20/50/30 VOO VCLT VTINX

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20/50/30 VOO VCLT VTINX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

20/50/30 VOO VCLT VTINX на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.79% с начала года и доходность в 5.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 20/50/30 VOO VCLT VTINX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.

20/50/30 VOO VCLT VTINX has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.32, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

• This portfolio participated in 50.83% of S&P 500 Index downside but only 44.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.42 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 20/50/30 VOO VCLT VTINX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

20/50/30 VOO VCLT VTINX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 20/50/30 VOO VCLT VTINX на 13 июн. 2026 г. составляет 1.59 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 20/50/30 VOO VCLT VTINX за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

20/50/30 VOO VCLT VTINX показал максимальную просадку в 26.33%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.

Текущая просадка 20/50/30 VOO VCLT VTINX составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.