PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

M14B-1

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 11.11%NFLX 11.11%MSFT 11.11%NVDA 11.11%PANW 11.11%OCDO.L 11.11%AMZN 11.11%U 11.11%SSUN.F 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology11.11%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services11.11%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology11.11%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology11.11%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology11.11%
OCDO.L
Ocado Group plc
Consumer Defensive11.11%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical11.11%
U
Unity Software Inc.
Technology11.11%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
Technology11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в M14B-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
46.59%
38.71%
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты U

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
M14B-163.51%10.00%15.91%48.50%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
NFLX
Netflix, Inc.
53.88%3.92%8.03%46.25%11.35%24.26%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
113.86%23.78%35.58%85.61%38.63%32.98%
OCDO.L
Ocado Group plc
1.72%16.36%62.29%-7.16%-4.80%4.77%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
U
Unity Software Inc.
14.38%25.48%-9.92%-7.42%N/AN/A
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
8.74%1.39%-6.59%5.81%10.21%12.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.84%16.75%9.39%-4.40%-12.60%-2.96%15.68%

Коэффициент Шарпа

M14B-1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.28

Коэффициент Шарпа M14B-1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.28
1.56
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M14B-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
M14B-10.29%0.54%0.39%0.72%0.74%1.01%0.66%0.78%0.85%0.91%0.96%0.64%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCDO.L
Ocado Group plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
Unity Software Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
1.34%2.95%2.31%4.82%4.14%5.11%2.37%2.25%2.16%2.38%1.98%1.07%

Комиссия

Комиссия M14B-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
1.83
NFLX
Netflix, Inc.
1.21
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.12
OCDO.L
Ocado Group plc
-0.09
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
U
Unity Software Inc.
-0.04
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
0.29

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SSUN.FOCDO.LPANWUNFLXAAPLAMZNNVDAMSFT
SSUN.F1.000.250.200.210.200.270.220.330.25
OCDO.L0.251.000.200.280.250.240.240.280.23
PANW0.200.201.000.520.430.490.510.520.53
U0.210.280.521.000.520.480.540.530.47
NFLX0.200.250.430.521.000.540.580.540.54
AAPL0.270.240.490.480.541.000.660.630.74
AMZN0.220.240.510.540.580.661.000.630.70
NVDA0.330.280.520.530.540.630.631.000.68
MSFT0.250.230.530.470.540.740.700.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.67%
-4.01%
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

M14B-1 показал максимальную просадку в 52.81%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.81%22 нояб. 2021 г.23212 окт. 2022 г.
-15.76%5 февр. 2021 г.228 мар. 2021 г.856 июл. 2021 г.107
-8.83%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-7.92%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.30
-7.57%9 нояб. 2020 г.210 нояб. 2020 г.1024 нояб. 2020 г.12

График волатильности

Текущая волатильность M14B-1 составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
2.42%
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев