PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Butch_244
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


WMT 10%WM 10%PGR 10%AAPL 9%ODFL 9%CMG 8%XLK 7%URI 7%META 7%LULU 7%AVGO 5.5%AMD 5.5%MSFT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

9%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

5.50%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

5.50%

CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumer Cyclical

8%

LULU
Lululemon Athletica Inc.
Consumer Cyclical

7%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

7%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

9%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

10%

URI
United Rentals, Inc.
Industrials

7%

WM
Waste Management, Inc.
Industrials

10%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

10%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Butch_244 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,592.54%
283.50%
Butch_244
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Butch_244 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 9.29% с начала года и доходность в 27.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Butch_2449.29%-5.39%27.91%43.28%28.65%27.42%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%
WMT
Walmart Inc.
13.67%-2.20%13.29%19.41%13.48%10.92%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%20.80%19.82%
WM
Waste Management, Inc.
16.03%-2.22%33.27%27.47%16.30%19.65%
URI
United Rentals, Inc.
9.85%-12.03%55.52%70.86%35.89%21.05%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
25.46%-0.45%56.67%59.40%32.59%18.96%
META
Meta Platforms, Inc.
36.06%-5.59%56.03%126.21%21.30%23.04%
AVGO
Broadcom Inc.
8.38%-10.99%42.38%94.11%35.09%37.50%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.52%-18.37%44.03%65.83%39.40%42.51%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-31.06%-12.58%-10.95%-6.70%14.84%22.35%
PGR
The Progressive Corporation
35.53%4.42%39.42%57.78%26.12%27.75%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
4.64%-3.95%8.02%21.97%33.24%27.34%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.37%28.10%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.93%9.18%1.10%
2023-3.13%1.84%8.75%6.83%

Комиссия

Комиссия Butch_244 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Butch_244
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Butch_244, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Butch_244, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Butch_244, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Butch_244, с текущим значением в 6.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.006.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Butch_244, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0022.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
WMT
Walmart Inc.
1.381.771.281.925.65
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.281.727.80
WM
Waste Management, Inc.
1.813.081.382.225.79
URI
United Rentals, Inc.
1.902.741.322.169.88
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
2.373.421.503.418.46
META
Meta Platforms, Inc.
3.364.891.582.7027.99
AVGO
Broadcom Inc.
2.583.551.436.6818.15
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.301.951.241.274.91
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-0.150.021.00-0.14-0.48
PGR
The Progressive Corporation
2.052.611.442.4312.66
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.741.181.151.172.94
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69

Коэффициент Шарпа

Butch_244 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.03. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.03

Коэффициент Шарпа Butch_244 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.03
1.66
Butch_244
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Butch_244 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Butch_2440.67%0.66%0.75%1.18%0.96%1.21%1.19%0.98%1.27%1.31%1.54%1.21%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
WMT
Walmart Inc.
1.31%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
WM
Waste Management, Inc.
1.38%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%
URI
United Rentals, Inc.
0.97%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.64%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
0.54%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.41%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.41%
-5.46%
Butch_244
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Butch_244 показал максимальную просадку в 28.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка Butch_244 составляет 6.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4527 мая 2020 г.68
-25.98%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.21728 апр. 2023 г.336
-22.7%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.105
-13.91%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-11.52%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Butch_244 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.46%
3.15%
Butch_244
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WMTPGRWMCMGLULUAMDMETAURIODFLAAPLAVGOMSFTXLK
WMT1.000.310.350.220.250.170.170.200.250.250.220.300.34
PGR0.311.000.420.220.240.180.220.310.320.260.270.330.38
WM0.350.421.000.250.240.180.210.320.340.290.280.370.41
CMG0.220.220.251.000.340.300.320.310.340.310.320.380.44
LULU0.250.240.240.341.000.320.340.340.350.340.360.390.48
AMD0.170.180.180.300.321.000.370.340.330.400.470.460.57
META0.170.220.210.320.340.371.000.320.320.460.430.500.60
URI0.200.310.320.310.340.340.321.000.520.350.430.360.50
ODFL0.250.320.340.340.350.330.320.521.000.370.430.410.52
AAPL0.250.260.290.310.340.400.460.350.371.000.530.570.78
AVGO0.220.270.280.320.360.470.430.430.430.531.000.510.70
MSFT0.300.330.370.380.390.460.500.360.410.570.511.000.82
XLK0.340.380.410.440.480.570.600.500.520.780.700.821.00