIP | -0.05 | -0.23 | 0.36 | 1.00 | 0.06 | 0.79 | 0.04 | -0.03 | -0.10 |
| BTAL | -0.51 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.19 | -0.17 | -0.46 | 0.26 |
| IEF | -0.22 | -0.19 | 0.31 | 0.79 | 0.19 | 1.00 | -0.07 | -0.16 | 0.23 |
| SPLV | 0.74 | -0.15 | 0.07 | 0.04 | -0.17 | -0.07 | 1.00 | 0.57 | 0.40 |
| QQQ | 0.90 | -0.14 | 0.04 | -0.03 | -0.46 | -0.16 | 0.57 | 1.00 | 0.32 |
| Portfolio | 0.28 | -0.03 | 0.30 | -0.10 | 0.26 | 0.23 | 0.40 | 0.32 | 1.00 |