2025 *retire ETFs +

График показывает рост $10,000 инвестированных в **2025 *retire ETFs +** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

2025 *retire ETFs + на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.60% с начала года и доходность в 21.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +117.4%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 *retire ETFs + закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -14.4%.

2025 *retire ETFs +: годовая альфа составляет 14.21%, бета — 0.87, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 21.07.2012.

• Портфель участвовал в 136.40% роста S&P 500 Index, но только в 77.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 14.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.87 и R² 0.52 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия **2025 *retire ETFs + составляет 0.11%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2025 *retire ETFs + имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

**2025 *retire ETFs + имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г.** (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.41
• За 5 лет: 1.04
• За 10 лет: 1.29
• За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность **2025 *retire ETFs + за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%**.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

**2025 *retire ETFs + показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.**. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 *retire ETFs + составляет 4.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.