2024 v3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 2024 v3 | 11.08% | -0.81% | 9.31% | 18.10% | 14.58% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.87% | 3.38% | 9.00% | 13.76% | 16.17% | N/A |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.04% | -1.31% | 11.20% | 20.77% | 14.14% | 12.60% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.45% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.42% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.09% | -0.51% | 10.90% | 20.07% | 13.34% | 12.14% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.00% | 1.16% | 1.55% | 4.51% | 0.17% | 1.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 3.75% | 1.86% | -3.41% | 4.58% | 4.13% | 11.08% | ||||||
| 2023 | 8.09% | -2.39% | 5.25% | 1.09% | 2.44% | 5.52% | 2.69% | -1.14% | -4.76% | -1.33% | 8.22% | 4.21% | 30.59% |
| 2022 | -4.82% | -2.10% | 2.71% | -9.23% | -0.35% | -7.35% | 10.41% | -3.93% | -8.63% | 4.71% | 3.30% | -6.25% | -21.18% |
| 2021 | -0.37% | 0.13% | 2.84% | 4.98% | -0.85% | 3.36% | 1.92% | 2.68% | -4.16% | 4.68% | 1.26% | 2.60% | 20.39% |
| 2020 | 1.81% | -6.01% | -6.93% | 12.24% | 4.02% | 4.66% | 6.74% | 7.72% | -4.52% | -2.37% | 8.64% | 4.01% | 31.79% |
| 2019 | 7.14% | 1.92% | 3.32% | 3.80% | -6.05% | 6.42% | 1.67% | -1.35% | 1.64% | 2.99% | 3.21% | 3.10% | 30.80% |
| 2018 | 5.54% | -1.01% | -2.55% | 0.57% | 3.79% | 0.82% | 2.68% | 5.60% | -0.15% | -6.65% | -0.37% | -6.86% | 0.46% |
| 2017 | 2.90% | 4.08% | 1.32% | 1.34% | 2.55% | -0.89% | 2.06% | 1.54% | 0.06% | 3.98% | 2.56% | 0.63% | 24.36% |
| 2016 | -0.76% | -0.76% |
Комиссия
Комиссия 2024 v3 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.05 | 1.60 | 1.18 | 1.62 | 3.68 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.31 | 1.72 | 6.86 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.58 | 0.87 | 1.10 | 0.22 | 1.72 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.61 | 2.28 | 1.28 | 1.38 | 5.94 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.89 | 1.35 | 1.16 | 0.31 | 3.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 v3 | 1.54% | 1.50% | 1.43% | 1.00% | 1.29% | 1.63% | 1.82% | 1.50% | 1.56% | 1.64% | 1.58% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.04% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.32% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 v3 показал максимальную просадку в 23.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 v3 составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.37% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -18.16% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 135 |
| -9.76% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
| -7.63% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 20 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 v3 составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | IEI | AMZN | AAPL | SCHD | COWZ | QQQ | ITOT | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | 0.90 | 0.09 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| IEI | 0.90 | 1.00 | -0.02 | -0.04 | -0.13 | -0.17 | -0.06 | -0.11 | -0.11 |
| AMZN | 0.09 | -0.02 | 1.00 | 0.61 | 0.37 | 0.39 | 0.78 | 0.64 | 0.65 |
| AAPL | 0.07 | -0.04 | 0.61 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 0.80 | 0.70 | 0.72 |
| SCHD | -0.01 | -0.13 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.86 | 0.61 | 0.82 | 0.82 |
| COWZ | -0.04 | -0.17 | 0.39 | 0.47 | 0.86 | 1.00 | 0.60 | 0.81 | 0.78 |
| QQQ | 0.08 | -0.06 | 0.78 | 0.80 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
| ITOT | 0.04 | -0.11 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| IVV | 0.04 | -0.11 | 0.65 | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |