Rick's Barbell

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rick's Barbell на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 2.84% с начала года и доходность в 8.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rick's Barbell закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 20 нояб. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Rick's Barbell has an annualized alpha of 5.57%, beta of 0.20, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.72%) than losses (24.15%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.50 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Rick's Barbell составляет 2.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rick's Barbell имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rick's Barbell и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rick's Barbell имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.05
• За 5 лет: 1.21
• За 10 лет: 1.65
• За всё время: 1.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.51, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's Barbell показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Rick's Barbell составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.