M14B-1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 11.11% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 11.11% |
OCDO.L Ocado Group plc | Consumer Defensive | 11.11% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
U Unity Software Inc. | Technology | 11.11% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 11.11% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в M14B-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты U
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M14B-1 | 63.51% | 10.00% | 15.91% | 48.50% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
NFLX Netflix, Inc. | 53.88% | 3.92% | 8.03% | 46.25% | 11.35% | 24.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 113.86% | 23.78% | 35.58% | 85.61% | 38.63% | 32.98% |
OCDO.L Ocado Group plc | 1.72% | 16.36% | 62.29% | -7.16% | -4.80% | 4.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
U Unity Software Inc. | 14.38% | 25.48% | -9.92% | -7.42% | N/A | N/A |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 8.74% | 1.39% | -6.59% | 5.81% | 10.21% | 12.00% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.84% | 16.75% | 9.39% | -4.40% | -12.60% | -2.96% | 15.68% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность M14B-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14B-1 | 0.29% | 0.54% | 0.39% | 0.72% | 0.74% | 1.01% | 0.66% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.96% | 0.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCDO.L Ocado Group plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.34% | 2.95% | 2.31% | 4.82% | 4.14% | 5.11% | 2.37% | 2.25% | 2.16% | 2.38% | 1.98% | 1.07% |
Комиссия
Комиссия M14B-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.21 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 2.12 | ||||
OCDO.L Ocado Group plc | -0.09 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
U Unity Software Inc. | -0.04 | ||||
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.29 |
Таблица корреляции активов
| SSUN.F | OCDO.L | PANW | U | NFLX | AAPL | AMZN | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSUN.F | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.25 |
| OCDO.L | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.23 |
| PANW | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.52 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| U | 0.21 | 0.28 | 0.52 | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.47 |
| NFLX | 0.20 | 0.25 | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.54 |
| AAPL | 0.27 | 0.24 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 1.00 | 0.66 | 0.63 | 0.74 |
| AMZN | 0.22 | 0.24 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 1.00 | 0.63 | 0.70 |
| NVDA | 0.33 | 0.28 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.68 |
| MSFT | 0.25 | 0.23 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
M14B-1 показал максимальную просадку в 52.81%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.81% | 22 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.76% | 5 февр. 2021 г. | 22 | 8 мар. 2021 г. | 85 | 6 июл. 2021 г. | 107 |
| -8.83% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -7.92% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 30 |
| -7.57% | 9 нояб. 2020 г. | 2 | 10 нояб. 2020 г. | 10 | 24 нояб. 2020 г. | 12 |
График волатильности
Текущая волатильность M14B-1 составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.