2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 14.29% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | 14.29% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.29% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | Energy | 14.29% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 2024 | -19.36% | -11.33% | -17.51% | 34.91% | 50.61% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -27.83% | -17.66% | -32.55% | 27.21% | 68.88% | 68.60% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -8.82% | -3.23% | 22.06% | 84.58% | 49.43% | 33.83% |
VST Vistra Corp. | -22.61% | -18.43% | -18.03% | 63.58% | 47.09% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 6.14% | -2.33% | -9.42% | 13.36% | 41.07% | 30.07% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -49.01% | -12.14% | -35.29% | -22.37% | 36.32% | 23.62% |
PGR The Progressive Corporation | 9.61% | -5.63% | 4.74% | 22.44% | 28.24% | 28.55% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 13.06% | -1.90% | 16.48% | 118.53% | 52.20% | 39.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.36% | -2.48% | -10.10% | -6.76% | -19.36% | ||||||||
| 2024 | 12.48% | 22.08% | 10.22% | -3.28% | 18.11% | 6.31% | -3.16% | 6.86% | 3.24% | 7.44% | 16.02% | -7.54% | 126.30% |
| 2023 | 6.66% | 2.01% | 9.31% | -1.23% | 8.56% | 8.07% | 4.96% | 9.48% | -6.22% | 1.57% | 8.77% | 3.28% | 69.43% |
| 2022 | -12.02% | -0.05% | 7.46% | -14.83% | 3.95% | -8.28% | 15.27% | -3.87% | -6.34% | 17.31% | 14.60% | -7.18% | -0.62% |
| 2021 | 9.01% | 6.41% | 3.71% | 4.01% | -0.11% | 16.40% | 0.46% | 3.21% | -8.57% | 11.92% | 7.99% | -3.90% | 60.20% |
| 2020 | 4.72% | -3.61% | -12.63% | 13.27% | 9.49% | 8.23% | 0.76% | 8.15% | 0.88% | -0.56% | 10.31% | 5.96% | 51.27% |
| 2019 | 11.63% | 8.34% | 3.45% | 5.07% | -6.50% | 5.01% | -0.23% | -6.14% | 0.69% | -1.83% | 12.64% | 3.47% | 39.24% |
| 2018 | 10.59% | 4.13% | 0.67% | 3.08% | 18.85% | -2.81% | 3.99% | 9.20% | 1.74% | -9.85% | -12.39% | -6.65% | 17.57% |
| 2017 | 4.38% | -1.05% | 0.70% | 0.17% | 8.24% | 3.48% | 4.55% | 3.39% | 4.43% | 4.31% | 2.34% | 2.48% | 44.11% |
| 2016 | -2.05% | 9.83% | 5.64% | 13.65% |
Комиссия
Комиссия 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.25 | 0.77 | 1.10 | 0.42 | 1.13 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 1.48 | 2.44 | 1.36 | 2.69 | 6.70 |
VST Vistra Corp. | 0.75 | 1.38 | 1.19 | 1.16 | 2.77 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.27 | 0.65 | 1.08 | 0.39 | 0.81 |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -0.49 | -0.43 | 0.94 | -0.44 | -1.10 |
PGR The Progressive Corporation | 1.05 | 1.50 | 1.21 | 2.09 | 5.38 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.09 | 2.64 | 1.39 | 3.14 | 7.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.67% | 0.48% | 0.57% | 0.85% | 1.58% | 1.55% | 1.30% | 0.72% | 0.61% | 2.97% | 0.85% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.83% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.90% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.24% | 1.58% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 37.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 составляет 21.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.11% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -32.98% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 307 |
| -32.26% | 26 нояб. 2021 г. | 115 | 11 мая 2022 г. | 182 | 1 февр. 2023 г. | 297 |
| -31.19% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.11% | 20 июн. 2024 г. | 32 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 20.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| LLY | PGR | TPL | VST | AXON | DECK | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.27 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| PGR | 0.27 | 1.00 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| TPL | 0.11 | 0.17 | 1.00 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| VST | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| AXON | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.41 |
| DECK | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.35 |
| NVDA | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 1.00 |