PC S6
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 10% |
SAP SAP SE | Technology | 10% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PC S6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW
Доходность по периодам
PC S6 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 3.19% с начала года и доходность в 21.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
PC S6 | 3.19% | 2.24% | -8.91% | 21.77% | 16.78% | 21.09% |
Активы портфеля: | ||||||
NFLX Netflix, Inc. | 36.74% | 5.62% | 10.08% | 50.35% | 17.26% | 24.74% |
INTC Intel Corporation | -61.90% | -7.81% | -56.62% | -49.47% | -15.67% | -3.32% |
VZ Verizon Communications Inc. | 14.64% | 1.55% | 7.57% | 31.96% | -1.62% | 3.26% |
NOW ServiceNow, Inc. | 16.78% | 3.63% | 8.89% | 37.49% | 25.77% | 28.65% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 10.95% | -3.60% | -6.40% | 52.15% | 17.47% | 10.53% |
SBUX Starbucks Corporation | -3.18% | 21.06% | 1.47% | -1.91% | 1.44% | 10.73% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -8.86% | -1.45% | -35.22% | 26.64% | 33.54% | 40.66% |
SAP SAP SE | 38.42% | 2.45% | 10.88% | 52.34% | 13.33% | 12.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.36% | 25.25% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.55% | -3.24% | -15.97% | 7.61% | 24.40% | 21.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PC S6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.52% | 5.79% | 1.16% | -9.19% | 4.58% | 3.14% | -3.02% | 2.60% | 3.19% | ||||
2023 | 13.70% | -4.58% | 11.56% | 0.48% | 4.13% | 4.20% | 1.80% | -3.09% | -5.84% | 3.40% | 15.68% | 4.62% | 53.39% |
2022 | -11.40% | -2.85% | -2.92% | -16.25% | 3.55% | -8.40% | 9.33% | -6.20% | -9.44% | 7.43% | 11.85% | -7.00% | -31.11% |
2021 | -1.42% | 1.52% | -0.35% | 3.77% | -0.11% | 5.26% | 4.09% | 2.51% | -4.77% | 7.23% | 6.22% | -0.27% | 25.59% |
2020 | 3.27% | -5.34% | -5.54% | 12.85% | 4.88% | 3.17% | 8.03% | 9.43% | -2.84% | -4.93% | 10.51% | 4.69% | 42.44% |
2019 | 9.05% | 5.30% | 4.56% | 9.97% | -7.30% | 9.15% | -0.89% | -0.69% | -1.50% | 5.36% | 6.13% | 3.93% | 50.52% |
2018 | 11.64% | -1.63% | -1.40% | 2.66% | 8.44% | -0.98% | 4.36% | 9.07% | 5.30% | -10.20% | 2.79% | -4.69% | 25.87% |
2017 | 1.89% | 4.22% | 2.42% | 0.14% | 3.47% | -2.50% | 4.77% | 0.30% | 1.15% | 3.88% | 3.47% | 0.78% | 26.52% |
2016 | -7.88% | -1.55% | 8.30% | 0.04% | 7.35% | 0.76% | 11.28% | 1.11% | 1.17% | 2.66% | 2.13% | 3.92% | 31.82% |
2015 | -1.02% | 7.64% | -3.16% | 5.63% | 2.91% | -2.95% | 3.02% | -5.68% | -1.98% | 13.42% | 1.08% | 1.85% | 21.06% |
2014 | -2.60% | 3.65% | -0.87% | -2.13% | 4.60% | 5.03% | -0.99% | 3.42% | -4.99% | -1.13% | 0.83% | -0.19% | 4.18% |
2013 | 10.92% | 3.71% | 3.93% | 6.89% | 4.17% | -0.25% | 2.35% | 1.24% | 5.74% | 2.90% | 3.86% | 2.33% | 59.12% |
Комиссия
Комиссия PC S6 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PC S6 среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 2.12 | 3.20 | 1.42 | 1.36 | 14.97 |
INTC Intel Corporation | -1.00 | -1.34 | 0.80 | -0.71 | -1.67 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.38 | 2.12 | 1.28 | 0.74 | 7.82 |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.28 | 1.76 | 1.26 | 1.73 | 6.67 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.18 | 1.67 | 1.23 | 1.01 | 4.13 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.08 | 0.18 | 1.03 | -0.07 | -0.16 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.68 | 1.23 | 1.16 | 0.77 | 1.76 |
SAP SAP SE | 2.39 | 3.28 | 1.41 | 2.92 | 17.18 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.15 | 1.60 | 1.21 | 1.46 | 4.62 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.20 | 0.45 | 1.06 | 0.23 | 0.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PC S6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC S6 | 1.63% | 1.57% | 2.09% | 1.31% | 1.29% | 1.37% | 1.79% | 1.59% | 1.66% | 1.69% | 1.60% | 1.43% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 2.65% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.46% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.09% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.50% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.13% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.71% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PC S6 показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка PC S6 составляет 10.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.52% | 22 нояб. 2021 г. | 231 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 12 дек. 2023 г. | 534 |
-27.25% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
-18.99% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
-17.25% | 30 дек. 2015 г. | 31 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 24 мая 2016 г. | 103 |
-14.43% | 8 мар. 2024 г. | 106 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PC S6 составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VZ | RMS.PA | NFLX | SBUX | AMD | NOW | INTC | SAP | QCOM | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | 1.00 | 0.10 | 0.09 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.23 |
RMS.PA | 0.10 | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.41 | 0.26 | 0.26 |
NFLX | 0.09 | 0.16 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.43 |
SBUX | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.44 |
AMD | 0.10 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | 0.45 |
NOW | 0.12 | 0.20 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 1.00 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.54 |
INTC | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.46 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.57 | 0.52 |
SAP | 0.24 | 0.41 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.51 |
QCOM | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 0.57 | 0.44 | 1.00 | 0.52 |
MSFT | 0.23 | 0.26 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 1.00 |