My portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
^GSPC S&P 500		14.40%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	22.06%
CG The Carlyle Group Inc.	Financial Services	9.83%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	8.36%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9.08%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	5%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	5.38%
USB U.S. Bancorp	Financial Services	7.95%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	6.83%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
My portfolio	9.28%	4.50%	6.56%	23.03%	24.44%	N/A
Активы портфеля:
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-4.92%	16.08%	-6.37%	12.18%	55.88%	39.20%
CVS CVS Health Corporation	-23.47%	-2.17%	-17.96%	-19.24%	4.14%	-0.27%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	19.79%
CG The Carlyle Group Inc.	15.71%	16.99%	15.97%	40.37%	17.41%	9.39%
USB U.S. Bancorp	6.69%	14.97%	8.29%	22.09%	-0.65%	3.98%
WFC Wells Fargo & Company	22.85%	4.72%	20.16%	34.33%	6.88%	4.44%
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.44%	10.39%	18.99%	12.31%	10.58%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-6.82%	-1.79%	-7.38%	-20.56%	-13.13%	N/A
PANW Palo Alto Networks, Inc.	8.56%	-1.58%	-6.52%	30.52%	33.53%	27.94%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.27%	9.33%	3.90%	-6.67%	-2.46%	-0.43%							9.28%
2023	15.75%	1.21%	0.65%	2.49%	5.38%	11.45%	7.76%	-4.89%	-6.07%	-4.34%	14.54%	12.54%	68.47%
2022	-7.23%	-3.64%	-2.07%	-12.02%	1.82%	-13.09%	15.03%	-5.24%	-8.45%	0.70%	5.21%	-5.34%	-31.78%
2021	-2.22%	6.41%	5.79%	8.43%	-0.57%	1.29%	1.90%	7.46%	-3.14%	6.49%	2.79%	7.95%	50.64%
2020	-1.62%	-9.49%	-20.21%	22.08%	8.97%	2.32%	7.61%	9.67%	-2.27%	-3.18%	15.92%	7.03%	33.98%
2019	14.28%	1.03%	-0.13%	6.68%	-5.03%	9.99%	2.58%	0.84%	3.39%	5.61%	7.14%	1.44%	57.73%
2018	7.78%	-5.55%	-3.70%	0.71%	4.55%	-0.49%	1.59%	2.02%	-2.81%	-10.17%	2.70%	-12.59%	-16.55%
2017	4.80%	5.90%	2.22%	4.49%	-2.18%	5.36%	2.85%	0.83%	5.69%	1.66%	4.60%	2.50%	45.94%
2016	-10.84%	-0.47%	13.22%	1.18%	1.64%	-2.71%	6.48%	2.16%	-2.85%	-4.18%	2.65%	0.24%	4.73%
2015							8.76%	-6.45%	-6.87%	5.93%	4.34%	-4.90%	-0.40%

Комиссия

Комиссия My portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

My portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.25	0.63	1.09	0.32	0.70
CVS CVS Health Corporation	-0.64	-0.67	0.89	-0.40	-1.29
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
CG The Carlyle Group Inc.	1.16	1.72	1.22	0.75	3.74
USB U.S. Bancorp	0.86	1.44	1.17	0.53	2.56
WFC Wells Fargo & Company	1.53	2.28	1.28	1.11	5.40
^GSPC S&P 500	1.58	2.22	1.28	1.29	5.98
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-0.61	-0.65	0.92	-0.26	-1.07
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.69	1.08	1.19	1.04	2.22
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87

Коэффициент Шарпа

My portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
My portfolio	1.19%	1.12%	1.13%	0.68%	1.12%	1.10%	1.51%	1.11%	1.62%	2.63%	1.11%	0.82%
Активы портфеля:
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVS CVS Health Corporation	4.43%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%	1.14%	1.26%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CG The Carlyle Group Inc.	3.02%	3.38%	4.11%	1.82%	3.18%	4.24%	7.87%	5.41%	11.02%	21.70%	6.84%	3.73%
USB U.S. Bancorp	4.32%	4.46%	4.31%	3.13%	3.61%	2.66%	2.93%	2.16%	2.08%	2.37%	2.15%	2.19%
WFC Wells Fargo & Company	2.35%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%	2.53%
^GSPC S&P 500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка My portfolio составляет 7.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.19%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	115
-36%	5 янв. 2022 г.	210	3 нояб. 2022 г.	173	17 июл. 2023 г.	383
-28.54%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	135	10 июл. 2019 г.	364
-27.42%	4 авг. 2015 г.	131	9 февр. 2016 г.	140	29 авг. 2016 г.	271
-16.57%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	26	5 дек. 2023 г.	89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CVS	PANW	BLDR	WFC	META	AMZN	PYPL	USB	CG	^GSPC
CVS	1.00	0.15	0.21	0.39	0.16	0.16	0.19	0.41	0.26	0.44
PANW	0.15	1.00	0.32	0.23	0.39	0.45	0.45	0.21	0.36	0.51
BLDR	0.21	0.32	1.00	0.41	0.33	0.33	0.34	0.43	0.43	0.55
WFC	0.39	0.23	0.41	1.00	0.25	0.23	0.28	0.78	0.42	0.57
META	0.16	0.39	0.33	0.25	1.00	0.62	0.54	0.27	0.40	0.62
AMZN	0.16	0.45	0.33	0.23	0.62	1.00	0.54	0.23	0.40	0.64
PYPL	0.19	0.45	0.34	0.28	0.54	0.54	1.00	0.30	0.41	0.62
USB	0.41	0.21	0.43	0.78	0.27	0.23	0.30	1.00	0.45	0.59
CG	0.26	0.36	0.43	0.42	0.40	0.40	0.41	0.45	1.00	0.61
^GSPC	0.44	0.51	0.55	0.57	0.62	0.64	0.62	0.59	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.