MAG7+XLV+GLD

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAG7+XLV+GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

MAG7+XLV+GLD на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -8.57% с начала года и доходность в 31.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MAG7+XLV+GLD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

MAG7+XLV+GLD: годовая альфа составляет 16.88%, бета — 1.10, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

• Портфель участвовал в 161.31% роста S&P 500 Index, но только в 75.69% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 16.88% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.10 и R² 0.74 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия MAG7+XLV+GLD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAG7+XLV+GLD имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MAG7+XLV+GLD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.25
• За 5 лет: 1.09
• За 10 лет: 1.37
• За всё время: 1.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MAG7+XLV+GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAG7+XLV+GLD показал максимальную просадку в 35.61%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка MAG7+XLV+GLD составляет 11.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.