Butch_244

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Butch_244

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

High 10yr avg roi

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BTC-USD Bitcoin		12%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	Financial Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	25%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	6%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Butch_244 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Butch_244

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Butch_244 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 41.46% с начала года и доходность в 36.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Butch_244	39.90%	-2.52%	32.40%	66.82%	35.38%	36.90%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.14%	25.90%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.87%	19.95%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.44%	27.33%
MSTR MicroStrategy Incorporated	154.34%	10.20%	224.87%	276.97%	67.14%	26.74%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.12%	27.38%
PGR The Progressive Corporation	34.38%	2.25%	18.70%	70.93%	23.91%	27.63%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	43.44%	-3.60%	29.62%	37.25%	19.29%	18.83%
BTC-USD Bitcoin	55.63%	8.17%	57.30%	125.18%	47.15%	60.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Butch_244, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.26%	21.57%	8.52%	-7.63%	8.78%	3.08%							39.90%
2023	21.16%	5.69%	12.78%	4.43%	3.17%	7.92%	4.03%	-3.64%	-1.84%	7.69%	8.33%	6.27%	104.82%
2022	-8.14%	-7.50%	5.38%	-12.50%	-2.89%	-14.01%	12.35%	-3.24%	-8.99%	-1.19%	1.17%	-6.47%	-39.48%
2021	2.95%	7.18%	9.03%	5.65%	-7.43%	5.46%	2.44%	6.22%	-7.93%	10.13%	0.67%	-0.64%	36.93%
2020	8.17%	-5.97%	-9.31%	16.33%	5.30%	4.00%	13.31%	11.18%	-7.22%	2.06%	16.89%	14.59%	87.76%
2019	9.11%	4.43%	3.51%	12.09%	2.60%	12.98%	-0.24%	-3.57%	0.20%	2.76%	1.45%	1.26%	55.94%
2018	1.71%	1.88%	-6.42%	7.54%	2.84%	-2.84%	1.02%	6.55%	-2.55%	-7.32%	-6.84%	-7.94%	-13.12%
2017	6.52%	5.90%	0.87%	5.79%	13.07%	2.54%	5.97%	10.25%	-1.51%	13.52%	12.22%	8.09%	121.12%
2016	-5.34%	0.33%	7.67%	-1.31%	6.31%	0.43%	3.33%	0.29%	2.24%	2.61%	-0.30%	5.50%	23.21%
2015	-3.89%	7.46%	-0.05%	2.07%	0.91%	4.26%	8.21%	-5.84%	0.47%	13.32%	3.94%	2.05%	36.40%
2014	0.07%	0.56%	-6.02%	1.04%	8.57%	2.89%	0.09%	1.99%	-0.16%	-0.01%	6.38%	-3.47%	11.70%
2013	10.78%	7.24%	44.10%	8.89%	-2.17%	-4.89%	15.95%	7.57%	10.48%	11.09%	77.90%	-14.88%	302.12%

Комиссия

Комиссия Butch_244 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Butch_244 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Butch_244

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Butch_244

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.97	1.62	1.19	0.38	2.88
META Meta Platforms, Inc.	1.42	2.28	1.31	1.23	8.93
MSFT Microsoft Corporation	0.91	1.30	1.17	0.42	5.92
MSTR MicroStrategy Incorporated	4.33	3.69	1.45	5.12	22.27
AMZN Amazon.com, Inc.	1.67	2.54	1.29	0.62	13.21
PGR The Progressive Corporation	2.62	3.51	1.47	2.93	20.63
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	3.56	4.23	1.56	2.01	29.24
BTC-USD Bitcoin	2.64	3.04	1.32	1.59	14.62

Коэффициент Шарпа

Butch_244 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Butch_244

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Butch_244 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Butch_244	0.31%	0.22%	0.29%	1.11%	0.63%	0.91%	0.74%	0.61%	0.95%	0.88%	1.42%	0.83%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	0.54%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.87%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	0.46%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%	1.64%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Butch_244

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Butch_244 показал максимальную просадку в 44.00%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка Butch_244 составляет 3.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44%	9 нояб. 2021 г.	366	9 нояб. 2022 г.	261	28 июл. 2023 г.	627
-28.81%	15 февр. 2020 г.	31	16 мар. 2020 г.	81	5 июн. 2020 г.	112
-28.12%	26 июл. 2018 г.	153	25 дек. 2018 г.	122	26 апр. 2019 г.	275
-26.81%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	492	24 апр. 2015 г.	506
-20.38%	11 апр. 2013 г.	7	17 апр. 2013 г.	110	5 авг. 2013 г.	117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Butch_244 составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Butch_244

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	PGR	IBKR	MSTR	META	AAPL	AMZN	MSFT
BTC-USD	1.00	0.03	0.08	0.22	0.06	0.08	0.08	0.09
PGR	0.03	1.00	0.29	0.21	0.20	0.22	0.24	0.30
IBKR	0.08	0.29	1.00	0.33	0.27	0.26	0.27	0.31
MSTR	0.22	0.21	0.33	1.00	0.32	0.32	0.36	0.36
META	0.06	0.20	0.27	0.32	1.00	0.41	0.51	0.46
AAPL	0.08	0.22	0.26	0.32	0.41	1.00	0.45	0.51
AMZN	0.08	0.24	0.27	0.36	0.51	0.45	1.00	0.54
MSFT	0.09	0.30	0.31	0.36	0.46	0.51	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2012 г.