Factor Investing

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	15%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	10%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	5%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	5%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Factor Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Factor Investing	-0.21%	-4.12%	0.33%	2.10%	29.08%	17.34%	8.82%	—
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-4.63%	-9.29%	-7.99%	24.85%	21.67%	11.69%	16.20%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.37%	3.71%	6.17%	20.60%	14.94%	10.95%	11.89%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.31%	-2.92%	5.00%	6.82%	22.16%	13.97%	8.73%	10.36%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.33%	-5.44%	-6.17%	-11.35%	11.82%	11.14%	4.37%	10.84%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.82%	-3.48%	1.84%	1.87%	28.84%	13.10%	2.50%	10.71%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.20%	-3.60%	3.80%	4.63%	25.96%	13.63%	7.68%	10.27%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-4.02%	3.48%	5.73%	34.75%	15.85%	4.31%	8.31%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.69%	7.34%	13.75%	53.23%	23.93%	13.58%	—
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Factor Investing закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.81%	3.03%	-6.95%	0.82%									0.33%
2025	3.33%	-1.12%	-3.10%	0.85%	6.06%	5.05%	1.28%	3.10%	3.34%	1.63%	0.21%	1.00%	23.48%
2024	-1.10%	4.71%	3.41%	-3.72%	4.09%	1.14%	2.37%	1.84%	2.50%	-2.03%	4.95%	-3.53%	15.08%
2023	8.75%	-3.10%	1.99%	0.56%	-1.10%	6.32%	4.13%	-3.26%	-4.45%	-3.64%	9.32%	6.05%	22.19%
2022	-5.89%	-2.15%	1.32%	-8.16%	-0.04%	-8.46%	7.40%	-3.65%	-9.95%	5.91%	8.29%	-4.36%	-19.85%
2021	0.18%	3.27%	1.98%	4.12%	1.08%	1.64%	0.09%	2.29%	-3.95%	5.06%	-3.09%	3.41%	16.84%

Метрики бенчмарка

Factor Investing: годовая альфа составляет 0.21%, бета — 0.95, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

При бете 0.95 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.21%

Бета: 0.95

R²: 0.93

Участие в росте: 95.97%

Участие в снижении: 97.87%

Комиссия

Комиссия Factor Investing составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Factor Investing имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	0.88	+0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.37	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.39	+0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.93	6.43	+2.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VTV Vanguard Value ETF	54	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	51	1.02	1.50	1.21	1.43	6.59
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	18	0.27	0.54	1.07	0.43	1.32
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	44	0.83	1.31	1.17	1.52	6.01
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	43	0.86	1.33	1.18	1.37	5.57
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	77	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	94	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Factor Investing имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.34
За 5 лет: 0.53
За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factor Investing за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.74%	1.81%	2.06%	1.95%	1.90%	1.73%	1.44%	1.75%	1.87%	1.56%	1.69%	1.72%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	1.98%	2.10%	2.11%	2.27%	2.27%	1.78%	2.36%	2.05%	2.75%	1.86%	1.92%	2.05%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.71%	0.64%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.52%	0.54%	0.54%	0.68%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.82%	1.08%	0.98%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.89%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Factor Investing показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Factor Investing составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.62%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	102	17 авг. 2020 г.	125
-28.85%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	345	1 мар. 2024 г.	580
-16.96%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-10.28%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.57%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IEMG	VUG	AVDV	VTV	VOE	VBR	VOT	VEA	VBK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.68	0.93	0.71	0.82	0.80	0.79	0.89	0.80	0.85	0.94
IEMG	0.68	1.00	0.65	0.74	0.57	0.58	0.59	0.66	0.80	0.66	0.81
VUG	0.93	0.65	1.00	0.60	0.60	0.59	0.61	0.88	0.70	0.81	0.87
AVDV	0.71	0.74	0.60	1.00	0.71	0.73	0.74	0.66	0.93	0.69	0.84
VTV	0.82	0.57	0.60	0.71	1.00	0.95	0.89	0.71	0.76	0.72	0.81
VOE	0.80	0.58	0.59	0.73	0.95	1.00	0.95	0.74	0.76	0.78	0.83
VBR	0.79	0.59	0.61	0.74	0.89	0.95	1.00	0.77	0.76	0.84	0.84
VOT	0.89	0.66	0.88	0.66	0.71	0.74	0.77	1.00	0.74	0.94	0.92
VEA	0.80	0.80	0.70	0.93	0.76	0.76	0.76	0.74	1.00	0.75	0.91
VBK	0.85	0.66	0.81	0.69	0.72	0.78	0.84	0.94	0.75	1.00	0.92
Portfolio	0.94	0.81	0.87	0.84	0.81	0.83	0.84	0.92	0.91	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Factor Investing

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов