PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PC S6
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NFLX 10%INTC 10%VZ 10%NOW 10%QCOM 10%SBUX 10%AMD 10%SAP 10%MSFT 10%RMS.PA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

10%

INTC
Intel Corporation
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

10%

NOW
ServiceNow, Inc.
Technology

10%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

10%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

10%

SAP
SAP SE
Technology

10%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

10%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PC S6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
28.93%
19.37%
PC S6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW

Доходность по периодам

PC S6 на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 5.43% с начала года и доходность в 22.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
PC S65.43%-6.69%28.93%35.80%17.40%22.87%
NFLX
Netflix, Inc.
18.66%-8.00%39.64%75.60%9.18%28.02%
INTC
Intel Corporation
-31.58%-19.47%-0.28%17.19%-7.25%5.44%
VZ
Verizon Communications Inc.
8.81%-0.07%19.60%14.96%-1.48%3.44%
NOW
ServiceNow, Inc.
4.88%-4.29%33.65%56.65%22.62%30.84%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
12.13%-5.14%49.19%41.03%16.02%10.52%
SBUX
Starbucks Corporation
-7.93%-3.13%-6.06%-17.83%4.61%11.18%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.30%-15.24%49.77%73.88%39.51%42.49%
SAP
SAP SE
21.62%-3.76%40.65%44.21%9.52%10.93%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%26.36%27.52%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
19.18%-2.27%37.93%14.03%29.64%22.19%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.52%5.79%1.16%
2023-5.84%3.40%15.68%4.62%

Комиссия

Комиссия PC S6 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PC S6
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PC S6, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PC S6, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PC S6, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PC S6, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PC S6, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NFLX
Netflix, Inc.
2.263.191.431.529.21
INTC
Intel Corporation
0.430.831.110.301.57
VZ
Verizon Communications Inc.
0.561.001.130.321.86
NOW
ServiceNow, Inc.
2.432.911.401.7313.27
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.401.911.250.974.92
SBUX
Starbucks Corporation
-1.00-1.400.82-0.75-2.01
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.442.091.261.405.28
SAP
SAP SE
1.902.571.342.128.52
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.331.292.666.65
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.671.101.140.801.98

Коэффициент Шарпа

PC S6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.96

Коэффициент Шарпа PC S6 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.96
1.92
PC S6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PC S6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PC S61.50%1.57%2.09%1.31%1.29%1.37%1.74%1.59%1.66%1.72%1.73%1.54%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.46%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.67%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.98%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
SBUX
Starbucks Corporation
2.50%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%1.34%1.14%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE
1.16%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.55%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.18%
-3.50%
PC S6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PC S6 показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка PC S6 составляет 8.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.52%22 нояб. 2021 г.23111 окт. 2022 г.30312 дек. 2023 г.534
-27.25%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.585 июн. 2020 г.76
-18.99%28 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.4222 февр. 2019 г.104
-17.25%30 дек. 2015 г.3111 февр. 2016 г.7224 мая 2016 г.103
-13.48%17 июл. 2014 г.6616 окт. 2014 г.8413 февр. 2015 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PC S6 составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.95%
3.58%
PC S6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VZRMS.PANFLXAMDSBUXNOWINTCSAPQCOMMSFT
VZ1.000.100.090.110.270.130.250.240.200.24
RMS.PA0.101.000.160.180.260.200.220.410.260.25
NFLX0.090.161.000.360.320.440.360.320.350.43
AMD0.110.180.361.000.290.410.450.380.470.45
SBUX0.270.260.320.291.000.370.360.400.380.45
NOW0.130.200.440.410.371.000.380.440.420.54
INTC0.250.220.360.450.360.381.000.450.570.53
SAP0.240.410.320.380.400.440.451.000.450.52
QCOM0.200.260.350.470.380.420.570.451.000.52
MSFT0.240.250.430.450.450.540.530.520.521.00