M14B-1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 11.11% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
OCDO.L Ocado Group plc | Consumer Defensive | 11.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 11.11% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 11.11% |
U Unity Software Inc. | Technology | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в M14B-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты U
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
M14B-1 | -2.45% | 16.50% | -3.57% | 13.03% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 3.61% | 23.60% | -2.57% | 24.44% | 39.67% | 22.30% |
OCDO.L Ocado Group plc | -8.60% | -4.02% | -23.40% | -20.02% | -32.49% | -3.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
U Unity Software Inc. | -8.10% | 23.28% | -7.02% | -14.32% | N/A | N/A |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.79% | 3.05% | -5.49% | -33.66% | 0.64% | 8.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью M14B-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.40% | 0.13% | -7.27% | 4.81% | 0.64% | -2.45% | |||||||
2024 | 0.29% | 4.91% | 0.76% | -6.66% | 4.62% | 4.78% | 3.42% | -0.38% | 5.08% | -2.30% | 6.52% | -1.72% | 20.10% |
2023 | 16.36% | -1.73% | 9.48% | -2.39% | 9.84% | 16.82% | 9.39% | -4.40% | -12.54% | -2.96% | 15.75% | 8.92% | 75.44% |
2022 | -12.81% | -0.86% | 0.10% | -22.19% | -5.67% | -11.42% | 13.43% | -3.89% | -14.49% | 5.49% | 12.86% | -10.57% | -44.17% |
2021 | 1.83% | -5.98% | -2.86% | 5.86% | -2.03% | 8.55% | -0.16% | 8.70% | -4.00% | 10.34% | 6.25% | -3.25% | 23.72% |
2020 | 7.67% | -4.74% | 16.55% | 9.18% | 30.51% |
Комиссия
Комиссия M14B-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг M14B-1 составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.26 | 0.42 | 1.06 | 0.13 | 0.45 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.67 | 3.49 | 1.47 | 4.57 | 14.85 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.29 | 0.45 | 1.06 | 0.20 | 0.44 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.50 | 0.96 | 1.12 | 0.66 | 1.64 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.67 | 0.99 | 1.12 | 0.71 | 2.13 |
OCDO.L Ocado Group plc | -0.32 | -0.21 | 0.97 | -0.26 | -0.88 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.06 | 0.43 | 1.05 | 0.15 | 0.40 |
U Unity Software Inc. | -0.20 | 0.39 | 1.05 | -0.07 | -0.32 |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.90 | -1.18 | 0.87 | -0.56 | -1.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность M14B-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.41% | 0.48% | 0.39% | 0.50% | 0.36% | 0.66% | 0.69% | 0.94% | 0.63% | 0.75% | 0.82% | 0.88% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCDO.L Ocado Group plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.43% | 3.16% | 2.21% | 2.60% | 2.04% | 4.25% | 3.74% | 4.51% | 2.09% | 1.98% | 1.90% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
M14B-1 показал максимальную просадку в 52.69%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.
Текущая просадка M14B-1 составляет 9.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.69% | 22 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | 430 | 12 июн. 2024 г. | 662 |
-21.93% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-15.76% | 5 февр. 2021 г. | 22 | 8 мар. 2021 г. | 85 | 6 июл. 2021 г. | 107 |
-11.65% | 15 июл. 2024 г. | 17 | 6 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 52 |
-10.41% | 9 дек. 2024 г. | 24 | 13 янв. 2025 г. | 28 | 20 февр. 2025 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность M14B-1 составляет 11.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | OCDO.L | SSUN.F | PANW | U | NFLX | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.78 |
OCDO.L | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.47 |
SSUN.F | 0.33 | 0.24 | 1.00 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.41 |
PANW | 0.55 | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.66 |
U | 0.52 | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.44 | 0.72 |
NFLX | 0.56 | 0.20 | 0.17 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.66 |
AAPL | 0.72 | 0.20 | 0.23 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.67 |
NVDA | 0.69 | 0.22 | 0.29 | 0.50 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 0.76 |
AMZN | 0.70 | 0.18 | 0.20 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.70 | 0.73 |
MSFT | 0.77 | 0.17 | 0.23 | 0.52 | 0.44 | 0.53 | 0.67 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 0.73 |
Portfolio | 0.78 | 0.47 | 0.41 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 1.00 |