PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Best ETF AANA 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Best ETF AANA 2

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

GSG 10%SGOL 10%SPY 20%VBR 20%VEA 20%SWVXX 10%VNQ 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		Commodities
10%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		Precious Metals, Gold
10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
10%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL

Доходность по периодам

Best ETF AANA 2 на 31 мая 2025 г. показал доходность в 5.14% с начала года и доходность в 7.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Best ETF AANA 25.14%3.58%1.52%12.12%13.04%7.78%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		1.03%0.00%1.40%4.20%2.55%1.73%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		-2.76%2.02%0.14%-4.12%16.61%-0.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.87%6.28%-1.56%14.21%15.81%12.73%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		-4.02%5.00%-11.53%4.19%14.82%7.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.76%5.13%12.67%14.08%11.40%6.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.30%1.12%-7.18%13.84%6.90%5.35%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		25.47%-0.06%23.74%40.50%13.51%10.41%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best ETF AANA 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.37%-0.08%-1.08%-0.65%3.58%5.14%
2024-0.58%2.77%4.06%-3.03%3.23%0.25%3.67%1.65%1.86%-1.11%3.09%-3.44%12.73%
20236.48%-3.18%0.64%0.71%-2.45%4.90%3.94%-2.16%-3.35%-2.07%6.34%4.97%14.88%
2022-2.55%0.53%3.02%-4.55%0.55%-7.14%5.41%-3.74%-8.17%6.03%6.11%-3.10%-8.63%
20210.22%3.64%2.79%4.42%2.39%-0.01%1.08%1.25%-2.47%4.40%-3.05%4.79%20.86%
2020-1.76%-6.61%-14.89%7.29%4.92%2.53%4.18%3.84%-3.02%-1.28%10.21%4.86%7.88%
20197.65%2.33%0.53%2.38%-4.66%5.30%0.20%-1.10%1.79%1.90%1.15%2.92%21.80%
20182.70%-3.97%0.18%0.95%1.49%0.07%1.20%0.94%-0.01%-5.59%0.35%-6.02%-7.88%
20171.58%2.10%-0.16%0.65%0.31%0.60%1.97%0.11%1.79%1.29%1.82%1.25%14.12%
2016-3.70%0.64%5.77%2.26%0.29%1.33%2.15%-0.27%0.63%-2.46%1.76%2.30%10.88%
2015-0.45%2.98%-0.99%1.20%0.30%-1.92%-0.97%-4.01%-2.42%5.19%-1.37%-2.35%-5.04%
2014-1.76%4.70%0.07%0.70%1.04%2.44%-2.62%2.06%-4.03%1.47%0.03%-1.17%2.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Best ETF AANA 2 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best ETF AANA 2 составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Best ETF AANA 2, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Best ETF AANA 2, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Best ETF AANA 2, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Best ETF AANA 2, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Best ETF AANA 2, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Best ETF AANA 2, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.38————
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		-0.23-0.170.98-0.07-0.59
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.701.051.160.702.67
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		0.190.341.050.120.34
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.821.191.160.972.91
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.760.991.130.542.00
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		2.283.121.405.1013.81

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best ETF AANA 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best ETF AANA 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.66%1.69%1.73%1.71%1.48%1.44%1.71%2.02%1.70%1.85%1.79%1.82%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.23%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.81%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Best ETF AANA 2 показал максимальную просадку в 30.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Best ETF AANA 2 составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.43%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.209
-18.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-18.28%30 мар. 2022 г.12527 сент. 2022 г.30913 дек. 2023 г.434
-16.62%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.2247 дек. 2016 г.613
-14.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSWVXXSGOLGSGVNQVEAVBRSPYPortfolio
^GSPC1.000.020.050.350.650.820.851.000.90
SWVXX0.021.000.010.010.020.000.020.020.03
SGOL0.050.011.000.220.110.170.050.050.25
GSG0.350.010.221.000.190.400.370.350.53
VNQ0.650.020.110.191.000.580.690.650.72
VEA0.820.000.170.400.581.000.760.820.89
VBR0.850.020.050.370.690.761.000.850.91
SPY1.000.020.050.350.650.820.851.000.90
Portfolio0.900.030.250.530.720.890.910.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2009 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя