PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rick's Barbell
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Rick's Barbell

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

BTAL 5%LCSIX 5%SVARX 80%UGL 4%UPRO 5%TECL 1%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
5%
EUO
ProShares UltraShort Euro		Leveraged Currency, Leveraged
0%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		Systematic Trend
5%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
80%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
1%
UGL
ProShares Ultra Gold		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
4%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
5%
YCS
ProShares UltraShort Yen		Leveraged Currency, Leveraged
0%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX

Доходность по периодам

Rick's Barbell на 31 мая 2025 г. показал доходность в 2.76% с начала года и доходность в 7.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Rick's Barbell2.76%1.42%0.85%6.58%6.90%7.57%
Активы портфеля:
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.48%0.80%0.08%3.83%4.63%5.43%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		4.17%-4.99%5.63%3.76%-3.19%1.18%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		0.34%-0.91%-3.78%-9.23%1.14%4.75%
YCS
ProShares UltraShort Yen		-12.15%1.61%-3.75%-8.53%17.12%5.61%
EUO
ProShares UltraShort Euro		-15.58%0.10%-11.92%-4.93%1.46%1.73%
UGL
ProShares Ultra Gold		48.12%-1.34%43.45%75.80%17.72%13.64%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-20.58%29.94%-23.05%-8.44%30.34%34.11%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-9.79%18.25%-17.37%17.93%30.70%21.55%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.31%0.75%-0.21%-0.52%1.42%2.76%
20240.37%0.54%1.89%-1.01%1.08%1.44%1.27%1.19%1.71%-1.40%1.09%-1.86%6.42%
20234.11%-3.30%1.56%-0.06%-0.88%1.18%1.17%0.01%-0.94%0.42%4.49%4.16%12.25%
2022-1.50%-0.94%0.41%-2.14%-0.50%-1.38%2.09%-2.71%-2.74%1.26%3.05%-1.47%-6.56%
20210.28%-0.10%0.37%2.15%1.03%0.75%0.93%0.74%-1.05%1.42%-0.37%1.73%8.11%
20202.13%-0.37%-2.30%3.78%4.29%2.85%5.40%2.78%-2.22%-0.97%1.06%3.25%21.13%
20193.80%2.21%0.83%2.13%-1.93%2.93%0.80%0.05%-0.42%0.26%-0.91%2.57%12.87%
20181.77%-1.84%-0.17%0.01%0.52%-0.26%0.96%1.08%0.44%-1.75%-0.38%-0.65%-0.34%
20171.95%2.26%0.15%0.99%1.47%-0.46%1.70%1.38%0.29%0.95%-1.21%0.16%9.99%
20160.42%0.89%3.81%2.79%0.90%0.85%2.51%1.42%-0.28%-0.25%-0.52%0.14%13.32%
20151.04%1.47%-0.80%0.59%0.58%-1.41%0.34%-1.09%-0.66%2.24%-1.11%0.12%1.26%
2014-0.52%2.39%0.02%0.70%1.01%1.65%-0.72%0.65%-1.17%0.70%0.63%-0.13%5.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Rick's Barbell составляет 2.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
YCS
ProShares UltraShort Yen
EUO
ProShares UltraShort Euro
UGL
ProShares Ultra Gold
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Rick's Barbell составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Rick's Barbell, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Rick's Barbell, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rick's Barbell, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rick's Barbell, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rick's Barbell, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rick's Barbell, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.481.901.271.472.70
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.190.481.060.180.66
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-1.41-1.810.78-0.70-1.47
YCS
ProShares UltraShort Yen		-0.33-0.290.97-0.38-0.74
EUO
ProShares UltraShort Euro		-0.30-0.230.97-0.20-0.52
UGL
ProShares Ultra Gold		2.102.541.324.5811.62
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-0.090.351.05-0.25-0.56
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.310.721.100.270.84

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rick's Barbell имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.41
  • За 5 лет: 1.26
  • За 10 лет: 1.50
  • За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.68%7.84%3.12%0.62%5.04%3.72%4.02%2.60%5.53%7.42%2.80%2.76%
Активы портфеля:
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.90%9.35%3.35%0.00%5.85%4.46%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%2.82%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.35%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.69%2.69%1.89%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.50%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.11%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rick's Barbell показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.33%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.28229 нояб. 2023 г.480
-6.45%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.1614 апр. 2020 г.37
-4.28%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.467 янв. 2021 г.87
-3.73%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.81
-3.71%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCLCSIXUGLEUOYCSBTALSVARXTECLUPROPortfolio
^GSPC1.00-0.05-0.01-0.100.21-0.510.410.901.000.77
LCSIX-0.051.000.10-0.02-0.090.02-0.01-0.04-0.050.08
UGL-0.010.101.00-0.40-0.460.030.14-0.01-0.010.35
EUO-0.10-0.02-0.401.000.430.07-0.16-0.08-0.10-0.25
YCS0.21-0.09-0.460.431.00-0.14-0.080.190.21-0.04
BTAL-0.510.020.030.07-0.141.00-0.29-0.44-0.51-0.31
SVARX0.41-0.010.14-0.16-0.08-0.291.000.360.410.73
TECL0.90-0.04-0.01-0.080.19-0.440.361.000.900.72
UPRO1.00-0.05-0.01-0.100.21-0.510.410.901.000.77
Portfolio0.770.080.35-0.25-0.04-0.310.730.720.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2013 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя