PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Middle Risk Invest by Chat GPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Middle Risk Invest by Chat GPT

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BELFA 12.5%CDW 12.5%DFIN 12.5%DLR 12.5%INSW 12.5%NXE 12.5%NXE.TO 12.5%SITE 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BELFA
Bel Fuse Inc.		Technology
12.50%
CDW
CDW Corporation		Technology
12.50%
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.		Financial Services
12.50%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		Real Estate
12.50%
INSW
International Seaways, Inc.		Energy
12.50%
NXE
NexGen Energy Ltd.		Energy
12.50%
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		Energy
12.50%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		Industrials
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Middle Risk Invest by Chat GPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
12.76%
Middle Risk Invest by Chat GPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2016 г., начальной даты INSW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Middle Risk Invest by Chat GPT9.23%-4.41%-0.88%20.42%34.24%N/A
Активы портфеля:
BELFA
Bel Fuse Inc.		45.63%-10.09%23.00%79.99%48.11%17.98%
CDW
CDW Corporation		-17.53%-16.77%-16.31%-13.94%7.47%20.24%
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.		-0.21%-5.54%-0.83%10.14%43.87%N/A
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		35.62%9.97%25.12%37.13%12.15%14.35%
INSW
International Seaways, Inc.		1.88%-16.18%-28.01%-0.65%18.30%N/A
NXE
NexGen Energy Ltd.		4.71%0.41%-2.91%19.58%41.22%N/A
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		4.86%3.37%-2.90%19.62%41.40%36.62%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		-11.35%-1.58%-9.80%5.51%9.66%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Middle Risk Invest by Chat GPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.73%-1.32%5.41%-2.33%4.90%-6.08%3.96%-4.19%5.80%-1.74%9.23%
202314.96%-2.33%-7.23%2.27%-0.33%16.42%3.72%4.24%3.74%0.28%5.39%7.77%57.92%
2022-9.48%9.21%4.62%-4.43%1.28%-11.12%17.86%5.14%-10.19%10.84%8.22%-6.32%11.29%
20211.69%17.35%6.90%4.22%4.73%-4.65%1.84%7.90%-2.29%9.08%-3.12%1.89%53.49%
2020-10.61%-9.93%-13.26%30.25%9.65%-4.68%16.37%3.86%-1.69%-2.85%13.24%14.62%42.47%
20196.92%0.72%2.40%3.17%-8.21%5.90%-1.50%-7.89%7.46%5.15%0.19%5.24%19.54%
2018-3.22%-9.99%-0.88%6.23%0.79%5.75%6.46%1.86%-6.02%-4.49%0.68%-14.03%-17.64%
201720.72%2.32%-4.29%0.18%3.99%0.28%6.04%-5.68%5.09%-1.08%3.08%1.51%34.36%
201612.06%12.06%

Комиссия

Комиссия Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Middle Risk Invest by Chat GPT среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Middle Risk Invest by Chat GPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Middle Risk Invest by Chat GPT, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BELFA
Bel Fuse Inc.		1.832.241.372.999.29
CDW
CDW Corporation		-0.51-0.490.92-0.49-1.21
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.		0.300.611.080.451.35
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		1.372.001.261.807.05
INSW
International Seaways, Inc.		0.070.311.040.070.17
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.230.691.090.300.64
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		0.230.691.090.310.66
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.090.431.050.070.19

Коэффициент Шарпа

Middle Risk Invest by Chat GPT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.91
Middle Risk Invest by Chat GPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Middle Risk Invest by Chat GPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.25%2.36%1.33%1.79%0.96%0.75%0.83%0.67%0.68%1.00%0.82%0.97%
Активы портфеля:
BELFA
Bel Fuse Inc.		0.26%0.37%0.75%1.60%1.81%1.48%1.75%1.10%0.95%1.64%1.00%1.23%
CDW
CDW Corporation		1.33%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%0.18%
DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.74%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%
INSW
International Seaways, Inc.		13.70%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.31%
-0.27%
Middle Risk Invest by Chat GPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Middle Risk Invest by Chat GPT показал максимальную просадку в 47.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 8.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.86%4 сент. 2018 г.39723 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.450
-23.61%10 нояб. 2021 г.5727 янв. 2022 г.14825 авг. 2022 г.205
-18.48%16 февр. 2023 г.356 апр. 2023 г.5016 июн. 2023 г.85
-18.23%8 янв. 2018 г.592 апр. 2018 г.8326 июл. 2018 г.142
-15.65%9 июн. 2020 г.1325 июн. 2020 г.2631 июл. 2020 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Middle Risk Invest by Chat GPT составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.17%
3.75%
Middle Risk Invest by Chat GPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BELFAINSWDLRDFINSITECDWNXENXE.TO
BELFA1.000.100.120.160.180.220.150.14
INSW0.101.000.030.220.130.220.240.23
DLR0.120.031.000.210.290.300.160.16
DFIN0.160.220.211.000.390.410.250.25
SITE0.180.130.290.391.000.480.230.24
CDW0.220.220.300.410.481.000.270.27
NXE0.150.240.160.250.230.271.000.94
NXE.TO0.140.230.160.250.240.270.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2016 г.