PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
My portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

BLDR 22.06%^GSPC 14.4%AMZN 11.11%CG 9.83%META 9.08%CVS 8.36%USB 7.95%WFC 6.83%PYPL 5.38%PANW 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
^GSPC
S&P 500
14.40%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
11.11%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		Industrials
22.06%
CG
The Carlyle Group Inc.		Financial Services
9.83%
CVS
CVS Health Corporation		Healthcare
8.36%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
9.08%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
5%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		Financial Services
5.38%
USB
U.S. Bancorp		Financial Services
7.95%
WFC
Wells Fargo & Company		Financial Services
6.83%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
My portfolio-2.75%2.71%-10.93%10.31%23.41%N/A
Активы портфеля:
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.66%-5.65%-42.25%-33.03%38.92%24.13%
CVS
CVS Health Corporation		45.96%-5.07%9.48%12.42%2.75%-1.76%
META
Meta Platforms, Inc.		10.68%8.45%12.93%39.21%23.65%23.25%
CG
The Carlyle Group Inc.		-9.20%11.72%-13.87%8.36%14.00%10.15%
USB
U.S. Bancorp		-7.77%5.11%-16.36%12.53%8.74%3.66%
WFC
Wells Fargo & Company		7.58%1.88%-0.80%27.80%25.89%5.87%
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-17.66%4.52%-19.00%11.57%-14.63%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		5.75%2.51%-0.77%30.49%37.46%21.22%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.55%7.91%-1.39%16.19%10.92%25.27%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.20%-5.98%-8.25%-2.89%4.40%-2.75%
20242.27%9.33%3.90%-6.67%-2.46%-0.43%8.13%0.55%5.68%-0.13%8.39%-8.40%19.95%
202315.75%1.21%0.65%2.49%5.38%11.45%7.76%-4.89%-6.07%-4.34%14.54%12.54%68.47%
2022-7.23%-3.64%-2.07%-12.02%1.82%-13.09%15.03%-5.24%-8.45%0.70%5.21%-5.34%-31.78%
2021-2.22%6.41%5.79%8.43%-0.57%1.29%1.90%7.46%-3.14%6.49%2.79%7.95%50.64%
2020-1.62%-9.49%-20.21%22.08%8.97%2.32%7.61%9.67%-2.27%-3.18%15.92%7.03%33.98%
201914.28%1.03%-0.13%6.68%-5.03%9.99%2.58%0.84%3.39%5.61%7.14%1.44%57.73%
20187.78%-5.55%-3.70%0.71%4.55%-0.49%1.59%2.02%-2.81%-10.17%2.70%-12.59%-16.55%
20174.80%5.90%2.22%4.49%-2.18%5.36%2.85%0.83%5.69%1.66%4.60%2.50%45.94%
2016-10.84%-0.47%13.22%1.18%1.64%-2.71%6.48%2.15%-2.85%-4.18%2.65%0.24%4.73%
20158.76%-6.45%-6.87%5.93%4.34%-4.90%-0.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия My portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My portfolio составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности My portfolio, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My portfolio, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My portfolio, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My portfolio, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My portfolio, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My portfolio, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-0.76-1.030.88-0.68-1.41
CVS
CVS Health Corporation		0.511.211.150.441.96
META
Meta Platforms, Inc.		1.071.541.201.043.13
CG
The Carlyle Group Inc.		0.210.541.070.210.50
USB
U.S. Bancorp		0.540.861.120.451.24
WFC
Wells Fargo & Company		0.871.351.191.163.36
^GSPC
S&P 500		0.660.941.140.602.28
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.340.731.100.160.87
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.871.181.150.932.78
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.420.751.090.411.04

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.94
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.19%1.27%1.12%1.13%0.68%1.12%1.10%1.51%1.11%1.62%2.63%1.11%
Активы портфеля:
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation		4.15%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CG
The Carlyle Group Inc.		3.10%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%
USB
U.S. Bancorp		4.57%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
WFC
Wells Fargo & Company		2.14%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
^GSPC
S&P 500		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My portfolio показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка My portfolio составляет 13.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-36%5 янв. 2022 г.2103 нояб. 2022 г.17317 июл. 2023 г.383
-28.54%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.364
-27.42%4 авг. 2015 г.1319 февр. 2016 г.14029 авг. 2016 г.271
-23.76%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCVSPANWBLDRMETAWFCAMZNPYPLUSBCGPortfolio
^GSPC1.000.420.520.550.620.560.650.620.590.620.84
CVS0.421.000.140.220.150.370.150.190.400.260.40
PANW0.520.141.000.310.400.240.460.440.220.370.52
BLDR0.550.220.311.000.330.410.330.350.440.440.81
META0.620.150.400.331.000.260.630.530.270.410.61
WFC0.560.370.240.410.261.000.250.300.770.440.59
AMZN0.650.150.460.330.630.251.000.530.240.410.62
PYPL0.620.190.440.350.530.300.531.000.320.420.60
USB0.590.400.220.440.270.770.240.321.000.460.62
CG0.620.260.370.440.410.440.410.420.461.000.67
Portfolio0.840.400.520.810.610.590.620.600.620.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя