PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2024 v3

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IEI 11%AGG 10%IVV 20%QQQ 15%ITOT 15%AAPL 10%AMZN 9%SCHD 5%COWZ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

11%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

10%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

15%

ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

15%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

9%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
178.18%
127.05%
2024 v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
2024 v35.04%2.18%11.17%28.03%15.41%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.42%11.35%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
4.90%5.23%7.13%13.21%15.82%N/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.85%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.50%18.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%14.90%12.67%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.15%-0.65%3.33%3.84%0.63%1.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.10%25.68%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
7.39%3.97%14.38%27.18%14.03%12.17%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.72%-0.49%2.73%4.18%0.61%1.06%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.52%3.76%
2023-1.14%-4.76%-1.33%8.22%4.21%

Коэффициент Шарпа

2024 v3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.75

Коэффициент Шарпа 2024 v3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.75
2.44
2024 v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2024 v31.48%1.50%1.43%1.00%1.29%1.63%1.82%1.50%1.56%1.64%1.58%1.47%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.83%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.29%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.37%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.55%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Комиссия

Комиссия 2024 v3 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
2024 v3
2.75
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.03
AAPL
Apple Inc.
1.27
QQQ
Invesco QQQ
3.28
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
2.34
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.73

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGIEIAMZNAAPLCOWZSCHDQQQITOTIVV
AGG1.000.900.090.05-0.06-0.030.070.020.02
IEI0.901.00-0.02-0.06-0.19-0.15-0.07-0.13-0.13
AMZN0.09-0.021.000.620.400.390.790.640.65
AAPL0.05-0.060.621.000.480.500.810.710.73
COWZ-0.06-0.190.400.481.000.860.620.820.80
SCHD-0.03-0.150.390.500.861.000.630.840.84
QQQ0.07-0.070.790.810.620.631.000.890.90
ITOT0.02-0.130.640.710.820.840.891.000.99
IVV0.02-0.130.650.730.800.840.900.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
2024 v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 v3 показал максимальную просадку в 23.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.37%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-18.16%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.135
-9.76%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-7.63%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.201 июл. 2019 г.40

График волатильности

Текущая волатильность 2024 v3 составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.14%
3.47%
2024 v3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев