M14B-1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 11.11% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
OCDO.L Ocado Group plc | Consumer Defensive | 11.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 11.11% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 11.11% |
U Unity Software Inc. | Technology | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в M14B-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты U
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
M14B-1 | 5.32% | -0.01% | 1.24% | 14.22% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
NFLX Netflix, Inc. | 36.74% | 5.62% | 10.08% | 50.35% | 18.10% | 25.60% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.62% | 71.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.88% | 5.81% | 19.85% | 35.01% | 36.14% | 27.48% |
OCDO.L Ocado Group plc | -54.32% | -13.04% | -23.52% | -57.21% | -24.40% | 0.81% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.35% | 26.44% |
U Unity Software Inc. | -61.21% | 10.45% | -41.39% | -57.91% | N/A | N/A |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | -12.19% | -6.48% | -13.02% | -2.36% | 8.68% | 13.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью M14B-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.29% | 4.91% | 0.76% | -6.61% | 4.55% | 4.80% | 3.42% | -0.38% | 5.32% | ||||
2023 | 16.36% | -1.73% | 9.49% | -2.39% | 9.84% | 16.83% | 9.39% | -4.40% | -12.53% | -2.96% | 15.75% | 8.93% | 75.50% |
2022 | -12.82% | -0.86% | 0.11% | -22.19% | -5.67% | -11.41% | 13.43% | -3.89% | -14.48% | 5.49% | 12.86% | -10.56% | -44.15% |
2021 | 1.83% | -5.98% | -2.86% | 5.86% | -2.03% | 8.56% | -0.16% | 8.70% | -4.00% | 10.34% | 6.25% | -3.24% | 23.76% |
2020 | 7.68% | -4.74% | 16.55% | 9.24% | 30.60% |
Комиссия
Комиссия M14B-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг M14B-1 среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.22 | 1.85 | 1.23 | 1.62 | 3.83 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.12 | 3.20 | 1.42 | 1.36 | 14.97 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.15 | 1.60 | 1.21 | 1.46 | 4.62 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.64 | 3.06 | 1.39 | 4.97 | 16.55 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.90 | 1.26 | 1.23 | 1.31 | 2.76 |
OCDO.L Ocado Group plc | -0.83 | -1.15 | 0.86 | -0.59 | -1.25 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.78 | 1.24 | 1.16 | 0.61 | 3.63 |
U Unity Software Inc. | -1.06 | -1.72 | 0.81 | -0.61 | -1.37 |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.09 | 0.09 | 1.01 | -0.06 | -0.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность M14B-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14B-1 | 0.46% | 0.42% | 0.54% | 0.39% | 0.72% | 0.74% | 1.01% | 0.66% | 0.78% | 0.84% | 0.91% | 0.96% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCDO.L Ocado Group plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.90% | 2.51% | 2.95% | 2.31% | 4.82% | 4.14% | 5.11% | 2.37% | 2.25% | 2.16% | 2.38% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
M14B-1 показал максимальную просадку в 52.68%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.
Текущая просадка M14B-1 составляет 9.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.68% | 22 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | 430 | 12 июн. 2024 г. | 662 |
-15.76% | 5 февр. 2021 г. | 22 | 8 мар. 2021 г. | 85 | 6 июл. 2021 г. | 107 |
-11.65% | 15 июл. 2024 г. | 17 | 6 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.83% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-7.87% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 10 | 18 окт. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность M14B-1 составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
OCDO.L | SSUN.F | PANW | U | NFLX | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCDO.L | 1.00 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
SSUN.F | 0.25 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.24 |
PANW | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 |
U | 0.27 | 0.21 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.43 |
NFLX | 0.23 | 0.18 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.53 |
AAPL | 0.23 | 0.25 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.69 |
NVDA | 0.25 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.65 |
AMZN | 0.21 | 0.22 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 1.00 | 0.70 |
MSFT | 0.19 | 0.24 | 0.53 | 0.43 | 0.53 | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 1.00 |