Rick's Barbell
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
Rick's Barbell на 5 мая 2025 г. показал доходность в 1.31% с начала года и доходность в 8.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
Rick's Barbell | 1.31% | 1.82% | 1.15% | 6.18% | 8.51% | 8.41% |
Активы портфеля: | ||||||
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.59% | 0.13% | 0.84% | 3.47% | 6.46% | 6.50% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 6.76% | -7.54% | 3.28% | 8.73% | -3.06% | 1.46% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.57% | 0.11% | -3.67% | -8.28% | 0.81% | 4.97% |
YCS ProShares UltraShort Yen | -11.03% | -2.05% | -6.60% | -1.48% | 18.04% | 6.51% |
EUO ProShares UltraShort Euro | -15.21% | -5.97% | -6.62% | -5.28% | 0.59% | 1.96% |
UGL ProShares Ultra Gold | 44.22% | 11.80% | 31.21% | 75.78% | 17.58% | 13.57% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -33.25% | 54.31% | -27.65% | -15.59% | 31.02% | 32.75% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -18.69% | 33.61% | -13.60% | 12.34% | 32.65% | 20.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.31% | 0.75% | -0.21% | -0.52% | -0.01% | 1.31% | |||||||
2024 | 0.37% | 0.54% | 1.89% | -1.00% | 1.08% | 1.44% | 1.27% | 1.19% | 1.71% | -1.40% | 1.09% | -1.18% | 7.15% |
2023 | 4.11% | -3.30% | 1.56% | -0.06% | -0.88% | 1.18% | 1.16% | 0.01% | -0.94% | 0.42% | 4.49% | 4.16% | 12.25% |
2022 | -1.50% | -0.94% | 0.41% | -2.14% | -0.50% | -1.38% | 2.09% | -2.71% | -2.74% | 1.26% | 3.05% | -1.47% | -6.56% |
2021 | 0.28% | -0.10% | 0.37% | 2.15% | 1.03% | 0.75% | 0.93% | 0.74% | -1.05% | 1.42% | -0.26% | 1.72% | 8.24% |
2020 | 2.13% | -0.36% | -2.30% | 3.78% | 4.29% | 2.85% | 5.40% | 2.78% | -2.22% | -0.97% | 4.17% | 3.22% | 24.83% |
2019 | 3.80% | 2.21% | 0.83% | 2.13% | -1.93% | 2.93% | 0.80% | 0.05% | -0.42% | 0.26% | 0.31% | 2.57% | 14.25% |
2018 | 1.77% | -1.84% | -0.17% | 0.01% | 0.52% | -0.26% | 0.96% | 1.08% | 0.44% | -1.75% | -0.39% | -0.65% | -0.34% |
2017 | 1.95% | 2.26% | 0.15% | 0.99% | 1.47% | -0.46% | 1.70% | 1.38% | 0.29% | 0.95% | 0.31% | 0.26% | 11.79% |
2016 | 0.42% | 0.89% | 3.81% | 2.79% | 0.90% | 0.85% | 2.51% | 1.42% | -0.28% | -0.25% | -0.52% | 2.07% | 15.51% |
2015 | 1.04% | 1.47% | -0.80% | 0.59% | 0.58% | -1.41% | 0.34% | -1.09% | -0.66% | 2.24% | -1.11% | 0.12% | 1.26% |
2014 | -0.52% | 2.39% | 0.02% | 0.70% | 1.01% | 1.65% | -0.72% | 0.65% | -1.17% | 0.70% | 0.63% | 0.07% | 5.50% |
Комиссия
Комиссия Rick's Barbell составляет 2.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's Barbell составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.46 | 2.13 | 1.29 | 1.51 | 4.05 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.38 | 0.71 | 1.08 | 0.29 | 1.20 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.27 | -1.62 | 0.80 | -0.62 | -1.34 |
YCS ProShares UltraShort Yen | -0.29 | -0.23 | 0.97 | -0.33 | -0.68 |
EUO ProShares UltraShort Euro | -0.43 | -0.47 | 0.94 | -0.31 | -1.00 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.24 | 2.75 | 1.35 | 4.83 | 12.06 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.09 | 0.49 | 1.07 | -0.12 | -0.28 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.32 | 0.83 | 1.12 | 0.38 | 1.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 6.06% | 7.15% | 3.12% | 0.62% | 4.93% | 0.73% | 2.80% | 2.60% | 3.84% | 5.51% | 2.80% | 2.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.12% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.27% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.68% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.59% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.23% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Barbell показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка Rick's Barbell составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.33% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 282 | 29 нояб. 2023 г. | 480 |
-6.45% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 16 | 14 апр. 2020 г. | 37 |
-4.28% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 21 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
-3.73% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 81 |
-3.54% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Barbell составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | LCSIX | UGL | EUO | YCS | BTAL | SVARX | TECL | UPRO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.05 | -0.01 | -0.10 | 0.21 | -0.51 | 0.40 | 0.90 | 1.00 | 0.77 |
LCSIX | -0.05 | 1.00 | 0.10 | -0.02 | -0.08 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.08 |
UGL | -0.01 | 0.10 | 1.00 | -0.40 | -0.46 | 0.03 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | 0.35 |
EUO | -0.10 | -0.02 | -0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.08 | -0.17 | -0.08 | -0.11 | -0.25 |
YCS | 0.21 | -0.08 | -0.46 | 0.43 | 1.00 | -0.14 | -0.08 | 0.18 | 0.20 | -0.04 |
BTAL | -0.51 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | -0.14 | 1.00 | -0.29 | -0.44 | -0.51 | -0.31 |
SVARX | 0.40 | -0.01 | 0.14 | -0.17 | -0.08 | -0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.73 |
TECL | 0.90 | -0.04 | -0.00 | -0.08 | 0.18 | -0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.90 | 0.72 |
UPRO | 1.00 | -0.05 | -0.00 | -0.11 | 0.20 | -0.51 | 0.40 | 0.90 | 1.00 | 0.77 |
Portfolio | 0.77 | 0.08 | 0.35 | -0.25 | -0.04 | -0.31 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 1.00 |