PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital Markets' Agents
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Capital Markets' Agents

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

JPM 12.5%BLK 12.5%SPGI 12.5%GS 12.5%BX 12.5%MSCI 12.5%ARES 12.5%APO 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
APO
Apollo Global Management, Inc.		Financial Services
12.50%
ARES
Ares Management Corporation		Financial Services
12.50%
BLK
BlackRock, Inc.		Financial Services
12.50%
BX
The Blackstone Group Inc.		Financial Services
12.50%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		Financial Services
12.50%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
12.50%
MSCI
MSCI Inc.		Financial Services
12.50%
SPGI
S&P Global Inc.		Financial Services
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2014 г., начальной даты ARES

Доходность по периодам

Capital Markets' Agents на 1 июн. 2025 г. показал доходность в -4.20% с начала года и доходность в 21.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Capital Markets' Agents-4.20%2.94%-7.90%24.41%23.95%21.96%
Активы портфеля:
JPM
JPMorgan Chase & Co.		11.38%4.55%6.92%33.31%25.54%18.06%
BLK
BlackRock, Inc.		-3.89%5.46%-3.20%29.86%15.95%13.26%
SPGI
S&P Global Inc.		3.36%1.42%-1.49%20.83%10.47%18.49%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		5.91%6.60%0.14%34.29%28.07%13.53%
BX
The Blackstone Group Inc.		-18.26%0.98%-26.25%18.24%23.79%18.12%
MSCI
MSCI Inc.		-5.41%1.79%-6.90%15.25%12.49%26.04%
ARES
Ares Management Corporation		-5.78%5.37%-5.14%21.20%38.71%29.27%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-20.36%-3.11%-24.85%14.03%25.54%24.94%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Capital Markets' Agents, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.39%-5.63%-8.27%-1.18%5.26%-4.20%
20241.33%3.47%2.78%-5.55%5.22%0.36%10.88%1.44%2.43%4.60%11.70%-3.87%39.08%
202313.31%-3.45%-2.37%1.44%-0.99%7.32%8.09%-1.01%-2.07%-7.29%16.62%8.71%41.78%
2022-6.34%-4.92%0.04%-14.92%7.79%-12.65%13.91%-2.55%-12.57%15.52%10.31%-8.22%-19.00%
2021-2.46%8.69%4.43%9.26%3.53%6.09%4.80%6.91%-4.41%13.34%-4.56%-0.38%53.34%
20203.94%-8.70%-12.59%14.60%8.54%1.87%2.76%1.59%-2.73%-3.17%16.25%7.07%28.65%
201913.64%4.62%0.71%11.18%-5.95%10.44%3.93%0.78%-0.96%6.80%6.67%4.49%70.70%
20189.75%-0.02%-4.13%-1.52%2.94%-1.08%5.39%1.46%-0.26%-10.09%1.23%-11.25%-9.14%
20174.31%7.33%-1.30%2.99%0.93%2.61%3.18%1.11%3.42%2.29%3.42%3.11%38.71%
2016-9.42%1.82%10.67%2.35%0.79%-4.82%11.30%5.22%-3.12%-0.30%7.88%3.95%27.12%
20151.58%7.05%-0.53%2.61%3.24%-2.10%0.30%-8.41%-4.91%7.20%-0.71%-3.23%0.94%
20142.47%5.16%-1.25%1.22%-0.13%-0.18%4.56%0.35%12.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Capital Markets' Agents составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Capital Markets' Agents составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Capital Markets' Agents, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Capital Markets' Agents, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Capital Markets' Agents, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Capital Markets' Agents, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Capital Markets' Agents, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Capital Markets' Agents, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.261.821.261.454.83
BLK
BlackRock, Inc.		1.221.661.241.263.96
SPGI
S&P Global Inc.		1.031.341.191.043.57
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.061.561.221.103.60
BX
The Blackstone Group Inc.		0.510.891.120.451.08
MSCI
MSCI Inc.		0.670.991.130.552.05
ARES
Ares Management Corporation		0.460.821.120.441.41
APO
Apollo Global Management, Inc.		0.310.761.110.371.03

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Capital Markets' Agents имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.88
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Capital Markets' Agents за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.83%1.61%2.04%2.88%1.88%2.41%2.48%4.18%3.26%3.43%4.81%3.59%
Активы портфеля:
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.91%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
BLK
BlackRock, Inc.		2.09%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
SPGI
S&P Global Inc.		0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.00%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.92%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
MSCI
MSCI Inc.		1.21%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
ARES
Ares Management Corporation		2.36%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.45%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Capital Markets' Agents показал максимальную просадку в 41.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Capital Markets' Agents составляет 10.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-35.45%4 нояб. 2021 г.23511 окт. 2022 г.2871 дек. 2023 г.522
-27.59%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13118 авг. 2016 г.292
-26.56%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.143
-25.98%29 янв. 2025 г.498 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCARESMSCIAPOSPGIJPMBXGSBLKPortfolio
^GSPC1.000.500.640.590.680.650.640.670.750.83
ARES0.501.000.370.490.370.370.510.410.440.68
MSCI0.640.371.000.430.650.390.480.420.560.68
APO0.590.490.431.000.430.480.630.520.510.76
SPGI0.680.370.650.431.000.450.490.480.600.70
JPM0.650.370.390.480.451.000.490.790.640.73
BX0.640.510.480.630.490.491.000.530.590.79
GS0.670.410.420.520.480.790.531.000.650.77
BLK0.750.440.560.510.600.640.590.651.000.79
Portfolio0.830.680.680.760.700.730.790.770.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя