2024

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

2024 has an annualized alpha of 26.78%, beta of 1.07, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2016.

• This portfolio captured 168.41% of S&P 500 Index gains but only 48.82% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 26.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.07 and R2 of 0.64, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2024 имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 на 13 июн. 2026 г. составляет 0.31 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2024 показал максимальную просадку в 34.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка 2024 составляет 6.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.