PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
M14B-1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

M14B-1

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

AAPL 11.11%NFLX 11.11%MSFT 11.11%NVDA 11.11%PANW 11.11%OCDO.L 11.11%AMZN 11.11%U 11.11%SSUN.F 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
11.11%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
11.11%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
11.11%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
11.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11.11%
OCDO.L
Ocado Group plc		Consumer Defensive
11.11%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
11.11%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.		Technology
11.11%
U
Unity Software Inc.		Technology
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M14B-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.87%
17.04%
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты U

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
M14B-119.33%4.85%22.87%50.25%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		22.52%2.98%42.06%36.63%32.72%26.36%
NFLX
Netflix, Inc.		56.89%8.97%37.74%90.52%22.68%30.83%
MSFT
Microsoft Corporation		11.81%-3.93%4.67%28.97%26.13%27.04%
NVDA
NVIDIA Corporation		178.72%18.97%73.57%233.54%96.47%77.97%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		27.11%10.21%33.07%54.19%39.61%26.86%
OCDO.L
Ocado Group plc		-50.44%4.53%8.10%-19.18%-22.68%4.06%
AMZN
Amazon.com, Inc.		24.38%-1.36%6.64%50.99%16.58%28.26%
U
Unity Software Inc.		-45.93%6.25%-3.41%-18.62%N/AN/A
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.		-21.91%-7.92%-20.54%-7.63%5.24%13.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M14B-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%4.91%0.76%-6.66%4.61%4.79%3.42%-0.38%5.01%19.33%
202316.36%-1.73%9.49%-2.39%9.84%16.82%9.39%-4.40%-12.53%-2.96%15.75%8.93%75.50%
2022-12.81%-0.86%0.11%-22.19%-5.67%-11.41%13.43%-3.89%-14.48%5.49%12.86%-10.56%-44.15%
20211.83%-5.98%-2.86%5.86%-2.03%8.56%-0.16%8.70%-4.00%10.34%6.25%-3.24%23.76%
20207.68%-4.74%16.55%9.24%30.60%

Комиссия

Комиссия M14B-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг M14B-1 среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности M14B-1, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M14B-1, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M14B-1, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M14B-1, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M14B-1, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M14B-1, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M14B-1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа M14B-1, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино M14B-1, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега M14B-1, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара M14B-1, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина M14B-1, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.812.591.332.435.76
NFLX
Netflix, Inc.		3.134.091.562.2621.99
MSFT
Microsoft Corporation		1.482.011.261.794.77
NVDA
NVIDIA Corporation		4.704.371.588.9028.06
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		1.301.611.301.873.90
OCDO.L
Ocado Group plc		-0.31-0.080.99-0.20-0.42
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.852.511.331.668.24
U
Unity Software Inc.		-0.240.021.00-0.14-0.31
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.		-0.18-0.041.00-0.12-0.51

Коэффициент Шарпа

M14B-1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.51
2.89
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M14B-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
M14B-10.39%0.42%0.54%0.39%0.72%0.74%1.01%0.66%0.78%0.84%0.91%0.96%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCDO.L
Ocado Group plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.		2.37%2.51%2.95%2.31%4.82%4.14%5.11%2.37%2.25%2.16%2.38%1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

M14B-1 показал максимальную просадку в 52.68%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.

Текущая просадка M14B-1 составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.68%22 нояб. 2021 г.23212 окт. 2022 г.43012 июн. 2024 г.662
-15.76%5 февр. 2021 г.228 мар. 2021 г.856 июл. 2021 г.107
-11.65%15 июл. 2024 г.176 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.52
-8.83%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-7.87%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M14B-1 составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.86%
2.56%
M14B-1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
OCDO.LSSUN.FPANWUNFLXAAPLNVDAAMZNMSFT
OCDO.L1.000.250.160.270.230.220.240.210.19
SSUN.F0.251.000.170.200.180.240.290.210.23
PANW0.160.171.000.470.420.450.490.500.52
U0.270.200.471.000.460.440.450.510.43
NFLX0.230.180.420.461.000.500.520.570.53
AAPL0.220.240.450.440.501.000.550.610.69
NVDA0.240.290.490.450.520.551.000.580.64
AMZN0.210.210.500.510.570.610.581.000.69
MSFT0.190.230.520.430.530.690.640.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2020 г.