PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Middle Risk Invest by Chat GPT

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BELFA 12.5%CDW 12.5%DFIN 12.5%DLR 12.5%INSW 12.5%NXE 12.5%NXE.TO 12.5%SITE 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BELFA
Bel Fuse Inc.
Technology

12.50%

CDW
CDW Corporation
Technology

12.50%

DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.
Financial Services

12.50%

DLR
Digital Realty Trust, Inc.
Real Estate

12.50%

INSW
International Seaways, Inc.
Energy

12.50%

NXE
NexGen Energy Ltd.
Energy

12.50%

NXE.TO
NexGen Energy Ltd.
Energy

12.50%

SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
Industrials

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Middle Risk Invest by Chat GPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
555.28%
135.98%
Middle Risk Invest by Chat GPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2016 г., начальной даты INSW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Middle Risk Invest by Chat GPT8.36%2.49%27.32%51.38%35.01%N/A
BELFA
Bel Fuse Inc.
-3.44%-12.18%23.22%65.50%25.02%17.59%
CDW
CDW Corporation
9.07%9.36%16.64%24.18%22.09%26.58%
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.
3.54%3.96%29.29%56.33%33.82%N/A
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
11.90%7.22%16.13%52.31%9.32%15.21%
INSW
International Seaways, Inc.
18.71%0.65%33.21%20.06%33.11%N/A
NXE
NexGen Energy Ltd.
10.29%1.05%46.49%76.26%36.26%36.09%
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.
10.43%0.79%46.34%76.29%36.25%35.90%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
5.64%11.08%-0.57%17.40%25.25%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.73%-1.32%
20234.24%3.74%0.28%5.39%7.77%

Коэффициент Шарпа

Middle Risk Invest by Chat GPT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.62

Коэффициент Шарпа Middle Risk Invest by Chat GPT находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62
2.44
Middle Risk Invest by Chat GPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Middle Risk Invest by Chat GPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Middle Risk Invest by Chat GPT2.03%2.36%1.32%1.77%0.96%0.75%0.83%0.67%0.68%1.00%0.82%0.97%
BELFA
Bel Fuse Inc.
0.38%0.37%0.75%1.60%1.81%1.48%1.75%1.10%0.95%1.64%1.00%1.23%
CDW
CDW Corporation
0.98%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.55%0.18%
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.24%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%
INSW
International Seaways, Inc.
11.65%13.83%3.81%9.14%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Middle Risk Invest by Chat GPT
2.62
BELFA
Bel Fuse Inc.
1.15
CDW
CDW Corporation
1.06
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.
2.18
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
1.53
INSW
International Seaways, Inc.
0.63
NXE
NexGen Energy Ltd.
2.20
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.
2.29
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
0.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BELFAINSWDLRDFINSITECDWNXENXE.TO
BELFA1.000.090.110.150.160.200.140.12
INSW0.091.000.030.220.120.220.230.23
DLR0.110.031.000.200.290.300.150.15
DFIN0.150.220.201.000.390.410.250.25
SITE0.160.120.290.391.000.470.230.24
CDW0.200.220.300.410.471.000.270.28
NXE0.140.230.150.250.230.271.000.94
NXE.TO0.120.230.150.250.240.280.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.99%
0
Middle Risk Invest by Chat GPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Middle Risk Invest by Chat GPT показал максимальную просадку в 47.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.86%4 сент. 2018 г.39723 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.450
-23.61%10 нояб. 2021 г.5727 янв. 2022 г.14825 авг. 2022 г.205
-18.23%8 янв. 2018 г.592 апр. 2018 г.8326 июл. 2018 г.142
-18.17%16 февр. 2023 г.356 апр. 2023 г.5016 июн. 2023 г.85
-15.65%9 июн. 2020 г.1325 июн. 2020 г.2631 июл. 2020 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 8.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.13%
3.47%
Middle Risk Invest by Chat GPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев