Middle Risk Invest by Chat GPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Middle Risk Invest by Chat GPT

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BELFA Bel Fuse Inc.	Technology	12.50%
CDW CDW Corporation	Technology	12.50%
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc.	Financial Services	12.50%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	12.50%
INSW International Seaways, Inc.	Energy	12.50%
NXE NexGen Energy Ltd.	Energy	12.50%
NXE.TO NexGen Energy Ltd.	Energy	12.50%
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc.	Industrials	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Middle Risk Invest by Chat GPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Middle Risk Invest by Chat GPT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2016 г., начальной даты INSW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
Middle Risk Invest by Chat GPT	11.05%	5.03%	21.34%	63.96%	35.40%	N/A
Активы портфеля:
BELFA Bel Fuse Inc.	14.71%	6.94%	39.24%	67.38%	33.94%	16.92%
CDW CDW Corporation	-1.37%	-5.12%	4.44%	31.11%	17.49%	23.91%
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc.	3.42%	4.52%	13.20%	41.79%	35.89%	N/A
DLR Digital Realty Trust, Inc.	7.79%	5.25%	8.80%	64.75%	8.05%	13.82%
INSW International Seaways, Inc.	42.83%	22.67%	43.44%	86.49%	33.51%	N/A
NXE NexGen Energy Ltd.	14.14%	4.58%	25.24%	103.83%	38.97%	46.18%
NXE.TO NexGen Energy Ltd.	14.21%	4.59%	25.46%	103.95%	39.92%	44.69%
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc.	-6.45%	-3.94%	9.82%	1.88%	18.05%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Middle Risk Invest by Chat GPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.73%	-1.32%	5.41%	-2.19%									11.05%
2023	14.96%	-2.33%	-7.23%	2.27%	-0.33%	16.42%	3.72%	4.24%	3.74%	0.28%	5.39%	7.77%	57.92%
2022	-9.48%	9.21%	4.62%	-4.43%	1.28%	-11.12%	17.86%	5.14%	-10.19%	10.84%	8.22%	-6.32%	11.29%
2021	1.69%	17.35%	6.90%	4.22%	4.73%	-4.65%	1.84%	7.90%	-2.29%	9.08%	-3.12%	1.89%	53.49%
2020	-10.61%	-9.93%	-13.26%	30.25%	9.65%	-4.68%	16.37%	3.86%	-1.69%	-2.85%	13.24%	14.62%	42.47%
2019	6.92%	0.72%	2.40%	3.17%	-8.21%	5.90%	-1.50%	-7.89%	7.46%	5.15%	0.19%	5.24%	19.54%
2018	-3.22%	-9.99%	-0.88%	6.23%	0.79%	5.75%	6.46%	1.86%	-6.02%	-4.49%	0.68%	-14.03%	-17.64%
2017	20.72%	2.32%	-4.29%	0.18%	3.99%	0.28%	6.04%	-5.68%	5.09%	-1.08%	3.08%	1.51%	34.36%
2016											9.39%	8.76%	18.97%

Комиссия

Комиссия Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Middle Risk Invest by Chat GPT среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Middle Risk Invest by Chat GPT

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Middle Risk Invest by Chat GPT

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BELFA Bel Fuse Inc.	1.38	1.89	1.30	1.58	3.59
CDW CDW Corporation	1.63	2.07	1.33	1.67	8.01
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc.	1.64	2.29	1.28	2.46	11.07
DLR Digital Realty Trust, Inc.	2.58	3.37	1.44	1.62	15.11
INSW International Seaways, Inc.	2.93	3.71	1.45	3.18	21.16
NXE NexGen Energy Ltd.	2.12	2.64	1.35	2.50	15.20
NXE.TO NexGen Energy Ltd.	2.15	2.65	1.35	2.51	15.34
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc.	0.20	0.54	1.07	0.15	0.65

Коэффициент Шарпа

Middle Risk Invest by Chat GPT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.31. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Middle Risk Invest by Chat GPT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Middle Risk Invest by Chat GPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Middle Risk Invest by Chat GPT	1.71%	2.36%	1.33%	1.79%	0.96%	0.75%	0.83%	0.67%	0.68%	1.00%	0.82%	0.97%
Активы портфеля:
BELFA Bel Fuse Inc.	0.32%	0.37%	0.75%	1.60%	1.81%	1.48%	1.75%	1.10%	0.95%	1.64%	1.00%	1.23%
CDW CDW Corporation	1.08%	1.05%	1.17%	0.83%	1.17%	0.89%	1.14%	0.99%	0.93%	0.74%	0.55%	0.18%
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	3.39%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	5.62%	5.01%	6.35%
INSW International Seaways, Inc.	8.86%	13.83%	3.84%	9.26%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NXE NexGen Energy Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NXE.TO NexGen Energy Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Middle Risk Invest by Chat GPT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Middle Risk Invest by Chat GPT показал максимальную просадку в 47.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.86%	4 сент. 2018 г.	397	23 мар. 2020 г.	53	5 июн. 2020 г.	450
-23.61%	10 нояб. 2021 г.	57	27 янв. 2022 г.	148	25 авг. 2022 г.	205
-18.48%	16 февр. 2023 г.	35	6 апр. 2023 г.	50	16 июн. 2023 г.	85
-18.23%	8 янв. 2018 г.	59	2 апр. 2018 г.	83	26 июл. 2018 г.	142
-15.65%	9 июн. 2020 г.	13	25 июн. 2020 г.	26	31 июл. 2020 г.	39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 8.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Middle Risk Invest by Chat GPT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BELFA	INSW	DLR	DFIN	SITE	CDW	NXE	NXE.TO
BELFA	1.00	0.09	0.11	0.15	0.16	0.21	0.14	0.12
INSW	0.09	1.00	0.03	0.22	0.12	0.22	0.23	0.23
DLR	0.11	0.03	1.00	0.20	0.30	0.30	0.15	0.16
DFIN	0.15	0.22	0.20	1.00	0.39	0.41	0.25	0.25
SITE	0.16	0.12	0.30	0.39	1.00	0.48	0.23	0.24
CDW	0.21	0.22	0.30	0.41	0.48	1.00	0.27	0.28
NXE	0.14	0.23	0.15	0.25	0.23	0.27	1.00	0.94
NXE.TO	0.12	0.23	0.16	0.25	0.24	0.28	0.94	1.00