PortfoliosLab logo
Rick's Barbell
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTAL 5%LCSIX 5%SVARX 80%UGL 4%UPRO 5%TECL 1%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
143.10%
218.31%
Rick's Barbell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX

Доходность по периодам

Rick's Barbell на 5 мая 2025 г. показал доходность в 1.31% с начала года и доходность в 8.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%12.07%-0.74%10.90%14.73%10.57%
Rick's Barbell1.31%1.82%1.15%6.18%8.51%8.41%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
0.59%0.13%0.84%3.47%6.46%6.50%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
6.76%-7.54%3.28%8.73%-3.06%1.46%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
0.57%0.11%-3.67%-8.28%0.81%4.97%
YCS
ProShares UltraShort Yen
-11.03%-2.05%-6.60%-1.48%18.04%6.51%
EUO
ProShares UltraShort Euro
-15.21%-5.97%-6.62%-5.28%0.59%1.96%
UGL
ProShares Ultra Gold
44.22%11.80%31.21%75.78%17.58%13.57%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-33.25%54.31%-27.65%-15.59%31.02%32.75%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-18.69%33.61%-13.60%12.34%32.65%20.76%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.31%0.75%-0.21%-0.52%-0.01%1.31%
20240.37%0.54%1.89%-1.00%1.08%1.44%1.27%1.19%1.71%-1.40%1.09%-1.18%7.15%
20234.11%-3.30%1.56%-0.06%-0.88%1.18%1.16%0.01%-0.94%0.42%4.49%4.16%12.25%
2022-1.50%-0.94%0.41%-2.14%-0.50%-1.38%2.09%-2.71%-2.74%1.26%3.05%-1.47%-6.56%
20210.28%-0.10%0.37%2.15%1.03%0.75%0.93%0.74%-1.05%1.42%-0.26%1.72%8.24%
20202.13%-0.36%-2.30%3.78%4.29%2.85%5.40%2.78%-2.22%-0.97%4.17%3.22%24.83%
20193.80%2.21%0.83%2.13%-1.93%2.93%0.80%0.05%-0.42%0.26%0.31%2.57%14.25%
20181.77%-1.84%-0.17%0.01%0.52%-0.26%0.96%1.08%0.44%-1.75%-0.39%-0.65%-0.34%
20171.95%2.26%0.15%0.99%1.47%-0.46%1.70%1.38%0.29%0.95%0.31%0.26%11.79%
20160.42%0.89%3.81%2.79%0.90%0.85%2.51%1.42%-0.28%-0.25%-0.52%2.07%15.51%
20151.04%1.47%-0.80%0.59%0.58%-1.41%0.34%-1.09%-0.66%2.24%-1.11%0.12%1.26%
2014-0.52%2.39%0.02%0.70%1.01%1.65%-0.72%0.65%-1.17%0.70%0.63%0.07%5.50%

Комиссия

Комиссия Rick's Barbell составляет 2.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTAL: 2.11%
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCSIX: 1.75%
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YCS: 1.00%
График комиссии EUO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUO: 0.99%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Rick's Barbell составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Rick's Barbell, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Rick's Barbell, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rick's Barbell, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rick's Barbell, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rick's Barbell, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rick's Barbell, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.43
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.94
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.28
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.88
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 6.99
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
1.462.131.291.514.05
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
0.380.711.080.291.20
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
-1.27-1.620.80-0.62-1.34
YCS
ProShares UltraShort Yen
-0.29-0.230.97-0.33-0.68
EUO
ProShares UltraShort Euro
-0.43-0.470.94-0.31-1.00
UGL
ProShares Ultra Gold
2.242.751.354.8312.06
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-0.090.491.07-0.12-0.28
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.320.831.120.381.29

Rick's Barbell на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.43
0.67
Rick's Barbell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.06%7.15%3.12%0.62%4.93%0.73%2.80%2.60%3.84%5.51%2.80%2.76%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.12%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.27%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.68%2.69%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUO
ProShares UltraShort Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.59%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.23%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.99%
-7.45%
Rick's Barbell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rick's Barbell показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Rick's Barbell составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.33%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.28229 нояб. 2023 г.480
-6.45%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.1614 апр. 2020 г.37
-4.28%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.211 дек. 2020 г.62
-3.73%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.81
-3.54%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rick's Barbell составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.57%
14.17%
Rick's Barbell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.00
Эффективные активы: 1.54

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLCSIXUGLEUOYCSBTALSVARXTECLUPROPortfolio
^GSPC1.00-0.05-0.01-0.100.21-0.510.400.901.000.77
LCSIX-0.051.000.10-0.02-0.080.02-0.01-0.04-0.050.08
UGL-0.010.101.00-0.40-0.460.030.14-0.00-0.000.35
EUO-0.10-0.02-0.401.000.430.08-0.17-0.08-0.11-0.25
YCS0.21-0.08-0.460.431.00-0.14-0.080.180.20-0.04
BTAL-0.510.020.030.08-0.141.00-0.29-0.44-0.51-0.31
SVARX0.40-0.010.14-0.17-0.08-0.291.000.350.400.73
TECL0.90-0.04-0.00-0.080.18-0.440.351.000.900.72
UPRO1.00-0.05-0.00-0.110.20-0.510.400.901.000.77
Portfolio0.770.080.35-0.25-0.04-0.310.730.720.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2013 г.