2025 *retire ETFs +

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	25%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	20%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	7.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
BTC-USD Bitcoin		2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в **2025 *retire ETFs +** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025 *retire ETFs + на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 13.30% с начала года и доходность в 22.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 *retire ETFs +	0.04%	0.38%	13.30%	13.32%	29.12%	26.66%	18.47%	22.90%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	1.36%	-2.67%	-2.06%	0.35%	13.30%	11.27%	13.22%
BTC-USD Bitcoin	2.42%	-17.06%	-25.06%	-25.64%	-37.83%	36.87%	10.30%	55.97%
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	-6.35%	14.24%	11.38%	-0.24%	25.12%	22.12%	22.27%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-7.19%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	11.44%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.38%	-1.27%	9.67%	10.61%	29.13%	25.78%	14.86%	17.86%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.80%	2.93%	12.37%	11.19%	25.94%	18.06%	11.59%	11.95%
WM Waste Management, Inc.	0.30%	0.26%	0.71%	2.63%	-5.72%	12.33%	11.14%	15.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +117.4%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 *retire ETFs + закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -14.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.31%	1.48%	-4.91%	10.19%	4.09%	-0.91%							13.30%
2025	3.82%	-0.29%	-4.40%	1.46%	5.95%	4.05%	1.63%	1.40%	4.71%	1.74%	1.07%	-0.11%	22.70%
2024	2.82%	6.97%	4.16%	-3.85%	6.27%	3.38%	0.19%	2.58%	1.92%	0.02%	6.20%	-2.36%	31.47%
2023	6.71%	-2.10%	6.09%	0.99%	1.85%	5.49%	2.67%	-1.84%	-3.76%	0.24%	7.98%	5.25%	32.87%
2022	-5.65%	-1.44%	4.59%	-7.70%	-1.52%	-8.18%	8.56%	-4.09%	-8.06%	6.09%	7.27%	-5.74%	-16.64%
2021	-0.35%	2.01%	5.38%	4.12%	0.14%	1.64%	2.91%	3.71%	-4.63%	8.36%	0.82%	3.03%	30.08%

Метрики бенчмарка

2025 *retire ETFs + has an annualized alpha of 14.15%, beta of 0.87, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2012.

This portfolio captured 134.92% of S&P 500 Index gains but only 77.21% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.87 and R2 of 0.53, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 14.15%

Бета: 0.87

R²: 0.53

Участие в росте: 134.92%

Участие в снижении: 77.21%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия **2025 *retire ETFs + составляет 0.11%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 *retire ETFs + имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для **2025 *retire ETFs + и их сравнение с S&P 500 Index**.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.44	1.86	+0.58
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.31	2.53	+0.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.34	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.53	2.53	+1.00
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.05	11.37	+3.68

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	38	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
BTC-USD Bitcoin	36	-0.88	-1.20	0.88	-0.74	-1.28
COST Costco Wholesale Corporation	36	-0.08	0.02	1.00	-0.10	-0.22
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	51	1.67	2.26	1.29	2.02	8.11
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	82	2.37	3.37	1.42	3.70	13.81
WM Waste Management, Inc.	27	-0.32	-0.32	0.96	-0.36	-0.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа **2025 *retire ETFs + на 13 июн. 2026 г. составляет 2.44** (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность **2025 *retire ETFs + за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%**.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.89%	0.97%	1.06%	1.46%	1.39%	1.10%	1.48%	1.52%	1.75%	1.73%	1.64%	2.05%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.45%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.19%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
WM Waste Management, Inc.	1.61%	1.50%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

**2025 *retire ETFs + показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.**. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 *retire ETFs + составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2013 года2013	-36.63%дек. 2013 г.	13d	2y 11mo	2y 11moдек. 2013 г. - нояб. 2016 г.
Обвал COVID2020	-26.97%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 24d	4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.40%окт. 2022 г.	9mo 18d	9mo 3d	1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Медвежий рынок 2013 года2013	-20.12%апр. 2013 г.	6d	6mo 5d	6mo 11dапр. 2013 г. - окт. 2013 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.87%дек. 2018 г.	1y 8d	3mo 9d	1y 3moдек. 2017 г. - апр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.65	1.43	1.35	1.32	1.36

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.36, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 *retire ETFs + с S&P 500 Index

Корреляция 2025 *retire ETFs + с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOOG: 0.95, а самая низкая у GLD: 0.02.

GLD

0.02

BTC-USD

0.16

WMT

0.38

0.45

0.52

0.66

0.70

0.77

0.86

0.91

0.95

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 *retire ETFs +. Самая высокая корреляция с портфелем у VOOG: 0.81, а самая низкая у GLD: 0.09.

GLD

0.09

WMT

0.37

0.39

0.42

0.50

0.50

0.63

0.70

0.70

0.79

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	BTC-USD	WMT	WM	COST	BRK-B	MSFT	SMH	VYM	QQQ	VOOG
GLD	1.00	0.07	0.01	-0.00	0.00	-0.04	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02
BTC-USD	0.07	1.00	0.04	0.01	0.07	0.05	0.09	0.12	0.09	0.13	0.13
WMT	0.01	0.04	1.00	0.33	0.54	0.33	0.24	0.20	0.38	0.28	0.30
WM	-0.00	0.01	0.33	1.00	0.38	0.42	0.29	0.22	0.48	0.30	0.36
COST	0.00	0.07	0.54	0.38	1.00	0.35	0.37	0.33	0.42	0.44	0.46
BRK-B	-0.04	0.05	0.33	0.42	0.35	1.00	0.34	0.35	0.69	0.43	0.48
MSFT	0.01	0.09	0.24	0.29	0.37	0.34	1.00	0.55	0.45	0.72	0.70
SMH	0.02	0.12	0.20	0.22	0.33	0.35	0.55	1.00	0.55	0.78	0.74
VYM	0.03	0.09	0.38	0.48	0.42	0.69	0.45	0.55	1.00	0.60	0.66
QQQ	0.02	0.13	0.28	0.30	0.44	0.43	0.72	0.78	0.60	1.00	0.93
VOOG	0.02	0.13	0.30	0.36	0.46	0.48	0.70	0.74	0.66	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 сент. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 *retire ETFs +

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 *retire ETFs + есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации