My portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 14.40% | |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 22.06% |
CG The Carlyle Group Inc. | Financial Services | 9.83% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 8.36% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.08% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 5% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 5.38% |
USB U.S. Bancorp | Financial Services | 7.95% |
WFC Wells Fargo & Company | Financial Services | 6.83% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
My portfolio | 9.49% | 3.86% | -3.16% | 28.05% | 24.10% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.94% | 10.03% | -15.68% | 20.46% | 54.20% | 38.21% |
CVS CVS Health Corporation | -24.64% | -0.17% | -21.45% | -8.85% | 1.01% | -0.74% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.70% |
CG The Carlyle Group Inc. | -6.23% | -4.30% | -20.05% | 19.25% | 12.01% | 7.91% |
USB U.S. Bancorp | 5.27% | 6.54% | 5.31% | 29.50% | -0.04% | 4.08% |
WFC Wells Fargo & Company | 11.97% | 3.13% | -4.11% | 35.61% | 5.06% | 3.51% |
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 1.68% | 5.56% | 21.33% | 12.70% | 10.55% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 12.18% | 7.17% | 16.74% | 12.97% | -8.18% | N/A |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.88% | 5.81% | 19.85% | 35.01% | 36.79% | 27.48% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.27% | 9.33% | 3.90% | -6.67% | -2.46% | -0.43% | 8.13% | 0.55% | 9.49% | ||||
2023 | 15.75% | 1.21% | 0.65% | 2.49% | 5.38% | 11.45% | 7.76% | -4.89% | -6.07% | -4.34% | 14.54% | 12.54% | 68.47% |
2022 | -7.23% | -3.64% | -2.07% | -12.02% | 1.82% | -13.09% | 15.03% | -5.24% | -8.45% | 0.70% | 5.21% | -5.34% | -31.78% |
2021 | -2.22% | 6.41% | 5.79% | 8.43% | -0.57% | 1.29% | 1.90% | 7.46% | -3.14% | 6.49% | 2.79% | 7.95% | 50.64% |
2020 | -1.62% | -9.49% | -20.21% | 22.08% | 8.97% | 2.32% | 7.61% | 9.67% | -2.27% | -3.18% | 15.92% | 7.03% | 33.98% |
2019 | 14.28% | 1.03% | -0.13% | 6.68% | -5.03% | 9.99% | 2.58% | 0.84% | 3.39% | 5.61% | 7.14% | 1.44% | 57.73% |
2018 | 7.78% | -5.55% | -3.70% | 0.71% | 4.55% | -0.49% | 1.59% | 2.02% | -2.81% | -10.17% | 2.70% | -12.59% | -16.55% |
2017 | 4.80% | 5.90% | 2.22% | 4.49% | -2.18% | 5.36% | 2.85% | 0.83% | 5.69% | 1.66% | 4.60% | 2.50% | 45.94% |
2016 | -10.84% | -0.47% | 13.22% | 1.18% | 1.64% | -2.71% | 6.48% | 2.16% | -2.85% | -4.18% | 2.65% | 0.24% | 4.73% |
2015 | 8.76% | -6.45% | -6.87% | 5.93% | 4.34% | -4.90% | -0.40% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.43 | 0.87 | 1.12 | 0.53 | 1.16 |
CVS CVS Health Corporation | -0.28 | -0.16 | 0.97 | -0.17 | -0.50 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
CG The Carlyle Group Inc. | 0.57 | 0.98 | 1.13 | 0.38 | 1.90 |
USB U.S. Bancorp | 1.00 | 1.60 | 1.19 | 0.62 | 3.88 |
WFC Wells Fargo & Company | 1.43 | 2.00 | 1.26 | 1.12 | 6.46 |
^GSPC S&P 500 | 1.66 | 2.28 | 1.30 | 1.49 | 7.96 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.12 | 1.08 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.84 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 2.55 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My portfolio | 1.30% | 1.12% | 1.13% | 0.68% | 1.12% | 1.10% | 1.51% | 1.11% | 1.62% | 2.63% | 1.11% | 0.82% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 4.50% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.76% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
USB U.S. Bancorp | 4.38% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.69% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio составляет 6.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
-36% | 5 янв. 2022 г. | 210 | 3 нояб. 2022 г. | 173 | 17 июл. 2023 г. | 383 |
-28.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 135 | 10 июл. 2019 г. | 364 |
-27.42% | 4 авг. 2015 г. | 131 | 9 февр. 2016 г. | 140 | 29 авг. 2016 г. | 271 |
-16.57% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 26 | 5 дек. 2023 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CVS | PANW | BLDR | WFC | META | AMZN | PYPL | USB | CG | ^GSPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS | 1.00 | 0.15 | 0.21 | 0.40 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.41 | 0.26 | 0.44 |
PANW | 0.15 | 1.00 | 0.33 | 0.23 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.21 | 0.36 | 0.51 |
BLDR | 0.21 | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.55 |
WFC | 0.40 | 0.23 | 0.41 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.78 | 0.42 | 0.57 |
META | 0.16 | 0.39 | 0.34 | 0.25 | 1.00 | 0.62 | 0.54 | 0.27 | 0.40 | 0.62 |
AMZN | 0.16 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.62 | 1.00 | 0.54 | 0.24 | 0.40 | 0.64 |
PYPL | 0.19 | 0.45 | 0.34 | 0.29 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.31 | 0.41 | 0.62 |
USB | 0.41 | 0.21 | 0.43 | 0.78 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.45 | 0.59 |
CG | 0.26 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.61 |
^GSPC | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 1.00 |