Marine Shipping

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Marine Shipping

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Marine Shipping - plus HAFN which is not recogonized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CMRE Costamare Inc.	Industrials	7.14%
EURN Euronav NV	Energy	7.14%
FRO Frontline Ltd.	Energy	7.14%
INSW International Seaways, Inc.	Energy	7.14%
KEX Kirby Corporation	Industrials	7.14%
LPG Dorian LPG Ltd.	Energy	7.14%
MATX Matson, Inc.	Industrials	7.14%
NMM Navios Maritime Partners L.P.	Industrials	7.14%
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	Industrials	7.14%
SFL SFL Corporation Ltd.	Industrials	7.14%
STNG Scorpio Tankers Inc.	Energy	7.14%
TDW Tidewater Inc.	Energy	7.14%
TRMD TORM plc	Energy	7.14%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	Industrials	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marine Shipping и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Marine Shipping

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
Marine Shipping	22.98%	-7.37%	-10.14%	34.11%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TRMD TORM plc	-11.22%	-24.16%	-31.76%	-11.18%	37.26%	N/A
FRO Frontline Ltd.	3.07%	-16.77%	-25.03%	-2.33%	23.59%	18.80%
TDW Tidewater Inc.	-26.35%	-19.71%	-50.87%	-12.58%	30.91%	-26.21%
INSW International Seaways, Inc.	1.88%	-16.18%	-28.01%	-0.65%	18.68%	N/A
STNG Scorpio Tankers Inc.	-9.44%	-22.13%	-31.32%	-5.17%	13.48%	-1.17%
MATX Matson, Inc.	54.29%	22.72%	46.31%	78.89%	37.87%	19.47%
KEX Kirby Corporation	63.71%	3.82%	10.69%	67.36%	9.15%	2.07%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	169.17%	18.08%	42.07%	240.61%	N/A	N/A
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	2.28%	-2.71%	-15.64%	15.97%	27.55%	-2.80%
SFL SFL Corporation Ltd.	-2.69%	-10.28%	-23.06%	0.33%	2.26%	5.27%
LPG Dorian LPG Ltd.	-30.17%	-18.13%	-34.29%	-17.20%	33.53%	13.44%
CMRE Costamare Inc.	42.33%	0.67%	3.48%	60.35%	18.06%	3.16%
NMM Navios Maritime Partners L.P.	79.45%	-16.01%	11.46%	124.19%	25.15%	-9.44%
EURN Euronav NV	24.45%	0.00%	7.94%	25.38%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marine Shipping, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.33%	0.92%	5.07%	4.65%	22.81%	-3.02%	-3.17%	-2.54%	3.25%	-11.78%			22.98%
2023	5.72%	15.24%	-8.12%	0.41%	-9.09%	10.29%	10.83%	-0.99%	4.29%	0.42%	3.84%	7.49%	44.56%
2022	4.36%	17.89%	11.86%	-4.21%	17.95%	-10.90%	10.51%	2.52%	-6.33%	17.18%	3.12%	-2.71%	72.84%
2021	0.19%	22.69%	9.97%	8.40%	7.69%	-0.23%	-10.37%	9.84%	6.26%	-2.70%	-6.72%	4.32%	55.94%

Комиссия

Комиссия Marine Shipping составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Marine Shipping среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Marine Shipping

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TRMD TORM plc	-0.30	-0.21	0.98	-0.24	-0.84
FRO Frontline Ltd.	-0.07	0.16	1.02	-0.09	-0.21
TDW Tidewater Inc.	-0.26	-0.05	0.99	-0.24	-0.64
INSW International Seaways, Inc.	-0.01	0.19	1.02	-0.01	-0.03
STNG Scorpio Tankers Inc.	-0.16	-0.01	1.00	-0.13	-0.41
MATX Matson, Inc.	2.65	3.71	1.43	3.78	14.19
KEX Kirby Corporation	2.40	3.19	1.44	4.05	13.28
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	3.29	3.15	1.41	3.22	15.07
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	0.63	1.08	1.13	0.62	1.63
SFL SFL Corporation Ltd.	0.09	0.29	1.04	0.09	0.21
LPG Dorian LPG Ltd.	-0.44	-0.39	0.95	-0.40	-0.83
CMRE Costamare Inc.	2.07	2.65	1.32	1.67	6.58
NMM Navios Maritime Partners L.P.	3.32	4.60	1.56	3.49	19.66
EURN Euronav NV	1.06	1.63	1.31	1.45	3.72

Коэффициент Шарпа

Marine Shipping на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Marine Shipping

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marine Shipping за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.54%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	9.54%	11.95%	18.52%	3.73%	7.09%	1.84%	2.57%	2.32%	5.32%	7.39%	3.20%	1.97%
Активы портфеля:
TRMD TORM plc	25.79%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRO Frontline Ltd.	9.89%	14.31%	1.24%	0.00%	25.72%	0.78%	0.00%	6.54%	14.77%	1.67%	0.00%	0.00%
TDW Tidewater Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	14.75%	3.17%	1.73%
INSW International Seaways, Inc.	13.70%	13.83%	3.84%	9.26%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STNG Scorpio Tankers Inc.	2.86%	1.73%	0.74%	3.12%	3.57%	1.27%	2.27%	1.31%	11.04%	6.17%	4.49%	1.10%
MATX Matson, Inc.	0.79%	1.15%	1.95%	1.18%	1.58%	2.11%	2.56%	2.61%	2.09%	1.64%	1.91%	2.37%
KEX Kirby Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	4.64%	64.84%	160.27%	7.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	10.56%	7.38%	33.80%	9.93%	0.57%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFL SFL Corporation Ltd.	10.19%	8.60%	9.54%	7.73%	15.92%	9.63%	13.30%	10.32%	12.12%	10.50%	11.54%	7.14%
LPG Dorian LPG Ltd.	14.62%	9.12%	29.02%	7.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMRE Costamare Inc.	3.22%	4.42%	10.34%	3.40%	4.83%	4.20%	9.11%	8.67%	17.32%	11.04%	6.30%	5.91%
NMM Navios Maritime Partners L.P.	0.40%	0.72%	0.77%	0.80%	6.25%	6.44%	7.06%	0.00%	0.00%	51.06%	17.42%	9.27%
EURN Euronav NV	36.97%	18.12%	0.70%	1.35%	24.31%	0.96%	1.73%	3.02%	17.16%	6.59%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Marine Shipping

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Marine Shipping показал максимальную просадку в 24.47%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Marine Shipping составляет 16.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.47%	8 июн. 2022 г.	19	6 июл. 2022 г.	31	18 авг. 2022 г.	50
-18.28%	3 июн. 2024 г.	105	30 окт. 2024 г.	—	—	—
-18.01%	17 июн. 2021 г.	22	19 июл. 2021 г.	49	27 сент. 2021 г.	71
-16.68%	2 мар. 2023 г.	63	31 мая 2023 г.	40	28 июл. 2023 г.	103
-15.89%	21 окт. 2021 г.	29	1 дек. 2021 г.	46	7 февр. 2022 г.	75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marine Shipping составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Marine Shipping

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ZIM	TDW	MATX	KEX	SBLK	EURN	TRMD	LPG	NMM	CMRE	FRO	INSW	STNG	SFL
ZIM	1.00	0.17	0.42	0.26	0.41	0.20	0.28	0.26	0.44	0.54	0.24	0.24	0.30	0.34
TDW	0.17	1.00	0.28	0.47	0.26	0.29	0.35	0.44	0.33	0.33	0.35	0.40	0.37	0.45
MATX	0.42	0.28	1.00	0.49	0.35	0.24	0.28	0.35	0.43	0.54	0.28	0.29	0.31	0.39
KEX	0.26	0.47	0.49	1.00	0.33	0.30	0.30	0.40	0.38	0.44	0.30	0.37	0.34	0.48
SBLK	0.41	0.26	0.35	0.33	1.00	0.32	0.36	0.37	0.61	0.57	0.38	0.40	0.43	0.49
EURN	0.20	0.29	0.24	0.30	0.32	1.00	0.53	0.42	0.36	0.36	0.71	0.58	0.55	0.51
TRMD	0.28	0.35	0.28	0.30	0.36	0.53	1.00	0.47	0.38	0.42	0.61	0.59	0.60	0.54
LPG	0.26	0.44	0.35	0.40	0.37	0.42	0.47	1.00	0.44	0.47	0.51	0.56	0.54	0.56
NMM	0.44	0.33	0.43	0.38	0.61	0.36	0.38	0.44	1.00	0.61	0.42	0.45	0.49	0.51
CMRE	0.54	0.33	0.54	0.44	0.57	0.36	0.42	0.47	0.61	1.00	0.41	0.45	0.46	0.56
FRO	0.24	0.35	0.28	0.30	0.38	0.71	0.61	0.51	0.42	0.41	1.00	0.71	0.67	0.61
INSW	0.24	0.40	0.29	0.37	0.40	0.58	0.59	0.56	0.45	0.45	0.71	1.00	0.71	0.62
STNG	0.30	0.37	0.31	0.34	0.43	0.55	0.60	0.54	0.49	0.46	0.67	0.71	1.00	0.59
SFL	0.34	0.45	0.39	0.48	0.49	0.51	0.54	0.56	0.51	0.56	0.61	0.62	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Marine Shipping

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество