2024 v3
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| 2024 v3 | -0.14% | 11.85% | 1.12% | 11.53% | 16.54% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.76% | 5.85% | -5.38% | 3.58% | 13.93% | 10.65% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -2.41% | 10.69% | -6.02% | -0.02% | 20.73% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.74% | 13.05% | 2.10% | 13.91% | 17.55% | 12.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.09% | -0.15% | 1.95% | 4.48% | -0.91% | 1.53% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.29% | 17.93% | 1.47% | 11.96% | 11.31% | 25.64% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | -5.30% | 11.68% | -9.44% | -0.40% | 15.36% | 6.20% |
AAPL Apple Inc | -15.43% | 8.89% | -5.88% | 11.80% | 23.15% | 21.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | -1.46% | -5.47% | -1.24% | 6.25% | -0.14% | |||||||
| 2024 | 0.71% | 4.36% | 2.57% | -3.98% | 4.76% | 3.78% | 1.57% | 1.40% | 2.03% | -1.13% | 5.80% | -1.60% | 21.75% |
| 2023 | 7.94% | -2.30% | 4.57% | 0.98% | 2.39% | 6.24% | 3.31% | -1.44% | -4.97% | -1.85% | 9.02% | 4.91% | 31.60% |
| 2022 | -5.34% | -2.36% | 3.34% | -9.46% | 0.11% | -8.25% | 9.88% | -4.02% | -9.07% | 6.42% | 4.45% | -6.27% | -20.65% |
| 2021 | -0.20% | 1.48% | 3.80% | 4.91% | 0.02% | 2.91% | 1.90% | 3.02% | -4.38% | 5.80% | 0.39% | 3.39% | 25.14% |
| 2020 | 0.90% | -7.07% | -9.57% | 12.92% | 4.39% | 4.10% | 6.74% | 8.03% | -4.65% | -2.43% | 10.12% | 4.41% | 28.33% |
| 2019 | 7.93% | 2.53% | 2.62% | 4.13% | -6.81% | 6.90% | 1.72% | -1.84% | 1.95% | 2.97% | 3.52% | 3.22% | 31.93% |
| 2018 | 5.91% | -2.17% | -2.62% | 0.65% | 3.65% | 0.85% | 3.09% | 4.92% | -0.06% | -7.56% | 0.43% | -8.30% | -2.31% |
| 2017 | 2.59% | 4.01% | 0.92% | 1.36% | 2.19% | -0.48% | 2.29% | 1.06% | 0.92% | 3.57% | 2.81% | 0.83% | 24.32% |
| 2016 | -0.86% | -0.86% |
Комиссия
Комиссия 2024 v3 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024 v3 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.78 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -0.00 | 0.14 | 1.02 | -0.00 | -0.00 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.72 | 1.19 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.84 | 1.37 | 1.16 | 0.41 | 2.38 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.35 | 0.65 | 1.08 | 0.32 | 0.85 |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | -0.02 | 0.17 | 1.02 | -0.00 | -0.01 |
AAPL Apple Inc | 0.36 | 0.80 | 1.11 | 0.40 | 1.31 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.49% | 1.45% | 1.48% | 1.56% | 1.11% | 1.43% | 1.71% | 1.90% | 1.58% | 1.69% | 1.81% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.91% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.85% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.86% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2024 v3 показал максимальную просадку в 28.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 v3 составляет 3.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.53% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 487 |
| -20.17% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -18.28% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 45 | 25 нояб. 2020 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | AMZN | AAPL | IWN | SCHD | COWZ | QQQ | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 0.98 |
| AGG | 0.05 | 1.00 | 0.08 | 0.07 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| AMZN | 0.66 | 0.08 | 1.00 | 0.59 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.78 | 0.65 | 0.74 |
| AAPL | 0.70 | 0.07 | 0.59 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.78 | 0.70 | 0.77 |
| IWN | 0.76 | -0.00 | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.58 | 0.76 | 0.73 |
| SCHD | 0.80 | 0.01 | 0.36 | 0.47 | 0.80 | 1.00 | 0.86 | 0.59 | 0.80 | 0.75 |
| COWZ | 0.78 | -0.02 | 0.39 | 0.46 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | 0.60 | 0.78 | 0.75 |
| QQQ | 0.91 | 0.08 | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 1.00 | 0.91 | 0.95 |
| IVV | 1.00 | 0.05 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.09 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |