2024 v3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| 2024 v3 | -10.54% | -6.82% | -9.19% | 6.55% | 15.23% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -10.71% | -8.71% | -13.88% | -7.29% | 19.50% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -9.91% | -6.69% | -9.41% | 7.70% | 15.84% | 11.57% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.55% | 0.25% | 6.56% | -0.91% | 1.36% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -12.03% | -8.67% | -1.16% | 8.23% | 24.45% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | -14.40% | -8.52% | -17.08% | -3.52% | 13.33% | 5.04% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -9.75% | -15.99% | 19.95% | 24.89% | 21.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | -1.46% | -5.47% | -6.00% | -10.54% | ||||||||
| 2024 | 0.71% | 4.36% | 2.57% | -3.98% | 4.76% | 3.78% | 1.57% | 1.40% | 2.03% | -1.13% | 5.80% | -1.60% | 21.75% |
| 2023 | 7.94% | -2.30% | 4.57% | 0.98% | 2.39% | 6.24% | 3.31% | -1.44% | -4.97% | -1.85% | 9.02% | 4.91% | 31.60% |
| 2022 | -5.34% | -2.36% | 3.34% | -9.46% | 0.11% | -8.25% | 9.88% | -4.02% | -9.07% | 6.42% | 4.45% | -6.27% | -20.65% |
| 2021 | -0.20% | 1.48% | 3.80% | 4.91% | 0.02% | 2.91% | 1.90% | 3.02% | -4.38% | 5.80% | 0.39% | 3.39% | 25.14% |
| 2020 | 0.90% | -7.07% | -9.57% | 12.92% | 4.39% | 4.10% | 6.74% | 8.03% | -4.65% | -2.43% | 10.12% | 4.41% | 28.33% |
| 2019 | 7.93% | 2.53% | 2.62% | 4.13% | -6.81% | 6.90% | 1.72% | -1.84% | 1.95% | 2.97% | 3.52% | 3.22% | 31.93% |
| 2018 | 5.91% | -2.17% | -2.62% | 0.65% | 3.65% | 0.85% | 3.09% | 4.92% | -0.06% | -7.56% | 0.43% | -8.30% | -2.31% |
| 2017 | 2.59% | 4.01% | 0.92% | 1.36% | 2.19% | -0.48% | 2.29% | 1.06% | 0.92% | 3.57% | 2.81% | 0.83% | 24.32% |
| 2016 | -0.86% | -0.86% |
Комиссия
Комиссия 2024 v3 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024 v3 составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -0.39 | -0.43 | 0.94 | -0.33 | -1.26 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.31 | 1.41 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | -0.14 | -0.04 | 1.00 | -0.12 | -0.39 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.45% | 1.48% | 1.56% | 1.11% | 1.43% | 1.71% | 1.90% | 1.58% | 1.69% | 1.81% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.02% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.06% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 v3 показал максимальную просадку в 28.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 v3 составляет 13.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.53% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 487 |
| -20.17% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -18.28% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 45 | 25 нояб. 2020 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 v3 составляет 12.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | AMZN | AAPL | IWN | SCHD | COWZ | QQQ | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | 0.08 | 0.07 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.05 |
| AMZN | 0.08 | 1.00 | 0.59 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.78 | 0.65 |
| AAPL | 0.07 | 0.59 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.78 | 0.70 |
| IWN | -0.00 | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.58 | 0.75 |
| SCHD | 0.01 | 0.36 | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 0.86 | 0.59 | 0.80 |
| COWZ | -0.03 | 0.39 | 0.46 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | 0.60 | 0.78 |
| QQQ | 0.08 | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 1.00 | 0.91 |
| IVV | 0.05 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.91 | 1.00 |