Health Info Systems & Ai

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Health Info Systems & Ai

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Health Information Systems - add TEM, does not add to list, add SOLV does not add to list (10 positions)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit	Healthcare	14.29%
DOCS Doximity, Inc.	Healthcare	14.29%
HQY HealthEquity, Inc.	Healthcare	14.29%
PRVA Privia Health Group, Inc.	Healthcare	14.29%
TDOC Teladoc Health, Inc.	Healthcare	14.29%
VEEV Veeva Systems Inc.	Healthcare	14.29%
WEAV Weave Communications, Inc.	Technology	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 янв. 2024 г., начальной даты BTSGU

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Health Info Systems & Ai	-0.19%	5.39%	-6.25%	30.58%	N/A	N/A
Активы портфеля:
HQY HealthEquity, Inc.	5.76%	20.24%	-0.97%	28.15%	10.37%	14.37%
VEEV Veeva Systems Inc.	11.53%	3.86%	3.41%	15.46%	1.39%	24.07%
TDOC Teladoc Health, Inc.	-23.32%	-2.65%	-39.02%	-38.64%	-47.46%	N/A
DOCS Doximity, Inc.	-3.28%	-8.91%	-3.28%	79.93%	N/A	N/A
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit	34.03%	32.56%	21.33%	90.03%	N/A	N/A
PRVA Privia Health Group, Inc.	18.01%	-0.56%	6.51%	33.51%	N/A	N/A
WEAV Weave Communications, Inc.	-39.57%	-7.14%	-31.33%	8.58%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Health Info Systems & Ai, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	14.60%	-3.19%	-11.27%	-2.26%	3.74%								-0.19%
2024	-3.69%	-1.01%	-1.10%	-8.48%	-3.20%	0.67%	3.89%	5.00%	8.72%	1.37%	18.30%	-6.60%	11.70%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Health Info Systems & Ai составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Health Info Systems & Ai составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HQY HealthEquity, Inc.	0.69	1.08	1.16	0.82	2.15
VEEV Veeva Systems Inc.	0.47	0.89	1.11	0.54	1.73
TDOC Teladoc Health, Inc.	-0.63	-0.74	0.92	-0.56	-1.32
DOCS Doximity, Inc.	1.05	2.68	1.35	2.27	5.24
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit	2.26	3.07	1.40	2.77	7.54
PRVA Privia Health Group, Inc.	0.89	1.82	1.21	1.52	4.85
WEAV Weave Communications, Inc.	0.17	0.65	1.09	0.23	0.56

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Health Info Systems & Ai имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.07
За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Health Info Systems & Ai за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2024
Портфель	0.59%	0.39%
Активы портфеля:
HQY HealthEquity, Inc.	0.00%	0.00%
VEEV Veeva Systems Inc.	0.00%	0.00%
TDOC Teladoc Health, Inc.	0.00%	0.00%
DOCS Doximity, Inc.	0.00%	0.00%
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit	4.13%	2.70%
PRVA Privia Health Group, Inc.	0.00%	0.00%
WEAV Weave Communications, Inc.	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Health Info Systems & Ai показал максимальную просадку в 31.76%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Health Info Systems & Ai составляет 21.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.76%	18 февр. 2025 г.	44	21 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.83%	13 февр. 2024 г.	122	7 авг. 2024 г.	49	16 окт. 2024 г.	171
-7.55%	12 нояб. 2024 г.	4	15 нояб. 2024 г.	42	21 янв. 2025 г.	46
-4.27%	30 янв. 2024 г.	5	5 февр. 2024 г.	4	9 февр. 2024 г.	9
-4.25%	21 окт. 2024 г.	4	24 окт. 2024 г.	9	6 нояб. 2024 г.	13

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BTSGU	HQY	PRVA	WEAV	VEEV	TDOC	DOCS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.27	0.41	0.33	0.45	0.52	0.43	0.49	0.59
BTSGU	0.27	1.00	0.22	0.23	0.16	0.24	0.32	0.23	0.47
HQY	0.41	0.22	1.00	0.18	0.31	0.29	0.27	0.31	0.51
PRVA	0.33	0.23	0.18	1.00	0.27	0.27	0.39	0.29	0.56
WEAV	0.45	0.16	0.31	0.27	1.00	0.30	0.33	0.44	0.62
VEEV	0.52	0.24	0.29	0.27	0.30	1.00	0.42	0.44	0.61
TDOC	0.43	0.32	0.27	0.39	0.33	0.42	1.00	0.38	0.71
DOCS	0.49	0.23	0.31	0.29	0.44	0.44	0.38	1.00	0.70
Portfolio	0.59	0.47	0.51	0.56	0.62	0.61	0.71	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2024 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Health Info Systems & Ai

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество