ETF Barbel Strategy Saturno
This Portfolio consists of the Taleb strategy of Barbel. Very Conservative . 10% of these risks should be actively managed with options in black swan events or asymmetric risk-reward ratio.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Barbel Strategy Saturno и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
ETF Barbel Strategy Saturno на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -1.84% с начала года и доходность в 5.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| ETF Barbel Strategy Saturno | -1.84% | -2.93% | -3.26% | 5.42% | 5.30% | 5.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.13% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.25% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.41% | -7.74% | 7.76% | 12.79% | 10.78% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.40% | -1.99% | -1.07% | 2.55% | 2.06% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.56% | -2.71% | -3.69% | 3.39% | -8.90% | -0.92% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.20% | 0.86% | 1.77% | 7.25% | -0.96% | 1.18% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.75% | 2.33% | 6.15% | 1.17% | 1.48% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.38% | 2.21% | 4.90% | 2.52% | 1.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Barbel Strategy Saturno, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.41% | 1.46% | -1.19% | -3.45% | -1.84% | ||||||||
| 2024 | 0.58% | 0.77% | 2.06% | -2.17% | 1.52% | 0.70% | 2.81% | 1.50% | 1.00% | -0.69% | 2.59% | -2.66% | 8.14% |
| 2023 | 1.97% | -1.67% | 0.94% | 0.50% | -1.58% | 1.89% | 1.27% | -0.76% | -2.17% | -1.52% | 3.73% | 3.26% | 5.80% |
| 2022 | -1.76% | -1.18% | 0.19% | -2.60% | 0.79% | -2.84% | 2.64% | -1.66% | -3.74% | 3.35% | 2.95% | -1.90% | -5.90% |
| 2021 | -0.85% | 0.94% | 2.90% | 1.32% | 0.92% | 0.29% | 1.25% | 0.96% | -2.06% | 2.33% | -0.33% | 2.83% | 10.89% |
| 2020 | 0.53% | -2.45% | -2.62% | 5.06% | 1.44% | -0.06% | 2.20% | 1.68% | -0.61% | -0.84% | 4.80% | 0.97% | 10.24% |
| 2019 | 2.60% | 1.60% | 1.47% | 1.42% | -1.76% | 3.08% | 0.96% | 0.92% | 1.13% | 0.55% | 1.43% | 0.64% | 14.89% |
| 2018 | 1.06% | -2.02% | -0.69% | -0.26% | 1.27% | 0.30% | 1.82% | 1.42% | 0.05% | -2.32% | 1.84% | -2.56% | -0.23% |
| 2017 | 0.01% | 2.08% | -0.10% | 0.42% | 0.64% | 0.24% | 0.32% | 0.55% | 0.85% | 1.26% | 1.70% | 0.80% | 9.10% |
| 2016 | -0.26% | 0.55% | 2.08% | 0.07% | 0.93% | 1.68% | 1.35% | -0.25% | -0.31% | -0.91% | 0.90% | 0.94% | 6.94% |
| 2015 | 0.30% | 1.25% | -0.20% | -0.57% | 0.38% | -1.71% | 1.25% | -2.45% | -0.13% | 3.04% | 0.24% | -0.69% | 0.60% |
| 2014 | 0.60% | -0.64% | 2.20% | -0.15% | 1.54% | 1.72% | 0.48% | 5.85% |
Комиссия
Комиссия ETF Barbel Strategy Saturno составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF Barbel Strategy Saturno составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.19 | -0.20 | 0.97 | -0.16 | -0.53 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.35 | 0.57 | 1.07 | 0.11 | 0.69 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.69 | 2.59 | 1.31 | 0.62 | 4.02 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.80 | 6.53 | 1.88 | 6.41 | 18.76 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Barbel Strategy Saturno за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.84% | 3.74% | 3.62% | 2.01% | 1.35% | 1.79% | 2.32% | 2.17% | 1.60% | 1.57% | 1.67% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.39% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.71% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Barbel Strategy Saturno показал максимальную просадку в 11.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка ETF Barbel Strategy Saturno составляет 4.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.69% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 71 |
| -9.97% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -6% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.84% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 98 |
| -5.36% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 232 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Barbel Strategy Saturno составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | UUP | SCHD | DGRO | VGLT | VGSH | VGIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| UUP | 0.01 | 1.00 | -0.14 | -0.13 | -0.18 | -0.28 | -0.28 |
| SCHD | 0.01 | -0.14 | 1.00 | 0.94 | -0.19 | -0.13 | -0.16 |
| DGRO | 0.01 | -0.13 | 0.94 | 1.00 | -0.19 | -0.14 | -0.17 |
| VGLT | 0.02 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | 1.00 | 0.60 | 0.86 |
| VGSH | 0.08 | -0.28 | -0.13 | -0.14 | 0.60 | 1.00 | 0.82 |
| VGIT | 0.04 | -0.28 | -0.16 | -0.17 | 0.86 | 0.82 | 1.00 |