2024 v3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 2024 v3 | 19.12% | 2.00% | 11.05% | 25.73% | 14.83% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 16.23% | 2.62% | 7.62% | 22.30% | 16.68% | N/A |
AAPL Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.87% | 24.61% |
QQQ Invesco QQQ | 24.75% | 3.63% | 12.88% | 32.82% | 21.02% | 18.32% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 26.09% | 2.36% | 13.01% | 33.86% | 15.60% | 13.32% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.76% | -1.85% | 2.80% | 7.45% | -0.18% | 1.46% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 39.19% | 12.68% | 15.17% | 47.68% | 19.50% | 29.40% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 25.22% | 2.75% | 13.11% | 34.05% | 14.94% | 12.88% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.41% | -1.65% | 2.24% | 5.02% | -0.03% | 1.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 3.40% | 1.80% | -3.29% | 4.26% | 3.98% | 1.79% | 1.23% | 1.91% | -1.29% | 19.12% | ||
| 2023 | 7.82% | -2.51% | 5.17% | 1.00% | 2.31% | 5.15% | 2.56% | -0.99% | -4.62% | -1.23% | 7.81% | 4.13% | 29.00% |
| 2022 | -4.52% | -1.94% | 2.46% | -8.84% | -0.12% | -7.04% | 10.01% | -3.86% | -8.32% | 4.35% | 3.17% | -5.98% | -20.33% |
| 2021 | -0.41% | 0.04% | 2.92% | 4.72% | -0.81% | 3.14% | 1.77% | 2.54% | -3.98% | 4.23% | 1.36% | 2.52% | 19.21% |
| 2020 | 1.90% | -5.66% | -5.99% | 11.82% | 3.69% | 4.55% | 6.60% | 7.38% | -4.41% | -2.21% | 8.15% | 3.76% | 31.53% |
| 2019 | 6.77% | 1.71% | 3.41% | 3.65% | -5.81% | 6.18% | 1.60% | -1.19% | 1.61% | 2.88% | 2.98% | 2.95% | 29.51% |
| 2018 | 5.43% | -0.88% | -2.51% | 0.54% | 3.67% | 0.83% | 2.61% | 5.53% | -0.13% | -6.41% | -0.31% | -6.35% | 1.17% |
| 2017 | 2.79% | 3.93% | 1.37% | 1.32% | 2.62% | -1.03% | 1.99% | 1.55% | -0.09% | 4.08% | 2.53% | 0.61% | 23.80% |
| 2016 | -0.70% | -0.70% |
Комиссия
Комиссия 2024 v3 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.70 | 2.46 | 1.29 | 3.03 | 7.20 |
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.16 |
QQQ Invesco QQQ | 1.91 | 2.55 | 1.35 | 2.43 | 8.85 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.82 | 3.77 | 1.53 | 4.06 | 18.37 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.16 | 1.70 | 1.20 | 0.46 | 3.99 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.67 | 2.33 | 1.30 | 1.92 | 7.67 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.76 | 3.68 | 1.51 | 4.05 | 17.65 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.03 | 1.52 | 1.18 | 0.39 | 3.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.62% | 1.49% | 1.05% | 1.35% | 1.67% | 1.84% | 1.52% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.83% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.11% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 v3 показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 v3 составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -21.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -17.23% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -9.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
| -7.34% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 20 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 v3 составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | IEI | AMZN | AAPL | SCHD | COWZ | QQQ | ITOT | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | 0.90 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| IEI | 0.90 | 1.00 | -0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.16 | -0.06 | -0.10 | -0.10 |
| AMZN | 0.08 | -0.02 | 1.00 | 0.60 | 0.37 | 0.39 | 0.78 | 0.64 | 0.65 |
| AAPL | 0.07 | -0.04 | 0.60 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.79 | 0.69 | 0.71 |
| SCHD | -0.01 | -0.12 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.86 | 0.61 | 0.82 | 0.82 |
| COWZ | -0.04 | -0.16 | 0.39 | 0.46 | 0.86 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.78 |
| QQQ | 0.08 | -0.06 | 0.78 | 0.79 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
| ITOT | 0.04 | -0.10 | 0.64 | 0.69 | 0.82 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| IVV | 0.04 | -0.10 | 0.65 | 0.71 | 0.82 | 0.78 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |