PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Final portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Final portfolio

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 5%ETH-USD 5%SMH 18%KKR 18%BX 18%XLK 18%AMP 6%ITB 6%JEF 6%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		Financial Services
6%
BTC-USD
Bitcoin
5%
BX
The Blackstone Group Inc.		Financial Services
18%
ETH-USD
Ethereum
5%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
6%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		Financial Services
6%
KKR
KKR & Co. Inc.		Financial Services
18%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
18%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
18%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Final portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.56%
8.81%
Final portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
Final portfolio32.85%4.52%16.56%60.69%36.82%N/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		33.65%-5.27%7.31%59.63%34.02%27.98%
KKR
KKR & Co. Inc.		55.23%7.47%34.07%100.01%36.29%22.32%
BX
The Blackstone Group Inc.		20.84%15.47%26.64%39.54%28.53%23.19%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		14.25%-1.01%5.88%30.15%23.07%20.00%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		20.34%4.83%6.18%32.24%27.53%16.16%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		23.86%10.18%14.61%54.58%24.99%18.81%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		53.55%6.36%39.92%63.39%33.08%13.02%
BTC-USD
Bitcoin		42.69%3.12%-2.59%125.42%42.49%64.77%
ETH-USD
Ethereum		2.64%-10.39%-25.84%43.02%60.29%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Final portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.64%12.07%4.87%-7.94%8.86%3.18%6.46%-0.93%32.85%
202320.06%-0.78%2.56%0.36%2.13%8.19%5.73%-0.89%-2.89%-4.42%18.86%10.51%73.10%
2022-6.97%-4.29%-0.08%-13.33%4.13%-17.60%17.93%-7.50%-11.47%9.99%5.86%-9.90%-32.97%
20215.15%9.87%9.17%11.06%-0.83%2.91%7.33%6.90%-6.28%18.47%1.11%-2.08%80.28%
20207.41%-6.65%-19.09%15.92%9.92%5.11%9.45%6.25%-3.57%0.49%19.09%10.54%61.16%
201910.14%4.20%3.19%10.21%-0.92%13.94%3.83%-2.58%3.09%5.94%2.34%2.84%71.30%
20188.92%-6.02%-7.95%3.96%1.71%-0.40%6.07%-0.65%-0.24%-11.09%-2.95%-10.37%-19.32%
20178.32%7.60%19.90%6.30%20.39%6.18%2.83%6.18%1.83%6.19%6.74%9.35%161.71%
2016-0.89%21.80%32.19%-3.83%6.16%-2.86%8.69%2.60%-0.07%-2.18%5.81%3.50%88.95%
2015-10.57%-5.22%8.35%0.18%-2.17%-9.99%

Комиссия

Комиссия Final portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Final portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Final portfolio, с текущим значением в 6868
Final portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Final portfolio, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Final portfolio, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Final portfolio, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Final portfolio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Final portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Final portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Final portfolio, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Final portfolio, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Final portfolio, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Final portfolio, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Final portfolio, с текущим значением в 15.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.482.001.260.906.04
KKR
KKR & Co. Inc.		2.903.631.483.2623.98
BX
The Blackstone Group Inc.		1.682.241.271.229.16
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.051.501.200.434.53
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.772.351.310.919.50
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.472.101.250.895.83
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		3.644.271.573.8824.37
BTC-USD
Bitcoin		0.861.511.150.443.75
ETH-USD
Ethereum		-0.000.491.050.02-0.01

Коэффициент Шарпа

Final portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.40
2.10
Final portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Final portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Final portfolio0.89%1.13%2.21%1.11%1.47%2.42%3.31%2.84%3.12%4.95%3.51%2.89%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.53%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%6.66%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.19%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.63%3.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.53%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.25%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%1.75%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.05%2.97%0.20%1.05%2.32%0.56%1.10%1.16%1.02%1.37%1.06%0.84%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.58%
Final portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Final portfolio показал максимальную просадку в 41.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.03%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.12627 июл. 2020 г.164
-40.12%10 нояб. 2021 г.34015 окт. 2022 г.4132 дек. 2023 г.753
-31.65%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17518 июн. 2019 г.506
-19.38%8 авг. 2015 г.16115 янв. 2016 г.2812 февр. 2016 г.189
-13.08%14 мар. 2016 г.1427 мар. 2016 г.11722 июл. 2016 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Final portfolio составляет 7.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.45%
4.08%
Final portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDETH-USDITBJEFBXAMPSMHKKRXLK
BTC-USD1.000.640.090.120.110.110.140.120.14
ETH-USD0.641.000.100.110.120.110.140.120.14
ITB0.090.101.000.450.480.490.470.480.48
JEF0.120.110.451.000.450.640.420.490.41
BX0.110.120.480.451.000.520.480.670.51
AMP0.110.110.490.640.521.000.480.540.48
SMH0.140.140.470.420.480.481.000.490.81
KKR0.120.120.480.490.670.540.491.000.53
XLK0.140.140.480.410.510.480.810.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.