Marine Shipping
Marine Shipping - plus HAFN which is not recogonized
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Costamare Inc. | Industrials | 7.14% |
Euronav NV | Energy | 7.14% |
Frontline Ltd. | Energy | 7.14% |
International Seaways, Inc. | Energy | 7.14% |
Kirby Corporation | Industrials | 7.14% |
Dorian LPG Ltd. | Energy | 7.14% |
Matson, Inc. | Industrials | 7.14% |
Navios Maritime Partners L.P. | Industrials | 7.14% |
Star Bulk Carriers Corp. | Industrials | 7.14% |
SFL Corporation Ltd. | Industrials | 7.14% |
Scorpio Tankers Inc. | Energy | 7.14% |
Tidewater Inc. | Energy | 7.14% |
TORM plc | Energy | 7.14% |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marine Shipping и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Marine Shipping | 35.62% | 0.84% | 19.36% | 57.03% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TORM plc | 36.33% | 1.05% | 20.59% | 62.72% | 50.38% | N/A |
Frontline Ltd. | 27.79% | 0.65% | 7.57% | 50.06% | 33.15% | 21.58% |
Tidewater Inc. | 4.70% | -11.89% | -15.97% | 13.04% | 35.56% | -24.66% |
International Seaways, Inc. | 24.20% | 6.39% | 3.36% | 38.52% | 32.66% | N/A |
Scorpio Tankers Inc. | 17.83% | -0.69% | -2.51% | 41.18% | 22.73% | 0.79% |
Matson, Inc. | 26.20% | 4.79% | 27.24% | 59.15% | 31.18% | 20.27% |
Kirby Corporation | 61.85% | 9.40% | 39.08% | 51.85% | 9.58% | 0.68% |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 119.66% | -4.84% | 121.69% | 89.68% | N/A | N/A |
Star Bulk Carriers Corp. | 11.24% | 4.36% | -5.14% | 33.17% | 29.15% | -4.78% |
SFL Corporation Ltd. | 6.67% | -0.13% | -12.08% | 12.28% | 4.74% | 5.64% |
Dorian LPG Ltd. | -12.80% | -3.86% | -2.61% | 43.14% | 44.46% | 13.68% |
Costamare Inc. | 41.88% | 3.54% | 28.67% | 60.80% | 24.62% | 1.50% |
Navios Maritime Partners L.P. | 105.82% | 4.39% | 38.02% | 155.76% | 30.02% | -10.99% |
Euronav NV | 24.45% | -1.51% | 36.56% | 36.43% | 31.65% | 14.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marine Shipping, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.33% | 0.92% | 5.07% | 4.65% | 22.81% | -3.02% | -3.17% | -2.54% | 35.62% | ||||
2023 | 5.72% | 15.24% | -8.12% | 0.41% | -9.09% | 10.29% | 10.83% | -0.99% | 4.29% | 0.42% | 3.84% | 7.49% | 44.56% |
2022 | 4.35% | 17.89% | 11.86% | -4.21% | 17.95% | -10.90% | 10.51% | 2.52% | -6.33% | 17.18% | 3.12% | -2.71% | 72.84% |
2021 | 0.19% | 22.69% | 9.97% | 8.39% | 7.69% | -0.23% | -10.37% | 9.84% | 6.26% | -2.70% | -6.72% | 4.32% | 55.93% |
Комиссия
Комиссия Marine Shipping составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Marine Shipping среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TORM plc | 2.11 | 2.63 | 1.33 | 3.46 | 10.41 |
Frontline Ltd. | 1.48 | 2.14 | 1.24 | 2.29 | 5.54 |
Tidewater Inc. | 0.31 | 0.79 | 1.10 | 0.42 | 1.16 |
International Seaways, Inc. | 1.31 | 1.92 | 1.23 | 1.60 | 4.24 |
Scorpio Tankers Inc. | 1.23 | 1.86 | 1.21 | 1.80 | 5.60 |
Matson, Inc. | 2.01 | 2.74 | 1.32 | 2.01 | 10.00 |
Kirby Corporation | 1.96 | 2.68 | 1.36 | 3.05 | 8.37 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 1.05 | 1.79 | 1.22 | 0.99 | 3.79 |
Star Bulk Carriers Corp. | 1.10 | 1.66 | 1.19 | 0.93 | 3.68 |
SFL Corporation Ltd. | 0.53 | 0.83 | 1.13 | 0.60 | 1.68 |
Dorian LPG Ltd. | 1.02 | 1.58 | 1.20 | 1.39 | 2.71 |
Costamare Inc. | 1.76 | 2.43 | 1.29 | 1.27 | 6.54 |
Navios Maritime Partners L.P. | 3.99 | 5.36 | 1.65 | 3.79 | 28.52 |
Euronav NV | 1.26 | 2.08 | 1.37 | 2.23 | 7.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Marine Shipping за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.71%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine Shipping | 8.71% | 11.95% | 18.51% | 3.73% | 7.08% | 1.83% | 2.55% | 2.31% | 5.28% | 7.36% | 3.19% | 1.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TORM plc | 16.79% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Frontline Ltd. | 7.98% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.75% | 3.17% | 1.73% |
International Seaways, Inc. | 11.24% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scorpio Tankers Inc. | 2.20% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.27% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% | 4.49% | 1.10% |
Matson, Inc. | 0.95% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 5.68% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Star Bulk Carriers Corp. | 9.71% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFL Corporation Ltd. | 9.30% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% | 11.54% | 7.14% |
Dorian LPG Ltd. | 11.30% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costamare Inc. | 3.21% | 4.42% | 10.31% | 3.29% | 4.68% | 4.07% | 8.83% | 8.45% | 16.78% | 10.69% | 6.11% | 5.73% |
Navios Maritime Partners L.P. | 0.35% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 6.25% | 6.44% | 7.06% | 0.00% | 0.00% | 50.99% | 17.40% | 9.26% |
Euronav NV | 43.17% | 18.12% | 0.70% | 1.35% | 24.31% | 0.96% | 1.73% | 3.02% | 17.16% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marine Shipping показал максимальную просадку в 24.47%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.
Текущая просадка Marine Shipping составляет 8.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.47% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 31 | 18 авг. 2022 г. | 50 |
-18.01% | 17 июн. 2021 г. | 22 | 19 июл. 2021 г. | 49 | 27 сент. 2021 г. | 71 |
-16.68% | 2 мар. 2023 г. | 63 | 31 мая 2023 г. | 40 | 28 июл. 2023 г. | 103 |
-16.29% | 3 июн. 2024 г. | 69 | 10 сент. 2024 г. | — | — | — |
-15.89% | 21 окт. 2021 г. | 29 | 1 дек. 2021 г. | 46 | 7 февр. 2022 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Marine Shipping составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ZIM | TDW | MATX | KEX | SBLK | EURN | TRMD | LPG | NMM | FRO | CMRE | INSW | STNG | SFL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM | 1.00 | 0.17 | 0.42 | 0.27 | 0.41 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.45 | 0.25 | 0.55 | 0.24 | 0.30 | 0.34 |
TDW | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.48 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.46 |
MATX | 0.42 | 0.28 | 1.00 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | 0.29 | 0.31 | 0.40 |
KEX | 0.27 | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.46 | 0.37 | 0.35 | 0.50 |
SBLK | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.61 | 0.38 | 0.57 | 0.39 | 0.43 | 0.49 |
EURN | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.54 | 0.43 | 0.37 | 0.73 | 0.37 | 0.60 | 0.55 | 0.52 |
TRMD | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.54 | 1.00 | 0.47 | 0.38 | 0.60 | 0.42 | 0.58 | 0.60 | 0.54 |
LPG | 0.27 | 0.44 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.56 | 0.54 | 0.56 |
NMM | 0.45 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.61 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.42 | 0.62 | 0.45 | 0.48 | 0.51 |
FRO | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.73 | 0.60 | 0.50 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.71 | 0.66 | 0.61 |
CMRE | 0.55 | 0.34 | 0.55 | 0.46 | 0.57 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.56 |
INSW | 0.24 | 0.40 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.45 | 0.71 | 0.44 | 1.00 | 0.71 | 0.62 |
STNG | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.55 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.66 | 0.47 | 0.71 | 1.00 | 0.58 |
SFL | 0.34 | 0.46 | 0.40 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 1.00 |