PortfoliosLab logo
M14B-1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 11.11%NFLX 11.11%MSFT 11.11%NVDA 11.11%PANW 11.11%OCDO.L 11.11%AMZN 11.11%U 11.11%SSUN.F 11.11%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M14B-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
85.31%
70.63%
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты U

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
M14B-1-2.45%16.50%-3.57%13.03%N/AN/A
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.39%29.88%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
3.61%23.60%-2.57%24.44%39.67%22.30%
OCDO.L
Ocado Group plc
-8.60%-4.02%-23.40%-20.02%-32.49%-3.74%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
U
Unity Software Inc.
-8.10%23.28%-7.02%-14.32%N/AN/A
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
4.79%3.05%-5.49%-33.66%0.64%8.44%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M14B-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.40%0.13%-7.27%4.81%0.64%-2.45%
20240.29%4.91%0.76%-6.66%4.62%4.78%3.42%-0.38%5.08%-2.30%6.52%-1.72%20.10%
202316.36%-1.73%9.48%-2.39%9.84%16.82%9.39%-4.40%-12.54%-2.96%15.75%8.92%75.44%
2022-12.81%-0.86%0.10%-22.19%-5.67%-11.42%13.43%-3.89%-14.49%5.49%12.86%-10.57%-44.17%
20211.83%-5.98%-2.86%5.86%-2.03%8.55%-0.16%8.70%-4.00%10.34%6.25%-3.25%23.72%
20207.67%-4.74%16.55%9.18%30.51%

Комиссия

Комиссия M14B-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг M14B-1 составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности M14B-1, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M14B-1, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M14B-1, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M14B-1, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M14B-1, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M14B-1, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.260.421.060.130.45
NFLX
Netflix, Inc.
2.673.491.474.5714.85
MSFT
Microsoft Corporation
0.290.451.060.200.44
NVDA
NVIDIA Corporation
0.500.961.120.661.64
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.670.991.120.712.13
OCDO.L
Ocado Group plc
-0.32-0.210.97-0.26-0.88
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.060.431.050.150.40
U
Unity Software Inc.
-0.200.391.05-0.07-0.32
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
-0.90-1.180.87-0.56-1.11

M14B-1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.48
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M14B-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.41%0.48%0.39%0.50%0.36%0.66%0.69%0.94%0.63%0.75%0.82%0.88%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCDO.L
Ocado Group plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
Unity Software Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
2.43%3.16%2.21%2.60%2.04%4.25%3.74%4.51%2.09%1.98%1.90%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.05%
-7.82%
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

M14B-1 показал максимальную просадку в 52.69%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.

Текущая просадка M14B-1 составляет 9.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.69%22 нояб. 2021 г.23212 окт. 2022 г.43012 июн. 2024 г.662
-21.93%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-15.76%5 февр. 2021 г.228 мар. 2021 г.856 июл. 2021 г.107
-11.65%15 июл. 2024 г.176 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.52
-10.41%9 дек. 2024 г.2413 янв. 2025 г.2820 февр. 2025 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M14B-1 составляет 11.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.87%
11.21%
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCOCDO.LSSUN.FPANWUNFLXAAPLNVDAAMZNMSFTPortfolio
^GSPC1.000.250.330.550.520.560.720.690.700.770.78
OCDO.L0.251.000.240.150.250.200.200.220.180.170.47
SSUN.F0.330.241.000.170.210.170.230.290.200.230.41
PANW0.550.150.171.000.460.430.440.500.500.520.66
U0.520.250.210.461.000.460.430.460.510.440.72
NFLX0.560.200.170.430.461.000.490.520.560.530.66
AAPL0.720.200.230.440.430.491.000.520.590.670.67
NVDA0.690.220.290.500.460.520.521.000.590.640.76
AMZN0.700.180.200.500.510.560.590.591.000.700.73
MSFT0.770.170.230.520.440.530.670.640.701.000.73
Portfolio0.780.470.410.660.720.660.670.760.730.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2020 г.