PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BLDR 26.27%^GSPC 20%CG 12.55%CVS 12.5%USB 11.76%META 8.63%WFC 8.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials

26.27%

^GSPC
S&P 500

20%

CG
The Carlyle Group Inc.
Financial Services

12.55%

CVS
CVS Health Corporation
Healthcare

12.50%

USB
U.S. Bancorp
Financial Services

11.76%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

8.63%

WFC
Wells Fargo & Company
Financial Services

8.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
952.17%
296.62%
296.62%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

My portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 11.65% с начала года и доходность в 18.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
My portfolio11.65%10.40%29.60%57.09%29.84%18.80%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
19.79%15.11%34.45%130.66%70.20%36.98%
CVS
CVS Health Corporation
-5.63%-0.71%14.44%-6.19%8.01%2.63%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%28.89%69.66%188.11%25.40%22.05%
CG
The Carlyle Group Inc.
12.98%14.87%42.28%38.09%25.17%9.20%
USB
U.S. Bancorp
-4.30%-0.29%14.69%-5.56%-0.45%3.25%
WFC
Wells Fargo & Company
12.65%10.50%34.31%24.06%4.92%4.64%
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.13%9.70%
2023-5.36%-5.81%-5.53%14.75%15.05%

Коэффициент Шарпа

My portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.59

Коэффициент Шарпа My portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.59
2.44
2.44
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My portfolio1.56%1.55%1.54%0.94%1.52%1.48%2.01%1.49%2.12%3.41%1.46%1.09%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation
3.36%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CG
The Carlyle Group Inc.
3.07%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%3.73%
USB
U.S. Bancorp
4.66%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%
WFC
Wells Fargo & Company
2.45%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%2.53%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия My portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
My portfolio
2.59
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
3.20
CVS
CVS Health Corporation
-0.29
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
CG
The Carlyle Group Inc.
1.07
USB
U.S. Bancorp
-0.19
WFC
Wells Fargo & Company
0.76
^GSPC
S&P 500
2.44

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

METACVSBLDRCGWFCUSB^GSPC
META1.000.190.300.350.250.280.55
CVS0.191.000.230.260.410.420.49
BLDR0.300.231.000.380.400.410.53
CG0.350.260.381.000.400.410.56
WFC0.250.410.400.401.000.780.61
USB0.280.420.410.410.781.000.62
^GSPC0.550.490.530.560.610.621.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch000
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio показал максимальную просадку в 43.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.71%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.183
-34.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20416 окт. 2019 г.433
-33.09%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.19812 июл. 2023 г.380
-30.83%4 авг. 2015 г.13311 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.397
-17.64%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.276 дек. 2023 г.90

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.42%
3.47%
3.47%
My portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев